Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 58
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bununla birlikte, bir kotirde bu biraz daha karmaşıktır - sinyal, parazitli bir karışımda mevcut olabilir veya olmayabilir!
Girişimi (gürültü) bastırarak, bir sinyal arama koşullarını iyileştirmek mümkündür, ancak sorunun kendisi çözülmeden kalacaktır.
Kaç sinyal?
Kaç sinyal?
Daha iyi...)
Evet efendim.
Girişte sıfır, kaç tane olursa olsun sinyal olmadığı anlamına gelir.
Az önce teknik analiz tekniklerinden birini doğruladınız - trend çizgilerinin inşası.
Tam tersi.
Girişte sıfır her zaman değildir. Bir dakika önce sıfırdan farklı bir değer varsa ve sistemin bir belleği varsa, o zaman atalet simülasyonu sıfır girdi varsayımına rağmen sıfırdan farklı bir çıktı verecektir. Trend çizgisinden bir sapma elde edeceğiz ve model beş kopek madeni paradan biraz daha karmaşıksa, geleceğin resmi daha ilginç olacaktır.
Oleg, ironiydi, cümlenin sonuna gülen yüz koymayı unuttum).
" burada . #93'ten ... #96'dan" doğrudan sinyal ve parazitten bahsediyorsunuz ve cevapladığım gönderide - bununla ilgili bir kelime yok.
Görünüşe göre, giriş akışının benim tarafımdan yararlı bir sinyal ve gürültünün ek bir karışımı olarak kabul edildiğini gözden kaçırdım ve özellikle belirtmedim:
x(t) = s(t) + n(t)
tabi bunu kastetmiş olsa da.
Sistemin parametrelerini belirledikten sonra, geriye sadece onu kısa bir süre için, tabiri caizse, eylemsizlik modunda "serbest bırakmak" ve ne olduğunu görmek kalır. Aslında bu bir tahmindir - ancak şu anda sistem girişinde hiçbir şey olmadığı varsayımıyla. Yukarıda haklı olarak belirtildiği gibi, giriş sinyalini bilmiyoruz ve onu yalnızca geçmiş veriler üzerinde değerlendirebiliriz, ancak tahmin için girişi 0'a eşit olarak düşünmekten daha iyi bir şeyimiz yok.
Veya daha doğrusu, girdi 0'a eşit değil, girdinin 0'a eşit olarak değiştirilmesi. Burada çeşitli varyasyonlara izin verilmesine rağmen, örneğin, [a, b] içindeki girdiyi değiştirmek
Bununla birlikte, bir kotirde bu biraz daha karmaşıktır - sinyal, parazitli bir karışımda mevcut olabilir veya olmayabilir!
Girişimi (gürültü) bastırarak, bir sinyal arama koşullarını iyileştirmek mümkündür, ancak sorunun kendisi çözülmeden kalacaktır.
Oldukça doğru.
Ve değişen yoğunluktaki gürültünün her zaman mevcut olduğunu varsayabiliriz. Buna karşılık, giriş sinyali mevcut olabilir veya olmayabilir (burada yine bazı toleranslar verilebilir). Ve burada trendin daireden net bir şekilde ayrılması çok uzak değil.
5) Optimizasyon-adaptasyon döngüsünü açarak kapalı bir modelleme sistemi elde ederiz.
t.z ile tanımlarsanız. bu şemayı pazarlayın, ardından qL ve qR fonksiyonlarını kullanarak teklif akışından, 2 karşıt güç değerlendirilir - hareketi engelleyen limit emirleri ve onu yaratan piyasa emirleri. Daha sonra q0 kullanılarak karşılaştırılır. Aslında, eğer limit tarafı daha güçlüyse, o zaman yatay, piyasa tarafı ise, o zaman bir trend beklemeliyiz. Adaptasyon bloğu, tahmin hatasına bağlı olarak qL ve qR parametrelerini değiştirir.
WL ve WR'yi mantıksal olarak iki bloğa bölebilir. WLb satın almak için likiditeye, WL'leri satmak için likiditeye, WRb satın almak için piyasa emirlerine , WR'leri satmak için piyasa emirlerine karşılık gelirler. WRb, WL'ler ile etkileşime girer ve yukarı hareketleri oluşturur ve WLb ile WR'ler aşağı hareketleri oluşturur. Diyagramda çiftler halinde etkileşime giren 4 blok olacak ve daha sonra sonuçları birbirleriyle q0 aracılığıyla etkileşime girecek. Ardından trend/düzlük kavramına ek olarak bir hareket yönü de olacaktır. Onlar. tekliften 2 bileşen değil, 4 bileşen çıkarın. Kabaca, bunlar satın alma, satma, satın alma direnci ve satışa direnç güçleridir.
Fizikten benzetmeler alırsak), sanki vücut yoğun bir ortamda kendisine uygulanan darbeler nedeniyle yukarı ve aşağı hareket ediyor gibidir. Ancak ortamın yoğunluğu değişir ve farklı yönlerde farklıdır.
Soru bu fonksiyonlarda qL ve qR. Yalnızca alıntıları değil, aynı zamanda onların kendilerinin çıkarmaları zor olacak, ancak çalışmalarında belirleyici olabilecek temel niteliklerini de verebilir. Her şeyden önce, zaman nitelikleri (günün saati, haftanın günü). Belki oynaklık, uç noktalara ulaşma gibi fiyat özellikleri.
Fizikten benzetmeler alırsak), sanki vücut yoğun bir ortamda kendisine uygulanan darbeler nedeniyle yukarı ve aşağı hareket ediyor gibidir. Ancak ortamın yoğunluğu değişir ve farklı yönlerde farklıdır.
Evet, bu benzetme çok açık ve faydalıdır.
Ve görev, pazar ortamının yoğunluğunu, yoğunluk gradyanını ve zaman içindeki değişimini belirlemek olarak yorumlanabilir.
Benzer görevler coğrafi konum belirlemede (sadece zaman yerine problama sinyalinin uygulanmasının koordinatları vardır) ve her gün ultrason teşhis odalarında çözülür.
I) Enstrümana Hisse adını vermeyi kabul edelim. Genel olarak, bir hisse senedi ve bir forex çiftinin davranış yasaları benzer olmalıdır.
II) Piyasayı bir bütün olarak iki eşit olmayan alt sisteme böldüm - aslında "Eylem" ve "Onun dışında olan". Bu alt sistemler arasındaki etkileşim oku tek taraflıdır. Yani, yalnızca "Harici", "Eylemi" etkiler, ancak bunun tersi olmaz. Eylemin hareketini tanımlama modeli, sistemler teorisindeki "genel felsefi" hareket denklemine tekabül eder: "Bir cismin bir darbeye tepkisi, etkinin yoğunluğu ile orantılıdır ve hareketsizliğin durağanlığı ile ters orantılıdır. nesne" . Gelecekte, model Landafshitz'in "Mekanik" inde nasıl tanımlandığına çok benzer şekilde inşa edildi. Böyle bir tanımlamanın en önemli özelliği, hisse fiyatındaki değişimlere ilişkin farklılıkların kapalı olmasıdır. onun ana parametresi. Onlar. Alıntı dışında bir şey kullanmıyoruz.
III) Bir kez daha: Hisse hareketinin difura doğrusal değildi, yani. süperpozisyon ilkesi tamamen reddedildi. Fiyat teklifi üzerindeki dış etkinin iki katına çıkarılmasının, finansal aracın tepkisinin iki katına çıkmasından çok uzaklara yol açabileceğinden eminim. Ve bir hisse senedi belleğinin varlığı, olduğu gibi, sistemin temelde doğrusal olmadığını ima eder (bu mutlaka böyle değildir, ancak burada hiçbir şey kaybetmeyiz, çünkü doğrusal olmama, gereksiz hale gelirse her zaman kaldırılabilir) .
IV) Promosyonun dışındaki tüm olası etkileri açıkça tanımlamak için hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Onları alıntı üzerindeki etki ilkesine göre aptalca böldüm. 4 toplu tip ortaya çıktı:
1) hisse fiyatına bağlı olmayan kalıcı bir etki (Alfa etkisi),
2) hisse fiyatıyla orantılı etki (Beta etkisi),
3) hisse fiyatının türeviyle orantılı (Gama etkisi).
4) hisse fiyatının karesi ile orantılı (doğrusal olmamayı getiriyoruz) (Delta etkisi).
Bu tür etkilerin içinde ne olduğu önemli değildir. Şimdi tüm türlerini bilinen dört türe indirmiş olmamız önemlidir - ve daha da önemlisi, bu etkilerin parametrelerinin deneysel olarak belirlenebileceği umudunun olmasıdır (şimdiye kadar sadece bana öyle geliyor).
Peki, o zaman tüm süreç hakkında bu fikri aldık. Dört türün de etkileri, hisse fiyatına göre nispeten yavaş değişen zamanın işlevleridir. Zamanın hemen hemen her anında, bu etkilerin değişmediğini ve hisse senedi için belirli bir denge fiyatı belirlediğini varsayabiliriz.
Herhangi bir haber, bu etkileri aniden değiştirerek, hisse fiyatı için yeni bir denge değeri oluşturan sisteme bilgi verir. Hisse fiyatının yeni koşullara göre ayarlanmasını amaçlayan bir geçiş süreci başlar (işte burada, sistemdeki OOS!). Kabaca söylemek gerekirse, bu ikinci dereceden bir lineer difurdur. Difura doğrusallaştırması, az miktarda salınım varsayımı altında elde edilir, yani. denge değerlerinden sapmalar. Parametrik bir osilatör gibi bir şey ortaya çıkıyor (yani "Eylem" alt sistemi açık bir sistemdir!).
Ana görevimiz, bu tür etkilerin parametrelerini mümkün olduğunca erken belirlemek ve böylece sürecin kendisinin zaman içinde nasıl geliştiğini (tahmin etmek) belirlemektir. En önemli sonuç şudur: Dış etkiler sabit olsa bile (haber yokken) hisse senedi fiyatı değişir. Başka bir deyişle, haber hisse senedini anında etkilemez ve son haberin etkisi, haberin kendisinden sınırlı bir süre sonra bile gerçekleşir.
Bu arada, ikinci dereceden difuranın doğrusallığı, klasik mekanik kavramlarını - Eylemin momentumu ve Lagrange fonksiyonunu (enerji) tanıtmayı kolaylaştırır. Dış etkilerin değişmezliği alanında, enerjinin korunumu yasasının belirli bir görünümünden de bahsedilebilir. Kısacası, şey, tamamen mekanik. Tabii bu sadece bir görünüş, çünkü Hisse fiyatını temelde stokastik bir süreç haline getirdim. Bu rastgele süreçle ilgili belirli, çok kısıtlayıcı olmayan varsayımlar altında, bu süreç için bir denklem bile türetebilirsiniz (bunu yapmayı başardım - henüz bir faydasını görmesem de).
Beyler, birinin tüm bu skolastisizm hakkında güçlü bir popo işareti varsa, sorular sorun, açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. ATS şeması biraz sonra olacak - en azından yukarıdaki saçmalık üzerinde bir fikir birliği varsa.
"Böyle karmaşık sistemler aptal mekaniklere indirgenemeyeceği için" eleştirmeyi sevenler, sizden argümanları ciddi olarak düşünmenizi rica ediyorum. Aslında, bu hiç de "aptal mekanik" değil, sadece uzaktan bir benzerlik. Asılsız eleştiriler dikkate alınmayacaktır.
t.z ile tanımlarsanız. bu şemayı pazarlayın, ardından qL ve qR fonksiyonlarını kullanarak teklif akışından, 2 karşıt güç değerlendirilir - hareketi engelleyen limit emirleri ve onu yaratan piyasa emirleri. Daha sonra q0 kullanılarak karşılaştırılır. Aslında, eğer limit tarafı daha güçlüyse, o zaman yatay, piyasa tarafı ise, o zaman bir trend beklemeliyiz. Adaptasyon bloğu, tahmin hatasına bağlı olarak qL ve qR parametrelerini değiştirir.
WL ve WR'yi mantıksal olarak iki bloğa bölebilir. WLb satın almak için likiditeye, WL'leri satmak için likiditeye, WRb satın almak için piyasa emirlerine, WR'leri satmak için piyasa emirlerine karşılık gelirler. WRb, WL'ler ile etkileşime girer ve yukarı hareketleri oluşturur ve WLb ile WR'ler aşağı hareketleri oluşturur. Diyagramda çiftler halinde etkileşime giren 4 blok olacak ve daha sonra sonuçları birbirleriyle q0 aracılığıyla etkileşime girecek. Ardından trend/düzlük kavramına ek olarak bir hareket yönü de olacaktır. Onlar. tekliften 2 bileşen değil, 4 bileşen çıkarın. Kabaca, bunlar satın alma, satma, satın alma direnci ve satışa direnç güçleridir.
Fizikten benzetmeler alırsak), sanki vücut yoğun bir ortamda kendisine uygulanan darbeler nedeniyle yukarı ve aşağı hareket ediyor gibidir. Ancak ortamın yoğunluğu değişir ve farklı yönlerde farklıdır.
Soru bu fonksiyonlarda qL ve qR. Yalnızca alıntıları değil, aynı zamanda onların kendilerinin çıkarmaları zor olacak, ancak çalışmalarında belirleyici olabilecek temel niteliklerini de verebilir. Her şeyden önce, zaman nitelikleri (günün saati, haftanın günü). Belki oynaklık, uç noktalara ulaşma gibi fiyat özellikleri.
Çok yönlü kuvvetlerin etkisi altında yoğun bir ortamda bir cismin hareketi ile çok iyi bir karşılaştırma.
Daha önce de söylediğim gibi, ayrıca, başlıcaları olan belirli sorunları çözmek gerekiyor:
WL ve WR bloklarını WL'ler, WLb ve WR'ler, WRb olarak temsil ederek, bunları bir çapraz yapı şeklinde ayrıca bağlayabiliriz.