Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 81

Yeni yorum
 
Her ihtimale karşı, bir talimat verdim, aniden doğru yapmıyorsunuz - "Bu foruma nasıl resim eklenir (açıklayıcı)"
 
Tamam, belki benim çarpık ellerim ama işe yaramadı.
 
Beklendiği gibi, döviz çiftleri arasında bir korelasyon var. Yahudi'ye göre, ortalama olasılık Yeni Zelandalı'ya yakındır.

 
İki seçeneğin göstergesinde bir sonuç çıkardım. Bu arada bir fikir geldi.



İşte sadece değerler ve işte fark




Hafta sonu boyunca (piyasalar kapandığında) StdDev hesaplamalarını birbiriyle karşılaştırmak güzel olur diye düşünüyorum, birisinin hesaplamalarda bir hata olması ihtimaline karşı. Çubuğun sayısını ve bu çubuktaki değerleri gösteren bir Excel dosyası şeklinde düzenleyebilirim.
 
Hafta sonu boyunca (piyasalar kapandığında) StdDev hesaplamalarını birbiriyle karşılaştırmak güzel olur diye düşünüyorum, birisinin hesaplamalarda bir hata olması ihtimaline karşı. Çubuğun sayısını ve bu çubuktaki değerleri gösteren bir Excel dosyası şeklinde düzenleyebilirim.
O zaman kanalları seçmek için aynı başka bir yola ihtiyacınız var. Ve böylece, aslında, bir süredir resimlerimde StdDev ve StdDev23 var :). Stabilite bölgelerine gelince: onların dışında bir kanal olmadığını varsayabilir miyiz? Bu Matlab resimleri, karakteristiklerin değişkenliğine rağmen kanalların sürekli yörüngelere sahip olduğunu ve bu nedenle kararlılık bölgelerinin dışında bulunduğunu göstermektedir. Bana öyle geliyor ki, kanalın özelliklerini hesaplamak için giderek daha az iyi zamanlar var. Yani, geçmişte hesaplamanın en uygun özellikleri verdiği noktayı bir şekilde belirlemek gerekir.
 
Çocukça bir soru sormak istiyorum. Öğrenci dağılımını veya normali kullanarak, standart sapma olarak ifade edilen güven aralığının değerini buluruz. Ve örneğin, %90 güvenle bir aralık bulduk; bu, CB'nin %90 olasılıkla bu aralık içinde olacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle, bu aralığın sınırındayken, %90 olasılıkla fiyatın içeriye döneceğini ve %10 olasılıkla daha da ilerlemeye devam edeceğini söyleyebiliriz, doğru akıl yürütürsem yaklaştığı ortaya çıkıyor. orta çizgide, %90 olan olasılık 0'a ve %10 olan 1'e dönüşecek, orta çizgide olasılıklar %50 olduğu için bu kesinlikle doğru değil. Mantığım nerede yanlış?
 
2 Roş ve diğerleri

Beyler, RMS23>RMS koşulunda fazla dinlendiğinizi düşünmüyor musunuz? Özünde, bu sadece yakınsama için bir kriterdir ve yakınsama kendi başına ne bir kanalın belirlenmesi için bir koşul ne de bükülme noktalarının belirlenmesi için bir koşul olabilir.
Ayrıca, burada birkaç sayfa incelenen kanal seçim algoritması, her yeni çubukta yeniden hesaplamanın yapıldığını varsayar. Sonuç olarak, hepinizin de gördüğü gibi, kanallar dalgalanıyor. Böylece RMS23>RMS kriterini her seferinde diğer kanallara uyguladığınız ortaya çıkıyor. Ama onları birbirleriyle karşılaştırıyorsun. Benim düşünceme göre, bu sadece çok doğru olmayan bir optimizasyon örneğidir. Ne de olsa, herkes biliyor ki, hangi tarih parçasını alırsanız alın, bunun için her zaman kötü bir danışmanın bile karlı olacağı parametreleri seçebilirsiniz .
Sorunun doğru ifadesi, inanıyorum ki, aşağıdaki gibi olmalıdır. 1. Kanalları ayrı, kararlı bir algoritmaya göre oluşturmak. Bu, tarihte nispeten küçük bir kaymanın kanal değişikliklerine yol açmaması gerektiği anlamına gelir. 2. Önemli ölçüde farklı telefonlarla ilgili 3-4 kanal seçimi. Seçim kriteri ayrıca RMS23>RMS olabilir. Ancak bu koşul tek başına yeterli değildir. 3. RMS23>RMS kullanımı dahil olmak üzere sabit kanalların izlenmesi. Ancak, ölçütlerin sabit bir kanal için geçerli olduğunu, yeniden oluşturmadığını unutmayın. Bu durumda kriterlerin ihlali, kanalın yok olduğu sonucuna varır. Her zaman ayarlarsak, o zaman kendimizi yanlış yönlendiririz. 4. Kanalın imhası onaylanır onaylanmaz (örneğin güvenilir bir şekilde bozulur), o zaman bu yerde yeni kanallar aranır. Bu arama daha sonra bir kanalın varlığı için TÜM kriterler karşılanana kadar her yeni çubukta tekrarlanır.
İlk noktadan her şeyi daha da ileri götürün.
Benim nacizane fikrime göre
 
orta çizgiye yaklaşıldığında, %90 olan olasılık 0'a, %10 olan olasılık 1'e dönecektir.


Aynen öyle ! Orta çizgide, fiyatın orta çizgiye daha da yaklaşma olasılığı = 0 (ki, umarım, açıktır :)
Ve orta çizgiden uzaklaşmaya başlama olasılığı = 1 (ki bu bence de açık :))
 
Çocukça bir soru sormak istiyorum. Öğrenci dağılımını veya normali kullanarak, standart sapma olarak ifade edilen güven aralığının değerini buluruz. Ve örneğin, %90 güvenle bir aralık bulduk, bu da SW'nin %90 olasılıkla bu aralığın içinde olacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle, bu aralığın sınırındayken, %90 olasılıkla fiyatın içeriye döneceğini ve %10 olasılıkla daha da ilerlemeye devam edeceğini söyleyebiliriz, doğru akıl yürütürsem yaklaştığı ortaya çıkıyor. orta çizgide, %90 olan olasılık 0'a ve %10 olan 1'e dönüşecek, orta çizgide olasılıklar %50 olduğu için bu kesinlikle doğru değil. Mantığım nerede yanlış?

Terimler konusunda biraz kafanız karıştı. Siz, bir güven aralığında hareket ederek, rakamları net bir şekilde kullanarak, sınırlarındaki fiyat hareketi olasılıklarından bahsediyorsunuz.
Aslında, bu konuda bir hata yapıyorsun. Fiyat %90 güven aralığı sınırındaysa, bu yalnızca fiyatı bu aralığın dışında bulma olasılığının %10 olduğu ve fiyatın yukarı veya aşağı hareket etme olasılığı olmadığı anlamına gelir! Olasılık, regresyonun merkez çizgisinden aralığın genişliği ile sayılır. Böylece, fiyatın aralığa geri dönme olasılığı %90+%10/2=%95 ve oran boyunca sırasıyla %100-%95=%5 olacaktır. Yani, %10'luk bir aralık, %90 güven seviyesinin sınırlarının %5 üstünde ve altında 2 eşit bölüme sahiptir, bu nedenle bu olasılık bölümleri hakkında veri elde etmek için %10'u da 2'ye bölmemiz gerekir.
Böylece, fiyat merkez hattayken, olasılık %0 + %100 / 2 = %50, %100 - %50 = %50, yani yukarı ve aşağı hareket etme olasılıkları eşittir.
 
Teşekkürler, şimdi açık.
1...747576777879808182838485868788...309
Yeni yorum
Neden: