Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
fiyat artışlarının logaritması hakkında, açık görünüyor, ancak fiyatın logaritması da neden tadına bakmadı
Logaritma, normale benzeyen bir dağılımı olan bir miktarın alt sınırının sıfır olduğunu açıkça belirtmek için kullanılır. Black-Scholes formülü türetilirken, fiyat dağılımının lognormal olduğu varsayılır, yani. Normal olarak dağıtılan fiyat değil, logaritmasıdır.
Bu, logaritma almanın gerekli olduğu anlamına gelmez. Yanılıyor olabilirim ama Black_Scholes gibi seçenekler https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Scholes_Model
Herhangi bir dönüşüm, bir şeyi ortaya çıkarmak (hedef), orijinal sayı kümesinde görünmeyen bir şey bulmak için anlamlı olmalıdır.
hrenfx, bu konuyu oluşturmaya karar verdikten sonra bu iki satırın dağılım grafiğini oluşturmaya çalıştınız mı? ;)
Bu formülün çıktısını gördüm. Tam olarak, opsiyonun dayanak varlık fiyatının log-normal dağılımına dayanır. Aynı yerde temel varsayımlar arasında dayanak varlığın fiyatının geom'a tabi olduğu varsayımı yer almaktadır. Brown hareketi. Geometrik Brown hareketi bağlantısını takip ediyoruz ve orada bunun lognormal bir büyüklük dağılımına karşılık geldiğini görüyoruz.
korelasyon katsayıları (Pearson'ın doğrusal korelasyon katsayısından bahsediyoruz).
Bu, eğer düşünürseniz, oldukça açıktır.
Çok doğru, KK {EURUSD; GBPUSD} ve {EURJPY; GBPJPY} elbette farklıdır:
Pearson'ın lineer korelasyon katsayısı okumaları hakkında küstahça konuşmasının nedenlerinden biri de budur.
Zaten iki değil, üç, dört veya daha fazla yüzgeç için uygulanmış bir yöntem var. aletler:
Mavi daireler, karşılık gelen doğrusal ilişkileri gösterir. Mutlak değerlerdeki farklılıklar, kapanış fiyatlarının belirlenmesindeki hatalardan kaynaklanmaktadır.
Ve bu daha iyi olsa da, aynı zamanda kötü, çünkü. Mükemmel değil:
İdeal olarak, birlik karelerin toplamına değil , katsayıların mutlak değerlerinin toplamına eşit olmalıdır .
Geri Dönüşüm yöntemini böyle ideal bir koşulla çözerseniz, o zaman iki kanat için. araçlar çalışacak.
hrenfx, bu konuyu oluşturmaya karar verdikten sonra bu iki satırın dağılım grafiğini oluşturmaya çalıştınız mı? ;)
Denemedim, ancak böyle bir sıfır korelasyon durumu için yaptım:
MO'yu sıfıra ve varyansı birliğe getirdikten sonra (bu durumda KK değişmez), şöyle oldu:
Bu sadece anlaşılabilir. Genelde fiyat değişim yüzdelerini kullanırım. Sadece fiyatı öğrenmek istedim, neden?
Bu formülün çıktısını gördüm. Tam olarak, opsiyonun dayanak varlık fiyatının log-normal dağılımına dayanır. Aynı yerde temel varsayımlar arasında dayanak varlığın fiyatının geom'a tabi olduğu varsayımı yer almaktadır. Brown hareketi. Geometrik Brown hareketi bağlantısını takip ediyoruz ve orada bunun lognormal bir büyüklük dağılımına karşılık geldiğini görüyoruz.
Her şey daha kolay. Black Shoals, ekonometrideki diğer pek çok şey gibi, normallik varsayımına dayanır. Herkes bunun tamamen doğru olmadığını kabul ediyor, ancak gerçeğe daha iyi bir yaklaşım yapmak çok zor. Rastgele yürüyüş teorisi yine artışların normalliğine dayanır. Bu şekilde daha kolaydı.
Eh, lognormallik basitçe herkes fiyatın logaritması ile çalıştığı için ortaya çıkar, yani. fiyata göre değil, kâr yüzdesine göre - getiri. Her biri 1 cent ve 400 dolar fiyatları olan iki varlığı karşılaştırmak mümkün değildir, ancak logaritmaları karşılaştırmak mümkündür, çünkü sadece bir sabitle ayrılacaklar, örneğin aynı ölçekte tarihsel grafiklerini elde ettiğimizi kaldırarak.
Logaritma, normale benzeyen bir dağılımı olan bir miktarın alt sınırının sıfır olduğunu açıkça belirtmek için kullanılır.
1. Bu doğru, ancak fiyatların asla 0'ın altına düşmediğini biliyoruz.
Black-Scholes formülü türetilirken, fiyat dağılımının lognormal olduğu varsayılır, yani. Normal olarak dağıtılan fiyat değil, logaritmasıdır.
2. Aynı zamanda fiyatlar lognormal olarak dağılmamaktadır. Ayrıca, farklı enstrümanlar için dağılımlar farklı olabilir ve yine de lognormal olmayabilir.
Her iki durumda da logaritmanın anlamsız olduğunu görüyoruz. İlkinde, - sadece gerekli değildir. İkincisi, - o alan değil.