Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 34
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen! Para endekslerinin ilk farklarının dağılımına bakın. Sanırım çiftlerle aynı şey değil. Ama ne??
Görünüşe göre Koshi oraya karışmamalı, ama onun mazereti için artık hiçbir şeye acele etmiyorum .. Çatı biraz gidiyor :)
Lütfen! Para endekslerinin ilk farklarının dağılımına bakın. Sanırım çiftlerle aynı şey değil. Ama ne??
Görünüşe göre Koshi oraya karışmamalı, ama onun mazereti için artık hiçbir şeye acele etmiyorum .. Çatı biraz gidiyor :)
EURx, USDx döviz endekslerinin ve EURUSD döviz çiftinin davranışlarına bakalım, alt şek. sol. Endekslerin ve çiftin değerleri, netlik için ilk sayımda 1'e "bağlanır" (bu, birinci fark serisindeki artış dağılımlarının daha sonraki tahminlerini etkilemez). RPR için karşılık gelen dağılımlar sol üstte gösterilir (kırmızı - EURUSD). İndislerin Gauss olduğu varsayımının deneysel olarak doğrulanmadığı görülebilir.
Genel olarak, fikir ilginç, ancak bana öyle geliyor ki, Gauss'a göre dağıtılan iki SW'nin oranıyla elde edilen RPR'nin "yağ kuyruklu" dağılımı varsayımıyla ilişkili bir yanlışlığa dayanıyor. Gerçek şu ki, bir döviz çiftini bir endeks oranı olarak düşünürsek, böyle bir yapının gerçek durumla çok az ilgisi vardır. Aslında, bir döviz çifti, sıfır MO'lu iki CB'nin oranı değildir. ve MO = 0 olan iki entegre CB ve bu büyük bir farktır. Alttaki resme bakın. sağda. RPR'de (endekslerin analogları) bir Gauss dağılımına sahip iki entegre RV'nin (rnd1, rnd2) davranışını simüle etti ve bulunan VR'yi bu iki serinin oranı olarak sundu (RND2 - fiyat serisinin bir analogu). İlgili serinin RPR'sinin dağılımı, Şek. sağ üst. Beklendiği gibi, yağ kuyruğu gözlenmez - dağılım RPR'de normaldir ve her birinden daha geniştir. Tüm dağılımlar logaritmik bir ölçekte verilmiştir ve normal dağılım eğrinin parabolik biçimine karşılık gelir (ln(exp[-x^2])=-x^2).
Özetlemek gerekirse, bunun nedeni, endekslerin küçük bir genlikle sabit bir değer etrafında dalgalanması ve sonuç olarak endekslerin oranının endekslerin kendisinden temel olarak farklı olmaması gerçeğinde yatmaktadır.
EURx, USDx döviz endekslerinin ve EURUSD döviz çiftinin davranışlarına bakalım, alt şek. sol. Endekslerin ve çiftin değerleri, netlik için ilk sayımda 1'e "bağlanır" (bu, birinci fark serisindeki artış dağılımlarının daha sonraki tahminlerini etkilemez). RPR için karşılık gelen dağılımlar sol üstte gösterilir (kırmızı - EURUSD). (1) indislerin Gauss olduğu varsayımının deneysel olarak doğrulanmadığı görülebilir.
Genel olarak, fikir ilginç, ama bana öyle geliyor ki (2) Gauss'a göre dağıtılan iki SW'nin oranıyla elde edilen RPR'nin "yağ kuyruklu" dağılımı varsayımıyla bağlantılı bir yanlışlığa dayanıyor. Gerçek şu ki, bir döviz çiftini bir endeks oranı olarak düşünürsek, böyle bir yapının gerçek durumla çok az ilgisi vardır. Aslında, bir döviz çifti (3), sıfır MO'lu iki CB'nin oranı değildir. ve MO = 0 olan iki entegre CB ve bu büyük bir farktır. Alttaki resme bakın. sağda. RPR'de (endekslerin analogları) bir Gauss dağılımına sahip iki entegre RV'nin (rnd1, rnd2) davranışını simüle etti ve bulunan VR'yi bu iki serinin oranı olarak sundu (RND2 - fiyat serisinin bir analogu). İlgili serinin RPR'sinin dağılımı, Şek. sağ üst. Beklendiği gibi, yağ kuyruğu gözlenmez - dağılım RPR'de normaldir ve her birinden daha geniştir. Tüm dağılımlar logaritmik bir ölçekte verilmiştir ve normal dağılım eğrinin parabolik biçimine karşılık gelir (ln(exp[-x^2])=-x^2).
Özetlemek gerekirse, bunun nedeni, endekslerin küçük bir genlikle sabit bir değer etrafında dalgalanması ve sonuç olarak endekslerin oranının endekslerin kendisinden temel olarak farklı olmaması gerçeğinde yatmaktadır.
1) Bu onaylanmadı.
2, 3) Böyle bir şey var. Nobel ödüllüm ağlıyordu... :) ...Ama gerçek daha değerli. Haklısın.
Öyle bile olsa, bu "üretmek ve paylaşmak" fikrinde bir şeyler var. Her ne kadar, gördüğünüz gibi, bir şey eksik. Daha fazla düşünmek için Boom.
Yazınız için çok teşekkür ederim Sergey! Ve yapılan iş için!
Bir şeyler hala yavaşça temizleniyor (imha).
1) Bu onaylanmadı.
2, 3) Böyle bir şey var. Nobel ödüllüm ağlıyordu... :) ...Ama gerçek daha değerli. Haklısın.
Öyle bile olsa, bu "üretmek ve paylaşmak" fikrinde bir şeyler var. Her ne kadar, gördüğünüz gibi, bir şey eksik. Daha fazla düşünmek için Boom.
Yazınız için çok teşekkür ederim Sergey! Ve yapılan iş için!
Bir şeyler hala yavaşça temizleniyor (imha).
Çiftin artışı: EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD), burada EUR ve USD, referans noktasındaki para birimlerinin fiyatlarıdır ve tEUR ve tUSD, t zaman içindeki artışlardır.
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(EUR*tUSD - tEUR*USD)/(USD*USD + USD*tUSD)
örneğin, EUR/USD = 1:1 paritesinin ne zaman olduğunu hesaplayabilirsiniz.
(tUSD-tEUR)/(1+tUSD)
bu nedenle, 2 satır oluşturmayı deneyebilirsiniz, örneğin HP birinden diğerini çıkarır ve kendisine böler.
bu nedenle, 2 satır oluşturmayı deneyebilirsiniz, örneğin HP birinden diğerini çıkarır ve kendisine böler.
Ne için?
tUSD<<1 varsayarsak, ilk yaklaşımda çift artışını elde ederiz:
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD=1-tEUR/tUSD=1-tEURUSD...
Ne için?
tUSD<<1 varsayarsak, ilk yaklaşımda çift artışını elde ederiz:
EUR/USD - (EUR+tEUR)/(USD+tUSD)=(tUSD-tEUR)/tUSD= 1-tEUR/tUSD =1-tEURUSD...
öyle görünüyor ki payda tUSD değil, (1 + tUSD) ve tUSD<<1 ise, o zaman sadece tUSD-tEUR farkını elde edersiniz. Onlar. para birimlerinin oranındaki artış, artışları arasındaki farka eşittir.
tUSD<<USD koşulu altında genelleştirirsek, yine de artışlarla farka indirgenecektir, ancak bu sadece referans noktasındaki EURUSD kuruna bağlı ağırlık katsayıları ile olacaktır.
Bu nedenle, EUR ve USD artışlarının bağımsız olduğunu varsayarsak, EUR/USD çiftinin artışı EUR ve USD artışlarıyla aynı şekilde dağıtılır. Belki de iki rastgele değişken arasındaki bağımlılıkları modellemek, dağılımın gerekli özelliklerini verecektir. Ancak pratik için pek gerekli değildir.
Çok iyi bir fikriniz var (bir fikir anlamında). Ama bir şekilde uygulamaya gerçekten girmiyorum ... Yorgunum falan. Yarın tekrar okuyup yorum yapmaya çalışacağım.
Tekrar okudum ama yine de giremedim. Bütün bunlara neden ihtiyacın var? Bu nesillerle neyi başarmak istiyorsunuz? GARCH modellerinin bugün için en iyi hisse senedi fiyat modeli olduğuna dair oldukça ikna edici güvenceler de var. Neden tüm bu Koshy, Levi, normal...
PS IMHO, serinin mevcut tüm geçmişinin hangi dağıtıma sahip olduğunu değerlendirmek tamamen işe yaramaz. Yerel bağımlılıklar aranıyor...
Bu arada, güzel soru. Piyasaların adil/verimli olup olmadığı konusunda fikir verebilir. :)
Um. İlginç bir şekilde, fiyatın adaleti ile piyasanın etkinliğini karşılaştırdınız. Böyle bir bağlantı aklıma bile gelmedi. Muhtemelen haklısınız, fiyat adil olana ne kadar yakınsa, piyasa resmi o kadar etkin piyasa modeline benzeyecektir. Başka bir deyişle, bir martingale.
İlk mesaj, zamanın hiç önemli olmadığıydı. Artık ufuk göründü... Ama paranın zaman değerinin yanında fırsat maliyeti diye bir şey de var.
Hesaplanan 10 dakika yerine parayı bir saatliğine "dondurarak", diğer enstrümanlarda birkaç 10 dakikalık işlem yapma fırsatını kaybederiz, böylece sistemin karlılığını azaltırız. Onlar. zaman göz ardı edilemez. Farklı şekillerde analiz edilebilir, ancak göz ardı edilemez.
Hareketin tam olarak nerede ve nerede olacağını biliyorsanız, o zaman konuşma için hiçbir konu olmazdı. Ve diğer işlemlerde işlem yapma fırsatına sahip olduğumuz için, bunların içindeki parayı da "dondurmak" için sigortalı değiliz - bu sadece bir fırsat ve sonucu bilinmiyor (bu bağlamda - süre açısından). Tabii ki, tüm enstrümanların tek bir TS tarafından alınıp satıldığı varsayılır ve bu nedenle onlar için fırsatları eşit derecede etkin bir şekilde değerlendirir.