Keşke kesin olarak bilseydik. fiyat nasıl hareket ediyor... - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlk fiyat farklarının dağılımından mı bahsediyorsunuz yoksa başka bir şeyden mi?
Sl ve tp'nin böylesine gösterişli bir dağıtım kullanımına izin verdiğine dair iddianız çok fazla temelsiz görünüyor. En hafif deyimiyle. :-)
Herhangi bir zorluk görmüyorum. alsu , ilke olarak, 1. paragrafta da açıklanmıştır
Muhtemelen martingaller ve ünlü Doob teoremi hakkında bir martingale karlı bir sistem inşa etmenin imkansızlığı hakkında bir şeyler duymuş bir kişi için garip bir akıl yürütme.
Alexey , "bilinen durağan PDF" sıradan beyaz gürültü ise (bunun integrali Wiener işlemi, martingale) ise ne söyleyebilirsiniz?
Mathemat , eğer gürültü dağılımı mo=0 ile HP ise, o zaman elbette bu imkansızdır. Eğer mo <> 0 ise, o zaman kümülatif miktar serisinde bir trend bileşeni vardır ve para kazanmanın yolu basittir - yıkım yönünde durmak. Bir martingale için en iyi tahmin, dizinin son değeridir. Bir sapma varsa, en iyi tahmin son değer + ay PDF'dir.
Dağılım simetrik değilse, o zaman mo'nun 0'dan farklı olacağı ticaret kurallarını kullanarak bir bölüm seçebilirsiniz. Varsayımsal örnek: günün açılışında bir boşluk tanımayı öğrendik. 0,9 olasılıkla 10 puan artacak veya 0,1 olasılıkla 90 puan düşecek. MO \u003d 10 * 0.9-90 * 0.1 \u003d 0. Ancak, beyan edilen fiyatlarda stop ve kar yapan iyi huylu bir komisyoncu var. Uzun bir durma koyduk = kar = 10 puan. mo=10*0.9-10*0.1=8 var. Tabii ki, örnek yapmacıktır ve basitlik için ayrı bir dağılıma sahiptir. Hafta sonundan sonra önemli boşluklar olduğunda benzer bir plan kullanılmış olsa da ve garantili boşluk içi stop loss bir marj çağrısıydı.
Muhtemelen martingaller ve ünlü Doob teoremi hakkında bir martingale karlı bir sistem inşa etmenin imkansızlığı hakkında bir şeyler duymuş bir kişi için garip bir akıl yürütme.
Alexey, "tanınmış sabit PDF" sıradan beyaz gürültü ise (bunun integrali Wiener süreci, martingale) ise ne söyleyebilirsin?
Yoldaşın daha önce belirttiği gibi. Avals Rastgele bir süreç beyaz gürültü ise, PDF'si simetrik olmalıdır, örneğin sıfır ortalamalı Gauss olabilir (aksi takdirde gürültü bir yönde "kayacaktır" ve artık beyaz olmayacaktır). Bu durumda, bir önceki gönderide belirttiğim stratejinin karlılığı için gerekli koşul, sağ ve soldaki grafiğin altındaki alan aynı ve 0,5'e eşit olduğu için karşılanmıyor.
Herhangi bir zorluk görmüyorum. alsu , ilke olarak, 1. paragrafta da açıklanmıştır
Tahmin ettiğim gibi, bardaki fiyat değişikliğinin PRV'sinden bahsediyoruz. Close(i)-Open(i) veya Open(i+1)-Open(i) gibi bir şey. Ancak sl, Kapat veya Aç ile değil, Yüksek ve Düşük tarafından belirlenen çubuk içindeki fiyat değeri ile tetiklenir. Bu nedenle, IMHO, bahsedilen PDF sl belirlemek için uygun değildir.
Başka bir nokta var. Sürüklenmenin (yani trendin) sağladığı asimetri |MO|>0'a sahiptir, bu nedenle onu kullanmak sorun değildir. Aslında, istismar edilen asimetri değil, sıfırdan farklı bir MO değeridir: MO'ya açık ve mutlu olacaksınız.
Başka bir şey de MO=0 olduğunda. Bu durumda, asimetri tamamen farklı bir karaktere sahiptir - y ekseninin sağındaki ve solundaki PDF eğrisinin altındaki alanlar eşittir. Bu koşulu sağlayacak (MO=0) asimetrik bir model dağılımı almaya çalışın, üzerinde bilinen yoğunlukta bir kene dizisi oluşturun ve bu stratejiyi üzerinde çalıştırın. Bence hayal kırıklığına uğrayacaksın.
Bu arada, 1. madde hakkında. alsu'nun gönderisinde.
1. PDF grafiğinde Y+-yayılma ekseninin bir tarafında yer alan, alanı %50'den fazla + eps (eps-expenses_on_trading+planlanan kazanç) olan bir bölüm seçin - bu alan kazanma olasılığına eşit olacaktır P. Buna göre, kaybetme olasılığı Q= %50 eps'dir.
Normale yakın eğimli, üretemeyecek kadar tembel.
Ama örneğin, böyle bir dağıtım olsun
artış olasılığı
-5
0.02
-0.1
Çubuk grafiği:
set sl=tp=2p İşe yaramazsa piyasadan çıkın.
mo(longa)=0*0.4+1*0.1-1*0.02+2*0.2-2*0.28=0.1 -0.02+0.4-0.56 =-0.08
Tabii doğru saydıysam :)
ZY Ve elbette bu dağılım bir kene dağılımı gibi değil. Hatırladığım kadarıyla HP'den farklı. En azından sıfırda böyle bir olasılık olmayacaktır. Ama aynı zamanda d.b. simetrik. Elbette, onu gerçek bir seri için analiz edebilir ve mo sıfıra eşit, ancak tembellik kalacak şekilde "biçebilirsiniz".
... Tabii ki, onu gerçek bir dizi için analiz edebilir ve mo'nun sıfıra eşit kalması, ancak tembellik olması için "biçebilirsiniz".
... Gerçek diziden tam olarak ne çıkacağını görmek ilginç olurdu, aksi takdirde kanıtlayıcı bir gücü yoktur ...
Ayrıca modellemenin amaçlarını belirlemek önemlidir. sl=tp=2p hakkında konuşuyorsak - o zaman kesinlikle muma değmez.
Evet ve "pratik gerçeğin kriteridir" :)))
... Gerçek diziden tam olarak ne çıkacağını görmek ilginç olurdu, aksi takdirde kanıtlayıcı bir gücü yoktur ...
Ayrıca modellemenin amaçlarını belirlemek önemlidir. sl=tp=2p hakkında konuşuyorsak - o zaman kesinlikle muma değmez.
Evet ve "pratik gerçeğin kriteridir" :)))
tabi bu soyut bir örnek
Mathemat kenelerin dağılımını yayınladı https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 Orada, elbette asimetri, yayılmanın tekrarlanmasına izin vermeyecek. Ancak mutlaka kene artışlarından bahsetmiyoruz.
tabi bu soyut bir örnek
Ve Mathemat kenelerin dağılımını yayınladı https://www.mql5.com/en/forum/103289/page4 Oradaki asimetri elbette yayılmanın tekrarlanmasına izin vermeyecek.
Bu arada, bu yayılmayı yenmek için tahmin yüzdesinin ne olması gerektiğini hesaplayan var mı? Tamamen ampirik olarak, diyelim ki EURUSD'de %54'lük bir istikrarın utanmadan tükendiğini tespit ettim :))) Öyleyse ne için çabalamalıyız? %60? %85?
Bu arada, bu yayılmayı yenmek için tahmin yüzdesinin ne olması gerektiğini hesaplayan var mı? Tamamen ampirik olarak, diyelim ki EURUSD'de %54'lük bir istikrarın utanmadan tükendiğini tespit ettim :))) Öyleyse ne için çabalamalıyız? %60? %85?
muhtemelen sl = tp olduğunda durumlar hakkında konuşma? Aksi takdirde, kazanç yüzdesi, oranları olmadan bilgi vermez.
sl=tp ise, değerlerine bağlı olacaktır. Bazı şeyleri hesaba katmadan kaba bir hesaplama:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, burada p kazanma olasılığıdır
p>spread/2tp+0.5
örneğin sl=tp=10p ve yayılma 2p ise, o zaman p>0,6
ve örneğin sl=tp=100p ise p>0.51 yeterlidir
Tabii ki, bu kayma olmadan - sadece olumlu bir mo'ya sahip olmak için. Ama aynı zamanda iflas edebilirsiniz, bu nedenle bir marjla MM'ye de bağlı olmalıdır.
muhtemelen sl = tp olduğunda durumlar hakkında konuşma? Aksi takdirde, kazanç yüzdesi, oranları olmadan bilgi vermez.
sl=tp ise, değerlerine bağlı olacaktır. Bazı şeyleri hesaba katmadan kaba bir hesaplama:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, burada p kazanma olasılığıdır
p>spread/2tp+0.5
örneğin sl=tp=10p ve yayılma 2p ise, o zaman p>0,6
bu temelde yanlış!
0<p<1 olasılıktır
tp, sl "kilogramdır"
aynı anahtara girilemez.