MODE_SPREAD - sayfa 3

Yeni yorum
 
ToneGarot :


"Riskli" geçmiş zamandır. Aradığım bu değil.


Hangi zaman olduğu önemli değil, spread hesaplamada yer almıyor.

1.0020 stoploss ile 1.0000'de bir Sell ticareti açılırsa, risk 0.0020'dir ve bunun 200 $'lık bir riske eşit olduğunu söyleyin.

Eğer spread 0,0001 ise, teklif 1.0019 olduğunda ve talep 1.0020 olduğunda ve 200$'lık bir kayıpla (fiyat hareketi 0.0019) işlem durur.

Eğer spread 0.0005 ise, teklif 1.0015 olduğunda ve talep 1.0020 olduğunda ve 200$'lık bir kayıpla işlem durur (fiyat hareketi 0.0015)

Yayılmanın yarattığı tek fark, fiyatın durma noktasına gelmesi için ne kadar hareket etmesi gerektiğidir.

 
GumRai :

spread hesaplamada yer almıyor.


Anladığım kadarıyla OANDA'nın ücretleri spreadler yoluyla. Sabit ücret yok; sadece yayıldı.

Yani, https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php uyarınca

Yüzde 2 Kuralını Uygulama

  1. Ticaret sermayenizin yüzde 2'sini hesaplayın: Risk Altındaki Sermayeniz
  2. İzin Verilen Maksimum Riskinize ulaşmak için alım ve satım işlemlerinde aracılık ücretini düşürün

2. maddeye göre aracılık ücretini mahsup etmek istiyorum. Yayılma yoluyla değilse, OANDA'nın ücretini nasıl düşebilirim?

 
ToneGarot :

Anladığım kadarıyla OANDA'nın ücretleri spreadler yoluyla. Sabit ücret yok; sadece yayıldı.

Yani, https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php uyarınca

Yüzde 2 Kuralını Uygulama

  1. Ticaret sermayenizin yüzde 2'sini hesaplayın: Risk Altındaki Sermayeniz
  2. Maksimum İzin Verilen Riskinize ulaşmak için alım ve satım işlemlerinde aracılık ücretini düşürün

2. maddeye göre aracılık ücretini mahsup etmek istiyorum. Yayılma yoluyla değilse, OANDA'nın ücretini nasıl düşebilirim?

Bu böyle değil! Evet, spread bir maliyettir, ancak risk (veya ödül), zaten spread ile dengelenen Açık ve Kapanış Fiyatları arasındaki farka bağlıdır.

Alış Fiyatı (Satın Alma Talep Emridir) ile Satış Fiyatı (Satış Talep Emridir) ve Satış Fiyatının zaten spreadi içerdiği (Satış Satış Emridir) ve Satış Fiyatı (Satış Fiyatı) arasında bir fark olduğu için = Teklif + Fark), Open ve Close arasındaki fark zaten spread maliyetini içerir.

Dolayısıyla Risk (veya bir ödül), Aç/Kapat farkına göre hesaplanır ve zaten spread maliyetini içerir. Bunu açıkça hesaplamaya dahil etmenize gerek yoktur. Yayılma maliyetini yalnızca, hem Açılış hem de Kapanış fiyatlarının her ikisinin de Teklif fiyatları olması durumunda eklemeniz gerekir (ancak değildir).

not! Kapanış fiyatı, manuel kapanış, Zarar Durdur veya Kâr Al şeklindedir.

 
Açıklama için teşekkürler. Ayrıca GumRai'ye de teşekkürler. Şimdi ne elde ettiğinizi görüyorum.
 
ToneGarot : Bir işlem açmadan önce izin verilen maksimum pozisyon boyutunu hesaplamaya çalışıyorum
  1. kodda
    • Durağı olması gereken yere yerleştirirsiniz - ticaret nedeninin artık geçerli olmadığı yere. Örneğin, bir destek sıçraması ticareti, durdurma desteğin altına düşer.
    • Hesap Bakiyesi * yüzde/100 = RISK = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Not OOP-OSL, SPREAD'i içerir)
    • TickValue'u tek başına KULLANMAYIN - DeltaPerlot
    • Partileri düzgün bir şekilde normalleştirmeli ve min ve max değerlerine göre kontrol etmelisiniz.
    • Stop out'tan kaçınmak için FreeMargin'i de kontrol etmelisiniz.
  2. Bir GUI kullanın: Göstergeler: Para Yöneticisi Grafik Aracı - MQL5.community tüccarları Forumu - Sayfa 5 'Takycard' ile 'Para Yöneticisi Grafik Aracı' göstergesi
  3. Kısa bir pozisyon için ortalama bir spread kullanmanız gerekir. Ortalama maksimum yayılmayı elde etmek için bir güç ortalaması kullanıyorum. Tik başına çağrı. 
       //{ Average maximum Spread
   #define EMA(P, C, L) ((P) + ( 2 ./((L)+ 1 ))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define PMA(P, C, L, PM) MathPow (EMA( MathPow (P,PM), MathPow (C,PM), L), 1.0 /PM)

   static const string   ms = "MaxSpread_" + _Symbol ;
   static const double   PM = 10 ;
   double maxSpread; GlobalVariableGet (ms, maxSpread);
                         if (maxSpread == 0.0 )  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point ;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point ;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[ 1 ], PM);
                     GlobalVariableSet (ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder :

Bir GUI kullanın: Göstergeler: Para Yöneticisi Grafik Aracı - MQL5.community tüccarları Forumu - Sayfa 5 'Takycard' ile 'Para Yöneticisi Grafik Aracı' göstergesi


Güzel araç!



WHRoeder :

Kısa bir pozisyon için ortalama bir spread kullanmanız gerekir. Ortalama maksimum yayılmayı elde etmek için bir güç ortalaması kullanıyorum. Tik başına çağrı.


Güç demek. . . matematik günlerimden hatırlıyorsam, bu ağırlıklı bir ortalama. İlginç.

Spread, lot büyüklüğünü hesaplamak için kullanılmadığından (yukarıdaki tartışmaya göre, OOP-OSL SPREAD'i içerir), yoğun piyasalarda işlem yapmaktan kaçınmak için bir tür oynaklık göstergesi olarak ortalama maksimum spread'i kullanıyor musunuz?

 

ToneGarot : Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

Meşgul piyasalarda işlem yapmaktan kaçınmak için bir tür oynaklık göstergesi olarak ortalama maksimum spread'i kullanıyor musunuz?

  1. Çelişkili ifade. kullanılır . Bir satış için, stop artı yayılması gereken yere koyarsınız. Takip için değerinizi artı yayılmayı kullanırsınız.
  2. Evet, göstergelerimde değer artı yayılmayı gösteren ikinci bir satır ekliyorum. Her gün 4:30-5:30 ET arasında ve tabii ki haber öncesi önemli ölçüde genişler.
 
Phillip :

Sadece yeni bir uzun pozisyon açmak için spread'i ve mevcut bir kısa pozisyonu kapatmak için spread'i söyler.

Spread'i uzun pozisyonlar için açık pozisyon anında ödersiniz. Kısa pozisyonlar için, pozisyon için kapanış anında spread'i ödersiniz.

Kapanış zamanı gelecekte bir zaman olduğu için, gerçekten kapatana kadar kısa pozisyonda ödeyeceğiniz spread'i bilemezsiniz.


Bu ifade tüm brokerler için doğru mu?

Uzun Pozisyon için brokerimin Ask seviyesinde bekleyen emri açtığını, küçük bir başlangıç spread kaybı gösterdiğini ve Teklif açılış seviyesine dokunduğunda pozisyonun bakiyesinin 0 olduğunu gözlemledim.

Kısa Pozisyonlar için, Teklif seviyesinde bekleyen emri açar, küçük bir başlangıç spread kaybı gösterir ve Ask açılış seviyesine dokunduğunda pozisyonun bakiyesi 0 olur.

Her iki durumda da Fark, hem Uzun hem de Kısa pozisyonlar için başlangıçta hesaplanır ve ücretlendirilir.

 
Gabriele Guerrieri :

Bu ifade tüm brokerler için doğru mu?

Uzun Pozisyon için brokerimin Ask seviyesinde bekleyen emri açtığını, küçük bir başlangıç spread kaybı gösterdiğini ve Teklif açılış seviyesine dokunduğunda pozisyonun bakiyesinin 0 olduğunu gözlemledim.

Kısa Pozisyonlar için, Teklif seviyesinde bekleyen emri açar, küçük bir başlangıç spread kaybı gösterir ve Ask açılış seviyesine dokunduğunda pozisyonun bakiyesi 0 olur.

Her iki durumda da Fark, hem Uzun hem de Kısa pozisyonlar için başlangıçta hesaplanır ve ücretlendirilir.

Evet, ifade hala geçerli ve doğrudur, ancak bir emrin talep edilen fiyattan biraz açılmasına (veya kapanmasına) neden olabilecek "kaymayı" da göz önünde bulundurmalısınız. Kayma hem olumlu (lehinize) hem de olumsuz (daha fazla kayba neden olan) olabilir. Bu, özellikle Bekleyen siparişlerde fark edilir, ancak Piyasa siparişlerinde de olur.

Ancak, sadece karışıklığı önlemek için, kaymayı görmezden gelsek bile, bir Piyasa Emri açıldığında (veya bir Bekleyen Emir tetiklendiğinde) hemen zarara girer. Bu nedenle, Alış fiyatında Satış veya Açığa Çıksa bile, açılır açılmaz, Satış fiyatı olan emrin mevcut olası kapanış fiyatına bakarız, bu nedenle mevcut değere eşdeğer bir anında zarar görürüz. yayılmış. Daha sonra açılış kaymasını ele alırsak, negatif kayma ise, ani kayıp spread'den büyük, kayma pozitif ise kayıp spread'den daha az olacaktır. Emir kapandığında orada da benzer şekilde bir kayma olacaktır.

 
Fernando Carreiro :

Doğru, geçerli ve doğru bir karar, daha önce "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) için geçerli. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato'da Ciò è particolarmente delile nelle ordinazioni.

Tuttavia, önceden belirlenmiş bir karışıklığa göre, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di teklif, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Fiyat sor, bu nedenle mevcut difüzyona eşdeğer acil bir kayıp göreceğiz. Her şeyi açıklığa kavuşturmak, her şeyi gözden kaçırmak, her şeyi gözden kaçırmak, her şeyin en kısa zamanda yayılmasının sağlanması. Quando l'ordine si chiude, modo benzetmede ci saranno anche scivolamenti.


Açıklama için teşekkür ederim!

123
Yeni yorum
Neden: