Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor... - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu temelde yanlış!
0<p<1 olasılıktır
tp, sl "kilogramdır"
aynı anahtara girilemez.
neden? Puanları sevmiyorum ve tp, sl - oryanka oynuyoruz: dolar başına bahis. Sanırım seninkini ve üstüne 2 tane daha alırsan, sadece bahsi kaybedersin. Tahmin etme/tahmin etmeme olasılığı 0,5/0,5'tir.
mo=0.5*2-0.5*1=0.5. Yani, her oyunda ortalama 0,5 dolar kazanırsınız.
Ancak, bu arada, sabit bir lot ile neredeyse MM'ye eşdeğer olan MM hakkında henüz bir konuşma yoksa, puan olarak saymak daha doğrudur.
Beklentiyi başka nasıl hesaplayabilirsiniz?
Ayrık bir dağılımın matematiksel beklentisi
- X dağılımı olan ayrık bir rastgele değişken ise
,o zaman doğrudan Lebesgue integralinin tanımından çıkar ki
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0 %B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Örneğin, mo=0 ile asimetrik bir dağılımımız var. Simetrik değilse, yeni dağılımın muhtemelen sıfırdan farklı olacağı sl ve tp değerini seçmek mümkündür.
Benzer şekilde, bazı simetrik fakat Gauss olmayan dağılımlar için de mümkündür. Tamamen sl ve tp'yi değiştirerek
Bu ifade gerçekle örtüşmemektedir.
MO=0 ile birinci fark serisinin (RDS) herhangi bir dağılımı için, sl ve tp'nin girişinin hiçbir şekilde beklentiyi değiştirmediği bilinmektedir. Bu, çarpık dağılımlar için de geçerlidir.
Normal dağılmış bir CV'yi MO=0 ile entegre ederek elde edilen bir fiyat serisine sahip olalım. "Kârların çalışmasına izin verin ve kayıpları azaltın" stratejisine bağlı kalacağız. Bildiğiniz gibi, kârlı bir strateji (hem de zarar eden) oluşturmak için kullanılamayacak olan "saf" bir martingale ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Sabit bir Stop Loss ile kayıpları keseceğiz, Take'de hareketli hale getireceğiz ve bu parametreden TS'mizin MO'sunun nasıl değişeceğini göreceğiz.
Şek. solda, böyle bir araç için sonsuz bir rüşvet dağılımı gösterilir (sadece mevcut değildir). Dağılımın önemli ölçüde asimetrik olduğu, uzun pozitif hilelere (karların büyümesine izin veriyoruz) ve kesik kayıplara (kayıp sınırı kayma nedeniyle keskin değil) sahip olduğu görülebilir. Denemede 4500 işlem var. MO sıfırdan rüşvetin karakteristik boyutunun %7'si kadar farklıdır, yani. beklendiği gibi neredeyse sıfır (daha fazla işlem alırsak sıfır daha doğru olacaktır).
Çekilişe giriyoruz. Şek. sağda, rüşvetin ortalama değerinden yaklaşık 10 kat daha fazladır - MO hareket etmedi (hala %7). Sağda, çekme alanında büyümüş küçük bir kuyruk görebilirsiniz, bu anlaşılabilir bir durumdur - dağıtımın uzun kuyruklarını çekme ile kesiyoruz. Ardından, çekimi yakınlaştıralım:
Şek. sol altta, TP beş ortalama rüşvet ve ikiye eşittir - şek. sağda. Tp tarafındaki yeniden büyümüş kuyruk iyi görülebilir.
Asimetrik dağılım için MO'nun değişmediği görülebilir.
Yukarıdakilerin tümü, özellikle fiyat serileri için, RPR'de Gauss olmayan bir dağılıma sahip entegre bir SW için de geçerlidir. StopLoss ve TakeProfit'in TS'ye dahil edilmesi, TS'nin karlılığını değiştirmez (MO'yu değiştirmez), ancak onu yalnızca bağlantı kesilmesi vb. gibi mücbir sebep durumlarına karşı sigortalar.
PS MO'yu klasiklere göre ele alıyoruz: Eğer bir x değeri için olasılık dağılım yoğunluğu F biliniyorsa, ortalaması şu şekilde bulunur:
Beklentiyi başka nasıl hesaplayabilirsiniz?
Ayrık bir dağılımın matematiksel beklentisi
- X dağılımı olan ayrık bir rastgele değişken ise
,o zaman doğrudan Lebesgue integralinin tanımından çıkar ki
.Kendinizi "wikipedia" ile sınırlamayın ve bir olayın ne olduğunu, bir olayın olasılığının ne olduğunu, olasılıkların eklenmesinin ne olduğunu vb.
Feller ya da Verlan ya da Shirochin ya da Wentzel...
Bu ifade gerçekle örtüşmemektedir.
MO=0 ile birinci fark serisinin (RDS) herhangi bir dağılımı için, sl ve tp'nin girişinin hiçbir şekilde beklentiyi değiştirmediği bilinmektedir. Bu, çarpık dağılımlar için de geçerlidir.
Normal dağılmış bir CV'yi MO=0 ile entegre ederek elde edilen bir fiyat serisine sahip olalım. "Kârların çalışmasına izin verin ve kayıpları azaltın" stratejisine bağlı kalacağız. Bildiğiniz gibi, kârlı bir strateji (hem de zarar eden) oluşturmak için kullanılamayacak olan "saf" bir martingale ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Sabit bir Stop Loss ile kayıpları keseceğiz, Take'de onu mobil hale getireceğiz ve TS'mizin MO'sunun nasıl değişeceğini göreceğiz.
Şek. solda, böyle bir araç için sonsuz bir rüşvet dağılımı gösterilir (sadece mevcut değildir). Dağılımın önemli ölçüde asimetrik olduğu, uzun pozitif hilelere (karların büyümesine izin veriyoruz) ve kesik kayıplara (kayıp sınırı kayma nedeniyle keskin değil) sahip olduğu görülebilir. Denemede 4500 işlem var. MO sıfırdan rüşvetin karakteristik boyutunun %7'si kadar farklıdır, yani. beklendiği gibi neredeyse sıfır (daha fazla işlem alırsak sıfır daha doğru olacaktır).
Çekilişe giriyoruz. Şek. sağda, rüşvetin ortalama değerinden yaklaşık 10 kat daha fazladır - MO hareket etmedi (hala %7). Sağda, çekme alanında büyümüş küçük bir kuyruk görebilirsiniz, bu anlaşılabilir bir durumdur - dağıtımın uzun kuyruklarını çekme ile kesiyoruz. Çekimi yaklaştırarak:
Şek. sol alt TP = 5 orta rüşvet ve iki - sağda. Yan tp üzerinde iyi büyümüş kuyruk.
Asimetrik dağılım için MO'nun değişmediği görülebilir.
yani başlangıçta HP üzerindeki artışların dağılımını mo = 0 ile aldınız. Bu durumda, hiçbir duraklama ve alma girişi olumlu bir MO'ya yol açmayacaktır.
Yukarıdakilerin tümü, özellikle fiyat serileri için, RPR'de Gauss olmayan bir dağılıma sahip entegre SW için de geçerlidir. StopLoss ve TakeProfit'in TS'ye dahil edilmesi, TS'nin karlılığını değiştirmez (MO'yu değiştirmez), ancak onu yalnızca bağlantı kesilmesi vb. gibi mücbir sebep durumlarına karşı sigortalar.
Tabii ki, çünkü gerçek serinin artışları simetriktir.
Kâr almam hiçbir şeyi garanti etmez, ancak MO'yu değiştirir ve önemli ölçüde :)
Ama asimetrik. Ben buna takıldım. Mesajınızda daha yüksek, anı vurguladı.
normal olarak dağıtılan artışların entegre dağılımında sl ve tp'yi değiştirerek elde edilen asimetrik dağılımlara sahipsiniz. Olması gereken yol bu. Hala simetrik bir artış dağılımı ticareti yapıyorsunuz ve hiçbir sl ve tp varyasyonu pozitif bir MO oluşturamaz.
Belki kendimi tam olarak ifade edemedim ama aklımdaki asimetrik dağılım, hangi serinin integralini alarak elde edildi.
Tabii ki, çünkü gerçek serinin artışları simetriktir.
Kâr almam hiçbir şeyi garanti etmez, ancak MO'yu değiştirir ve önemli ölçüde :)
Artan rüşvet dağılımından bahsediyorum - benim örneğimde asimetrik ve TR'nin girişi hiçbir şeyi değiştirmiyor ve bu yukarıdaki ifadenizle tutarlı değil.