Ben böyle bir şey yaptım... - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben de öyle düşündüm bir süre. Gerçekten, yeni başlayanlar nereden başlar? Ne kadar çok gösterge koyarsanız o kadar iyi. Ve sonra, bu parametre yığını ile ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sonunda, herhangi bir parametrenin sistemi kuranın keyfi olduğunu anlamaya başlarsınız. O zaman onlardan tamamen uzaklaşmak için tamamen meşru bir arzu var. Ama doğru mu?
Piyasanın fraktal bir yapıya sahip olduğunu söylüyorsak, bu yapının seviyelerden oluştuğunu kabul etmeliyiz ( mutlaka! ). Ve bu, en azından, bu seviye yapısını parametrelendiren değerlerin piyasaya içkin olduğu ve bu nedenle TS'de mevcut olması gerektiği anlamına gelir. Ve bu arada, hepsi bizim için iyi biliniyor: ticaret ufku, bir anlaşma için minimum fiyat aralığı - her tüccar, TS'nin inşaatı başlamadan önce bile bu değerleri kendisi belirleyecektir. Ve bu iki nicelik birbiriyle ilişkili olduğundan, TS'de en az bir parametre bulunmalıdır. öneriyorum. Üstelik talep ettiğiniz gibi dış etkenlere göre belirlenir.
Kabul ediyorum. Bu parametreden kaçış yoktur. Ama burada işe başlamaya çalıştık ve hemen şu soruyla karşılaştık - "seviyeyi terk etmek" nasıl tanımlanır. Ve hala bir parametre daha olmadan nasıl yapılacağını anlamıyorum.
Genel olarak, bu konuda önemli bir kriter daha var. Tarihle ilgili istatistikler toplayacağımız için algoritma çok "ağır" olmamalıdır. Pekala, seviyelerle çalışacağımız için, kriteri seviyeler arasındaki mesafeye bağlamak oldukça doğal olurdu. Örneğin, bu aralığı ikiye böleriz ve bu güç bir parametre olabilir. Çok küçük bir makul değer aralığına sahip olması önemlidir, 2, 3, kuyu 4.
Yine de bu görev için 10'a bölmek oldukça doğal olurdu, ancak bazı nedenlerden dolayı, seviyelere bölmenin diğer yolları hakkında sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor :).
Bu arada, bir keresinde Murray seviyelerini hesaplamak için algoritmayı zorladığımı hatırlıyorum, tam olarak onlarla uzun bir geçmiş üzerinde çalışabilmek için :).
...Fiyatın barın içindeki seviyeyi kaç kez geçtiğini bilememenizle ilgiliydi. Bu nedenle, gerçek hayatta her kavşağa gerçekten tepki vermeyi düşünüyorsanız, temelde böyle bir algoritma için tarih üzerine istatistik toplayamazsınız. Çubuk başına birden fazla kesişme saymamaya karar verirseniz, zaten bir parametre girdiniz - gecikme ve değerini ayarladınız: "takvim dakikasının sonuna kadar" (tabii ki). O zaman, kaçınılmaz olarak, böyle bir gecikmenin yararına ilişkin soru ortaya çıkar.
Bunu ve seviyeden + - 2, 3, ... seçeneğini düşündüm. Ama sonra bir algoritma veya bir tür karlı sistem oluşturmadığımıza karar verdim. bir yuvarlak seviyenin diğerine kıyasla önemini belirlemek istiyoruz, bu nedenle algoritma basit olmalı, minimum parametreye sahip olmalı, bunlara hiç sahip olmamak daha iyidir, ancak çalışmıyor.
neye ihtiyacımız var.
1. Verimlilik kriteri, para değil, puan.
2. seviyeyi aşma kriteri
3. Bazı sabit zaman aralıkları, fiyatın seviyeden uzaklaşması için zaman verin...
1 noktada. kriter bulyshev olmasın, mesele bu 4 haneye, girişe sahip olmak. çıktı. Haşhaş. ve dk. sonra gerekli olan her şeyi hesaplıyoruz. Başka görmüyorum. girdi, araştırılan seviyedir. ama diğer üç sayı için istatistiklere ihtiyacımız var
2. noktaya göre aslında, çubuğun kaç kez geçeceğini bilmiyoruz, bu nedenle 1 çubuk başına 1 giriş, sadece birkaç dakika. kesinlikle kırmak için bir yöne ihtiyacımız var. bu nedenle en basiti. resmin 3. anlaşmasına bakın. barın sonunu beklemiyoruz. açık çubuk daha düşükse ve fiyat seviyeden en az 1 pip daha yüksekse, tüm bunlar bir dökümdür... istatistik toplama
3. 1 saat izin verin
algoritma basittir, minimum parametreye sahiptir ve verimliliği 00+7 seviyesi ile karşılaştırmamıza izin verecektir. başka herhangi bir algoritmanın daha fazla parametresi vardır, bu da karşılaştırmayı ve analizi zorlaştırır
1 noktada. kriter bulyshev olmasın, mesele bu 4 haneye, girişe sahip olmak. çıktı. Haşhaş. ve dk. sonra gerekli olan her şeyi hesaplıyoruz. Başka görmüyorum. girdi, araştırılan seviyedir. ama diğer üç sayı için istatistiklere ihtiyacımız var
2. noktaya göre aslında, çubuğun kaç kez geçeceğini bilmiyoruz, bu nedenle 1 çubuk başına 1 giriş, sadece birkaç dakika. kesinlikle kırmak için bir yöne ihtiyacımız var. bu nedenle en basiti. resmin 3. anlaşmasına bakın. barın sonunu beklemiyoruz. açık bar daha düşükse ve fiyat seviyeden en az 1 puan yüksekse, tüm bunlar bir dökümdür...
Nasıl bir çöl olduğunu bilmiyorsam Kara-Kum zannedeceğiz :) . Kabul edildi, başlamak için mükemmel bir yaklaşım.
Sorun, bu düzeyin toplama katkısının girdi sayısına (yani, kesişme sayısına) bağlı olmasıdır. Kavşak sayısını sınırlama kriteri keyfi olarak seçilirse, istatistikler sadece bu özel durumu yansıtacaktır. Yani, bu istatistikler kimseyi ikna etmeyecek, onları toplamanın "daha doğru" bir yolu hemen görünecektir. Bu yüzden en baştan bir teknik seçerken biraz mantıklı olmak istiyorum.
aa anlaşıldı. karşılaştırma kriteri ilk önce yazılmalıdır, biz karşılaştırmayı bilene kadar, kötü bir iş yapmanın bir anlamı yok))
Kavşak sayısını sınırlamanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. bu 3 niceliğin dağılımlarını oluşturmak ve ortalama, varyansı bulmak için istatistikçiler olarak hareket edeceğiz. haşhaş ve numuneye göre minimum, medyan. ama en iyisini nasıl seçeceğinizi düşünmeniz gerekiyor.
Ayrı ayrı karşılaştırması en kolay, en iyi giriş, en iyi çıkış, en iyi kâr. örneğin medyanı tarafından.
ancak toplam kriterin üzerinde. düşünmeniz gereken her şeyi bir kerede hesaba katan
Matcad'de her şeyi kendim işleyebilirim, yani histogramların oluşturulması, dağıtım yasasının değerlendirilmesi, dağıtım parametreleri. karşılaştırmak. asıl şey, işleme için veri vermektir.
gibi genel bir kriter öneriyorum. çıkış yolumuz yok Prensip olarak kontrol etmiyoruz, çıkış mantığımız yok.
Girdiyi kontrol ederiz - dağıtım yasası normalse, düşüşü maksimumdan çıkarırız, o zaman ortalama değerleri alırız, ancak büyük olasılıkla medyanı almamız gerekecek.
En iyi seviye, daha yüksek değere sahip olandır, ideal seviye - fiyat, düşüş olmaksızın giriş yönünde uçar...
Bu nasıl bir kriter?
Belki bu yüzden?
x=ÇiftNormalize(Kapat[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Kapat[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { Yukarı=1; bayrak=yanlış; }
Kabul ediyorum. Bu parametreden kaçış yoktur. Ama burada işe başlamaya çalıştık ve hemen şu soruyla karşılaştık - "seviyeyi terk etmek" nasıl tanımlanır. Ve hala bir parametre daha olmadan nasıl yapılacağını anlamıyorum.
Bence burada "seviye" kelimesinin yorumunda ayrıldık. Piyasanın fraktal yapısının seviyeleri hakkında yazdım. Ve bana öyle geliyor ki, fiyat seviyelerinden, yani bazı mutlak değerlerinden bahsediyorsunuz.
Diyelim ki gün içi ticaret yapmak istiyoruz, ancak pip istemiyoruz. Ayrıca seçtiğimiz döviz çiftinde günlük fiyat hareketi aralığının 70-80 puan olduğunu varsayalım. Sonra işlem başına bir hedef kar belirleyebiliriz, diyelim ki kişi başı 50. Bu sayı, bir yandan ticaretimizin ideal şemasını ve diğer yandan piyasanın seçilen düzeyde fraktal yapısını temsil edecek bir zikzak açıkça tanımladığı için temel bir parametre olarak alınabilir. .
Bu bağlamda, TS 50 puan ve üzeri fiyat hareketlerini en iyi takip edecek şekilde inşa edilmelidir, sabit bir seviye etrafındaki fiyat hareketlerini değil, bu seviyeden uzaklaşma sorusu gündeme dahi getirilemez.
Belirli bir TS ticaretiyle ilgili tartışmanıza mutlak seviyelerden dahil olduğumun farkındayım. Bu, elbette, ticarete tamamen farklı bir yaklaşımdır ve bu arada, en azından istatistiksel olarak hala gerekçesini gerektirir. Aksi takdirde bu seviyeleri seçerken keyfilikten uzaklaşmanın bir yolu yoktur. Bu nedenle, genel anlamda, bir aracın yaratılmasına hangi taraftan yaklaşmanın daha iyi olduğu anlamında konuştum. Benim nacizane fikrime göre
Genel olarak bu konuda önemli bir kriter daha var. Tarihle ilgili istatistikler toplayacağımız için algoritma çok "ağır" olmamalıdır. Pekala, seviyelerle çalışacağımız için, kriteri seviyeler arasındaki mesafeye bağlamak oldukça doğal olurdu. Örneğin, bu aralığı ikiye böleriz ve bu güç bir parametre olabilir. Çok küçük bir makul değer aralığına sahip olması önemlidir, 2, 3, kuyu 4.
Yine de bu görev için 10'a bölmek oldukça doğal olurdu, ancak bazı nedenlerden dolayı, seviyelere bölmenin diğer yolları hakkında sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor :).
Bu arada, bir keresinde Murray seviyelerini hesaplamak için algoritmayı zorladığımı hatırlıyorum, tam olarak onlarla uzun bir geçmiş üzerinde çalışabilmek için :).
İkinin gücü ve bu ilk, bana en kabul edilebilir değer gibi görünüyor. Bence, piyasanın fraktal yapısıyla en tutarlı olanıdır. Birkaç yıl önce, Vladislav Murrey seviyeleri göstergesini yayınladığında, fiyat dalgalanmalarıyla ilgili olarak ne kadar yeterli davrandığını değerlendirdim. O zaman bana uymayan tek şey, bağlı olduğu tabandı. Hesaplamanın temeli, fiyatın sıfır değeriydi. Bana göre bu yanlış.
Genel olarak, seviyelere göre ticaret yaparsanız, en az üç parametre elde edersiniz: 1) taban, yani ızgara desteğini belirleyen en az bir mutlak değer; 2) seviyeler arasındaki aralık - hakkında yazdığım hedef kar değerinin parametresine tamamen karşılık gelir; 3) seviyeden ayrılmayı belirleyen bir parametre. Izgaranın daha ince seviyelerinin inşası, aralığın yarıya bölünmesiyle gerçekleştirilirse, daha sonra seviyeden ayrılma doğal bir şekilde belirlenir.
Ama 10'a bölme bana ondalık skala alışkanlığımıza bir övgü gibi görünüyor. Bunun kanıtlanması pek olası değildir.
Kanımca, burada "seviye" kelimesinin yorumunda ayrıldık. Piyasanın fraktal yapısının seviyeleri hakkında yazdım. Ve bana öyle geliyor ki, fiyat seviyelerinden, yani bazı mutlak değerlerinden bahsediyorsunuz.
Diyelim ki gün içi ticaret yapmak istiyoruz, ancak pip istemiyoruz. Ayrıca seçtiğimiz döviz çiftinde günlük fiyat hareketi aralığının 70-80 puan olduğunu varsayalım. Sonra işlem başına bir hedef kar belirleyebiliriz, diyelim ki kişi başı 50. Bu sayı, bir yandan ticaretimizin ideal şemasını ve diğer yandan piyasanın fraktal yapısını temsil edecek bir zikzak benzersiz bir şekilde tanımladığı söylenebileceğinden, temel bir parametre olarak alınabilir. seçilen seviyede.
Bu bağlamda, TS 50 puan ve üzeri fiyat hareketlerini en iyi takip edecek şekilde inşa edilmelidir, sabit bir seviye etrafındaki fiyat hareketlerini değil, bu seviyeden uzaklaşma sorusu gündeme dahi getirilemez.
Belirli bir TS ticaretiyle ilgili tartışmanıza mutlak seviyelerden dahil olduğumun farkındayım. Bu, elbette, ticarete tamamen farklı bir yaklaşımdır ve bu arada, en azından istatistiksel olarak hala gerekçesini gerektirir.
Belki bu yüzden?
x=ÇiftNormalize(Kapat[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Kapat[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { Yukarı=1; bayrak=yanlış; }
Evet, böyle bir şey, sadece if(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
Yine de:
1. NormalizeDouble veya tamsayılara geçiş yoluyla neyin daha hızlı olduğunu netleştirmek gerekir. yukarıda yaptığım gibi. NormalizeDouble bana her zaman yavaş bir işlev gibi göründü, ancak açıklığa kavuşturmam gerekiyor.
2. Close ile değil, High ve Low ile çalışmalıyız, aksi takdirde girişlerin algoritmasını gerçek zamanlı olarak yeniden üretme şansımız olmayacak, IMHO.
gibi genel bir kriter öneriyorum. çıkış yolumuz yok Prensip olarak kontrol etmiyoruz, çıkış mantığımız yok.
Girdiyi kontrol ederiz - dağıtım yasası normalse, düşüşü maksimumdan çıkarırız, o zaman ortalama değerleri alırız, ancak büyük olasılıkla medyanı almamız gerekecek.
En iyi seviye, daha yüksek değere sahip olandır, ideal seviye - fiyat, düşüş olmaksızın giriş yönünde uçar...
Bu nasıl bir kriter?