Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özel olanları bilmiyorum (M10, M20, vb. gibi standart olmayanlar), ancak standart olanlar her zaman mümkündür. M5'te ki karemle kendim kontrol etmeye çalışabilirim. Saymak uzun zaman alacak ama sanat fedakarlık gerektiriyor.
Görünüşe göre özel geçmiş, period_converter betiği kullanılarak kaldırılabilir.
joo: M1 olduğundan şüpheliyim. M1'de kabul edilebilir ağ öğrenimi elde edemedim.
Andrey , muhtemelen şebekenin bilgi amaçlı olmayan bir "hedef işlevine" sahipsiniz.
Sizi ızgarayı M1 üzerinde eğitmeye teşvik etmiyorum. Bu sadece bir prensip meselesidir - mümkün olan en küçük TF'ye olan bağımlılıkları kontrol etmek. Her durumda, sıfırın bağlı olduğu geçmişteki çubukların yüzdesi, D1 -> H4 -> H1 -> M30 dizisinde açıkça arttı. En küçüğünü test etmedim.
Alıntılardaki tüm bilgilerin yalnızca volatilite yoluyla iletilmesi çok basit olurdu. Piyasanın aptalca değişen varyanslı ekonometrik modellere indirgenecek kadar ilkel olduğuna inanmıyorum.
1. Son zamanlarda hiç gösterge kullanmıyorum ("gösterge" kavramını, bir teklifi raporlama dönemi için bulunan çubuk sayısından daha az sinyal sayısını veren bir forma dönüştürme prosedürü olarak anlarsak) .
2. Hayır, ama bu konuyu okuduktan sonra nasıl yapacağımı bulursam zevkle deneyeceğim.
1. Ve birkaç çubuktaki bilgileri bir şekilde birleştirmeniz gerekiyorsa, dönüşüm zaten teknik bir gösterge olacak mı?
2. Ve yapmaya çalıştım. Masha ile basit bir deney yaptım. Genelde nasıl yapıyorlar? Fare yükselirse, fiyat yükselir. Bu yüzden komşu MA değerleri arasındaki farkı aldım ve fiyat değişikliği işareti için maksimum bilgi içeriğinin hangi gecikmede elde edildiğine baktım. Bunun hiçbir şekilde son değişiklik olmadığı, düzinelerce bar ayrı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hangi fiyat değişikliğinin en bilgilendirici MA olduğuna da baktım, fiyat değişikliğini bir bar ileri, 2,3 ... 10 ile denedim. Maksimum 5 bar önde çıktı, MA 5 periyotla oldu. Belki sadece bir tesadüf... Ama bu önemli.
Tabii ki, MT'de tüm bunlar mekanik numaralandırma ile ortadan kaldırılabilir.
Piyasanın aptalca değişen varyanslı ekonometrik modellere indirgenecek kadar ilkel olduğuna inanmıyorum.
Çok sayıda model için farklı değişen varyans türleri için 5 farklı test kullandım - bu değişen varyansa hiç rastlamadım.
M1 olduğundan şüpheleniyorum.
Küçük zaman dilimlerinde, hesaplamalar için doğru fiyatları seçmeniz gerekecektir. Bunları sadece Teklif ile yapmak iyi değildir. 0,5*(Teklif+Sor) ile daha iyi.
Seni ızgarayı M1 üzerinde eğitmeye teşvik etmiyorum. Bu sadece bir prensip meselesidir - mümkün olan en küçük TF'ye olan bağımlılıkları kontrol etmek. Her durumda, sıfırın bağlı olduğu geçmişteki çubukların yüzdesi, D1 -> H4 -> H1 -> M30 dizisinde açıkça arttı. En küçüğünü test etmedim.
Alıntılardaki tüm bilgilerin yalnızca volatilite yoluyla iletilmesi çok basit olurdu. Piyasanın aptalca değişen varyanslı ekonometrik modellere indirgenecek kadar ilkel olduğuna inanmıyorum.
Alex, katılıyorum! Şu anda günlük ve 5 dakikalık çubuklarla karşılaştırmak için saatlik çubuklar için bir ölçüm yapacağım.
Ve gürültü dışındaki tüm karşılıklı bilgilerin oynaklığa indirgendiğine inanmıyorum. Bir örnek ve şüphelerimin temelini veriyorum.
5 dakikalık karakteristiklere sahip rastgele veriler için frekans matrisi (1. gecikme hedef değişkendir) böyle görünür.
Bu tür veriler için beklendiği gibi olasılıkların tek tip olduğunu görüyoruz.
Ve doğal veri matrisi şöyle görünür:
1-5 ve 5-1'in genel seriden öne çıkan frekanslar olduğunu görüyoruz (5-5 volatilitenin doğruluğu nedeniyle de öne çıkıyor). Ve bundan para kazanamayacak olsanız da, büyük olasılıkla bir ilgi konusu var. Ve birkaç gecikme değişkeni alırsanız, tahminin güvenilirliğinin daha da artacağını görebilirsiniz. (Bu arada, sistemin gerçek veriler için çapraz entropisinin daha az olduğunu, yani tahmin edilebilirliğin beklendiği gibi arttığını unutmayın. Bu, tüm sistemi tanımlayan tek bir sayı konusundaki geçmiş tartışmaları ifade eder.)
Daha sonra saatlerce alacağım ve daha sonra modülo dönüş değerlerini alıp, birini diğerinden çıkaracağım ve ne kaldığına bakacağım (fiyat değişikliğinin işareti ile ilgili karşılıklı bilgi olmalı). Bugün vaktim olursa bugün, olmazsa yarın yaparım.
Piyasanın aptalca değişen varyanslı ekonometrik modellere indirgenecek kadar ilkel olduğuna inanmıyorum.
Çok sayıda model için farklı değişen varyans türleri için 5 farklı test kullandım - bu değişen varyansa hiç rastlamadım.
Doğru, pazar daha karmaşık. Ancak bu, gözlemlenen fenomeni görmezden gelmek için bir neden değildir.
Testlere gelince: Getirilerin değişen varyanslılığı, literatürde genel olarak kabul edilen ve gözle bile görülebilen bir gerçektir. Eğer bulamadıysanız, yanlış bir şey yaptınız demektir. Bazen değişen varyans testleri, tahmin edicilere ve model hatalarına uygulanır, ancak bu daha çok bir model belirtimi testidir.
Andrey , muhtemelen şebekenin bilgi amaçlı olmayan bir "hedef işlevine" sahipsiniz.
Seni ızgarayı M1 üzerinde eğitmeye teşvik etmiyorum. Bu sadece bir prensip meselesidir - mümkün olan en küçük TF'ye olan bağımlılıkları kontrol etmek. Her durumda, sıfırın bağlı olduğu geçmişteki çubukların yüzdesi, D1 -> H4 -> H1 -> M30 dizisinde açıkça arttı. En küçüğünü test etmedim.
Alıntılardaki tüm bilgilerin yalnızca volatilite yoluyla iletilmesi çok basit olurdu. Piyasanın aptalca değişen varyanslı ekonometrik modellere indirgenecek kadar ilkel olduğuna inanmıyorum.
2. Ve yapmaya çalıştım. Masha ile basit bir deney yaptım. Genelde nasıl yapıyorlar? Fare yükselirse, fiyat yükselir. Bu yüzden komşu MA değerleri arasındaki farkı aldım ve fiyat değişikliği işareti için maksimum bilgi içeriğinin hangi gecikmede elde edildiğine baktım. Bunun hiçbir şekilde son değişiklik olmadığı, düzinelerce bar ayrı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hangi fiyat değişikliğinin en bilgilendirici MA olduğuna da baktım, fiyatı bir bar ileride değiştirmeyi denedim, 2,3 ... 10. Maksimum 5 bar önde çıktı, MA 5 periyotla oldu Belki sadece bir tesadüf ... Ama bu önemli.
Tabii ki, MT'de tüm bunlar mekanik numaralandırma ile ortadan kaldırılabilir.
Ve Ingle'a neden Nobel Ödülü verildi ( burada, bkz. 2003)?