Ticaret için en önemli grafik - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve yine de ona herhangi bir noktada bir kaldıraç olup olmadığını soruyorsunuz;). Ve aynı zamanda, marj piyasasında canlı teslimat var mı/olabilir mi ;)) ))))))).
Bu arada, spot, üzerinde anlaşmaya varılmış bir varlık teslim tarihi olan bir işlemdir, spot standart => T +2 gün - bu nedenle Çarşambadan Perşembeye takas iki katına çıkar;). Aynı ileri/gelecekten farklı olarak.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1 .
2 Sergiy Podolyak Dina'nın sana ne söylediğini anlamaya çalışmamak kesinlikle boşuna.
Matematiksel kategorilerle değil, duygusal kategorilerle çalışmak sizin için daha kolay olduğu için, ifadenizi günlük dile çevirmeye çalışacağım: Daha güçlü bir motora sahip bir arabada hız göstergesinin işaretlendiğini söylüyorsunuz. 300 km / s, halka açık yollarda sürmek, daha az güçlü bir motora ve hız göstergesinde maksimum 180 km / s işaretine sahip bir araba kullanmaktan daha tehlikelidir, diğer her şey eşit. Cevap olarak size tehlikenin direksiyon simidi ile koltuk arasındaki contada olduğunu ve hızın hız göstergesindeki maksimum hıza göre değil, yol koşullarına göre seçilmesi gerektiğini söylerler.
Bu arada, bakış açınızı doğrulamak için kaç tane amatörce görüş getirdiğiniz önemli değil)))) - bu sadece tartışma konusundan ne kadar uzakta olduğunuzu gösterir.
Enerjini boşa harcıyorsun...
Konuyu başlatan kişinin düşüncesinin tüm derinliği, her işlemde tüm depo üzerinde işlem yaparsanız , o zaman büyük bir kaldıraçla, boşaltma küçük bir kaldıraçtan daha hızlı gelecektir.
Evet, kap.
Tabii ki, bu çizelgeler bir risk yöneticisi değildir.
Risk yöneticisi - risk yöneticisi farklıdır, çünkü hesaplanması temel olarak matematiksel beklentiye bağlıdır.
Kaldıraçla ilgili anlaşmazlığı aşağıdaki gibi belirlemeyi öneriyorum.
Kaldıraç, bence, sermayenizin payının komisyoncu fonlarının ticaret operasyonunuz için harcanan payına belirli bir oranı olarak başka bir şey değildir.
Bu nedenle, kaldıraç ne kadar yüksek olursa, para kaybetme riski de o kadar yüksek olur, umarım bariz nedenlerle. Kaldıraç ayrıca, başka birinin hesabı için daha küçük yatırımlarla işlem yapmanıza da olanak tanır, aslında, başka bir deyişle, neredeyse hiç para yoksa)))
Bu nedenle, stratejiye uygun ve bu ekran görüntülerini ve bağlantıları unutacak bir risk yöneticisi kullanmanızı öneririm, çünkü. Aslında, bir tüccar için şaşırtıcı ve gerekli bir şey yoktur, ancak ilk tanıdıkta bir şeyler çengellenir.
Enerjini boşa harcıyorsun...
Konuyu başlatan kişinin düşüncesinin tüm derinliği, her işlemde tüm depo üzerinde işlem yaparsanız , o zaman büyük bir kaldıraçla, boşaltma küçük bir kaldıraçtan daha hızlı gelecektir.
Evet, kap.
Bu doğrudur, ancak mesele şu ki, omuz büyüklüğü dolaylı olarak söz konusudur. Bunun nedeni, mevcut büyüklüğün tamamı için açılan daha büyük bir kaldıraçla, tüccarın daha büyük bir hacim için açabilmesidir. Buna göre, bir puanın maliyeti daha yüksek olacak ve serbest marj tükenmeden önce mevduatın dayanabileceği açık bir pozisyona karşı puan sayısı daha az olacaktır. Buna göre hem stop out hem de teminat tamamlama çağrısı daha erken gelir.
TS'nin ilk gönderide mutlak bir beyanı vardır - yani, daha fazla kaldıraç === daha fazla risk. Aslında bu konuda bir anlaşmazlık var.
Risk yönetiminin temeli, bir puanın maliyeti ve serbest marjın miktarıdır ve kaldıraca yalnızca aşırı değerlerde bağlıdır, ancak hiç kimse tüccarı her seferinde maksimum boyuta açmaya zorlamaz, tıpkı hiç kimse bunu zorlamaz. sürücü sürekli gaza araca kadar basar))))))).
Sağlam risk yönetimi (RM) ile kaldıracın boyutu, kazanma şansını bile artırabilir. Bir örnek (teorik, ancak oldukça gerçek): aynı ticaret stratejisiyle, yüksek kaldıraçlı bir hesap, bir pozisyon açtıktan sonra daha fazla serbest marj veya daha fazla kayıp olduğundan, açık bir pozisyona karşı daha fazla puanlık bir fiyat hareketine dayanabilir. ardı ardına takas olur. Büyük bir kaldıraç ve aklı başında para yönetimi (MM) durumunda, ticarete devam etme fırsatı ile büyük bir düşüşten sağ çıkabilirsiniz. Akıllıca ticaret yaparsanız, aynı ticaret sistemi, bir durumda ticarete devam etmek için yeterli fonun olmadığı ve bir dizi kaybedilen ticaretin bu ticareti durduracağı ve diğerinde (daha büyük bir kaldıraç ve süreklilik ile) koşullarda kendini bulabilir. MM) bir dizi kârsız işlemden geçmek için yeterli fon var ve ardından kârlı işlemlerde depo geri yükleniyor.
Yani, kaldıraçtaki bir artışın kesin olarak ticarette riskte bir artışa yol açtığı ifadesi doğru değildir. MM/RM kurallarının ihlali, ticarette riskin artmasına neden olur.
Aslında, bu konuşma hakkında. ))))))))
Tabii ki, bu çizelgeler bir risk yöneticisi değildir.
Risk yöneticisi - risk yöneticisi farklıdır, çünkü hesaplanması temel olarak matematiksel beklentiye bağlıdır.
Kaldıraçla ilgili anlaşmazlığı aşağıdaki gibi belirlemeyi öneriyorum.
1. Kaldıraç, bence, sermayenizin payının, ticaret operasyonunuz için harcanan komisyoncu fonlarının payına belirli bir oranı olarak başka bir şey değildir.
2. Bu nedenle, kaldıraç ne kadar yüksek olursa, fon kaybetme riski de o kadar yüksek olur, umarım bariz nedenlerle. Kaldıraç ayrıca, başka birinin hesabı için daha küçük yatırımlarla işlem yapmanıza da olanak tanır, aslında, başka bir deyişle, neredeyse hiç para yoksa)))
3. Bu nedenle, stratejiyle eşleşen ve bu ekran görüntülerini ve bağlantıları unutacak bir risk yöneticisi kullanmanızı öneririm, çünkü Aslında, bir tüccar için şaşırtıcı ve gerekli bir şey yoktur, ancak ilk tanıdıkta bir şeyler çengellenir.
Eh, aslında bir omuz / kaldıraç tanımı var. Ve bunların tüccarın hesabına sabitlenmiş teminat fonları olduğu konusunda haklısınız ve açık bir pozisyonu sürdürmek için gerekli olan serbest marjın hesaplanmasına katılmazlar.
İkinci ifade, IMHO, tartışmalıdır. Bence daha doğru olan şudur: Daha büyük bir kaldıraç, bir tüccara alım satım risklerini artırmak için daha fazla fırsat verir.
Ancak tüccarın riskleri artırıp artırmayacağı, tüccarın kendisine bağlıdır. ))))))))
n 3 doğru - RM/MM, soyut olarak değil, strateji için özel olarak seçilir.
O sırada kendimi sessizce monitörü dinlerken yakaladım.
Siz - temiz hava ve ılık ışık gibi, konunun yazarının açıklamalarından sonra benim içindi.
Siz ve sağlam bir oluşumun diğer eski zamanlayıcıları, forumda "görülme" olasılığınız giderek azalmaktadır.
Ama muhtemelen doğaldır. Çok yazık. Anlaşılabilir olmasına rağmen.
P./S.: Kısa örneğiniz :
Risk yönetiminin temeli, bir puanın maliyeti ve serbest marjın miktarıdır ve kaldıraca yalnızca aşırı değerlerde bağlıdır, ancak hiç kimse tüccarı her seferinde maksimum boyuta açmaya zorlamaz, tıpkı hiç kimse bunu zorlamaz. sürücü sürekli gaza araca kadar basar))))))).
Sağlam risk yönetimi (RM) ile kaldıracın boyutu, kazanma şansını bile artırabilir. Bir örnek (teorik, ancak oldukça gerçek): aynı ticaret stratejisiyle, yüksek kaldıraçlı bir hesap, bir pozisyon açtıktan sonra daha fazla serbest marj veya daha fazla kayıp olduğundan, açık bir pozisyona karşı daha fazla puanlık bir fiyat hareketine dayanabilir. ardı ardına takas olur. Büyük bir kaldıraç ve aklı başında para yönetimi (MM) durumunda, ticarete devam etme fırsatı ile büyük bir düşüşten sağ çıkabilirsiniz. Akıllıca ticaret yaparsanız, aynı ticaret sistemi, bir durumda ticarete devam etmek için yeterli fonun olmadığı ve bir dizi kaybedilen ticaretin bu ticareti durduracağı ve diğerinde (daha büyük bir kaldıraç ve süreklilik ile) koşullarda kendini bulabilir. MM) bir dizi kârsız işlemden geçmek için yeterli fon var ve ardından kârlı işlemlerde depo geri yükleniyor.
Yani, kaldıraçtaki bir artışın kesin olarak ticarette riskte bir artışa yol açtığı ifadesi doğru değildir. MM/RM kurallarının ihlali, ticarette riskin artmasına neden olur.
Konunun başında Alexey Kozitsyn tarafından verilen kısa, açıklayıcı bir örneğin yanı sıra
Ve konunun yazarının ifadeleri (bana çok şey hatırlattı new_rena'nın başka bir konudaki ifadeleri ), düşüncelerdeyken küçük bir diyagram çizmeme neden oldu.
Genel olarak, şimdi onu ve tabloları (bir sonraki gönderide bir tablo, diğeri sonraki) sesli örneklerin karmaşık olmayan bir örneği olarak vereceğim.
Bunların arasında, diğer şeylerin yanı sıra, daha küçük bir kaldıraçla, daha büyük bir kaldıraçtan daha büyük bir risk olabileceğini açıkça görebilirsiniz.
Tabloyu ve şemayı getirmeden önce ekleniyor : Vladyslav Goshkov saygı duyduğunda bahsettiğim şey (<- bu açıklama olmadan, istemeden ortaya çıkıyor, IMHO, ona Rehber ve diğerleri hakkında yazıyorum) , yapacağım Ayrıca, yalnızca Forex'te kullanılmayan çeşitli, alım satım pozisyonlarını açmak için marj (marj) miktarını hesaplamak için Genelleştirilmiş formüllerin MQL5 Yardımında mevcut olduğundan bahsedin. Oradalar - ENUM_SYMBOL_CALC_MODE açıklama tablosunda.
Forex için (alıntı yaptığım aşağıdakilerin tümü Forex ticareti ile ilgilidir), bunlar:
tanımlayıcı
Tanım
formül
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex modu - Forex için kar ve marj hesaplaması
Marj: Lot*Sözleşme_Boyutu/Kaldıraç
Kar: (close_price-open_price)*Contract_Size*Çok
Yani kar/zarar hesaplanırken kaldıracın dahil olmadığı açıktır.
Ve size aşağıdakiler hakkında düşüncelerimi vereceğim:
Sanırım kaldıraçla ilgili korku hikayesine adın kendisi yardımcı oluyor: kaldıraç .
Bunlara aşina olmayan biri için bu ifade, farkında olmadan herhangi bir tür nakit krediyle (örneğin, bankalarda veya başka yerlerde verilenler) çağrışımlar uyandırabilir.
Omuzlar başka bir şey olsa da.
Ve omuz ölçüleri hakkında açıklanan rakamlar: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (ve diğerleri), eğer onlar hakkında bir kullanıcı fikriniz yoksa, şu düşünceleri uyandırabilir. Bu korkunç bir şey anlamına gelir-borç.
(Bu, yalnızca gerçek parayla işlem yaparken değil, aynı zamanda bir demoda işlem yaparken de görülebilir):
Evet, lan. Omuzlarla ilgili korku hikayelerinin genellikle çok zorlama olduğu gerçeğini açıkça gösteren masaya ve çizim planına dönüyorum.
Aşağıdaki verileri girdi olarak aldım:
Her ihtimale karşı, elime geçen ilk MarginCal l ve StopOut seviyelerini aldığımı belirteceğim. Yani, "en iyi-en kötü" temelinde değil . Bildiğim minimum parti büyüklüğünü aldım.
Tabloda - faiz ve marjın (marj) tutarı ne olacak, yukarıdaki koşullara bağlı olarak, farklı kaldıraç boyutlarıyla çağrı ve stop out marjı olacaktır:
Yol boyunca, 1:1 kaldıraçlı işlem hesabında 1000$ varsa (veya kalırsa) o zaman bu bir işlem pozisyonu açmak için yeterli olmayabilir (<- yeşil yazı renginde - bunlar döviz çiftinin işareti (oran) 1.00000'den fazla olabileceğinden, minimum lot ile daha sonra yapılan eklemeler ve açıklamalar . Örneğin, bu yazıyı yazarken EUR/USD döviz kuru 1.0698 civarındaydı.
Tablodan şematik bir biçimde veriler:
Eklendi : 1:1 kaldıraçlı diyagramdaki segmentlerin bir hücresi 10$'a eşittir. Diyagramda omuz boyutları daha yüksek olan bir segment hücresi 1 dolara eşittir (şimdi bunu şemaya ekleyeceğim ve yeniden ekleyeceğim).
Düzenlendi : eklendi ve revize edildi .
Bu diyagram, kaldıracın büyüklüğüne bağlı olarak teminat, teminat tamamlama ve durdurma seviyelerinde yer almayan fonları açıkça göstermektedir.
Ek olarak, kaldıraç boyutunun tüccarın ticaret hesabını artırmadığını gösterir.
Ayrıca, bir tüccarın işletebileceği alım satım fonlarının, kendisi tarafından aktarılan miktar ve stop out seviyesi ile sınırlı olduğunu gösterir.
Ve diğer şeylerin yanı sıra, daha büyük kaldıracın daha küçük riskler almanıza izin verebileceğini gösteriyor. Örneğin, omuzlar yardımcı olabilir:
Ayrıca , tüccarın hesabındaki bakiye StopOut seviyesine düştüğünde (düştüğünde) komisyoncu tüccar için ticareti zorla kapatır. /*Şemada, farklı omuz boyutları için stop-out seviyeleri kırmızı ile işaretlenmiştir.*/
0.01'den daha büyük lot büyüklüğü ile işlem yaparsanız, marj artar. Hem kâr hem de zarar artar (bir puanın maliyeti, daha küçük bir partiden daha yüksektir).
Bir sonraki gönderide yukarıdakiyle aynı tabloyu vereceğim, ancak lot büyüklüğü 0.10
Uzun eşlik eden açıklamalar yok.
Yukarıdakiyle aynı tablo, ancak lot = 0.10 . /*önceki tablo ve şema - parti büyüklüğü = 0,01 */
Buna göre, bir puan kar/zarar (beş haneli tırnaklarla beşinci) zaten 0.10 dolara eşit olacaktır. Beş basamaklı ve dört basamaklı tırnaklarda dördüncü nokta = $1 :
Bu tablo için çizim yapmadım.
Eklendi: Hayır, resim yapıp eklemeye karar verdim. Yukarıdaki resimle aynı görünüyor. Ana fark, aşağıdaki şekilde olmasıdır:
Yani ölçeklemede.
Ancak, genel olarak, bu tablolara göre karşılaştırılır, çünkü ilk tabloda - lot hakkında 0.01 ve bu gönderide verilen tabloda ve aşağıdaki şekilde - lot büyüklüğü 0.10 (ceteris paribus)
Güncellendi: Başlıkta bir adet dört basamaklı ve beş basamaklı kar/zarar puanlarının değerleri düzeltilmediği için daha önce eklenmiş olan diyagramı bu yazıda değiştirdim. Bunu şemadan 0.01 ile kopyalayarak yaptım ve başlığındaki bir noktanın maliyetini düzeltmediğimi fark etmedim (bu yüzden, yazının başında, başlangıçta puanların maliyeti hakkında yazdım). 0.10 çok ama şema başlığında ...). Afedersiniz.
P./S.: Her ihtimale karşı, gerçek kullanım için hesaplamaların İnternet'te şu ifadeyi arayarak yapılabileceğini belirteceğim: tüccarın hesap makinesi
Çeşitli faktörlere bağlı olarak, farklılık gösterebilirler. Örneğin, değerler: lot büyüklüğü, finansal araç, işaretleri (oran), sözleşme büyüklüğü, hesap para birimi, işlemin yönü , hesaptaki fon miktarı, kaldıraç büyüklüğü (marj tutarının hesaplanması açısından) . Bunun gibi bir şey.
Çeşitli faktörlerin muhasebeleştirilmesi ve uygulanması - büyük ölçüde tüccara bağlıdır.
Omuzların tehlikesi hakkındaki abartılar ve bunlarla ilgili gerçek kavramlara uymayan IMHO, şu şekildedir:
Genel olarak, iyimserliğe katkıda bulunmayan şeylerden.
Bunun gibi bir şey.
Ve diğer şeylerin yanı sıra, daha büyük kaldıracın daha küçük riskler almanıza izin verebileceğini gösteriyor. Örneğin, omuzlar yardımcı olabilir:
Bu, yarı gerçek olarak gizlenmiş başka bir saçmalıktır.
Ve bildiğiniz gibi, yarım doğru, yalandan (halk bilgeliği) daha kötüdür .
Dina kasıtlı olarak farklı kaldıraçlarda riski göstermedi. Varlık fiyatı %1 değiştiğinde (pozisyon marjının %'si olarak) bir hisse senedi değişikliği sütunu daha göstermek yeterliydi - ve her şey hemen netlik kazanacaktı. Lise 7. sınıftan mezun olan her dürüst insan bunu yapardı. Ama Dina yapmadı. Yani, tek başına o akıllı ve Dina'ya göre kaldıracın sınırlandırılmasına ilişkin uluslararası Basel anlaşmaları ve düzenlemeleri saçmalık. Ve Dina'ya göre, forex için kaldıraç oranını 1:50 sınırlayan Amerikan yasaları ve Dodd-Frank yasası saçmalık, hepsi Wall Street'teki aptallar.
CNBC web sitesi bile, sıradan insanlar için kaldıracın tehlikelerini özellikle açıklıyor:
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
En popüler basit site Investopedia'da bile, kaldıraç tehlikesi açıkça ve parmaklarda açıklanmıştır:
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Ancak Dina inatla saçma sapan konuşuyor ve sadece omuzlarının rahat tarafını görüyor ve kaldıraç kullanırken artan risk tehlikesini görmüyor gibi görünüyor.
Kaldıraç, ÇİFT KENARLI BİR KILICIDIR.