Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kesinlikle bu şekilde değil. ! Demoda, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, pozisyonlar #I senedinin alış/teklif fiyatları üzerinden açılır/kapatılır (ve hiç LAST değil)!
Garip. Demomda, açılış #I olmadan sembolün fiyatında.
Resimle karıştı. Piyasa İzleme tablosunda GCG0 değil, GCZ9'u kastediyorum
Bu başlığı neredeyse başından beri takip ediyorum.
Ancak hem ortalama değerin keşfine pek katılmıyorum hem de keşif meselesi tam olarak net değil. ne zaman.
Yayılmayı (farkı) biraz farklı tarif ettim, kaba olabilir ama bir danışman olarak çok ilginç gösteriyor.
Eğer konuşabilirsen.
Tabii elimdeki ortalama değer yanlış hesaplanmış. Yayılmayı hesaplamak için, önerilen satın alımın Talep'i ile önerilen satışın Teklifi arasındaki farkı almanız gerekir.
Onlar. Yayılma = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Symb1 ve Symb2'nin Symb1 Fiyatı > Symb2 Fiyatı olacak şekilde seçilmesi gerekir.
Yukarıdakilerin tümü mevcut yayılma için geçerlidir. Ama o zamandan beri Ask geçmişimiz olmadığı için doğru ortalama yayılımı hesaplamak mümkün değildir.
Şimdi, birkaç gün boyunca gerçek zamanlı olarak spread istatistiklerini toplayacak bir Uzman Danışman başlatmayı planlıyorum.
Ve spreadlerle ticaret yapmanın ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm hakkında birkaç söz. Yorumlarınızı duymak isterim.
Let: Teklif(Symb1) > Sor(Symb2)
Sonra:
1) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > OrtalamaSpread ise, yakın gelecekte spread'in daralmasını bekleyebiliriz. Ve buna göre: Sat(Symb1), Satın Al(Symb2).
2) Eğer Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < OrtalamaSpread ise, o zaman spread genişlemesini Buy(Symb1), Sell(Symb2) olarak kabul edebiliriz.
Spreadler üzerinde böyle bir pipleme fikri vardı. Ama demo çalışmadı. Bir kez daha, kişisel olarak sadece ilgili sözleşmeler kapsamında COMEX'teki SON fiyatlara eşit olan #I son eki olmayan sembollerde pozisyon açabilirim . Gerçek hesaplarda pozisyon açma fiyatlarına karşılık gelmezler.
Spreadler üzerinde böyle bir pipleme fikri vardı. Ama demo çalışmadı. Bir kez daha, kişisel olarak sadece ilgili sözleşmeler kapsamında COMEX'teki SON fiyatlara eşit olan #I son eki olmayan sembollerde pozisyon açabilirim. Gerçek hesaplarda pozisyon açma fiyatlarına karşılık gelmezler.
Evet kesinlikle. Nedense bazı araçlar Son fiyatlarla açılır/kapanır.
Demomda GCGO, #I fiyatıyla çalışıyor. Ve GCZ9 - nedense - Son fiyatlarla.
Hemen fark etmedi. Dün, demo hesabımda, bu enstrümanların uzmanı yarım günde biraz kar etti. Küçük bir parti ile gerçeğe koydum ve sonra, demodan farklı olarak, tüm "çitlerin" toplamda küçük bir eksi ile kapandığı ortaya çıktı! Ne olduğunu hemen anlamadım.
Bir demo hesapta, aynı işlemler aynı anda kârlıdır. Ve gerçek hayatta eksi!
Bu da ne böyle bence...
Ve ancak o zaman, Z9 sözleşmesinin "hileler oynamak" olduğunu fark ettim - bu, "kayıt" yayılımı olmadan çalışır!
Ve spreadlerle ticaret yapmanın ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm hakkında birkaç söz. Yorumlarınızı duymak isterim.
Buradaki "Teori" bölümüne göz atın. Orada, EURUSDx ve EURUSDy'yi gerçek ilişkili ticaret enstrümanlarınızla değiştirin. Diğer her şey aynı.
Evet kesinlikle. Nedense bazı araçlar Son fiyatlarla açılır/kapanır.
Demomda GCGO, #I fiyatıyla çalışıyor. Ve GCZ9 - nedense - Son fiyatlarla.
..... Z9 sözleşmesinin "hileler oynamak" olduğunu fark ettim - bu, "kayıt" yayılımı olmadan çalışır!
DC teknik destek yanıtı:
" Yeni yazılım şu anda demo sunucusunda test ediliyor. Bu nedenle bir demo hesabındaki siparişleri kapatmak, gerçek bir hesaptaki siparişleri kapatmaktan farklıdır. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. "
Ve spreadlerle ticaret yapmanın ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm hakkında birkaç söz. Yorumlarınızı duymak isterim.
Let: Teklif(Symb1) > Sor(Symb2)
Sonra:
1) Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > OrtalamaSpread ise, yakın gelecekte spread'in daralmasını bekleyebiliriz. Ve buna göre: Sat(Symb1), Satın Al(Symb2).
2) Eğer Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < OrtalamaSpread ise, o zaman spread genişlemesini Buy(Symb1), Sell(Symb2) olarak kabul edebiliriz.
Spreadler üzerinde böyle bir pipleme fikri vardı. Ama demo çalışmadı.
Bence evet. Şu anda kodu bu şekilde yeniden yazıyorum.
Bunun haricinde. - madde 2), muhtemelen biraz farklı yazmanız gerekiyor.
Yanlış: 2) If Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
VE BU ŞÖYLE: 2) If Ask (Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (çünkü 1. sembolü talepte alıyoruz ve ikincisini teklifte satıyoruz)
Tabii ki bir önemsememek - ama bu önemsememek 1-2 kene kârlılık kazandırabilir.
Yine de. Tam olarak küçük değil. Tartışılan seçenekteki arbitraj taktikleri aslında scalping olduğundan, muhtemelen her fırsatı kullanmak gerekir. Bu fırsat, mutfaktan en az bir veya iki onay kazanmanıza izin verirse. Herhangi bir karşılama memnuniyetle karşılanacaktır.
Bu küçük şeyler (sonunda) nihai ürüne eklenir.
Buradaki "Teori" bölümüne göz atın. Orada, EURUSDx ve EURUSDy'yi gerçek ilişkili ticaret enstrümanlarınızla değiştirin. Diğer her şey aynı.
Teşekkürler, çok ilginç bir uzman. Daha önce görüş alanıma girmemiş olmam garip..
Roman, yorumlar için teşekkürler. Bir önemsememek gerçekten çok önemlidir. Bir demodaki siparişleri kapatmanız, artık gerçek bir demoyu kapatmaktan farklı değil mi? hala her şeyim var..
Altın için - her şey aynı kalır. Demo kaydı çalışmıyor.
Gerçek hayatta (demo - ticker'ların çalışmasının aksine) altın üzerinde, en iyi ihtimalle, danışman Z9 sözleşmesinin geniş yayılımı nedeniyle "kendi başına" kalır ve daha sık olarak yavaş yavaş tükenir..
Ancak petrol vadeli işlemleri için, gerçek hayatta ve demoda her şey aynı şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Demo üzerinden test edebilirsiniz. Ancak aynı enstrümanın farklı sözleşmelerinin farklı boyutları vardır (örneğin, petrol CLGO=74.36 ve petrol CLF0=73.10), bu nedenle ortalama istatistiksel yayılıma bir düzeltme eklemeniz gerekir.
BRN yağını ve CL yağını (boyutlarındaki farka göre ayarlanmış) ve ayrıca FDAX, FTSE endekslerini eşleştirmeye çalıştım. Ama şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadım.
Rus hisseleri maalesef bu DC'de sadece uzun süre çalışabilir, bu yüzden onlarla hiçbir şey çalışmaz