Teoriden pratiğe - sayfa 430

Yeni yorum
 
Evgeniy Chumakov :

1. Ya da İskender izliyor gibi görünse de ben yanlış hesapladım.

2. Ya bir emri açma ve kapama algoritması doğru değil (Alexander açıklamak için çok tembeldi, bu yüzden yaptığını yaptı).

3. Belki de bu strateji yalnızca keneler ve belirli bir okuma aralığı üzerinde çalışır.


Bir ay içinde İskender size kenelerin nasıl olduğunu anlatacak.


ps Belki de 3*(SUM(ABS(dönüş))/sqrt(240)) formülünde bu 240 döneminin tahmin edemeyeceğim kadar dinamik olarak hesaplanması gerekiyor.

Döneme dokunamazsınız, çünkü gerçekten sadece zamanı içermez. Alexander'ı daha önce gösterdiğim gibi, DC için 4 basamaklı tırnak ABS(dönüş) = 10 ve bu formül (N - periyot başına kene sayısı):

3*(SUM(ABS(dönüş))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) ve kene sayısına sabit kodlanmıştır 4 dakika. 4 dakika yerine 40 dakika alırsak, N 10 kat büyüyecek ve sqrt(2400) 10 değil 3.16 kat büyüyecek, tamamen farklı değerler alacağız.

 
Renat Akhtyamov :
Son anlaşmaya bak, onun nesi var?


Veya mevcut düşüşle kapandı veya fiyat hareketli ortalamayı geçti ve anlaşma kapanış koşuluyla kapatıldı. Test cihazında dur tuşuna bastım, ekran görüntüsü aldım ve ayrıldım.


İskender'in burada her zaman bahsettiği t kökü yasasını nereden okuyabilirim?

 
Evgeniy Chumakov :


Veya mevcut düşüşle kapandı veya fiyat hareketli ortalamayı geçti ve anlaşma kapanış koşuluyla kapatıldı. Test cihazında dur tuşuna bastım, ekran görüntüsü aldım ve çıktım.


İskender'in burada her zaman bahsettiği t kökü yasasını nereden okuyabilirim?

Tam olarak ne hakkında yazdım

Program kördür.

K2'nin bundan sonra ne yaptığını yukarıda okuyun.

 
Evgeniy Chumakov :

İskender'in burada her zaman bahsettiği t kökü yasasını nereden okuyabilirim?

Burada örneğin: https://ru.wikipedia.org/wiki/Wiener_process

D[Wt]=t, RMS için t'nin bir kökü olacaktır

 
bas :

Burada örneğin: https://ru.wikipedia.org/wiki/Wiener_process

D[Wt]=t, RMS için t'nin bir kökü olacaktır


Teşekkür ederim!

 
Evgeniy Chumakov :

İskender'in burada her zaman bahsettiği t kökü yasasını nereden okuyabilirim?

Forex ve İskender'in oluşumu için https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015 adresine bakın. Wiener süreç modelinin aksine, ergodiklik gerekli değildir. Rastgele bir sürecin yerel özellikleri ile integral olanlar arasındaki bu farka https://www.mql5.com/en/forum/221552/page73#comment_6203173 , anladığım kadarıyla Alexander'ın yaklaşımı temel alıyor. Geniş bir zaman aralığında hafızası olmayan (sonradan etkisi olmayan Markov) bir süreç, kısa aralıklarla yerel hafızaya sahip olabilir.

Karekök yasası (SQR), yalnızca Brown hareketinde değil, birçok gerçek fenomende gözlenir https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 . https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351'de forex ile Wiener modeli arasındaki farkla ilgili açıklamalar var ve bu farkın nedenleri hakkında orada da bir hipotez ifade ediliyor ki bunlar oldukça makul. İskender'in yöntemine uygun - en büyük sapmaların aranması. CCL'nin piyasa etkinliğini değerlendirmedeki etkinliği https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 adresinde gösterilmektedir.

 
Vladimir :

Forex ve İskender'in oluşumu için https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015 adresine bakın. Wiener süreç modelinin aksine, ergodiklik gerekli değildir. Rastgele bir sürecin yerel özellikleri ile integral olanlar arasındaki bu fark sadece https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 , anladığım kadarıyla Alexander'ın yaklaşımına dayanıyor. Geniş bir zaman aralığında hafızası olmayan (sonradan etkisi olmayan Markov) bir süreç, kısa aralıklarla yerel hafızaya sahip olabilir.

Karekök yasası (SQR), yalnızca Brown hareketinde değil, birçok gerçek fenomende gözlemlenir https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 . https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351'de forex ile Wiener modeli arasındaki farkla ilgili açıklamalar var ve bu farkın nedenleri hakkında orada da bir hipotez ifade ediliyor ki bunlar oldukça makul. İskender'in yöntemine uygun - en büyük sapmaların aranması. CCL'nin piyasa etkinliğini değerlendirmedeki etkinliği https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 adresinde gösterilmektedir.

ZKK, durağan olmayan bir süreç için iyi bir şekilde gerçekleştirilebilir (ayrıca ortalama olarak yerel olmayan). Asimptotik anlamda artışların dağılımı varsa, elbette tatmin edicidir.

Ayrıca, Gauss bağımsız artışlarla durağan olmayan bir süreç, Gauss olmayan bir örnekleme dağılımı verebilir.

Durağanlık ve bellek (artışların bağımlılığı) varsa, bununla ne yapılacağı hiç açık değildir - sürecin bir şeyi hatırladığını biliyoruz, ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz) Alternatif olarak, buna benzer bir yaklaşım Chomsky tarafından kullanılan, biçimsel dilbilgisi kavramını tanıtan, burada günlük dilde uzun mesafeli bağlantıları açıklamak mümkündür. Örneğin, eğer "if" kelimesi bir cümlede geçiyorsa, yüksek olasılıkla "o zaman" kelimesi de cümlede olacaktır. Böyle bir sıralama Markov süreçleriyle açıklanamaz, ancak stokastik gramerlerle açıklanabilir.

 
Test cihazına farklı ayarlarla giriyorum, olumlu sonuç alamıyorum ve bütün sorun şu ki orta kısım fiyatla birlikte kayıyor. Evet, ortalamaya dönüyoruz, ancak ortalama, giriş noktasından itibaren zaten kırmızıda.
 
Evgeniy Chumakov :
Test cihazına farklı ayarlarla giriyorum, olumlu sonuç alamıyorum ve bütün sorun şu ki orta kısım fiyatla birlikte kayıyor. Evet, ortalamaya dönüyoruz, ancak ortalama, giriş noktasından itibaren zaten kırmızıda.

birlikte deneyelim

HP'de bir hindi atın

 
Renat Akhtyamov :

birlikte deneyelim

HP'de bir hindi atın


Zaten burada defalarca formülü yazdı.


 double SummaReturn = 0 ;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0 ;

for ( int i = 0 ; i < 240 ; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen ( NULL , PERIOD_M1 ,i) - iOpen ( NULL , PERIOD_M1 ,i + 1 ) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs ( iOpen ( NULL , PERIOD_M1 ,i) - iOpen ( NULL , PERIOD_M1 ,i + 1 ) ) );
}


double Interval_Upper = ( 3 * (SummaReturnAbs/ MathSqrt ( 240 ))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -( 3 * (SummaReturnAbs/ MathSqrt ( 240 )));   // нижний доверительный интервал


İşte kod. İskender'in ikinci çizelgeden sahip olduğu şey budur. İskender'in izni olmadan üçüncü çizelgede olanı yayınlamayacağım, çünkü burada onun hakkında hiçbir şey yazmadı.

1...423424425426427428429430431432433434435436437...1981
Yeni yorum