Döviz Çiftlerinin Ticaret Portföyü - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Göstergenizde hangi özelliği optimize ediyorsunuz? Kar, Düşüş veya Red? Genetik algoritma kullanıyor musunuz?
Gösterge optimizasyonu, her bir portföy enstrümanı için zaman aralığının sonundaki kapanış mumunun fiyatı ile zaman aralığının başındaki mumun açılış fiyatı arasındaki pozitif farkın belirlenmesi anlamına gelir.
Gelecekte, optimizasyon algoritmasını değiştirme arzusu var: mutlak minimum kâr ve minimum düşüş elde etmek için portföy araçları için yön kombinasyonlarını arayın, yani. Seçilen zaman aralığında portföy araçları için riskten korunma seçeneği.
Uygulama için tüm seçeneklerin sıralanması gerekir. Toplam seçenek sayısı 2 üzeri N'nin kuvvetidir; burada N, portföydeki araç sayısıdır. Belki birisi yardım edebilir - hazır kod. Çok minnettar kalırım.
kharko :
Gösterge optimizasyonu, her bir portföy enstrümanı için zaman aralığının sonundaki kapanış mumunun fiyatı ile zaman aralığının başlangıcındaki mumun açılış fiyatı arasındaki pozitif farkın belirlenmesi anlamına gelir.
Optimize edilecek ne var? Değeri alıyoruz:
çifte kar = Kapat[0] - Aç[i];
if (kâr > 0.0) {
// Uzun Poz
} başka {
// Kısa poz
}
Hangi enstrümanların daha yüksek kâr değerine sahip olduğuna bakarız ve bunları portföye koyarız.
Kanıtlamak kolaydır, çünkü bu yaklaşım düşüşü hesaba katmaz, o zaman maksimum karı elde etmenin tek bir yolu vardır: portföyde yalnızca en yüksek kâr değerine sahip enstrümanı tutmak.
Gelecekte, optimizasyon algoritmasını değiştirme arzusu var: mutlak minimum kâr ve minimum düşüş elde etmek için portföy araçları için yön kombinasyonlarını arayın, yani. seçilen zaman aralığında riskten korunma portföyü araçlarının bir çeşidi.
Uygulama için tüm seçeneklerin sıralanması gerekir. Toplam seçenek sayısı 2 üzeri N'nin kuvvetidir; burada N, portföydeki araç sayısıdır. Belki birisi yardım edebilir - hazır kod. Çok minnettar kalırım.
Daha yüksek performansa sahip hazır algoritmaların olduğu bir anda tüm seçeneklerin sıralanması bilinçli bir aptallıktır. Bisiklet uzun zamandır icat edildi ve açık kodlarda çünkü. açık proje:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Algoritma tekliflerini besleyin ve kaldıraç oranını hesaba katmadan optimum şekilde çeşitlendirilmiş bir portföy elde edin.
Von Neumann-Morgenstern MiniMax teoremi temelinde oluşturulan Brown-Robinson algoritması kullanılır. Yani, yukarıdaki teoreme göre, belirli bir geçmiş döneminde portföy üzerindeki kayıp - düşüşü en aza indirir (başka herhangi bir portföy daha küçük bir MiniMax değeri ve dolayısıyla daha büyük bir düşüş verecektir). Brown-Robinson algoritmasının, algoritma tarafından işlenen tarihsel bölümde gerçekleşen en iyi arbitraj durumlarını bulduğunu matematiksel olarak kanıtlamak da mümkündür.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Pek net değil. EV teorisinin anlaşılmasında, minimum kayıp, en az karlı portföyü veya varyansı en küçük olan portföyü verecektir. Doğal olarak, çeşitlendirilmeyecektir. Bu arka plana karşı, en az riskli portföyü bulma fikri en azından garip görünüyor. Ek olarak, r-portföyünün kendisi için epeyce soru var:
1. "Optimum şekilde çeşitlendirilmiş" bir portföy kavramı ile ne kastedilmektedir?
2. Etkili EV cephesine göre r-portföyü nerede olacak?
3. r-portföyü OOS'ta nasıl davranır ve kuyruklu risklere karşı ne kadar dirençlidir?
4. Aslında, neden klasik bir EV portföyünden daha iyidir?
Ve sadece açık olduğu için bir şeyi kullanmak, nasıl çalıştığını anlamadan, aklı başında hiç kimse bunu yapmayacaktır.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Aranacak ne var? Dolar endeksini ve eurusd'u alın, aynı yönde açın ve mutlu olacaksınız - korelasyonları -1'e yakın, yani herhangi bir kar veya zararınız olmayacak, ihtiyacınız olan şey bu. Ve dengenin hangi tarafında olacağınız, bu enstrümanlar arasındaki yayılmanın hangi yöne gideceğine bağlı olacaktır.
3. r-portföyü OOS'ta nasıl davranır ve kuyruklu risklere karşı ne kadar dirençlidir?
İyi bir durumda, şöyle olabilir:
Bu, ileriye doğru otomatik yapıştırmadır (optimizasyonlar arasında 3 günlük döngü). Her optimizasyon 3x88=264 günlük bir periyotta.
Ancak bu çoklu para birimi DEĞİLDİR. Burada, bir sembol üzerinde işlem yapan 864 Uzman Danışman portföyünü optimize ediyoruz (bu durumda EURUSD, M30).
Dürüst olmak gerekirse, resim etkileyici değil. Genel olarak, dart atma portföyü kadar iyi değil. Bu arka plana karşı, alıntı yaptığımı iddia eden yazarın ifadeleri saçma görünüyor:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги .
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует , поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(ardından saçmalığın başka bir kısmı gelir)
Görünüşe göre yazar, kendi içinde dağılmanın varlığının çok risk olduğunun farkında değil. Bu nedenle, " Herhangi bir R-Portföyünün potansiyel riski, aynı portföylerde risksiz menkul kıymetler olmasa bile her zaman negatiftir " ifadesi en azından doğru değildir ve yazarın demagoji eğilimini akla getirir.
Ek olarak, r-portföyü veya dart atmak gibi diğer herhangi bir "mükemmel portföy teorisi" her zaman VaR düzleminde olacaktır ve bu nedenle, dahil olmak üzere yasalarına uyacaktır. doğrusal olmayan risk-getiri ilişkisi.
ZY Reshetov, MetaDriver'ın gösterdiği grafikte "düşüşler (düşüşler) olmadan kesinlikle artan adım eğilimi" nerede?!!! Grafiğin neresinde "sadece beyaza boyanmış şamdanlar" var?
ZY Reshetov, MetaDriver'ın gösterdiği çizelgede "düşüşler (düşüşler) olmadan kesinlikle artan adım eğilimi" nerede?!!! Grafiğin neresinde "sadece beyaza boyanmış şamdanlar" var?
Tarihte oradalar. (Aslında, hepsi beyaz, bu da reklamla tamamen tutarlı, onaylıyorum.) Ve resimde - ileriye doğru yapıştırılmış ... :)
Açıkçası, Reshetov suçlanmıyor. O elinden geleni yaptı. İşte forex yönetimi iddiaları. Shaw bir, keçiler, teknik analizleri gözlemlemeyin ?! karşıyım!
Optimize edilecek ne var?
Kanıtlamak kolaydır, çünkü bu yaklaşım düşüşü hesaba katmaz, o zaman maksimum karı elde etmenin tek bir yolu vardır: portföyde yalnızca en yüksek kâr değerine sahip enstrümanı tutmak.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Algoritma tekliflerini besleyin ve kaldıraç oranını hesaba katmadan optimum şekilde çeşitlendirilmiş bir portföy elde edin.
Von Neumann-Morgenstern MiniMax teoremi temelinde oluşturulan Brown-Robinson algoritması kullanılır. Yani, yukarıdaki teoreme göre, belirli bir geçmiş döneminde portföy üzerindeki kayıp - düşüşü en aza indirir (başka herhangi bir portföy daha küçük bir MiniMax değeri ve dolayısıyla daha büyük bir düşüş verecektir). Brown-Robinson algoritmasının, algoritma tarafından işlenen tarihsel bölümde gerçekleşen en iyi arbitraj durumlarını bulduğunu matematiksel olarak kanıtlamak da mümkündür.
tekrar ediyorum. Görev farklı. Portföy için enstrüman seçimi değil, portföyün tüm enstrümanları için birbirlerini hedge edecek şekilde yön bulma. Böyle bir hedge örneği, T101 sistemi için bir enstrüman portföyüdür.
14 araç. Geçen hafta, portföy denge eğrisi 118 pp aralığında değişti.
tekrar ediyorum. Görev farklı. Portföy için enstrüman seçimi değil, portföyün tüm enstrümanları için birbirlerini hedge edecek şekilde yön bulma.
Duc, R-Portfolio tam da bunu yapıyor, yani. Hedge edilmiş enstrümanları seçer (tüm geçmiş veri alanında en iyi arbitraja sahip olan) + yüzde olarak aynı enstrümanlardaki yatırım hacimleri + enstrümanların yönleri.
Ancak görevi belirlediğiniz gibi tüm enstrümanlar için değil, yalnızca en iyi şekilde korunanlar için. R-Portfolio diğer enstrümanları keser, çünkü korelasyonları büyük olasılıkla kararsızdır - yoğun bir şekilde korunmazlar. Onlar. R-Portföyün, portföyde yer alması gereken enstrümanların kotasyonları ile beslenmesi gerekir. Ve gerisini kendi başına yapacak.
Az sayıda enstrümanın yanı sıra az sayıda tarihsel veri bölümünün (çubuk) açıkça uydurmaya yol açtığı konusunda sizi hemen uyarıyorum.