Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 202
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bağlamda, bu alanı tartışmayı öneriyorum, ayrıca bu bölüm geliştirilmekte olan stratejilerin temeli veya iyi bir ek olabilir. Herhangi bir fikriniz varsa veya böyle bir araştırma yapan varsa lütfen paylaşın.
Not: Sergey ( Neutron ) için büyük umutlarım var. Elbette birkaç, üç ilginç kriteri var.
Herkese mutlu noeller! Ve tüm çabalarda yukarı doğru eğilimler!!! :hakkında))))
:) hayır, o anlamda değil, her şey kültürel bir formda gitti, kurt adamlar fark edilmedi :)
Sadece araştırmam şube yönünden biraz saptı... Bu yüzden Fibo'ya daha yakından bakmaya karar verdim, doldurmak için bazı istatistikler denedim, ne olduğunu görün... bir şey var gibi görünüyor... ham olmasına rağmen. Evet, belki biri zaten aramak için çok tembel yaptı ve sonra başka birinin kodunu kazdı, işte yazdığım uzmanın elbette korkutucu göründüğü göstergenin bir resmi, ancak makine neyi ve nerede olduğunu anlıyor.
Örneğin, bir eğilimi belirlemek için istatistiksel olarak güvenilir kriterler demek istedim. Onlar. Teknik analize alternatif tespit yöntemlerini tartışmayı öneriyorum. Ve ortaya attığınız sorular da çok önemli ve ilginç. Ama burada muhtemelen sırayla gitmeliyiz, önce trendi buluyoruz, sonra ömrü tahmin ediyoruz.
Not: Bu arada, 90'dan 93 s'ye kadar görünüyor.
“Yapının” varlığının süresine gelince, Hurst'e göre belirlemeyi pratik olarak öğrendim (bana öyle geliyor ki, en azından şu ana kadar deneyler onaylıyor). Neden "makul" bir eğilime ihtiyaç duyduğumu, s. 90 - 92 arasında bir yerde özetliyor.
Bu bağlamda, bu alanı tartışmayı öneriyorum, ayrıca bu bölüm geliştirilmekte olan stratejilerin temeli veya iyi bir ek olabilir. Herhangi bir fikriniz varsa veya böyle bir araştırma yapan varsa lütfen paylaşın.
Not: Sergey ( Neutron ) için büyük umutlarım var. Elbette birkaç, üç ilginç kriteri var.
Herkese mutlu noeller! Ve tüm çabalarda yukarı doğru eğilimler!!! :hakkında))))
Grasn'ın iyi girişimine katılıyorum. Amatörler olarak bu konuyu ev hanımlarının mutfak sohbetine çevirebildiğimizin farkına vararak, dinamik zaman serileri alanındaki uzmanları, birikmiş bilimsel bilgiyi Forex döviz piyasasına uygulama girişiminde bulunmaya çağırıyorum.
nötron :
Grasn'ın iyi girişimine katılıyorum. Amatörler olarak bu konuyu ev hanımlarının mutfak sohbetine çevirebildiğimizin farkına vararak, dinamik zaman serileri alanındaki uzmanları, birikmiş bilimsel bilgiyi Forex döviz piyasasına uygulama girişiminde bulunmaya çağırıyorum.
Yardım çağrısı gibi geliyor... :o))) şaka. Zaman serilerinde profesyonellerin yardımı yardımcı olabilir, ancak onları nereden alacağınız tam olarak burası. Neyse, destek için teşekkürler. :hakkında)
Bu arada, Sergei, Amerika'da ev kadınları, bir tür borsayı veya bazı büyük oyuncuları “devrildiğini” söylüyor (kesin ayrıntıları hatırlamıyorum ve nispeten uzun zaman önceydi).
Şimdi kümülatif toplam kriterine göre basit bir yemek (hadi sahanda yumurta) "pişirmeye" çalışıyorum. İnternetin derinliklerinde bir yerde buldum. Kriterin özü basittir: toplam hesaplanır
V(i)=TOPLA{f(y(i) - medyan(y))}
nerede
f(i)=1 if (y(i) - medyan(y))>=0
f(i)=-1 if (y(i) - medyan(y))<0
İstatistik, belirli bir güven düzeyi alfa için sıfır geçiş sayısı R'dir. R1(alpha)<R<R2(alpha) sağlanırsa, seri rastgele kabul edilir. İşte küçük bir örnek:
Kaynak satırı
parametre V(i)
Bu durumda, bu örnek sayısı için geçiş sayısı R1 sınırına yakındır, ancak resmi olarak bu örneği rastgele olarak tanımak için yeterli 1 geçiş daha yoktur. Denemeye devam ediyorum...
Belki başka biri araştırmalarını paylaşabilir?
Grasn, Daha spesifik olabilir misin, "trend tespiti" ne anlama geliyor? Mevcut eğilim, örneğin en basit MA geçişi ile ortaya çıkar. Başka bir şey, istikrarının ve ömrünün değerlendirilmesidir (daha doğrusu, fiyatın geri dönüşten önce kaç puan değişeceği) ... Bu gerçekten bir soru meselesi ...
Örneğin, bir eğilimi belirlemek için istatistiksel olarak güvenilir kriterler demek istedim. Onlar. Teknik analize alternatif tespit yöntemlerini tartışmayı öneriyorum. Ve ortaya attığınız sorular da çok önemli ve ilginç. Ama burada muhtemelen sırayla gitmeliyiz, önce trendi buluyoruz, sonra ömrü tahmin ediyoruz.
Bu konuda, bir esneme ile bile, hatta çok büyük bir esneme ile bile, MA'nın kesişimine güvenebileceğinizi düşünmüyorum. Piyasanın evresi hakkında HİÇBİR ŞEY YOKTUR. Bu nedenle MA'nın kesiştiği noktada kurulan tüm sistemler birleşir. Ayrıca 2. MA 2 parametredir. Bu zaten keyfi. Ve keyfiliğin olduğu yerde ne bilim ne de nesnellik olabilir.
Ne yazık ki, alternatif TA yöntemlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Sen, Sergey, FA demek istemiyor musun? :-)) Zor değilse, ne hakkında olduğunu açıklayın.
Örneğin, bunun nasıl yapılacağı hakkında hiçbir fikrim yok: "Önce bir trend buluyoruz, sonra ömrünü tahmin ediyoruz", eğer bunun ne olduğunu bilmiyorsanız. 5 dakika içinde yönlü bir fiyat değişimi trend mi? 5 gün içinde mi?
Bu nedenle, tutarlı bir şekilde gitmek için önce bir trendin ne olduğu konusunda anlaşmanız gerekir. Resmi tanımını kastediyorum.
Resmi bir tanımla ilgili sorunun temel olduğunu düşünüyorum. Ve onsuz eğilimleri belirleyemeyeceğimiz için değil. Her birimiz, her biri kendi yolunda olsa da bunu yapıyoruz. Ve büyük olasılıkla, herkes bunu bazı kriterlerin yardımıyla değil, gözle yapar. Ama buradayız çünkü herkes bir uzman yaratmaya çalışıyor, yani. ticaret programı. Ve program belagat ve jestleri anlamıyor.
Ve ilerisi. Matematiksel istatistik, grafik analiz, dinamik sistemler, yapay zeka vb. alanlarda uzmanların olduğunu düşünmüyorum. dinamik zaman serileri alanındaki uzmanlara göre bu konuda daha az değerlidir. Ancak, onlara güvenmemelisiniz. Bu aynı zamanda bir ilkedir: Forex'te sadece kendinize güvenmeniz gerekir. Hiçbir iyi amca gelip gagasını ne hazır bir uzman, ne bir strateji, ne de bir teori getirmeyecek. Ancak burada forumda yapılan tartışmaların sonucunda iyi bir fikir doğabilir. Ve sonra (onu anlayan ve takdir eden) herkes (kendi başına) bunu kendi programında uygulamaya çalışabilecektir.
Herhangi bir şeyi zorlamayı önermiyorum , bu Hirst yöntemini kullanırken en azından olumlu bir sonuç olup olmadığını merak ediyorum. Basit bir merak mı? Varsa, o zaman harika! :)))))))))))))))
Tamamlayıcılar, şunu söyleyin: 0) Peki, öyleyse, o zaman ne tür bir literatür tavsiye edin. Genel gelişim için...
Sana çok minnettar olacağım. :)))
Yurixx :
Bu konuda, hatta çok büyük bir esneme ile bile, MA'nın kesişimine güvenebileceğinizi düşünmüyorum. Piyasanın evresi hakkında HİÇBİR ŞEY YOKTUR. Bu yüzden ..........
Yuri, nazik olmasa da bir soruyla başlayacağım, "FA" nedir?
MA hakkındaki görüşlerinize tamamen katılıyorum, bu nedenle bu önemli konuyu alternatif yöntemlerle trend araştırması olarak gündeme getirmeye karar verdim. Alternatif yöntemlerle şimdilik en azından uygulamalı matematiksel istatistikler demek istedim, belki listelediğiniz mesleki alanlar da fikirler için faydalı bir temel sağlayacaktır.
Matematiksel istatistikler açısından (anladığım kadarıyla), bir eğilim kavramı, serinin değerleri arasındaki bağlantının bazı soyut gücüne dayanmaktadır. Ve görünüşe göre tüm kriterler bir şekilde bu bağlantıyı ortaya koyuyor. Bu sayfadaki yazımda (“grasn 06.01.07 23:20”) böyle bir kriterin örneğini verdim (sanırım o zaman cevabı siz yazdınız :o). Bu durumda kriter, sıfır geçiş sayısıdır. Bir çizgi için sıfır geçiş olmayacak. Başka bir deyişle, sıfır geçiş sayısı, veri bağlantısının dolaylı bir tahminidir.
Bir trendin tanımının çok önemli olduğuna katılıyorum, ancak şu anda bir trendin ne olduğunu bilmediğim basit bir nedenden dolayı veremem (onlarla başlayabilmenize rağmen sezgisel bir tanım kastetmiyorum). . Katı bir uygulamalı matematiksel tanım varsa (gibi bir şey değil, trend yönlü bir fiyat hareketidir, veriler arasındaki bağlantıların varlığı veya sonraki değer öncekinden veya benzerinden daha büyük olmalıdır), o zaman onu arayın büyük ölçüde basitleştirilmiş olacak ve bu konuyu tartışmaya gerek kalmayacaktı.
Belki de bir trendin ömrü ve trendin kendisi kavramlarını kırmanın imkansız olduğu konusunda haklısınız. Bu durumda, görev çok daha karmaşık hale gelir, çünkü böyle bir yaşam beklentisi ile bir trend aramak gerekli olacaktır. Karmaşık. Daha önce yazdığım gibi (muhtemelen zaten yorgun :o), Hurst verilerine ve bazı ek parametrelere dayanarak “yapının” ömrünü belirlemek ortaya çıkıyor, ancak Hurst üssü bir eğilim bulamıyor, ancak muhtemelen olabilir. Böyle değerli bir yeteneğe sahip, tabii ki, 0,5'ten farklı bir eğilim değeri (ne kadar farklı, artı göstergenin "seğirmesi") olarak düşünmüyorsak. Önce bazı kriterlere göre bir trend bulmak ve daha sonra süresini tahmin etmek bana daha mantıklı ve daha kolay geliyor.
Not: Bu arada, yazarken, bir trend tanımlama fikri ortaya çıktı (terminoloji… bulmanın anlamını tanımlamak için): seri eşit uzunlukta segmentlere bölünür, tüm değerler bu segmentlerde toplanır ve normalizasyonu yapılır. Formun bağımlılığı korunursa: sonraki her değer bir öncekinden daha büyüktür veya bunun tersi, bir eğilimin varlığını gösterir. Bununla birlikte, bu daha çok bir trend arayışıdır, tanımı değil. :hakkında)
Düzeltme, tam olarak MA demek istemedim. Normalleştirilmiş miktar, sürgülü pencere olmadan böyle bir segmentin ortasına atanır. örneğin... :o)
Alex Niroba :
grasn Herhangi bir şeye basmayı önermiyorum, merak ediyorum, bu Hirst yöntemini kullanırken en azından bir miktar olumlu sonuç var mı? Basit bir merak mı? Varsa, o zaman harika! :)))))))))))))))
Tamamlayıcılar, şunu söyleyin: 0) Peki, öyleyse, o zaman ne tür bir literatür tavsiye edin. Genel gelişim için...
Sana çok minnettar olacağım. :)))
Herkes adına konuşamam ama en olumlu sonuçlara sahibim.
Hurst'ün dalga teorisine eklemesine gelince, hiçbir şey tavsiye edemem. Bunlar benim kendi fikirlerim ve şu ana kadar kendi araştırmam. Sonuçlar başarılı olursa mutlaka yazacağım. Yazacağım, eğer öyle değilse. :hakkında)
Şimdi kümülatif toplam kriterine göre basit bir yemek (hadi sahanda yumurta) "pişirmeye" çalışıyorum. İnternetin derinliklerinde bir yerde buldum. Kriterin özü basittir: toplam hesaplanır
V(i)=TOPLA{f(y(i) - medyan(y))}
nerede
f(i)=1 if (y(i) - medyan(y))>=0
f(i)=-1 if (y(i) - medyan(y))<0
İstatistik, belirli bir güven düzeyi alfa için sıfır geçiş sayısı R'dir. R1(alpha)<R<R2(alpha) sağlanırsa, seri rastgele kabul edilir. İşte küçük bir örnek:
Bu durumda, bu örnek sayısı için geçiş sayısı R1 sınırına yakındır, ancak resmi olarak bu örneği rastgele olarak tanımak için yeterli 1 geçiş daha yoktur. Denemeye devam ediyorum...
Belki başka biri araştırmalarını paylaşabilir?
Grasn , "kümülatif toplam testi" için verdiğiniz ifade aslında bir dizi artık için otokorelasyon katsayısı için tam olmayan bir ifadedir. Gerçekten de, eğer ikincisi, zaman serisinin (TF tarafından tanımlanan) seçilen bir bölümündeki eş yönlü fiyat sıçramalarının sayısının toplam sıçrama sayısına oranı olarak tanımlanabilirse:
r[i]=SUM{(Aç[i+1+k]-Aç[i+k])*(Aç[i+k]-Aç[i-1+k])}/SUM{|Aç[i +1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|} , burada toplama k=0...100 penceresinin üzerindedir (örneğin ).
Hemen hemen aynı sonucu alacağız. Ancak otokorelasyon katsayısı herkes tarafından bilinir ve "kümülatif toplam kriteri" dar bir ev hanımları çemberi tarafından bilinir :-) FAK'ın özellikleri matematiksel istatistik ders kitaplarında ve "kümülatif toplam kriterinin" özellikleri açıklanmaktadır. çalışılmamıştır, ancak elbette ikincisine indirgenmiştir. Bu nedenle, herkesi bisikletin icadından vazgeçmeye ve yüzyıllardır test edilmiş matematiksel aparatları kullanmaya çağırıyorum. Sadece piyasada değil, araştırma faaliyetlerinde de OPTİMAL davranışa ulaşacağız!
Koyunlarımıza dönüyoruz.
Yüksek Tasdik Komisyonu tarafından onaylanan bu alandaki bilimsel konferanslardan ve ilginç tezlerden elde edilen zaman serileri hakkında bazı dağınık malzemelerim var. Ne yazık ki, eserlerin yazarlarına bağlantılar kaydetmedim, bu yüzden alıntı yaparsam, kesmeden.
Uzun vadede ilişki modelleri oluştururken, analiz edilen zaman serilerinde stokastik (belirleyici olmayan) bir eğilimin varlığını veya yokluğunu hesaba katmak gerekir. Başka bir deyişle, incelenen serilerin her birinin deterministik bir trende (veya basitçe durağan) - TS (trend durağan) serisine göre durağan olan seriler sınıfına mı yoksa seriler sınıfına mı ait olduğuna karar vermeliyiz. stokastik bir eğilime (belki de deterministik bir eğilimle birlikte) sahiptir ve yalnızca serinin tek bir türeviyle durağan (veya deterministik bir eğilime göre durağan) bir seriye yol açar - DS (fark durağan) serisi.
Bu iki seri sınıfı arasındaki temel fark, TS serisi durumunda ilgili deterministik trendin seriden çıkarılmasının durağan bir seriye yol açması, DS serisi durumunda ise serinin deterministik bileşeninin çıkarılmasının çıkmasıdır. Seri, stokastik bir trendin varlığından dolayı durağan değildir.
Eğilim tanımlama prosedürünün yalnızca bir dizi deterministik eğilim durumunda mümkün olduğunu not ediyorum. Bu önemli bir nokta. Bu nedenle görevimiz, analiz edilen zaman serilerinin ait olduğu sınıfı belirlemeye ve ancak o zaman trend tespit tekniğini tartışmaya indirgenir. Bu alanda zaten bazı ön çalışmalar yaptım ve sonuç olumsuz: Forex piyasasındaki para birimi zaman serileri YALNIZCA deterministik olmayan (stokastik) trendler içeriyor. Doğada onları zamanında tespit etmenin HİÇBİR yolu yoktur. Ama belki yanılıyorum :-)
Hadi çalışalım?