Teoriden pratiğe - sayfa 440
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eskiden pazarla savaştığım kitaplar.
Shelepin L.A.: "Modern bilim Markovyen paradigmaya dayanmaktadır. İnceleme, Markovyen olmayan yeni bir paradigmanın (bellekle süreçler teorisi) oluşumunu vurgulamaktadır."
Bahsettiğim şey) akademisyenler gerçek durumun 50 yıl gerisindeler)
Tüm finans dünyası, piyasayı uzun süredir hafızası olan bir süreç olarak görüyor, ancak onlar için bu haber)))
Aksini düşünmek basittir ve anlamsızdır, çünkü. doğal sebeplerden dolayı hafızasız bir süreçten para kazanmak imkansızdır.
Shelepin L.A.: "Modern bilim Markovyen paradigmaya dayanmaktadır. İnceleme, Markovyen olmayan yeni bir paradigmanın (bellekle süreçler teorisi) oluşumunu vurgulamaktadır."
Bahsettiğim şey) akademisyenler gerçek durumun 50 yıl gerisindeler)
Tüm finans dünyası, piyasayı uzun süredir hafızası olan bir süreç olarak görüyor, ancak onlar için bu haber)))
Aksini düşünmek kolaydır ve hiçbir anlamı yoktur, çünkü. doğal sebeplerden dolayı hafızasız bir süreçten para kazanmak imkansızdır.
Bunu ayrıntılı olarak incelemedim, ancak görünüşe göre Shelepin'in Markov özelliği genel kabul görmüş tanımla tam olarak örtüşmüyor.
"Bellek" ile ilgili temel sorun, durağan olmayan süreçler durumunda nasıl hesaplanacağının (yani sürecin çok boyutlu dağılımlarının) net olmamasıdır - genellikle bunun için yeterli veri yoktur.
Ayrıca oldukça Markovian olan drift (trend) ile olağan rastgele yürüyüşte de para kazanabilirsiniz.
"Bellek" ile ilgili temel sorun, durağan olmayan süreçler durumunda nasıl hesaplanacağının (yani sürecin çok boyutlu dağılımlarının) net olmamasıdır - genellikle bunun için yeterli veri yoktur.
Evet, aynı - artışlar arasındaki bağımlılık. Ve tam olarak neyi problem olarak görüyorsunuz, neden yeterli veri yok? Örneğin, hafıza bulmakta sorun yaşamıyorum)
Bu arada, bellek oynaklıkta çok daha iyi ifade edilir, birisi "tutunacak bir şey" arıyorsa onunla araştırmaya başlayabilirsiniz. Orada, haberden sonraki etki hemen görünür ve diğer etkiler.
Ayrıca oldukça Markovian olan drift (trend) ile olağan rastgele yürüyüşte de para kazanabilirsiniz.
Elbette, ama burada Forex'ten bahsediyoruz) ve yıkımı yok.
Evet, aynı - artışlar arasındaki bağımlılık. Ve tam olarak neyi problem olarak görüyorsunuz, neden yeterli veri yok? Örneğin, hafıza bulmakta sorun yaşamıyorum)
Bu arada, bellek oynaklıkta çok daha iyi ifade edilir, birisi "tutunacak bir şey" arıyorsa onunla araştırmaya başlayabilirsiniz. Orada, haberden sonraki etki hemen görünür ve diğer etkiler.
Elbette, ama burada Forex'ten bahsediyoruz) ve yıkımı yok.
Umarım rasgele değişkenler olarak artışların bağımlılığından bahsediyoruzdur? Bu durumda, ortak dağıtımlarına ihtiyacımız var. İki rastgele değişken - bunların ortak 2 boyutlu dağılımı, 3 - 3 boyutlu vb. İki boyutlu histogramlar bazen hala oluşturulur ve daha yüksek boyutlar - nasıl tasvir edileceği açık değildir ve gerekli veri sayısı boyutla birlikte güçlü bir şekilde artar. Bunun genellikle yapılmadığı açıktır (ancak bazen yapılması gerekir). Ancak bizde her şey çok daha kötü - her artış (rastgele değişken) için yalnızca tek bir hacmin bir örneği var (fiyat tablosundan alınan değer). Bu nedenle (her zaman doğru olmayan) her türlü varsayıma ve varsayıma başvurmak gerekir. Örneğin, artışların durağanlığı varsayımını yerine getirmeden, örnek dağılımları gerçek dağılımlarına yakınsamaz. Aynısı, artışların ikili bağımlılığını belirlemek için (örneğin kovaryans fonksiyonunu hesaplamak için) gerekli olan iki boyutlu bir dağılım için de geçerlidir. Kısaca - "bellek" (bağımsız artışlar) olmadan durağan olmayan bir süreç, durağanlığı varsayan yöntemler kullanırsanız "bellek" (artışların bağımlılığı) alabilir.
Genel olarak, elbette bir yıkım yoktur. Ama olduğu oldukça ayrı alanlar var (yine durağan olmayan)
Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Yoğunluğu formüle göre hesaplıyorum
Matematik beklentisi = 0 , Varyans = 55 , X = 13
Yoğunluk = (1/(MathSqrt(Dağılım) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( (X * X)/(2 * Dağılım) ) );
Yoğunluk = 0.01979 alıyorum
burayı kontrol etmek
https://planetcalc.ru/4986/
Yoğunluk = 0.01157
Formülü yanlış mı yazdım yoksa hesap makinesi web sitesinde bir hata mı var?Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum. Yoğunluğu formüle göre hesaplıyorum
Matematik beklentisi = 0 , Varyans = 55 , X = 13
Yoğunluk = (1/(MathSqrt(Dağılım) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( (X * X)/(2 * Dağılım) ) );
Yoğunluk = 0.01979 alıyorum
burayı kontrol etmek
https://planetcalc.ru/4986/
Yoğunluk = 0.01157
Formülü yanlış mı yazdım yoksa hesap makinesi web sitesinde bir hata mı var?R'de:
R'de:
Hatam nerede çözemiyorum.
Burada kollektif çiftlik konuşmalarını zorlayabilecek en düşük eğitimli tek kişi bas. Bazen güzel konuşmalar yapar. Görünüşe göre uyanık. Bir rüyada, içgörü ona gelir. Bazen okumak eğlencelidir.
Dolayısıyla, artışların toplamı, ilk referans noktası = 0 ile kayan gözlem zaman penceresindeki fiyattır .
artışların toplamı, grafiğin n saniyede ne kadar yol kat ettiğini gösterir.
yüksek olan çıktı - programın çoğu geçti, düşük olan - biraz geçti.
bu hız.
çift d = 55, X = 13;
çift p = (1/( MathSqrt (d) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( (X * X)/(2 * d) ) );
yazdır(p);
0.01157429298384641
çift d = 55, X = 13;
çift p = (1/(MathSqrt(d) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( (X * X)/(2 * d) ) );
yazdır(p);
0.01157429298384641
O zaman hiç anlamıyorum, aynı formül, neden farklı bir sonuç. NormalizeDouble 5 karaktere kadar bu etkiye sahip olamaz...