Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor... - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yeterli değil mi? Yoksa gag dışında daha mantıklı bir şeyiniz var mı?
normalleştirme ve olasılık - farkı görüyor musunuz? Yoksa aynı olduğunu mu düşünüyorsun?
Ancak, artık seninle herhangi bir şey hakkında konuşmak için en ufak bir arzum yok.
Üzgünüm, biraz yanlış. Senkron VR'deki yayılmayı hesaba katarak, şöyle olmalıdır:
p(tp) = (sl - hız) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + yayılma) / (sl + tp)
Ancak, artık seninle herhangi bir şey hakkında konuşmak için en ufak bir arzum yok.
karşılıklı
p(tp) = (tp - yayılma) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + hız) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
hesaplama yanlış.
kazanma/kaybetme olasılığını hesaplamak için gelecekteki fiyat dağılımının çok boyutlu (daha doğrusu sonsuz boyutlu) önsel PDF'sini bilmeniz gerekir (ve matstat'ın zaman serileri için geçerli olmadığını söylemeyin, bunun için oluşturulduğunu söylemeyin). bu) W(x,n), burada x, belirli bir (veya sınırsız) süre n için giriş noktasından belirli bir maksimum sapma fiyatına ulaşma olayıdır. Fiyat ekseni boyunca ayrılığı hesaba katarsak, integralleri toplama ile değiştirirsek, bir satın alma anlaşması (sat - ayna) için aşağıdaki özyinelemeli formülleri elde ederiz (tp ve sl'nin mutlak seviyeler olduğunu varsayarak):
P(tp) =S[n=1...N] {P(fiyat>=tp 0 ila n zamanında)*P(fiyat>sl 0 ila n-1 zamanında)} = S[n= 1. ..N] {S[Fiyat=tp-spread ... +oo](W(Fiyat,n))*S[Fiyat=sl+spread+1 ... +oo](W(Fiyat,n -bir) ))}
P(sl) =S[n=1...N] { P(0'dan n'ye kadar olan süre için fiyat<=sl)*P(0'dan n-1'e kadar olan süre için fiyat<tp)} = S[n= 1. ..N] {S[Fiyat=-oo ... sl+spread](W(Fiyat,n))*S[Fiyat=-oo ... sl+spread+1](W(Fiyat,n -bir) ))}
burada S[n=...]() toplama operatörüdür, +-oo benim sonsuzluğu nasıl tasvir ettiğimdir
Onlar. tp olasılığını hesaplarken, sl'nin daha önce çalışmama olasılığı dikkate alınmalı ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu yüzden her şeyin bu kadar basit olduğunu düşünmeyin - bilinmeyeni çoğalttınız ve sonuç hazır. O kadar kolay olsaydı, sormazdım.
kazanma/kaybetme olasılığını hesaplamak için gelecekteki fiyat dağılımının çok boyutlu (daha doğrusu sonsuz boyutlu) önsel PDF'sini bilmek gerekir ...
Sonsuza kadar saymaya gerek yok. Aslında, sorun çok daha önemsiz bir şekilde çözülür, yani. aritmetik bir ilerleme yoluyla. Bu görev çok sakallı.
alsu yazdı >>
Onlar. tp olasılığını hesaplarken, sl'nin daha önce çalışmama olasılığı dikkate alınmalı ve bunun tersi de geçerlidir.
Duc, Toplam Olasılık Teoremi tarafından p(tp) + p(sl) = 1 olduğu da belirtildi. p(*) için formülleri değiştirebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Sonsuza kadar saymaya gerek yok. Aslında, sorun çok daha önemsiz bir şekilde çözülür, yani. aritmetik bir ilerleme yoluyla. Bu görev çok sakallı.
Duc, Toplam Olasılık Teoremi tarafından p(tp) + p(sl) = 1 olduğu da belirtildi. p(*) için formülleri değiştirebilir ve kontrol edebilirsiniz.
yani kaybetme olasılığı + kazanma olasılığı = 1, soru burada değil, bu olasılıkların nasıl yapılandırılacağı, piyasa parametrelerine göre analitik olarak nasıl elde edileceğidir. Sakal sorununa gelince (ne hakkında olduğunu doğru anladıysam), bu durumda geçerli değil çünkü içinde tek tip dağılımlar varsayılıyor ve ayrıca şu veya bu olayın n. adımda olup olmayacağı bilinmiyor. bir tane olacak. Bu arada, dağılım yoğunluğunu hesaba katmadan olasılıkları nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum (tabii ki tek tip değilse), bilmiyorum. Bana öğretilen tek yol buydu :)
Bu arada, dağılım yoğunluğunu hesaba katmadan olasılıkları nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum (tabii ki tek tip değilse), bilmiyorum. Bana öğretilen tek yol buydu :)
Size kötü öğrettiler (ve size nerede öğretiyorlar - genel olarak inekler ve herhangi bir şey öğretiyorlar mı?):
olasılık (doğru sonuçlar için) = tahmini doğru sonuç sayısı / (tahmini doğru sonuç sayısı + tahmini yanlış sonuç sayısı)
Frekans için aynı formül, ancak "tahmini" yerine "gerçek" yazmalısınız.
ve dağıtım yoğunlukları ve diğer botanik saçmalıklar yok.
Size kötü öğrettiler (ve size nerede öğretiyorlar - genel olarak inekler ve herhangi bir şey öğretiyorlar mı?):
olasılık (doğru sonuçlar için) = doğru sonuçların sayısı / (doğru sonuçların sayısı + yanlış sonuçların sayısı)
ve dağıtım yoğunlukları ve diğer botanik saçmalıklar yok.
Tikhonov öğretmeye başladı, ancak uzun sürmedi, emekli oldu
Yine, formülünüz doğru ve yine de önemsiz. Ayrıca aynı şey olmayan a posteriori olasılığın daha doğrusu kazanma sıklığının değerlendirilmesini yansıtır ve yukarıda verdiğiniz formüllerdeki unsurları yanlış hesaplanmıştır. Yukarıda doğru formülleri yazdım.