Fiyat artışlarının dağılımı
Sevgili tüccarlar!
Boş zamanlarımda, bu forumda pek çok konu okudum - birçoğu rastgele değişken getirilerin (fiyat artışları olarak adlandırılan) dağıtım türünü belirleme sorununu tartışıyor. Kendim için, bu görevin çözülmediğini fark ettim ve bir şekilde :) :) :), uygun eğitim ve becerilere sahip olarak, bu sorunun çözümüne katılmaya karar verdim.
Yani, sorun ifadesi:
Belirli bir döviz çiftinin tick verilerine dayanarak, ardışık Alış ve Satış fiyatı artışlarının olasılık dağılımını belirleyin (yani, Alış fiyatının mevcut ve önceki değerleri ile aynı set arasındaki farktan oluşan bir veri setini analiz ettik). Teklif fiyatı için). Belirli bir dağılımın olasılık yoğunluğu, dağılım fonksiyonu ve nicelik fonksiyonu için formüller analitik biçimde sunulmalıdır.
Görev kesinlikle kolay değildi. Bu dağılımın yaygın olarak tartışılanlardan biri olmadığını söyleyeceğim - ne normal, ne lojistik, ne Laplace, ne Cauchy, vb. vb.
Size bu dağılımı vermeden önce (daha doğrusu, bu bir dağılım ailesidir, çünkü farklı döviz çiftleri, ölçek faktörünün farklı değerlerine sahiptir ve genellikle standart sapma ile örtüşmez), lütfen bana birkaç cevap verin. sorular - ve aslında, bu dağılım hakkında bilgi veren nedir? Forex ticaretinde nasıl yardımcı olacak?
Samimi olarak,
yanlışlıkla geçen ve forex piyasasına ilgi duyan
Alexander_K :) :)
Sevgili tüccarlar!
Boş zamanlarımda, bu forumda pek çok konu okudum - birçoğu rastgele değişken getirilerin (fiyat artışları olarak adlandırılan) dağıtım türünü belirleme sorununu tartışıyor. Kendim için, bu görevin çözülmediğini fark ettim ve bir şekilde :) :) :), uygun eğitim ve becerilere sahip olarak, bu sorunun çözümüne katılmaya karar verdim.
Yani, sorun ifadesi:
Belirli bir döviz çiftinin tick verilerine dayanarak, ardışık Alış ve Satış fiyatı artışlarının olasılık dağılımını belirleyin (yani, Alış fiyatının mevcut ve önceki değerleri ile aynı set arasındaki farktan oluşan bir veri setini analiz ettik). Teklif fiyatı için). Belirli bir dağılımın olasılık yoğunluğu, dağılım fonksiyonu ve nicelik fonksiyonu için formüller analitik biçimde sunulmalıdır.
Görev kesinlikle kolay değildi. Bu dağılımın yaygın olarak tartışılanlardan biri olmadığını söyleyeceğim - ne normal, ne lojistik, ne Laplace, ne Cauchy, vb. vb.
Size bu dağılımı vermeden önce (daha doğrusu, bu bir dağılım ailesidir, çünkü farklı döviz çiftleri, ölçek faktörünün farklı değerlerine sahiptir ve genellikle standart sapma ile örtüşmez), lütfen bana birkaç cevap verin. sorular - ve aslında bu dağılım hakkında bilgi veren nedir? Forex ticaretinde nasıl yardımcı olacak?
Samimi olarak,
yanlışlıkla geçen ve forex piyasasına ilgi duyan
Alexander_K :) :)
Aslında (IMHO) mevcut fiyatın bir öncekine bağımlılığı yoktur. Bu dağılımı arayanlar, sadece mevcut zamanda ve seçilen zaman aralığında (yükselen trend, düşüş trendi veya düz) piyasadaki trendi belirlemek isterler. Trend belirlendikten sonra, tüccar bundan kar elde etmek için bir fırsat arıyor.
Aslında (IMHO) mevcut fiyatın bir öncekine bağımlılığı yoktur. Bu dağılımı arayanlar, sadece mevcut zamanda ve seçilen zaman aralığında (yükselen trend, düşüş trendi veya düz) piyasadaki trendi belirlemek isterler. Trend belirlendikten sonra, tüccar bundan kar elde etmek için bir fırsat arıyor.
- ve aslında, bu dağılım hakkında bilgi veren nedir? Forex ticaretinde nasıl yardımcı olacak?
Girdi olarak log artışları olan GARCH modelleri üç bölümden oluşur: trend modeli, volatilite modeli ve artış dağılım modeli. Bu dağılımlar, algoritmalar üzerindeki etkileri, dağılım türlerine göre döviz çiftleri arasındaki farklar vb. hakkında çok büyük bir literatür var .... 30 yıllık bir sakalla gündeme getirdiğiniz soru. Finansal piyasalardaki ana matematiksel araç, çok sayıda bulunan GARCH'tır. Makine öğrenimi dalında literatürden bir seçki verdim - yine sarılıyorum.
Çarpık t-dağılımı, açık ara en yaygın kullanılanıdır. Ama tekrar ediyorum, tam model üç bileşenden oluşuyor.
Gerçek ticarette yaygın olarak kullanılan hazır yazılım paketleri vardır. Sonuçlar açık yayınlarda mevcuttur. R'den isim verebilirsiniz: fgarch, rugarch , ancak sadece onlar değil.
Aslında bir bağımlılık var. Piyasada bir hatıra vardır çünkü her işlem paradır ve eğer işlem açılırsa er ya da geç kapanacaktır.
Tartışmayacağım, herkesin bu konuda kendi görüşü var, ancak böyle bir bağımlılık olsaydı, gelecekteki fiyat hareketini 50/50'den çok daha doğru bir şekilde tahmin etmek ekstrapolasyonla mümkün olurdu.
Girdi olarak log artışları olan GARCH modelleri üç bölümden oluşur: trend modeli, volatilite modeli ve artış dağılım modeli. Bu dağılımlar, algoritmalar üzerindeki etkileri, dağılım türlerine göre döviz çiftleri arasındaki farklar vb. hakkında çok büyük bir literatür var .... 30 yıllık bir sakalla gündeme getirdiğiniz soru. Finansal piyasalardaki ana matematiksel araç, çok sayıda bulunan GARCH'tır. Makine öğrenimi dalında literatürden bir seçki verdim - yine sarılıyorum.
Çarpık t-dağılımı, açık ara en yaygın kullanılanıdır. Ama tekrar ediyorum, tam model üç bileşenden oluşuyor.
Gerçek ticarette yaygın olarak kullanılan hazır yazılım paketleri vardır. Sonuçlar açık yayınlarda mevcuttur. R'den isim verebilirsiniz: fgarch, rugarch , ancak sadece onlar değil.
Evet, çok yakın bir tahminde bulundunuz - çarpık t dağılımı.
Aslında, hesaplamalarım, serbestlik derecesi sayısı = 2 olan standartlaştırılmamış Student t-dağılımını verdi. Ölçek faktörü, standart sapmaya eşit değildir ve her bir döviz çifti için ayrı olarak hesaplanır.
Ancak bu fiyat artışları için geçerlidir. Gerçek fiyatlar, bu t-dağılımlarının bir karışımını oluşturur ve artımların dağılımına ilişkin bilgi, bana bir bütün olarak süreci anlamamı sağlamaz.
Yine de, bu konuyu kapatmamanızı rica ediyorum - belki bazı parlak kafalar söyler. özelin bilgisinden genelin bilgisi nasıl elde edilir, bu inanılmaz derecede havalı olurdu.
Kendi adıma, bu alanda matematik alıştırmalarımı yayınlayacağıma ve incelemeleri ve yorumları dikkatlice okuyacağıma söz veriyorum.
Samimi olarak.
İskender_K
Tartışmayacağım, herkesin bu konuda kendi görüşü var, ancak böyle bir bağımlılık olsaydı, gelecekteki fiyat hareketini 50/50'den çok daha doğru bir şekilde tahmin etmek ekstrapolasyonla mümkün olurdu.
Ekstrapolasyon birkaç nedenden dolayı tahmin edilemez. Öncelikle doğru örnekleme hızına sahip olmanız gerekir.Eğer rastgele bir zamanla bir sinüzoidi örneklerseniz, bir sinüzoid bile tahmin edilemez. İkincisi, her bir katılımcının anlaşmayı ne zaman kapatacağı bilinmiyorsa, bu nasıl tahmin edilebilir? İşlem açan tüm katılımcıların işlemleri kapatacağı biliniyor, ancak ne zaman olacağı zaten belirsiz. Yoksa tüm açık işlemlerin kapatılacağı konusunda hemfikir değil misiniz?
Bu, ortalamadan normal dağılıma göre daha büyük sapmalar olduğu gerçeğini verir ve örneklem ne kadar küçükse, büyük bir hata alma olasılığı o kadar yüksektir.Bu sadece kalın kuyruklu bir dağılımdır, herkes uzun zamandır bunu biliyor. alıntılar normal olarak dağıtılmaz. Genellikle bellek veya atalet varlığı ile ilişkilendirilir, yani. Büyük değişiklikleri tırnaklarda büyük değişiklikler izler, küçük değişiklikleri (ortalama olarak) küçük değişiklikler izler, ancak yine de büyük değişikliklerden daha küçük değişiklikler vardır.
Eğer öyleyse, tek seferlik sistemde teklifleri tahmin etmek mümkün değildir; büyükten küçüğe geçiş anı ve tersi istatistiksel olarak tahmin edilemez. Bu nedenle, farklı zaman ölçeklerinde alıntılara bakmanız ve olasılıkları karşılaştırmanız gerekir. Sonuç olarak, şu anda piyasada hangi artışların küçük veya büyük olduğunu belirlemenin zaten zor veya imkansız olduğu durumlarda, tekliflerin geçmişi ve maksimum ölçekle karşılaşıyoruz.
Ancak bazı kabul edilebilir olay ufukları için ve belirli durumlar altında, kısmen yağ kuyrukları oluşturan verimsizlikleri tahmin etmek + araştırmak muhtemelen mümkündür.
Bu, ortalamadan normal dağılıma göre daha büyük sapmalar olduğunu ve örneklem ne kadar küçükse, büyük bir hata alma olasılığının o kadar yüksek olduğunu verir.Bu sadece kalın kuyruklu bir dağılımdır, herkes uzun zamandır alıntıların olduğunu biliyordur. normal dağılım göstermez. Genellikle hafızanın varlığıyla ilişkilendirilir, yani. Büyük değişiklikleri tırnaklarda büyük değişiklikler izler, küçük değişiklikleri (ortalama olarak) küçük değişiklikler izler, ancak yine de büyük değişikliklerden daha küçük değişiklikler vardır.
Hesaplamalarımdan özel bir örnek vereceğim.
EURJPY döviz çifti için, fiyat artışlarının dağılımı, 2 serbestlik derecesi ve ölçek faktörü (sigma) = 1,43 puan (aşırı matematiksel titizlik için özür dilerim) ile standartlaştırılmamış bir Student t-dağılımıdır. Fiyat artışlarının %95'i +-6,19 sigma tolerans aralığındadır. Bu, belirli bir numune için fiyat belirtilen aralığın ötesine geçtiğinde anlaşma yapabileceğiniz anlamına mı geliyor? Yüzdenin binde birine kadar olan hesaplamalarımın doğruluğu mantıklı mı?
Hesaplamalarımdan özel bir örnek vereceğim.
EURJPY döviz çifti için, fiyat artışlarının dağılımı, 2 serbestlik derecesi ve ölçek faktörü (sigma) = 1,43 puan (aşırı matematiksel titizlik için özür dilerim) ile standartlaştırılmamış bir Student t-dağılımıdır. Fiyat artışlarının %95'i + -6,19 sigma tolerans aralığındadır. Bu, belirli bir numune için fiyat belirtilen aralığın ötesine geçtiğinde anlaşma yapabileceğiniz anlamına mı geliyor? Yüzdenin binde birine kadar olan hesaplamalarımın doğruluğu mantıklı mı?
Sormaya utanıyorum ama kime karşı hoşgörülü ? Genelde 3 sigma alıyorlar gibi görünüyor ...
SanSanych bu alandaki birçok ilginç bilgiyi ve kaynaklarını verdi. Hatırladığım kadarıyla sadece bahsi geçen GARCH modelleri tiklerle değil, günlük kapanış artışlarıyla ilgileniyor.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Sevgili tüccarlar!
Boş zamanlarımda, bu forumda pek çok konu okudum - birçoğu rastgele değişken getirilerin (fiyat artışları olarak adlandırılan) dağıtım türünü belirleme sorununu tartışıyor. Kendim için, bu görevin çözülmediğini fark ettim ve bir şekilde :) :) :), uygun eğitim ve becerilere sahip olarak, bu sorunun çözümüne katılmaya karar verdim.
Yani, sorun ifadesi:
Belirli bir döviz çiftinin tick verilerine dayanarak, ardışık Alış ve Satış fiyatı artışlarının olasılık dağılımını belirleyin (yani, Alış fiyatının mevcut ve önceki değerleri ile aynı set arasındaki farktan oluşan bir veri setini analiz ettik). Teklif fiyatı için). Belirli bir dağılımın olasılık yoğunluğu, dağılım fonksiyonu ve nicelik fonksiyonu için formüller analitik biçimde sunulmalıdır.
Görev kesinlikle kolay değildi. Bu dağılımın yaygın olarak tartışılanlardan biri olmadığını söyleyeceğim - ne normal, ne lojistik, ne Laplace, ne Cauchy, vb. vb.
Size bu dağılımı vermeden önce (daha doğrusu, bu bir dağılım ailesidir, çünkü farklı döviz çiftleri, ölçek faktörünün farklı değerlerine sahiptir ve genellikle standart sapma ile örtüşmez), lütfen bana birkaç cevap verin. sorular - ve aslında bu dağılım hakkında bilgi veren nedir? Forex ticaretinde nasıl yardımcı olacak?
Samimi olarak,
yanlışlıkla geçen ve forex piyasasına ilgi duyan
Alexander_K :) :)