Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 5

Yeni yorum
 

Kısaca:

1) Ortalama spread hesaplanır

2) Mevcut spread, SON fiyatlar üzerinden hesaplanır.

3) Mevcut spread ortalamadan daha yüksek/düşük ise pozisyon açılır . (Düşük\yüksek piyasadaki duruma bağlı olarak belirlenir - contango veya geriye dönük)

 
Ortalama yayılmayı nasıl hesaplarsınız (eğer bir sır değilse)?
 
MetaDriver >> :

Suçun ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Komisyoncuyla gizli anlaşma içinde fiyatları hareket ettirdi mi? Yoksa sadece büyükanneleriniz mi? Zor kazanılmış paramla, açık bir suç görmüyorum. Wit - evet, suçluluk - hayır. Ve senin " büyük faturan " sadece nevrotik ahlak dersi veriyor. Bankalar da aynısını yaptığında, kimsenin aklına suçluluk demek gelmiyor. :)


Buradan okuyabilirsiniz (310 nolu yazıdan): http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21 ve buradan http://www.procapital.ru/showthread.php?t=21115

 
rid >> :
Ortalama yayılmayı nasıl hesaplarsınız (eğer bir sır değilse)?


double CalculateAvarageSpread ( string Symbol_1 , string Symbol_2 ,
                               int Timeframe , int NBars )
{
   int k ;
   double N = 0 ;
   double Sum = 0 ;
   for ( k = 0 ; k < iBars ( Symbol_1 , Timeframe ) ; k + + )
   {
       if ( N = = NBars )
         break ;

       int symb2Shift = iBarShift ( Symbol_2 , Timeframe , iTime ( Symbol_1 , Timeframe , k ) , true ) ;
       if ( symb2Shift ! = - 1 )
       {
         Sum + = iClose ( Symbol_1 , Timeframe , k ) - iClose ( Symbol_2 , Timeframe , symb2Shift ) ;
         N + + ;
       }
   }
   double avarageSpread = Sum / N ;
   return ( avarageSpread ) ;
}
 
C-4 >> :


Buradan okuyabilirsiniz (310 nolu yazıdan): http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20648&page=21 ve buradan http://www.procapital.ru/showthread.php?t=21115

Bu, ofisin konumu ve nedeni açık. Ama gerçeklere bakarsanız - mutfak bir teklif ve bir teklif verdi, bu bir anlaşma yapma teklifinden başka bir şey değil. Müşteri bu teklifi kabul eder . Ondan sonra mutfağın aldatıldığını söyleyip bağırmaya başlayın ve aynı zamanda "Ama hiç kimse, en parlak tüccar bile geceleri et ticareti yapmaz" veya "piyasa likiditesinin olduğunu bilmiyorduk" gibi argümanlar öne sürmeye başlayın. sonsuz değil" - bu bir anaokulu.

Mutfağın durumu çok zayıf görünüyor, davayı mahkemeye taşımak isteyeceklerinden şüpheliyim.

 

Hmm .. Tabii ki, her şey düzgün değil.

Demoda B. için emirler sadece GCZ9 ve GCG0 (Bid = Ask) sembollerinin fiyatları üzerinden açılabilir.

Gerçek ticarette açılış GCZ9#I ve GCG0#I'de (Teklif != Sor) gerçekleşir.

Ve yayılma oldukça yeterli görünüyor, herhangi bir mega kar elde etmenin bir yolu yok.


Genel olarak, güzel demo-denge çizelgeleri oluşturmanın bir yolu daha bulunmuş gibi görünüyor.

 
Fduch >> :

Hmm .. Tabii ki her şey düzgün değil.

Demoda B. için emirler sadece GCZ9 ve GCG0 (Bid = Ask) sembollerinin fiyatları üzerinden açılabilir.

Gerçek ticarette açılış GCZ9#I ve GCG0#I'de (Teklif != Sor) gerçekleşir.

Ve yayılma oldukça yeterli görünüyor, herhangi bir mega kar elde etmenin bir yolu yok.


Genel olarak, güzel demo-denge çizelgeleri oluşturmanın bir yolu daha bulunmuş gibi görünüyor.


Kesinlikle bu şekilde değil. ! Demoda, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, pozisyonlar #I senedinin alış/teklif fiyatları üzerinden açılır/kapatılır (ve hiç LAST değil)!

Bu test cihazındadır - iş SON fiyatlarla yapılır.

(Ve test cihazı B'de, ticker spread #I dikkate alınmaz. Tüm sonuçlarıyla birlikte...)

Bu arada ortalama kod için teşekkürler. yayılmış.

Çip çalışıyor. Sayfa 1'deki eyaletlerle yaklaşık olarak aynı.

Gerçek hayatta bu kadar pürüzsüz olmasına rağmen, elbette olması pek olası değildir. Kaymalar pratikte (en iyi ihtimalle) tüm kârları geçersiz kılar. Aletleri küreklemek, en uygun olanları aramak gerekir. Neyse ki, bu iyilikten (araçlardan) yeterince var. O zaman en azından bir şeyi sıkabilirsiniz.

Test cihazında danışman, bariz nedenlerle uzaklaştırılamaz. Bu nedenle, durumu çevrimiçi olarak izlemeniz gerekecektir. Hızlı değil...

 

Ayrıca, spread sapmasının hesaplanmasını ve girişlerin hesaplanmasını SON fiyatlarda değil, MarketInfo'da uygulamak için (ticker #I,MODE_ASK);

Ek olarak, girişler için her enstrüman için mevcut yayılmanın boyutuna bir sınır koyun:

spr = MarketInfo(ticker #I,MODE_ASK) -MarketInfo(ticker #I,MODE_BID) ;

Ayrıca çalışma zaman aralıklarını da katı bir şekilde ayarlayın. Pozisyon açarken büyük bir spread ile likit olmayan saatlere girmemek için.

Bu şekilde her işlem için 2-4 tik ile karı artırmanın (veya zararı azaltmanın) mümkün olacağını düşünüyorum.

 
SON fiyatlar nedeniyle, borsalar için toplamda, hedge aslında uzun süredir iyi bir kâr elde ediyor (şimdi bakıyorum - yorumlara getirdim) ve grafikte ve terminalde, SON fiyatların ataleti nedeniyle, yetersiz bir kâr veya daha da kötüsü görüntülenir - yine de bir kayıp!
Şu anda GBPUSD artı 6BH0 izliyorum, bu yüzden acilen MarketInfo fiyatlarına geçmem gerekiyor (ticker #I,....
 

Bu başlığı neredeyse başından beri takip ediyorum.

Ancak hem ortalama değerin keşfine pek katılmıyorum hem de keşif meselesi tam olarak net değil. ne zaman.

Yayılmayı (farkı) biraz farklı tarif ettim, kaba olabilir ama bir danışman olarak çok ilginç gösteriyor.

Eğer konuşabilirsen.

 extern string Sum_1 = "GCG0" ;
extern string Sum_2 = "GCZ9" ;
double ARR [ 100 , 3 ] ;
double ARR_M [ 100 ] ;
int N = 0 ;
int init ( )
{
ArrayInitialize ( ARR , 0 ) ;
ArrayInitialize ( ARR_M , 0 ) ;
}
int start ( )
  {
//----
double G0 = MarketInfo ( Sum_1 , MODE_BID ) ;
double Z9 = MarketInfo ( Sum_2 , MODE_BID ) ;
ARR [ N , 0 ] = G0 ;
ARR [ N , 1 ] = Z9 ;
ARR_M [ N ] = G0 - Z9 ;
N + + ;
if ( N > = 100 ) N = 0 ;
double SUM_0 = 0 ;
double SUM_1 = 0 ;
for ( int r = 0 ; r < 100 ; r + + )
{ 
SUM_0 = SUM_0 + ( ARR [ r , 0 ] - ARR [ r , 1 ] ) ;

}
double Aver = SUM_0 / 100 ;
double MAX = 0 ;
double MIN = 0 ;
for ( int rr = 0 ; rr < 100 ; rr + + )
{
if ( ARR_M [ rr ] > MAX ) MAX = ARR_M [ rr ] ;
if ( ARR_M [ rr ] < MIN ) MIN = ARR_M [ rr ] ;
}
Comment ( "Aver  " , DoubleToStr ( Aver , 2 ) , "   " , N , "   MAX  " , DoubleToStr ( MAX , 2 ) , " MIN  " , DoubleToStr ( MIN , 2 ) , " \n " ,
G0 , "  " , Z9 , "  " , G0 - Z9 ) ;
//----
   return ( 0 ) ;
  }
123456789101112...254
Yeni yorum
Neden: