Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 63
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bütün bunlar ancak sürekli tahminde bulunan ve işlem yapan bir sistemi düşünürsek doğrudur. Ancak, sistem, kendi görüşüne göre nitel bir tahminin mümkün olduğu optimal giriş noktalarını tespit ettiğinde ve ancak o zaman tahminin yönünü seçtiğinde seçeneğe hiç uymuyor. pratikte, bir dakika çizelgesinde haftada 2-5 giriş olabilir, yani. yapılan tahminlerin sayısı, oktav okumalarının sayısının %0,1'inden azdır.
PF'nin geri dönüşlerdeki gecikmesi kritikse, ticaret içindeki hareketleri küçük bir çerçevede özetlemek de mümkündür.
Heh, bu kesinlikle cezbedici, ancak gerekli hata çıkarma işlemi biz satın aldıktan SONRA gerçekleşiyor. Ve girmeden ÖNCE kriteri değerlendirmek ve yön belirlemek gerekir. Bu nedenle, girmeden ÖNCE bir yönde bir dalgalanmanın diğerinde bir dalgalanmadan daha olası olduğunu biliyorsak, bunu sistemimizde hesaba katabilir ve kullanmaya devam edebiliriz.
Ek olarak, yol boyunca diyagramı boşuna sildim: Üzerine İKİ hata çizildi: 1) normal ve ilişkisiz olması gerektiğini söylediğim dahili bir simülasyon hatası, çünkü bu, modelin sistemin yapısını yeterince tanımladığı bir kriterdir (ekonometrinin bununla hiçbir ilgisi yoktur) ve 2) normal olmaması gereken ve olmayacak bir tahmin hatasıdır, çünkü girişte çok öngörülemeyen anormal emisyonlar var. Ve bu bile iyi, çünkü aksi takdirde potansiyel kazancımız bile, büyük olasılıkla, 0'a eşit olacağı garanti edilir.
Ek olarak, diyagramı boşuna sildim: Üzerine İKİ hata çizilmiş: 1) normal ve ilişkisiz olması gerektiğini söylediğim dahili bir simülasyon hatası, çünkü bu, modelin sistemin yapısını yeterince tanımladığı bir kriterdir (ekonometrinin bununla hiçbir ilgisi yoktur) ve 2) normal olmaması gereken ve olmayacak bir tahmin hatasıdır, çünkü girişte çok öngörülemeyen anormal emisyonlar var. Ve bu bile iyi, çünkü aksi takdirde potansiyel kazancımız bile, büyük olasılıkla, 0'a eşit olacağı garanti edilir.
Evet, şema hızla ortadan kayboldu - ayrıca onu kurtarmak için zamanım yoktu.
Alexey, sizce hangi tahmin ufku optimal/mümkün olabilir?
Şu ya da bu şekilde sınırlar olmalı - çok uzağa bakmaya çalışırsanız hata büyüyecektir...
Yoksa değişken bir parametre midir ve başlatmadan sonra (çalışma moduna girene kadar) verilerin alınması / toplanması sırasında sistem bunu bir şekilde belirlemelidir?
dahili simülasyon hatası pahasına - nasıl değerlendirilir?
Seçilen aralıkta bazı optimizasyon yöntemlerinin yardımıyla, seçilen kriterler kullanılarak giriş sinyalinin deterministik bileşeni ve sistemin yapısı ve parametreleri tahmin edilir ("kör ters evrişim" problemi), ardından giriş tahmini çalıştırılır. model aracılığıyla; elde edilen çıktı ile gerçek süreç arasındaki fark, dolayısıyla gürültü tahminidir.
sergeyas :
Alexey, sizce hangi tahmin ufku optimal/mümkün olabilir?
Öyle ya da böyle sınırlar olmalı - çok uzağa bakmaya çalışırsanız hata büyüyecektir...
Yoksa değişken bir parametre midir ve başlatmadan sonra (çalışma moduna girene kadar) verilerin alınması / toplanması sırasında sistem bunu bir şekilde belirlemelidir?
Daha ziyade bir değişkendir, elde edilen model parametrelerine göre belirlenebilir, kabaca konuşursak, sistemde her zaman bazı karakteristik gevşeme süresi vardır, ufuk bu göstergeyle orantılı olabilir.
Bu, şimdiye kadar parametrelerin otomatik olarak ayarlanması olmadan ortaya çıkan görüş.
GBPUSD H4
.
GBPUSD Günlük
PS tırnak işaretleri 5 basamaklıdır.
Bu arada, tahmin ufku sorunu, olası optimalliği ve değişkenliği hiç de o kadar basit değil.
Diyelim ki, k'inci adımda n adım ileri için bir tahmin yapan bir tahmin sistemi pp(n) oluşturuldu. Bu durumda, farklı n için tahmin hatası ep(n) farklı olacaktır. Ek olarak, tahmin hatası ep(n) adımdan adıma değişecektir, yani. k'ye bağlıdır.
Nep'i (kn) -inci adımda tahmin yapılırken k -inci adımda minimum tahmin hatasını veren ufuk olarak tanımlayalım.
Nep'in adımdan adıma değişkenliği açıkça görülebilir.
Bununla birlikte, Nep'in bu tür değişkenliğinin bir miktar bağımlılığı, sürecin farklı bölümleri için izlenir.
İşte Nep'in değişkenliğinin iyi bir görsel temsilini veren bir video
Bu arada, tahmin ufku sorunu, olası optimalliği ve değişkenliği hiç de o kadar basit değil.
Diyelim ki, k'inci adımda n adım ileri için bir tahmin yapan bir tahmin sistemi pp(n) oluşturuldu. Bu durumda, farklı n için tahmin hatası ep(n) farklı olacaktır. Ek olarak, tahmin hatası ep(n) adımdan adıma değişecektir, yani. k'ye bağlıdır.
Nep'i (kn) -inci adımda tahmin yapılırken k -inci adımda minimum tahmin hatasını veren ufuk olarak tanımlayalım.
Nep'in adımdan adıma değişkenliği açıkça görülebilir.
Bununla birlikte, Nep'in bu tür değişkenliğinin bir miktar bağımlılığı, sürecin farklı bölümleri için izlenir.
İlk bakışta çok benzer görünüyor, ancak bir şey bana Nep değişkenliğinden “suçlu” olanın çok fazla k değil, sistemin kendisinin kalitesi olduğunu söylüyor.
tahmin.
Bazı nedenlerden dolayı (belki - yanlış varsayımlar vb.) Modelin bazı önemli faktörleri, özellikleri dikkate almadığı ortaya çıktı.
süreç veya yetersiz gözlem geçmişi .
özünde k nedir? Zaman geçmedi mi? Eğer öyleyse, onu suçlamak yanlış (bana öyle geliyor).
Bir şey bana Nep değişkenliğinin "suçlusu" olanın k değil, tahmin sisteminin kendisinin kalitesi olduğunu söylüyor.
Bazı nedenlerden dolayı (belki - yanlış varsayımlar, vb.) Modelin bazı önemli faktörleri veya özellikleri dikkate almadığı ortaya çıktı.
süreç veya yetersiz gözlem geçmişi.
özünde k nedir? Zaman geçmedi mi? Eğer öyleyse, onu suçlamak yanlış (bana öyle geliyor).
Hayır, elbette, k , Nep'in değişkenliğinden "suçlu" değildir, ancak şu andaki sürecin durumu, sürecin daha da gelişmesini - bir dış faktör - tahmin etme olasılığını belirler. Ayrıca, tahmin sisteminin iç faktörleri de etkiler - sürecin bazı gerçeklerini ve özelliklerini hesaba katmamak.