Petersburg fenomeni. Olasılık teorisinin paradoksları. - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hurst benim değil, Pastukhov H-volatilitesiyle bana daha yakın.
Öz değil, esas olan analitik bir görüşün varlığı/yokluğudur. Bir başka (resmileştirilmesi daha zor) soru, istatistiklerin belirli bir ES sınıfına karşılık gelmesidir. En azından yaklaşık olarak, Hurst'ün (veya H-volatilitenizin) tipik SB değerlerinden gözle görülür bir sapma ile nasıl ticaret yapabilirsiniz?
Yani belki gerçekten bir tornavidaya ihtiyacınız var, cımbıza değil? Genelde çekici tercih ederim, maddenin her özü çok iyidir. hızlı bir şekilde bayıldı. Cımbızla elde edemezsiniz.))
Ve ne gerekli? Sen bana söyle, sen bana neye ihtiyacın olduğunu söyle, belki ben sana veririm, belki ben sana istediğini veririm...
Ve ne gerekli? Sen bana söyle, sen bana neye ihtiyacın olduğunu söyle, belki ben sana veririm, belki ben sana istediğini veririm...
Mene? Hiçbir şeye gerek yok. Ve ne geldi. İstediğini söyleyebilir.
Mene? Hiçbir şeye gerek yok. Ve ne geldi. İstediğini söyleyebilir.
Üzgünüm. Taktik hareket. Varsa rakiplerini bekliyoruz. Yarım saat uyumayın lütfen.
Üzgünüm. Taktik hareket. Varsa rakiplerini bekliyoruz. Yarım saat uyumayın lütfen.
Evet, şimdi çekici temizleyeceğim, yağlayacağım.
Öz değil, esas olan analitik bir görüşün varlığı/yokluğudur. Bir başka (resmileştirilmesi daha zor) soru, istatistiklerin belirli bir ES sınıfına karşılık gelmesidir. En azından yaklaşık olarak, Hurst'ün (veya H-volatilitenizin) tipik SB değerlerinden gözle görülür bir sapma ile nasıl ticaret yapabilirsiniz?
Pastukhov cevabı veriyor: tarihe bakarız, hangi çiftin düz trend olduğunu düşünürüz. Majörler - hepsi moda, H>2; minörler düzdür, H<2, H=2-SB. Trend ile trend ticareti yapıyoruz, düz-karşı, sadece avantaj minimum, spread'e doğrudan bağımlılık, spread mümkün olduğunca küçük olmalı, böyle bir stratejinin çalışması için genellikle onsuz daha iyidir. Ana şey nedir: yeterince uzun bir ticaretle, MO pratik olarak sıfırdır, ancak bölümlerde sıfırdan çok daha fazla olabilir. Bu bir paradoks, biliyorsun ama kabul etmeyeceksin.
Pastukhov cevabı veriyor: tarihe bakarız, hangi çiftin düz trend olduğunu düşünürüz. Majörler - hepsi moda, H>2; minörler düzdür, H<2, H=2-SB. Trend ile trend ticareti yapıyoruz, düz-karşı, sadece avantaj minimum, spread'e doğrudan bağımlılık, spread mümkün olduğunca küçük olmalı, böyle bir stratejinin çalışması için genellikle onsuz daha iyidir. Ana şey nedir: yeterince uzun bir ticaretle MO pratikte sıfırdır, ancak bölümlerde sıfırdan çok daha fazla olabilir. Bu bir paradoks, biliyorsun ama kabul etmeyeceksin.
Gerçekten anlamadım ama Monte Carlo yöntemini kullanarak rastgele bir yürüyüş için H dağılımını oluşturmanızı ve niceliğinin H=2'ye karşılık geldiğini görmenizi tavsiye ederim.
Pastukhov cevabı veriyor: tarihe bakarız, hangi çiftin düz trend olduğunu düşünürüz. Majörler - hepsi moda, H>2; minörler düzdür, H<2, H=2-SB. Trend ile trend ticareti yapıyoruz, düz-karşı, sadece avantaj minimum, spread'e doğrudan bağımlılık, spread mümkün olduğunca küçük olmalı, böyle bir stratejinin çalışması için genellikle onsuz daha iyidir. Ana şey nedir: yeterince uzun bir ticaretle, MO pratik olarak sıfırdır, ancak bölümlerde sıfırdan çok daha fazla olabilir. Bu bir paradoks, biliyorsun ama kabul etmeyeceksin.
Pekala, Pastukhov dedi ki...
Mene? Hiçbir şeye gerek yok. Ve ne geldi. İstediğini söyleyebilir.
Herşey. Üzgünüm. Çekiç çıkarın.
Fiyat serileri hakkında bazı istatistikler oluşturuyoruz. Uyum iyiliği testini kullanarak, fiyatların rastgele bir yürüyüş olması durumundaki dağılımından ne kadar farklı olduğunu kontrol ederiz. Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu ticaret olasılığını gösterebilir. Anlaşma kriterlerinden Kolmogorov-Smirnov en uygun görünüyor.
Ayrıca, bu kriter (ve diğerleri) "Teoriden pratiğe" dalında çok faydalı olacaktır.
" Fiyatlar rastgele bir yürüyüş olsaydı, dağılımının ne kadar farklı olacağı " kontrolleri, özellikle değerli ve faydalı hiçbir şey taşımaz.
İfadenin kendisi zaten hatalı: " Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu işlem olasılığını gösterebilir ." Demek istediğim, aksi halde ticaret imkansız size göre.
Bu derin bir yanılsamadır. İnançla ilgili yanlış bir önermeyi kabul ettiniz, doğrulamaya bile çalışmadan onu bir aksiyom olarak kabul ettiniz. (işte paradoks)
Alım satım sürecinin alım satımı yapılan fiyat serisinin dışında olduğu gerçeğini düşünün.
Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistikleriyle sınırlı değildir.
Bir deney yapın:
1. Bir WB işlemi oluşturun.
2. Bu BT sürecine ticaret kurallarını uygulayın.
3. Bu SB işleminde başarılı bir şekilde işlem yapabildiğinizden emin olun.
4. Adımları birçok kez tekrarlayın. 1,2,3, deneylerin sonuçlarını yazma.
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
6. Ticaret sürecinin istatistiklerini belirleyin.
7. Ticaret süreci istatistiklerini SA süreç istatistikleriyle karşılaştırın.
8. Ve sonuç olarak, sonuçlara varın.
Böyle bir deney yapmaya karar verirseniz, sonuçları, onları burada sunarsanız, hem sizin hem de başkalarının gözlerini açmasına ve her yerde bulunan aldatma teorisi gibi suni olarak yaratılmış ve düşüncesizce kabul edilen dar görüşlülükten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. "piyasa etkinliği" hakkında. Umarım bu "piyasa verimliliği" hilesi sizi yanıltmaz.
not
ve hangi programda yapacağınız (R veya R olmayan) onuncu şeydir.