Alt sistem "Varlık Yönetimi" - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hisse senedi portföylerini hesaplamak için kendi programımı oluşturmaya çalıştım. Minimax optimizasyonu (tırnaklar için değiştirildi).
Hesaplama için iki portföy alınır: Uzun - sadece uzun pozisyonlar için ve Kısa - sadece kısa pozisyonlar için. Uzun bir portföy için 100 ABD Doları ve kısa bir portföy için 100 ABD Doları tahsis edilmesi gerektiği varsayılmaktadır. Sonuçlar burada:
Not:
Tüm hesaplamalar net kotasyonlara dayanıyordu - spreadler, takaslar ve komisyonlar hariç kapanış fiyatları.
İlk sütun, hisseler için $ cinsinden (veya analojiyle, yatırımların yüzdesi olarak) paydır.
İkinci sütun - kâr
Üçüncü sütun - finansal araç (hisseler)
Toplam - portföyün toplam karı.
İlk başta, optimizasyonun neden portföyde açıkça kârsız hisse senetleri içerdiğini anlayamadım, yani. kimin beklentisi olumsuz. Daha sonra, bu en kârsız hisse senetleri çıkarılırsa, nihai sonucun kesinlikle artacağı, ancak aynı zamanda özkaynakta derin düşüşlerin ortaya çıkacağı ortaya çıktı.
nötron için
Arşivlerimi kaldırdım ve öyle, böyle doğrusal bir modelin kullanılması tam bir çöplük veriyor. Hiç birşey çalışmıyor. Bu nedenle, "sağlıksız" iyimserliğinizi paylaşmıyorum.
Reshetov'a
Ama bu zaten ilginç, ama ne yapıldığını anlayamıyorum. "Kurbağa" gibi görünüyor. Ve “Kendi programımı oluşturmaya çalıştım” ve “İlk başta optimizasyonun neden portföyde açıkça kârsız hisse senetleri içerdiğini anlayamadım” ifadelerini hala karşılaştıramıyorum. Basitçe bir tür harici optimizasyon modelini veya bir tür “içine doldurulmuş zeka içeren kapalı kutu”yu kullanan sizdiniz - örneğin, NS veya GA. Ancak bu “kendi içinde algoritmanın” neden bir yere iten bir şey olduğu hala net değil, ne NS ne de GA böyle çalışmıyor. NN ise, o zaman hangi verilere göre eğitildi (yani en "en uygun puan" nereden geldi)
130 yarım saatlik çubukların sonuçlarına göre hesaplanmıştır, yani. son iki hafta - geliştirilmiş Laplace kriteri kullanılarak 35 finansal enstrümanda (Dow Jones endüstriyel endeksinin 32 hissesi ve 3 endeks hissesi) 10 işlem seansı.
Optimizasyon, yatırılan her doların maksimum getirisi ile mevduatın minimum düşüşü arasında bir kriter anlamına gelir. Bu nedenle, incelenen dönem boyunca kasıtlı olarak zarara uğrayan varlıkların portföye eklenmesi durumunda şaşırmamalıdır, çünkü. rolleri riskten korunmadır, yani. mevduatın çekilme riskini azaltır. Bir portföydeki kaybeden ve karlı varlıklar her zaman maksimum negatif korelasyona sahip olacaktır. Ancak, mutlaka kârsız ve karlı değildir. Portföy sadece karlı varlıklardan oluşuyorsa, yüksek getirili ve düşük getirili varlıklar arasındaki negatif korelasyon yine de dikkate alınır. Bu durumda, düşük getirili varlıklar, yüksek getirili varlıklar için riskten korunma rolü oynayacaktır.
Hesaplamalar şunları dikkate almaz: spread, komisyoncu komisyonları, temettüler ve oturumlar arası takaslar. Tüm hesaplamalar varlıkların satış fiyatı üzerinden yapılır - Teklif, yani. kaldıraç olmadan.
Yatırımcının, tablonun ilk sütunu olan ABD borsa varlıklarına optimal olarak yatırılması gereken 100 ABD dolarına sahip olduğu varsayılmaktadır. Ortaya çıkan sayı, gerekli sayıda hisseyi elde etmek için varlığın değerine aritmetik olarak bölünmelidir.
Diğer değerlendirmelerden farklı olarak, bu durumda, sadece "Al ve Tut" stratejisi, yani "Al ve Tut" değil, aynı zamanda varlıkların açığa satış olasılığı da dikkate alınır.
Portföy Uzlaşma Zamanı: Paz 14 Aralık 14:07:06 PKT 2008 +5 GMT
(veya ABD doları,
eğer varsa
100$ yatırım yapmak
sonuçlara göre
10 önceki
ticaret seansları
kısa satış
kısa satış
kısa satış
kısa satış
kısa satış
kısa satış
nötron için
Ama bu zaten ilginç, ama ne yapıldığını anlayamıyorum. "Kurbağa" gibi görünüyor.
Yapılanın özü değil. Bir Java uygulamasında gerçekten sonuç. Ancak, şu anda tamamen kabul edilemez olan, buna karşılık gelen bir hız kaybıyla MQL4'te tamamen uygulamak mümkündür, çünkü işlem seansları arasındaki aralıktaki hesaplamaları karşılamak zordur. Şimdiye kadar, uygulama iki programlama dilindedir: Java uygulaması, komut satırında bir MQL4 Expert Advisor ile MT4 terminalini başlatır. EA, teklifleri indirir ve ön işlemlerini gerçekleştirir. Sonuçlar bir dosyaya konur. Komut dosyası işlendikten sonra, terminal otomatik olarak kaldırılır ve terminal çıkış kodunu alan Java programı, verileri dosyadan alır ve optimizasyon gerçekleştirir. Optimizasyon sonuçları, uygulama penceresinde ve web sayfası biçiminde bir dosyada görüntülenir.
nötron için
Basitçe bir tür harici optimizasyon modelini veya bir tür “içine doldurulmuş zeka içeren kapalı kutu”yu kullanan sizdiniz - örneğin, NS veya GA. Ancak bu “kendi içinde algoritmanın” neden bir yere iten bir şey olduğu hala net değil, ne NS ne de GA böyle çalışmıyor. NN ise, o zaman hangi verilere göre eğitildi (yani en “en uygun puan” nereden geldi)
Bu, ödeme matrisinin kriterlere göre optimizasyonudur. Onlar. GA değil, çünkü GA tek bir ekstremum bulur ve bu nedenle ayarlanabilirdir. En iyisi, yani aşırı karlılık açısından tek varlık çok daha kolay bulunabilir, yani, raporlama dönemi kârını hissenin ilk değerine - momentum osilatörüne bölün ve maksimum sonucun elde edildiği yerde, oraya para yatırın. Onlar. Çözüm benzersiz olduğundan, maksimum verimi bulmak için ek algoritmalarla optimizasyon gereksizdir. Sinir ağlarına gelince, bunun da bir anlamı yok çünkü. Girdilere neyin gönderileceği hiç açık değil.
Optimizasyonun anlamı, maksimum karlılığa ek olarak, düşüş riskini de hesaba katmak gerektiğinde ortaya çıkar. Yukarıdaki ve minimax teoremi göz önüne alındığında, bulunan optimal çözüm benzersiz olmayabilir (teorem en az bir çözüm olduğunu söylüyor).
Reshetov'a
Krizle boğuşan cevabınızı kaçırdım :o) Aydınlattığınız için teşekkürler.
...Т.е. оптимизация дополнительными алгоритмами для поиска максимальной доходности излишняя, поскольку решение единственное... Смысл оптимизации проявляется тогда, когда необходимо помимо максимальной прибыльности еще и учитывать риск просадок.
Dahil olmak üzere çok daha fazla parametreyi hesaba katacağımı yazdım. sadece bir dezavantaj değil, aynı zamanda operasyonun kendisinin riski. Evet ve model aslında daha karmaşık, - resimde bir <parça parçası> tasvir etti:
Farklı enstrümanlar için 3Z segmentleri, özelliklerinin (daha önce açıklanan tüm çeşitlilik) ve başlangıç zamanının farklı korelasyonlarıyla "tutarlı bir şekilde" gider. Ve zaten mantıklı olmaya başlıyor - optimizasyondaki her işlemden gelecekteki "teorik" karı hesaba katmak. Bu nedenle, optimal arayışı çok alakalı ve LP'nin tek ve etkili araç olduğu görülüyor. Şimdiye kadar, herhangi bir özel açıklama olmadan (zaten her şey açık gibi görünüyor), ancak aşağıdaki tahmin edilen işlem grafiğini alıyoruz (bir anlamda, çok koşullu):
Dallanmanın yeni işlemler açma kararı olduğu durumlarda ("kanallar" veya daha doğrusu varlıklar yoluyla kârın "akışı" dahil). Genel olarak, yazmak için uzun bir süre, böyle iken - kısaca. Umarım (zamanla her şey yolunda giderse) daha detaylı çalışmaları yakında yayınlayacağım.
Sinir ağlarına gelince, bu da mantıklı değil çünkü. Girdilere neyin gönderileceği hiç açık değil.
Kabul ediyorum
Gönderimi tekrar okudum ve her ihtimale karşı sayımın görünümünü açıklamaya karar verdim. Burada her şey açık olmalıdır:
Sonra LP çalıştırıyorum - çok ilginç sonuçlar :o)
Konu hala alakalı mı? Optimum varlık yönetimi için hedefli (çok amaçlı) programlama düşünüldü mü? (doğrusal yerine)
Tabii ki ilgili, söylenecek bir şey varsa, teklif anlamında.
Hedef programlama problemi, verilen kısıtlamalar altında optimal kompozisyon problemidir. Diğer bir deyişle, eğer birkaç, muhtemelen birbiriyle çelişen doğrusal amaç fonksiyonu varsa, o zaman nesnel programlamanın yardımıyla, uzlaşmacı bir çözüm bulunabilir. Bu yöntemi varlık yönetimi için kullanmadım ama burada da kullanılabileceğini düşündüm. Doğrusal programlamadan farkı, doğrusal programlamanın bir dijital filtrenin varlığını ima etmesi, hedef programlamanın ise birkaç tane ima etmesidir.