Petersburg fenomeni. Olasılık teorisinin paradoksları. - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet, özellikle elinizde bir sürü farklı alıntıya ve hızlı teste ihtiyacınız olduğunda, R ve python sizi tek başına komut dosyası yeniden başlatmalarında hızla bir su birikintisine sokar
+ y R mide bulandırıcı fren IDE
bu dillerde yüzlerce kez bazı backtesters çalıştırın ve sonra kendinizi kederden asın
ancak hataların sürekli olarak üçüncü taraf kütüphanelerinden akması, sabitlerin uyumsuzlukları ve diğer şeyler genellikle sessizdir.
Ayrıca R'den özel alıyorum. R'yi duyduğumda, bir silah almak istiyorum.))
Ama Python hakkında değil. Kendi deneyimime göre: her şey çok akıllı. Diyelim ki 0,003'ten 0,03 s'ye kadar çok hızlı olmayan SQLite sorguları. 55 bin satırlık bir geçmiş için bir aracın test edilmesi - baştan sona yardımcı olan her şey dahil olmak üzere 2 dakikadan biraz fazla.
mql5'te neredeyse hiç istatistik yok. Ve hafifçe söylemek gerekirse, test edilmedi.
belki pek kullanmam Noktayı göremiyorum ve yapamam
ana şey, Yeni'den Habré'de olduğu gibi optimizasyon ve ampirik güvercin arama aramasıdır.
Ayrıca R'den özel alıyorum. R'yi duyduğumda, bir silah almak istiyorum.))
Ama Python hakkında değil. Kendi deneyimime göre: her şey çok akıllı. Diyelim ki 0,003'ten 0,03 s'ye kadar çok hızlı olmayan SQLite sorguları. 55 bin satırlık bir geçmiş için bir aracın test edilmesi - baştan sona yardımcı olan her şey dahil olmak üzere 2 dakikadan biraz fazla.
Evet, aynı zamanda buggy, örneğin grafikleri yavaş yavaş gösteriyor. Veya bir lib kurarsınız ve bu zaten sahip olduğunuz başka bir lib'in bağımlılığını gerektirir ve %#$ ile aynı ancak daha eski sürüme ihtiyaç duyar ve geri kalanı eskisiyle çalışmaz..
bu yüzden çalışmamız 10 dakika değil 2 saat sürdü
Evet, aynı zamanda buggy, örneğin grafikleri yavaş yavaş gösteriyor. Veya bir lib kurarsınız ve bu zaten sahip olduğunuz başka bir lib'in bağımlılığını gerektirir ve %#$ ile aynı ancak daha eski sürüme ihtiyaç duyar ve geri kalanı eskisiyle çalışmaz..
bu yüzden çalışmamız 10 dakika değil 2 saat sürdü
Python'da henüz rastlamadım ama böyle bir ihtimali kabul ediyorum. Diğer yazılımlarla böyle oldu.
belki pek kullanmam Noktayı göremiyorum ve yapamam
ana şey, Yeni'den Habré'de olduğu gibi optimizasyon ve ampirik güvercin arama aramasıdır.
Benim için temel kural (yürütme hızı ve takılmama için), R'de döngü olmaması gerektiğidir. Gerçekten bir döngüye ve içinde basit bir şeye ihtiyacınız varsa, C'ye bir fonksiyon yazarız (R'de oldukça basittir). Uygun değilse, R yerine saf C/C++ kullanın.
Ancak Kolmogorov-Smirnov testi gibi bir şeye ihtiyacınız varsa, o zaman R en iyi seçimdir. Şimdi forum için, ticaret için bu tür yöntemlerin faydalarını göstermeye çalışacağım bir makale yazıyorum.
Ama Kolmogorov-Smirnov testi gibi bir şeye ihtiyacınız varsa, ..... Şimdi forum için bu tür ticaret yöntemlerinin faydalarını göstermeye çalışacağım bir makale yazıyorum.
Ve şimdi soyut biçimde mümkün mü? Bu R ile ilgiliyse, yapmamak daha iyidir.) Kolmogorov-Smirnov'un ticaret için faydaları hakkında daha iyi.
Benim için temel kural (yürütme hızı ve takılmama için), R'de döngü olmaması gerektiğidir. Gerçekten bir döngüye ve içinde basit bir şeye ihtiyacınız varsa, C'ye bir fonksiyon yazarız (R'de oldukça basittir). Uygun değilse, R yerine saf C/C++ kullanın.
Ancak Kolmogorov-Smirnov testi gibi bir şeye ihtiyacınız varsa, o zaman R en iyi seçimdir. Şimdi forum için, ticaret için bu tür yöntemlerin faydalarını göstermeye çalışacağım bir makale yazıyorum.
tamam, ilginç, kontrol et
Ve şimdi soyut biçimde mümkün mü? Bu R ile ilgiliyse, yapmamak daha iyidir.) Kolmogorov-Smirnov'un ticaret için faydaları hakkında daha iyi.
Fiyat serileri hakkında bazı istatistikler oluşturuyoruz. Uyum iyiliği testini kullanarak, fiyatların rastgele bir yürüyüş olması durumundaki dağılımından ne kadar farklı olduğunu kontrol ederiz. Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu ticaret olasılığını gösterebilir. Anlaşma kriterlerinden Kolmogorov-Smirnov en uygun görünüyor.
Ayrıca, bu kriter (ve diğerleri) "Teoriden pratiğe" dalında çok faydalı olacaktır.
Fiyat serileri hakkında bazı istatistikler oluşturuyoruz. Uyum iyiliği testini kullanarak, fiyatların rastgele bir yürüyüş olması durumundaki dağılımından ne kadar farklı olduğunu kontrol ederiz. Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu ticaret olasılığını gösterebilir. Anlaşma kriterlerinden Kolmogorov-Smirnov en uygun görünüyor.
Ayrıca, bu kriter (ve diğerleri) "Teoriden pratiğe" dalında çok faydalı olacaktır.
Rastgele VR kesinlikle herhangi bir dağıtıma sahip olabilir. Çoğu dağıtımda, ticaret ya hiç mümkün değildir ya da mantıklı değildir.
Ek olarak, ticaret, genel olarak kendi başına dağıtımla hiçbir ilgisi olmayan rastgele bir sürecin belirli bir nihai uygulamasında gerçekleştirilir. Çünkü dağıtım, ortak girişimin sonsuz bir uygulaması veya bir dizi uygulamasıdır.
İyi bir örnek, kazanç / kaybın olabileceği aynı madeni paradır. kesinlikle herhangi biri, M=0 ile.
Tehdit Eh, durağan olmayan VR alırsak, dağıtımlarla ilgili konuşma hiçbir şey hakkında bir konuşma değildir.
Rastgele VR kesinlikle herhangi bir dağıtıma sahip olabilir. Çoğu dağıtımda, ticaret ya hiç mümkün değildir ya da mantıklı değildir.
Ek olarak, ticaret, genel olarak kendi başına dağıtımla hiçbir ilgisi olmayan rastgele bir sürecin belirli bir uygulaması üzerinde gerçekleştirilir. Çünkü dağıtım, ortak girişimin sonsuz bir uygulaması veya bir dizi uygulamasıdır.
İyi bir örnek, kazanın/kaybın olabileceği madeni paradır. kesinlikle herhangi biri, M=0 ile.
Doğal olarak, rastgele bir sürecin (bizim fiyat serimiz) tek bir uygulamasına dayanarak, onun kesin biçimini belirleyemiyoruz. Bu istatistik, sürecin rastgele bir yürüyüşten (Wiener süreci) farklı olduğunu göz önünde bulundurarak yalnızca hata yapma olasılığını belirlemenize izin verecektir. Bu olasılık bizim belirlediğimiz eşikten daha az ise - sürecin rastgele bir yürüyüşten farklı olduğunu düşünüyoruz - bu matstat için standart yaklaşımdır. Rastgele bir yürüyüşten fark, bu fark ticaret olasılığı için gerekli (yeterli olmasa da) bir koşul olduğu sürece bizim için ilginçtir.