Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Slaytlar, slaytlar ...) Bu bir şakadan aynı.
ancak diğer araştırmacıların sonuçlarınızı yeniden üretmesi mümkün olmalıdır.
Neden "mizah"?
Neden sadece beyanlar?
Excel'inizi gönderin. veri - herkes kontrol edecek.
Ve böylece bir "dahi" ipucu ile övünmek.
Ve Alex - seni tanımıyorum. Sağlam sözler daha çok kanıt gerektirir, DEMAGOJİ DEĞİL,
Dolayısıyla bu dalda entropinin azalmasını bekliyoruz.
;)
ancak diğer araştırmacıların sonuçlarınızı yeniden üretmesi mümkün olmalıdır.
Neden "mizah"?
Neden sadece beyanlar?
Excel'inizi gönderin. veri - herkes kontrol edecek.
Ve böylece bir "dahi" ipucu ile övünmek.
Ve Alex - seni tanımıyorum. Sağlam sözler daha çok kanıt gerektirir, DEMAGOJİ DEĞİL,
Dolayısıyla bu dalda entropinin azalmasını bekliyoruz.
;)
Şimdiye kadar, gönderilecek çok şey yok. Alpari ile verilerden karşılıklı bilgi hesaplaması? O halde bırakın kimse kontrol etsin ve sonuçlar farklıysa nedenini tartışacağız. Prensipte oynaklığın olmayacağı, sadece fiyat hareketinin yönü ve rastgele verilerle karşılaştırıldığı, iki bile olsa bir grafik hazırlamayı tercih ederim, eğer bir fark yoksa, o zaman konuşacak bir şey yok hiç ve eğer varsa, o zaman daha ileri gidebilirsiniz.
Katılıyorum, şimdiye kadar her şey tamamen teorik, ancak bu aşamada zaten oynaklıkla ilgili yapıcı bilgiler duyuldu.
Kullandığım tüm bilgiler burada . Şimdiye kadar, başka bir şey yok.
Uygulamaya nasıl geçileceğine dair tamamen özel bir fikir var. Ancak henüz tam olarak test edilmemiştir. Mutlaka tuzaklar olacaktır.
Kısaca: topikstarter tarafından "sistemden sisteme" düzeyinde hesaplanan ortalama karşılıklı bilgiden, "olaydan olaya" düzeyine geçiyoruz - ve iletilen bilgileri hesaplayarak öngörülen çubuğu döndürmek için olası tüm seçenekleri aptalca hesaplıyoruz/ bu durumda kayıp. Ve sonra, birikmiş istatistikleri analiz ederek, hafızalı sistemlerin sezgisel bilgi evrimi teorisinin ana aksiyomunu kontrol ederiz ("süreç gelişir, böylece sonuç olarak iletilen bilgi akışı bir anlamda maksimum olur"). Aksiyom doğrulanırsa, doğrudan tahmine geçilir.
Genel olarak, bilgi teorisi ile kuantum mekaniği arasında belirli bir analoji vardır. Bir topluluğun bir olaya gerçekleşmesi, gözlem sonucunda kuantum mekaniğinde dalga fonksiyonunun gerçekleşmesine doğrudan karşılık gelen bilginin aktarılmasıdır (Schrödinger'in kedisini hatırlıyor musunuz?). Gülmemenizi ve domates atmamanızı rica ediyorum; Açıkçası ben istemedim, kendiliğinden geldi!
Avals & anonim için bir sonraki soru kalıyor: bu bağımlılıkların ana nedeni volatilite ise, o zaman uzak ve pratik olarak güvenilir bağımlılıklar (güven seviyesi - 0.9999 ... (birçok dokuz)) nerede saf geri dönüşler olmadan verilerden geliyor? herhangi bir veya volatilite?
2 Svinozavr: Ben sinek mantarlarını hiç yemem: Zaten kafamda bol miktarda var.
Avals & anonim için bir sonraki soru kalıyor: bu bağımlılıkların ana nedeni volatilite ise, o zaman uzak ve pratik olarak güvenilir bağımlılıklar (güven seviyesi - 0.9999 ... (birçok dokuz)) nerede saf geri dönüşler olmadan verilerden geliyor? herhangi bir veya volatilite?
Kullandığım tüm bilgiler burada . Şimdiye kadar, başka bir şey yok.
Alexey, tüm bu zevki bu bağlantıyı kullanarak ilgilendiğimiz yönde koda çevirmenin mümkün olup olmadığını söyler misin...
A. Sergeev, Sultonov göstergesini koda çevirirken benzer bir şey yaptı, yoksa yanılıyor muyum?
Basitçe, karşılıklı toplamları ile bu kadar çok farklı limit ve logaritma gözlemlediğimde, vb. - Bir stupora düşüyorum ... :-))) prensipte, bu üniversitelerdeki HSE Matematiğinde mükemmel olmasına rağmen ...
Yani makalemde bu yaklaşımın meşruiyetini mi sorguladınız?
Aynen öyle.
Varsayımlarınızı okurken, başka bir şeyimiz var. Henüz yolun başında olduğumu söyleyemem ama konuya herhangi bir sübjektif kısıtlama, uzlaşım veya teori dayatmadan yaklaşmaya çalışıyorum. Çalışma temiz bir sayfa ile başladı, yani sürecin yorumlanmasında herhangi bir ekonomik ve diğer anlamlar kullanılmadı. Bu nedenle, böyle bir görev için TI formüllerinin uygulanmasının en azından yanlış olmadığına inanıyorum.
Şimdiye kadar gördüğüm tek şey, tamamen farklı bir bilgi alanından soyut bir matematiksel aygıtı piyasaya sürme girişimleri. Bu durumlarda, bıkmadan usanmadan bilinen bilgeliği aktarıyorum - bu piyasaya saygısızlıktır, piyasa bunun için sizden intikam alacak ve misillemede kesinlikle sizi çekecektir.
"Ekonomik ve diğer anlamlar" kullanılmadıysa ne okudunuz?
Ve geri dönüş (dönüş) ile ilgili olarak bunu yapmayı engelleyen nedir? Ayrıklaştırılabilir, rastgele bir değişkendir. Bilgi teorisinin uygulanması için oldukça uygun bir nesne. Ne tür bir kimlik arayışı olabilir? Savaş oyunu oynuyorsun canım...
TI'den gelen temel olaylarla aynı temel olaylar, dönüşler var mı?
Shannon'ın formülünün popüler sunumunu okuyorum, "N karakterden oluşan, P1, P2, ... PN frekans yanıtına sahip bir alfabemiz olsun, burada Pi, gerçekleşme olasılığıdır. i -inci karakter Tüm olasılıklar negatif değildir ve toplamları 1'dir.
Dolayısıyla, piyasada ne tür "sembollere" sahibiz?
"Ekonomik ve diğer anlamlar" kullanılmadıysa ne okudunuz?
İlk olarak, istatistiksel analiz yöntemleri ve veri madenciliği. Makine Öğrenmesi Yöntemleri: Yapay Sinir Ağları, Sınıflandırma Ağaçları, Regresyon Analizi .
Pazarla ilgili olarak Peters'ı okudum.
Soru nedir? benim sınavıma mı giriyorsun
Açıkçası, süreci yorumladığımızda, bunların ayrık getiri değerleri olduğu görülüyor.
Göreceli artışlarla çalışıyorsanız, bunlar nasıl ayrık olabilir?
Ve ikinci soru -- kaç karakter ) ?