Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 60
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mümkün ve öyle, ancak bazı algoritmalar kullanarak parametreleri nasıl ayarlayacağımızı da düşünmeliyiz.
9000 farklı algoritma vardır, ancak tamamen matematiksel olarak hepsinin ortak bir noktası vardır: optimuma ulaşmak için, ayarlanabilir parametrelerle optimize edilen fonksiyonun gradyanını bilmeniz gerekir. Tabii ki, PF'yi bir kriter olarak kullanabilir ve hatta tüm türevleri gerçek zamanlı olarak hesaplayabilirsiniz (otomatik türev kullanarak, bu o kadar zor değil). Ancak burada bir sorun yatıyor: Kar faktörünün değeri, bildiğiniz gibi, gürültülü bir süreç karakterine sahip olan fiyat aralığının kendisine çılgınca bağlıdır. Aynı zamanda, birkaç nokta için sadece 1 mumluk fiyat dalgalanması, kar faktörünü doğrudan etkileyecek olan öngörülemeyen bir sonuçla 1 fazladan veya 1 eksik işlem verebilir (yapıyı optimize etmenin gerekli olduğunu unutmayın). mümkün olan en kısa süre için model, çünkü Başlangıçta, modelin değişken parametrelere sahip olduğunu varsayıyoruz). Bu nedenle, kriterin çok düzgün olmadığı ortaya çıkıyor ve bunun üzerindeki optimizasyon algoritması, sadece tekrar ediyorum, sadece fiyat dalgalanmalarından kaynaklanacak bir tür yerel optimumda sıkışıp kalabilir.
Ancak, örneğin, hata vektörünün normu (3. nokta) böyle bir dezavantajdan yoksundur: 1 mumdaki 1 puanlık bir fiyat değişikliği, ceza işlevinde eşit derecede önemsiz bir değişikliğe yol açacaktır. 1. ve 2. noktalar da buraya aittir ve 4. nokta hiçbir şekilde fiyatlara bağlı değildir.
Kısacası, kriter başlangıç koşullarına (bizim durumumuz için optimizasyon örneğidir) mümkün olduğunca kararlı olmalıdır veya algoritma, bulunan optimumun globalliği için bir tür kontrole sahip olmalıdır. Aksi takdirde optimizasyon yerine kaos yaşarız.
Ve dahası, normal dağılıma uyum gerektiren 2. madde. Bu zaten, üzgünüm, saçmalık.
Kesin konuşmak gerekirse, gürültü "kırmızı" olmalıdır.
Bunlar, herhangi bir "doğru" dinamik sistemin içsel sesleridir.
Girişe müzik beslemeden amplifikatörü maksimum ses seviyesinde açalım ve SSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSSHSHSHSH))))
Burada zaten kendinizle çelişiyorsunuz: eğer süreç bir sinyal + gürültü olarak temsil ediliyorsa, o zaman geri kalan ideal olarak tam olarak tam olarak 0 bilgi taşıyan termal gürültü olmalıdır. Genel olarak, bu mesaj elli yıldır genel olarak kabul edilmiştir: BGSh'nin çıktısında alınmıştır (1 ve 2. paragraflar) <=> model deterministik bileşeni yeterince açıklamaktadır.
Ve bana 3. madde hakkında daha detaylı bilgi verin, çünkü minimum hata adaptasyon açısından ne zamandan beri işe yaramaz hale geldi ???
1) İşlem, x(t) = s(t) + n(t) karışımı olarak temsil edilir. Aynı zamanda, n(t) girişiminin doğası hakkında hiçbir ön bilgimiz yoktur ve dahası n(t) termal gürültüdür. Öte yandan, gürültü n(t)'yi varsayılan sınırlara sürme girişimi, sinyal bozulmasına s(t) yol açacaktır.
2) Statik nesneleri tanımlamak için hata vektörünün normunu en aza indirmek kabul edilebilir. Dinamik bir sistem durumumuzda, en azından hızlanma kontrolüne karşılık gelen ikinci momenti kullanmak gerekir.
Kesin konuşmak gerekirse, gürültü "kırmızı" olmalıdır .
Bunlar, herhangi bir "doğru" dinamik sistemin içsel sesleridir.
Girişe müzik beslemeden amplifikatörü maksimum ses seviyesinde açalım ve SSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSSHSHSHSH))))
Kesin konuşmak gerekirse, gürültü olmamalı, ancak "kırmızı" ve "pembe" ve "beyaz" ... ve "gri-kahverengi-kızıl" dahil herhangi bir şey olabilir - herhangi bir şey.
WL ve WR bloklarını WL'ler, WLb ve WR'ler, WRb olarak temsil ederek, bunları bir çapraz yapı şeklinde ayrıca bağlayabiliriz.
Bağımsız kanallar WL ve WR
P-kanonik bir yapı olarak
V-kanonik bir yapı şeklinde
Matematiksel olarak eşdeğerdirler. Hangisinin kullanılacağı, görünüşe göre, zaten yorumlamanın rahatlığına bağlıdır.
1) İşlem, x(t) = s(t) + n(t) karışımı olarak temsil edilir. Aynı zamanda, n(t) girişiminin doğası hakkında hiçbir ön bilgimiz yoktur ve dahası n(t) termal gürültüdür. Öte yandan, gürültü n(t)'yi varsayılan sınırlara sürme girişimi, sinyal bozulmasına s(t) yol açacaktır.
Başka bir dağıtım önerin n(t)? Sadece memnun olacağım.
Ama değilse, o zaman dağıtımla ilgili bazı varsayımların yapılması gerekir. En azından normal dağılım bir şekilde doğrulanabilir: dış etkilerin (yani deterministik bir bileşenin) yokluğunda, piyasa hareketi çok sayıda aracının eylemlerinin toplamı tarafından belirlenecektir, dolayısıyla CLT nedeniyle , tacirlerin genel kütledeki kararlarının birbirinden bağımsız olarak alınması şartıyla ve Gauss gürültüsünü elde ederiz. (Beyaz, elbette bir idealleştirmedir, bu nedenle gürültü aslında renkle çıkacaktır. Ancak bu, korelasyon süresini azaltmaya çalışamayacağınız anlamına gelmez). Belirleyici bir bileşen olmadığından, sistemimizin geri kalanı ideal olarak girdi süreciyle çakışmalıdır ...
2) Statik nesneleri tanımlamak için hata vektörünün normunu en aza indirmek kabul edilebilir. Dinamik bir sistem durumumuzda, en azından hızlanma kontrolüne karşılık gelen ikinci momenti kullanmak gerekir.
Hayır, peki, devrede bir giriş sinyali ve değerlendirmesi var ve bunların farkı var, ne fark eder, statik bir nesne mi değil mi? Sistemin mümkün olduğunca gerçek nesne ile aynısını vermesini, yani farkın minimum olmasını istiyorum. Hızlanma ile sürmek ister misiniz? Allah aşkına ama sıfır ve ilk an hatalarının birikmemesini kim sağlayacak? Ve kesinlikle uçup gidecek, çünkü düşük frekanslı kullanışlı bir sinyalimiz var, bu da hız ve ivme alırken, her seferinde yararlı sinyale bastığımız ve gürültüyü defalarca yükselttiğimiz anlamına geliyor.
Kabul ediyorum, işlemler ayrıdır ve bu, kriter yalnızca sonuçlarına göre ise biraz gecikmeye neden olur. Ancak işlemler henüz ulaşmadı) Bu durumda, PF basitçe tahmin yönündeki fiyat artışlarının / ters yöndeki fiyat artışının oranıdır. Genel olarak, ne tahmin ettiğimize bağlı
Yani, tahmin edilen artış işaretlerinin yüzdesi gibi ... bu nankör bir görev, bana öyle geliyor ki ... buradaki gürültüden çıkmayın, bir yerde% 50-55'te çalışmak zorunda kalacaksınız. Yine de not alacağım.
Herhangi bir haber, bu etkileri aniden değiştirerek, hisse fiyatı için yeni bir denge değeri oluşturan sisteme bilgi verir. Hisse fiyatının yeni koşullara göre ayarlanmasını amaçlayan bir geçiş süreci başlar (işte burada, sistemdeki OOS!). Kabaca söylemek gerekirse, bu ikinci dereceden bir lineer difurdur. Difura doğrusallaştırması, az miktarda salınım varsayımı altında elde edilir, yani. denge değerlerinden sapmalar. Parametrik bir osilatör gibi bir şey ortaya çıkıyor (yani, "Eylem" alt sistemi açık bir sistemdir!).
Alexey, burada böyle bir sistemi modelledim, 2 değil, aynı anda 4 sipariş (2. dereceden 2 filtreyi paralel olarak açtım). Girişte, üstel olarak dağıtılmış bir yoğunluk + BGN ile homojen bir darbe akışı vardır. Sinyal dağılımının gürültü dağılımına oranı ~ 20'dir.
Çok benzer çıkıyor:
Ve yakınlaştırmada çok doğal Elliott dalgalarını bile görebilirsiniz, bu nedenle osilatörlerin parametreleri seçilir)):
Başka bir dağıtım önerin n(t)? Sadece memnun olacağım.
Ama değilse, o zaman dağıtımla ilgili bazı varsayımların yapılması gerekiyor. En azından normal dağılım bir şekilde doğrulanabilir: dış etkilerin (yani deterministik bir bileşenin) yokluğunda, piyasa hareketi çok sayıda aracının eylemlerinin toplamı tarafından belirlenecektir, dolayısıyla CLT nedeniyle , tacirlerin genel kütledeki kararlarının birbirinden bağımsız olarak alınması şartıyla ve Gauss gürültüsünü elde ederiz. (Beyaz, elbette bir idealleştirmedir, bu nedenle gürültü aslında renkle çıkacaktır. Ancak bu, korelasyon süresini azaltmaya çalışamayacağınız anlamına gelmez). Belirleyici bir bileşen olmadığından, sistemimizin geri kalanı ideal olarak girdi süreciyle çakışmalıdır ...
Hatalısınız. Aslında uyarlama amacıyla böyle bir varsayıma gerek yoktur. Fakat adaptif olmayan bir model söz konusu olduğunda, ayaklarının altında bir zemin bulabilmek için, istemeden, bazı varsayımlar yapmak, onları varsaymak gerekir.
Hayır, peki, devrede bir giriş sinyali ve değerlendirmesi var ve bunların farkı var, ne fark eder, statik bir nesne mi değil mi? Sistemin mümkün olduğunca gerçek nesne ile aynısını vermesini, yani farkın minimum olmasını istiyorum. Hızlanma ile sürmek ister misiniz? Allah aşkına ama sıfır ve ilk an hatalarının birikmemesini kim sağlayacak? Ve kesinlikle uçup gidecek, çünkü düşük frekanslı kullanışlı bir sinyalimiz var, bu da hız ve ivme alırken, her seferinde yararlı sinyale bastığımız ve gürültüyü defalarca yükselttiğimiz anlamına geliyor.
Fark çok önemlidir.
n'inci sıradaki astatiklik, ( n -1) -inci hata katsayısına kadar sistemin sıfır hatasını sağlar.
Yani hızlanma ile kontrol edildiğinde hata hızlanmada olacak ve hız ve konumdaki hatalar sıfıra eşit olacaktır. Bu durumda, herhangi bir hata birikiminden söz edilemez.
alsu: Понимаю, что можно свести к эквивалентному, но не логичнее ли изначально представлять реакцию по степеням воздействия, а не наоборот?
Bu böyle bir model, bu şekilde inşa edildi. Modelin hisse fiyatına yakınlığının sağlanması gerekiyordu. Ve aynı zamanda tüm etkileri boyuta göre birleştirin.
Eh, mekanikte olduğu gibi: her şey , hareketi bizi ilgilendiren o maddi noktanın hızları ve ivmeleri aracılığıyla kapalı bir şekilde tanımlanır .
Ama burada temelde aynı fikirde değilim: Aslında, sistemimiz gelen enerjiyi yalnızca "yok etme" yoluyla giden enerjiye dönüştürür, parıldayan terminoloji için üzgünüm. Satıcı ve alıcı bir anlaşma üzerinde anlaştıkları anda, gelen enerjinin küçük bir kısmı sistemden dağılır ve geride yalnızca artan entropi kalır. Ayrıca, sistem üzerinden enerji akışı, kabaca konuşursak, işlem hacmi korunmaktan uzak bir değerdir, ancak sistemin var olmasını sağlayan bu değerdir.
Evet, korunum yasasını biraz fazla abarttım. Tabii ki, genel anlamda - tüm "kuvvetlerin" çalışmalarını dikkate alarak.
Tekrar hatırlatmama izin verin: belirli varsayımlar altında hisse senedi parametrik bir osilatöre çok benzer hale gelir. Onlar. sistem prensipte kapalı değildir ve dış çevre ile enerji alışverişi sadece saçılma yoluyla değil, aynı zamanda parametrelerde bir değişiklik yoluyla da gerçekleşir.
PS diyagramınızı ve resimlerinizi görüyorum. Çabuk tutturdun...