Rastgele alıntıları unutun - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gerçek hacimler yok
Kendiniz ve herkes için cevap verin, bu ciltleri nereden almak istiyorsunuz?
MT5'te gerçek hacimler vardır, ancak yalnızca aracının sahip olduğu hacimler vardır. Broker size başka bir cilt sağlayamaz.
Bir tür kurnazlık: "duruma göre değişir ama değişir." Bağımsız olarak değişir mi? Bu açıklamada yüz tane olmasına rağmen.
Bir yandan, tüm hesaplamalarımız belirli bir zamanda yapılan gözlemlere dayanıyor, zamana bağlı ve genel olarak zaman serileri ile çalışıyoruz.
Zaman serileriyle uğraşıyorsunuz. Ve yine aynı sorum var - fiyat = zaman serisi gerçeğinin mantığı nerede? Kendini çok rahat hissettiğin için mi? Genelde böyle yapıldığı için mi?
Ancak.
1. Modelleme yaparken , zamana bağlı ve zamanı hesaba katmadan tırnak işaretleri (bir zaman serisi olan) ile çalışmak mümkündür. Bir handikaptan bahsediyorsak, genellikle zaman döngüsü dikkate alınmaz, ancak kenelerin sayısı en azından günün saatine bağlı olarak böyle bir döngüye sahiptir. Ancak herhangi bir tarım ürününün ticaretini yapıyorsanız, döngüsellik modelinde dikkate alınması gereken zamanı hesaba katmanız gerekecektir. Bu incelik, herhangi bir ekonometrik pakette açıkça görülebilir.
2. Bir nüans daha var. Fiyat teklifinin istatistiksel analizinde, temel teknik, deterministik bir bileşenin varlığı herhangi bir istatistiği bozduğundan, teklifin trendinin kaldırılmasıdır. Standart teknik, modele bir trendi a*t veya a*t2 olarak dahil etmektir. Genellikle bu gözler için yeterlidir. Burada zaman doğrudan bir fonksiyon argümanıdır.
Zaman açısından bakıldığında, genellikle kabul edildiği gibi fiyat bir martingaledir (https://www.mql5.com/ru/articles/1446). Ya da ona çok benziyor. Bu nedenle, hiçbir makul strateji bunun üzerinden "kazanmanıza" izin vermez.
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Aralık ayında, Noel bölgesinde, pazar, önemsiz hacimlerde ("ince") haşlanmış bir pazar gibi uçar ve bazen onu milyarlarca ciltte hareket ettiremezsiniz.
neden böyle oluyor, ince ve “kalın” bir pazarın fiziksel özünü yakalayamıyorum, bir avuç insan alıp aynı anda aynı demet sattıysa anlıyorum, çünkü kafa karışıklığı vardı, hacimler büyük, ama bir delta var, alış ve satış arasındaki fark ve piyasanın inceliği ve kalınlığı ne olursa olsun paritenin hareketini belirlemesi gerekiyor. Bu delta, fiyatın bu hareket sırasında hangi hileleri çektiğine bakılmaksızın, pip cinsinden başlangıç noktasından bitiş noktasına olan mesafeyle doğru orantılı olmalıdır. Yoksa bu konuyu yanlış mı anlıyorum?
benim için zayıf pazar, burası sadece garantili kazanabileceğiniz yer, bazı yoldaşlar gerçekçi olmayan fiyatlar belirledi ve çiftin fiyatının farklı olması gibi, bu hacimlerle doğrulanmıyor, bu yüzden tüm bunlar saçmalık, bir anlaşma açabilirsiniz ters yönde.
Kısacası delta orantılı değil - fiyat gerçek değil))
Doğrusal regresyondan neden memnun değilsiniz? Sonuçta, uzun süredir, seçilen fonksiyonel formun gereksiz olup olmadığını her zaman kontrol ederken, modelin fonksiyonel formunu karmaşıklaştırma ihtiyacını haklı çıkarmak için yöntemler olmuştur.
O zaman yığılmış, sonra lineer regresyon hakkında sözler atıyorsunuz ...... Daha koruyucu pls.
Zaman açısından bakıldığında, genellikle kabul edildiği gibi fiyat bir martingaledir (https://www.mql5.com/en/articles/1446). Ya da ona çok benziyor. Bu nedenle, hiçbir makul strateji bunun üzerinden "kazanmanıza" izin vermez.
Zaman serileriyle uğraşıyorsunuz. Ve yine aynı sorum var - fiyat = zaman serisi gerçeğinin mantığı nerede? Kendini çok rahat hissettiğin için mi? Genelde böyle yapıldığı için mi?
Fareyle herhangi bir çubuğun üzerine gelin ve plakanın üst kısmındaki Zaman kelimesini görün. Hemen hemen her göstergeyi açarsınız - Dönem kelimesi veya analogu vardır. Yoksa bu senin için bir şaka mı?
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Bir argüman olarak, para biriminden bahsetmeden, herhangi bir varlığın fiyatını oluşturan belirli bir sürecin olacağı belirli bir işlevi (modeli) hatırlayamıyorum.
Nasıl? bu sağlam yöntemlerle elde edilen başarılar.
Sizin tarafınızdan bilinmediklerinden hiçbir şey çıkmaz ve anlaşılan onlar anlaşılmak için erişilebilir değillerdir.
Yusuf, Ananimus ve ben birkaç ilgili konuya değindik. Seninle alakaları yok.
Üzgünüm, bir topik başlatıcı gibi görünsem de.
1. İşlemlerin gerçekleştiği fiyatları görüyoruz. Reuters ajansı alıntıları bu şekilde gösterir (bir pipser'ın rüyası, çünkü fiyat, bir dakikada birkaç düzine kez yayılmayı kolayca kapsıyor). Borsada Alış ve Satış oluşturan limit emirleri görüyoruz.
2. Forex hacimleri sanal bir şeydir çünkü tek bir platform yoktur.
3. Euro vadeli işlemleri eurobucks ile birlikte gider. Bu nedenle, euronun gerçek hacimleri vadeli işlemlerden alınabilir.
4. Fiyatı 1 pip veya 5 pip hareket ettirmek için belirli bir para miktarı yoktur. Arz ve talep tatmini var. Eurofranc'a bakın. Günlük aralık 5 puanı zar zor aşıyor.
5. MT'de bize gelen tek şey traşlı tekliflerdir ve tüm tatlı siparişler zaten uygulanmıştır.
3. Euro vadeli işlemleri eurobucks ile birlikte gider. Bu nedenle, euronun gerçek hacimleri vadeli işlemlerden alınabilir.
neden böyle oluyor, ince ve “kalın” bir pazarın fiziksel özünü yakalayamıyorum, bir avuç insan alıp aynı anda aynı demet sattıysa anlıyorum, çünkü kafa karışıklığı vardı, hacimler büyük, ama bir delta var, alış ve satış arasındaki fark ve piyasanın inceliği ve kalınlığı ne olursa olsun paritenin hareketini belirlemesi gerekiyor. Bu delta, fiyatın bu hareket sırasında hangi hileleri çektiğine bakılmaksızın, pip cinsinden başlangıç noktasından bitiş noktasına olan mesafeyle doğru orantılı olmalıdır. Yoksa bu konuyu yanlış mı anlıyorum?
benim için zayıf pazar, burası sadece garantili kazanabileceğiniz yer, bazı yoldaşlar gerçekçi olmayan fiyatlar belirledi ve çiftin fiyatının farklı olması gibi, bu hacimlerle doğrulanmıyor, bu yüzden tüm bunlar saçmalık, bir anlaşma açabilirsiniz ters yönde.
Kısacası delta orantılı değil - fiyat gerçek değil))
Mantığınızın fiyat hareketiyle hiçbir ilgisi yok. Gerçek bir "gerçek fiyat" tanımı girmediniz ve şimdi gerisini bu tanıma sığdırmaya çalışıyorsunuz.
İdeal olarak, bilime göre piyasa, kalabalığın görüşü tarafından yönlendirilir: "fiyat yükselecek" ve bu yüzden fiyat yükselir.
Başta verdiğim link, kitlenin kanaatinin oluşabileceğini ve bu oluşan kanaatin fiyatın “gerçekliği” ile hiçbir alakasının olmadığını gösteriyor.
Anladığım kadarıyla "gerçek" fiyatınız, iyi bilinen "etkin fiyat"tır. İşte bunu inkar ediyorum.
70'lerde altın standardının terk edilmesinden önce, fiyat hareketlerinin belirli ekonomik gerçekleri yansıttığını düşünüyorum. Mekanizma arz ve talepti. Bugün durum böyle değil. En belirgin olanı, üretimle ilgisi olmayan petrol fiyatlarıdır. ne de yağ tüketimi. Ve basılan ABD gazetelerinin sayısıyla ilgilidir. Aynı adlı filme dayanan bir matriste yaşıyoruz - dünya birileri tarafından icat edildi. Alıntıladığım materyal belirli kişileri isimlendiriyor. Bu, sırrın netleştiği çok nadir bir durumdur. Genellikle bunu bilmiyoruz.
Yazdığım her şey bizim için çok olumlu. Tüm piyasaların trendleri vardır. Kalabalığın fikrini doğru yönde oluşturmak gerektiğinden, piyasayı anında döndürmek imkansızdır. Kazanan, kalabalığın fikrini oluşturmaya başlayan kişidir - "öncü bir göstergesi" vardır. Halihazırda hareket eden bir tramvaya atlamak ve biraz da para kazanmak her zaman ümidimiz vardır. Ancak bu, eğilimlere inanırsak ve stokastik saçmalıklara inanmazsak böyledir.
Yine gerekçelerinizle siz... Özellik seçimi konusunda da aynı şey vardı, sadece orada TI'nin piyasaya uygulanabilirliğini gerekçelendirmek gerekiyordu.
" Fiyat \ u003d zaman serisi " sadece çok uygun olduğu için - zaten en az 500 yıldır. Tek bir matematikçi veya pratisyen bu ortaçağ felsefi saçmalıklarına tırmanmaz ve açık zaman fonksiyonu tarafından açıklanan süreçte bunu beyan etmeye çalışmaz f (t), zaman - kök neden.
Sonuçta, yukarıya atılan bir taşın hareketinde temel nedenin zaman olduğu noktaya kadar batmak mümkündür. Ama bu böyle değil: Newton yasaları açıkça zaman içermez, bunlar neden-sonuç ilişkileridir. Bununla birlikte, bağımsız değişkenin zaman olduğu bu yasalardan birçok fark çıkar. Bu uygun - dönem.
Eh, zaten hiçbir faydası olmayan sofistlikle meşgul olmak için yeterli. Kök nedeni aptalca bağımsız değişkenle karıştırmayın.
Zaman açısından bakıldığında, genellikle kabul edildiği gibi fiyat bir martingaledir (https://www.mql5.com/en/articles/1446). Ya da ona çok benziyor. Bu nedenle, hiçbir makul strateji bunun üzerinden "kazanmanıza" izin vermez.
Fiyat, onu oluşturan süreçler açısından düşünülürse, o bir martingale değildir.
Martingale olsun ya da olmasın, sadece ona bakmanın bir yolu ya da bir inanç meselesidir. Fiyatı farklı değerlendiren birkaç okul var. İlki köktendincilerdir, biçimlendirici süreçlere bakarlar ve nedenleri bildiklerinden emindirler. Çoğu zaman martingalin ne olduğunu bile bilmiyorlar. buna ihtiyaç duymazlar ve hatta zararlıdırlar.
İkincisi, bu iddia edilen nedenlerden soyutlanan ve aptalca fiyata zamanın (veya örneğin çubuk sayısının) bir fonksiyonu olarak bakan ve onu tahmin etmeye çalışan çizelgecilerdir (teknik analiz). Rahatlar, hepsi bu. Bu arada köktenciler kadar, fiyat hareketinin temel nedeninin zaman olup olmadığını kesinlikle umursamıyorlar.
Başka okullar da var ama onlardan bahsetmeyeceğiz.