Koğuş №6 - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu Donetsk'ten biri mi? Donetsk Üniversitesi? Aleksandr Vladimiroviç? onunla konuştum. İşini biliyorum, sentetik hareketli ortalamaları , her türlü ZPMA'yı kastediyorum. Ve içlerinde hiçbir şey görmedim. Fantezi, ama gerçek. Bana kızdı ve e-postalarıma cevap vermeyi bıraktı.
Kendisi bu konu hakkında pek konuşmadı. Sadece çeşitli eserlerine atıfta bulundu. Örneğin:
Daha detaylı bilgiyi Donetsk Ulusal Teknik Üniversitesi'nin "Bilişim, Sibernetik ve Bilgisayar Mühendisliği" dizisi, sayı 11(164), 2010'daki "Hareketli ortalama alma algoritmalarının gecikmeden optimizasyonu" makalemde bulabilirsiniz.
Yüksek lisans tezi olan yüksek lisans öğrencisiyle de konuştum tabii ki bu süpervizörle her şey aşağı yukarı aynı. Genel olarak, makalelerin en önemli şeyi açıklamadığı, ancak bu-en-önemli-ve-kimseye-söylemeyecek-bir yatırımcı aradıkları konusunda hemfikirdi. :-)
Yazarlar, ne yaptıklarını tam olarak anlamadan makalelerini perçinler.
Algoritma var - bir girişte doğrusal. Ancak mucizeler olmaz, önümüzde sıradan bir FIR filtresi var, sadece uygulaması kurnaz. Ancak doğrusal durumda, parantezleri her zaman açabilirsiniz. Basitçe, geleneksel lineer FIR filtreleri tasarlamak için yeni bir yöntemi tanımlarlar. İşte bu, kokmuyor ve hiçbir şekilde kokmuyor. Yazdım, böyle bir teorem var. Bunun üzerine sessiz kaldı ve açık parantezler hakkında yorum yapmadı.
"İleri geri" ortalamasının alınması, kendi içinde "kısmen" bile olsa herhangi bir gecikmeyi telafi etmez. Eureka'nın atıfta bulundukları sonucu, ileri geri ortalamanın kullanılması nedeniyle değil, algoritmasının girdide doğrusal olmaması nedeniyle elde edildi. " Tahmin - nihai ortalama" şemasını, yani sinyalin şekli hakkında bazı varsayımları kullanır. Bu apaçık. Sinyal hakkında a priori "gizli bilgi" olmalıdır. Bu, klasik olmayan spektral analizin tam bir analojisinin ve "belirsizlik ilişkisini" kırma yeteneğinin özüdür. Doğrusal olmayan bir filtrenin sentezi, ileri geri ortalama alma ile değil, giriş sinyalinin hangi özelliklerini makul olarak kabul edebileceğimizle başlamalıdır.
Bu arada, Smirnov'un kendisi de mektuplarından birinde, makalelerin iddia edilen en önemli şeyden yoksun olduğu konusunda hemfikirdi :-)))
" Merhaba *****! ***** gerçekten benim lisans öğrencim. Ancak sana anlattığından fazlasını söyleyemedi. Uzmanlığı ekonomik sibernetik. Filtrasyon teorisi okumadı, aşina değil. spektral analiz vb. "Aslında o kötü bir programcı değil ve ayrıca oldukça hırslı. 7 (!!!) yıldır bu yöntemleri geliştiriyorum. Yüksek lisans öğrencilerimin çoğu, yüksek lisans öğrencileri bu işi yaptı "körü körüne" görevlerin özünü anlamadan. Nedenmiş? Mark Dzhurik'in göstergelerinin kalitesi hakkında. Ve ondan sonra bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Neden her şeyi açığa vurmuyorum? Sadece çalışmalarım Yazık. Entelektüel ürünleri takdir etmiyoruz. Biri uzun yıllar çalıştı, diğeri 20 dakika içinde her şeyi anlamak istiyor. Üstelik mucit bir "loh" olarak kabul edilecek ve kendisi de yaşamayı bilen bir kişi olacak. "
Akraba değilsiniz ama birbirinizin varlığından haberdarsınız.
Öyleyse, sinyal hakkında ne tür bir "gizli bilgi", a priori, sömürüyorsunuz? Giriş sinyalinin hangi özelliklerini makul bir şekilde bekliyorsunuz?
Çok fazla tahmin edebilirsiniz. Örneğin, herkes tarafından bilinen banal varsayımlardan biri:
Fiyat artışları beyaz Gauss gürültüsüdür. Bazen BGS, fiyatın logaritmasının artışlarını varsayar. Ortalama aralıktaki küçük dinamik fiyat aralığı nedeniyle Forex için bu aynı şeydir. Bu modelden spektrumun bir özelliği çıkar: 1/f gibi düşer. Bu özellik bir filtre tasarlamak için kullanılabilir. Geleneksel bir lineer filtre geliştirmek için, hatta: filtreyi sentezlerken yüksek frekansların büyük bir bastırmasının peşinden koşmanıza gerek yok, bunlar zaten küçük. Pratikte bu pek işe yaramaz (fiyat artışları BGS olmadığı için :-))) ), ancak pek çok şey varsayılabilir.
Tekrar. Filtre bir kara kutudur. Filtreyi tartışmak için bir görev belirlemedim. Ticaret sistemini ve sayıca fazla olma ihtimalinin gerçekliğini gösteriyorum.
Dr.Drain açıkça MathCade'e taşındı ve filtresinden "fiyat" için bir koordinat sistemi yaptı. Fiyatın filtresi hakkında hiçbir şey bilmediğini ve bu nedenle kendisine dönüp dönmeyeceğini kesinlikle umursadığını anlayana kadar.
Teklif akışı "tamamen rastgele bir süreç" olsaydı, herkes uzun zaman önce verimli ticaret algoritmaları oluşturmaya çalışmaktan vazgeçerdi. Bu yüzden "tamamen rastgele bir süreçle çalışmanın" ne anlama geldiğini tam olarak anlamıyorum. Ona bak? Bununla başka ne yapılabilir? Rastgele olmama, en banal fikirlerden açıktır. Örneğin EURUSD kuru "rastgele" olsaydı çok uzun zaman önce 1,25 olabilirdi ama diyelim. 0.1 veya 10. Ancak değil. Ülkeler arasındaki ticari ilişkileri (ve döviz kurları ticari avantajlardır) etkili bir şekilde dengeleyen mekanizmalar (ve olayların özünü belirleyen çok güçlü mekanizmalar) vardır, öyle ki, oranlardaki güçlü (örneğin yılda birkaç kez) değişiklikler. pratik olarak imkansız. Sistem küçücük ve kapalı değilse, dış dünyaya kapalı değilse (örneğin Beyaz Rusya). O zaman yerliler her şeyi yapabilirler, örneğin yarın tugrik'in 100 kat daha ucuz olduğunu söyleyebilirler. Rastgele süreçler için kolayca uygulanabilen bu tür eğilimleri imkansız kılan mekanizmalar olduğundan, sürecin rastgele olmadığı açıktır. Yeter. Kesin olarak, matematiksel olarak, örneğin ACF'nin özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekçelendirilebilir. Yine de, örneğin kısa bir örnek için ACF'nin hesaplanması zor bir iştir. Vb.
C4'e : " Fiyatın filtresi hakkında hiçbir şey bilmediğini ve bu nedenle kendisine dönüp dönmeyeceğini kesinlikle umursamadığını anlayana kadar"
heh. Fiyatın tanım gereği filtre etrafında seğirmesi gerektiğini henüz anlamayan sizsiniz. "Fiyat zorunludur" kelimesinden utanıyorsanız ve sadece "kimseye hiçbir şey borçlu değilsiniz" diye bağırmak istiyorsanız, neden-sonuç ilişkilerini anlamıyorsunuz. İpucu: filtre, fiyatın türevidir.
heh. Fiyatın tanım gereği filtre etrafında seğirmesi gerektiğini henüz anlamayan sizsiniz. "Fiyat zorunludur" kelimesinden utanıyorsanız ve sadece "kimseye hiçbir şey borçlu değilsiniz" diye bağırmak istiyorsanız, neden-sonuç ilişkilerini anlamıyorsunuz. İpucu: filtre, fiyatın türevidir.
İkna edici değil. Söylediğiniz her şey aynı MACD ile %100 ilişkili olabilir. O çalışmıyor. Bu nedenle, demagoji olmadan, insanlara teorinizde neyin özel olduğunu açıklayın. Şimdiye kadar, yalnızca katı benzetmeler ve "varsayımların" neye dayandığı açık değil.
İkna edici değil. Söylediğiniz her şey aynı MACD ile %100 ilişkili olabilir. O çalışmıyor.
İkna edici değil. Söylediğiniz her şey aynı MACD ile %100 ilişkili olabilir. O çalışmıyor. Bu nedenle, demagoji olmadan, insanlara teorinizde neyin özel olduğunu açıklayın. Şimdiye kadar, yalnızca katı benzetmeler ve "varsayımların" neye dayandığı açık değil.