Geleceğe bakmanın bir yolu olarak istatistikler! - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
taş - Sarı için tahmin ve kırmızı çizgi, sırasıyla mavi olanın 1 ve 2 bar önündedir. Sıfır çubuk üzerinde hesaplama yapılıyor ve resimlerde gördükleriniz bu formda sıfır çubuk üzerinde geleceğe bakmadan, geçmişi yeniden çizmeden, bunu bir demo hesabında kontrol ettim (ilk yıl değil Foresk için kocam, bunu ciddiye alıyorum).
Nötron – Tahmini integral özelliklerden bulunan denge eğrisinin genel görünümü, şek. aşağıda. Karşılaştırma için, mavi çizgi, Piligrimm tarafından sağlanan verilere göre , GB'nin "adil" ticareti tarafından oluşturulan denge eğrisidir. - Nasıl bir dürüst sistem anlamadım?
Yukarıda açıklanan algoritma, sabit bir blok olan bir modülde uygulanır (yani, "ekolayzır" nedeniyle belirli bir cihaz ve zaman çerçevesi için sinyallerin genlik-faz özelliklerini optimize etmek mümkün olsa da, modelleri yeniden eğitmeden), tasarlanmış gerçek zamanlı alıntılara dayalı olarak sinyal spektrumunun (çeşitli algoritmalar tarafından alınan yüzden fazla sinyal) temsili bir örneğini oluşturmak. Alım satım kararları, resimlerde gösterilen 2-3 sinyal temelinde yapılmayacaktır (gösterilenler gibi birçok sinyal vardır, yukarıdaki son resimde, çoğu aşağıdakinden daha kötü olmayan özelliklere sahip 100 sinyallik bir spektrum görüyorsunuz. Yukarıda 1 ve 2 bar ilerisi için bir sinyal tahmin etme örneği olarak sunduğum 3), ancak alım satım kararları vermek için ayrı bir dinamik modül.
Bu modülü zaten yaptım ve daha önce geliştirilen diğer uzman sistemlerde test ettim. Özü, 15 kişilik sinir ağlarından oluşan üç komitenin Her birinde NS. Her komiteye aşağıdaki dağılımla 50 sinyallik bir grup verilir: birinci komite - 1'den 50'ye, ikincisi - 26'dan 75'e, üçüncüsü - yukarıda açıklanan birinci modülden 51'den 100'e, böylece, her komitenin başka bir komiteyle yarı örtüşen bir girdi örneği vardır. Her komite için sinyal eğitim örneğinin uzunluğu 200 bardır, Ulusal Meclis komiteleri gerçek zamanlı olarak sonsuz bir yeniden eğitim döngüsünde çalışır. Eğitim için bir sinyal olarak, tarihteki trend dönüş noktalarını iyi yansıtan "Trend göstergesinden" bir sinyal verilir (ki bunu satışa çıkardım, çalışmalarını orada görebilirsiniz). Komitede 15 NN'yi yeniden eğittikten sonra, bu ağların modelleri bir test setinde çalıştırılır ve 15 arasından en iyilerinden sadece 9'u seçilir. Ve her komiteden gelen bu 9 NS hesaplama bloğuna gider, burada 9 NS için hesaplama yapılır ve elde edilen sonucun komite üzerinden ortalaması alınır, vb. her komite için. Sonuç olarak, her yeni bar geldiğinde komiteler tarafından hesaplanan üç alım satım sinyali alıyoruz. Her üç komitenin kararları çakıştığında ortak bir ticaret kararı verilir. Piyasada süregelen değişiklikleri sürekli izleyen ve parametrelerini gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturan dinamik bir sistem, belirli bir durum için en iyi kararları vermenizi sağlar. Genel olarak, tüm sistemin çalışmasını henüz kontrol etmedim, ilk modülün bireysel sinyallerini "yaladığım" gerçeğiyle meşgulüm. Ve bu "yalamanın" sonucu Aşağıdaki resimlerde sunuyorum. Şekillerde gösterilen sinyaller, sunulan sinyalin iki modifikasyonudur. daha önce kırmızı bir çizgi olarak. Birinci ve ikinci resimde sinyaller farklı "ekolayzer" ayarlarında farklılık gösteriyor, parametrelerdeki küçük değişikliklerin sinyallerin şeklini ne kadar değiştirdiğini göstermek istedim. Arşiv dosyasında PR - ilk resme karşılık gelir, PR 30 - üçüncü resme karşılık gelir. 1. sütunda - kırmızı, 2. sütunda - sarı, sırasıyla 3'ten 6'ya kadar olan satırlara karşılık gelen veriler - Açık, Yüksek, Düşük, Kapat.
Neutron , makale şeklinde bir yöntem yayınlasan ne güzel olur...
Hammadde. Bir makale yazmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
Sıfır çubuk üzerinde hesaplama yapılıyor ve resimlerde gördükleriniz bu formda sıfır çubuk üzerinde geleceğe bakmadan, geçmişi yeniden çizmeden, bunu bir demo hesabında kontrol ettim (ilk yıl değil Foresk için kocam, bunu ciddiye alıyorum).
Sonuç olarak, 15 kişilik sinir ağlarından oluşan üç komite Her birinde NS. Her komiteye aşağıdaki dağılımla 50 sinyallik bir grup verilir: birinci komite - 1'den 50'ye, ikincisi - 26'dan 75'e, üçüncüsü - yukarıda açıklanan birinci modülden 51'den 100'e, böylece, her komitenin başka bir komiteyle yarı örtüşen bir girdi örneği vardır. Her komite için sinyal eğitim örneğinin uzunluğu 200 bardır, Ulusal Meclis komiteleri gerçek zamanlı olarak sonsuz bir yeniden eğitim döngüsünde çalışır.
Yaptığınız işe ve mükemmel sonuca şapka çıkarıyorum!
Aslında, sunulan veriler, Forex piyasasının martingale olmayan doğasının ve dolayısıyla bu piyasada rastgele olmayan kazanç olasılığının doğrudan kanıtı olarak hizmet eder.
Nötron – Tahmini integral özelliklerden bulunan denge eğrisinin genel görünümü, şek. aşağıda. Karşılaştırma için, mavi çizgi, Piligrimm tarafından sağlanan verilere göre , GB'nin "adil" ticareti tarafından oluşturulan denge eğrisidir . - Nasıl bir dürüst sistem anlamadım?
Sizin tarafınızdan sunulan teklifi (arşivdeki üçüncü sütun) Metatrader'a sürüyoruz ve sarı çizgiyi (ikinci sütun) açılış pozisyonları için bir gösterge olarak kullanıyoruz. Zaman serisinin her sayımında (Mevcut H4 çubuğunun Açılması) bir pozisyon açan ve kapatan bir TS (her şeyi Mathcad ortamında uyguladım) yazıyoruz, gösterge artış işaretine göre yönü seçiyoruz. Bu benim "adil" ticaret dediğim şey.
Piligrimm, eğitim örneğinin optimal uzunluğunu P , NN girişlerinin sayısını d ve içinde yapılandırılan ağırlıkların sayısını w nasıl karşılaştırırsınız?
Neutron , yöntemi pratik uygulama için ayrıntılı bir metodoloji açıklaması içeren bir makale şeklinde düzenlemek güzel olurdu. Bu, "kitleler arasında" yayıldığı için standart haline gelebilir. Aynı zamanda, bir TS pozisyonunun açılması, bir sonraki çubuktaki (ortalama sipariş ömrüne eşit bir aralık) karlı bir işlemin ortalama boyutu için bir hareket tahmini olarak düşünülebilir, ardından teknik evrensel hale getirilebilir. Bugün açıkçası, aracı değerlendirmek için böyle bir göstergenin eksikliği var ve fikrinizin gelişimi bu anlamda çok genel görünüyor.
Not Alternatif olarak, bulanık derecelendirme ölçeğinde, sağda "gerçekte!" ve solda "siktir!" olabilir. :-)
Desteklerim.
Gerçekten de, önerilen değerlendirme yöntemi, genel kabul görmüş olanın temeli olarak alınabilir.
По-сути, представленные данные служат прямым доказательством не мартингальности рынка Forex и, следовательно, возможности неслучайного заработка на нём.
Piligrimm, eğitim örneğinin optimal uzunluğunu P , NN girişlerinin sayısını d ve içinde yapılandırılan ağırlıkların sayısını w nasıl karşılaştırırsınız?
Gerçekten çok iş vardı, pratikte Mart ayından beri bu uzman sistem üzerinde çalışıyorum, günde 10-14 saat monitör başında vakit geçiriyorum ve ayrıca daha önceki yılların tecrübe ve kazanımlarını kullanıyorum. İlk modülü - sinyal yapıcıyı - oluşturmak için, çoğu çöpe giden yüzlerce modelin eğitilmesi gerekiyordu ve sadece belirtilen kriterleri karşılayan küçük bir kısım sisteme girdi. Bir modelin eğitimi 6 ila 30 saat arasında sürmüştür. Ama benim için en kasvetli olanı, oluşturulan modellerin ürettiği sinyallerden, ihtiyaç duyduğum genlik ve faz özelliklerine sahip sinyallerden sinyallerin oluşturulmasıydı, bu işlemi bir şekilde otomatikleştirmenin bir yolunu bulamadım ve numaralandırma ile manuel olarak yapmak zorunda kaldım. , bir grup farklı modelden yüzlerce kombinasyonu, tatmin edici bir varyant bulunana (sinyalleri "yalamak" dediğim) ve yeni bir orijinal sinyal bulunana veya modellerden biri tarafından oluşturulan birincil sinyal olana kadar birbirleriyle birleştirin. gelişmiş.
İlk modül sabittir, yeniden eğitim sağlamaz, ancak yerleşik modellerin öngörülebilir gelecekte en az 2-3 yıl istikrarlı bir şekilde çalışması gerektiği için tasarlanmıştır. Buna dayanarak, piyasanın birçok kez fazlarını değiştirdiği aralıkta 5000 barlık bir numune uzunluğuna sahip eğitim için H4 zaman çerçevesini ve oran değişim aralığını seçtim (bu aralıkta 1.16'dan 1.6'ya kadar), Tahminlerime göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sınırların dışına çıkmamalı ve bu, verdiğim ilk örneğin gösterdiği gibi modellerin istikrarını garanti ediyor. Eğitilmiş NS ve LR modelleri polinomlara resmileştirildi, ardından MQL'ye aktarıldı, böylece ilk modülün tamamı MQL'de çok çeşitli genlik-faz özelliklerinde bir ekolayzır kullanılarak optimize edilebilecek bir gösterge olarak uygulandı ve elde edildi. çeşitli stratejiler oluşturmak için istenen dalga biçimi. En başından beri, belirli bir strateji için son derece uzmanlaşmış bir sistem değil, açık bir sistem, bir tür yapıcı yapmak için yola çıktım, gerekirse mevcut sinyallerin kombinasyonlarını kullanarak yeni sinyaller alabilirsiniz. gereksinimler doğrultusunda yeni özellikler geliştirilecek stratejiler.
İkinci modül dinamiktir, Matlab'da uygulanır. Piyasa durumunu dinamik olarak izlemek, devam eden değişikliklere sürekli uyum sağlamak ve bilinçli ticaret kararları geliştirmek için tasarlanmıştır. birinci modül tarafından sağlanan bilgilerin çok değişkenli analizine dayalıdır. Aslında bu modül, belirli bir oran dalgalanmaları aralığı için piyasa trendinin ters noktalarını tanımak için trend göstergesi tarafından oluşturulan geçmişteki referans trendi temel alan ve 50 sinyalin giriş vektörü üzerinde eğitilmiş bir tanıma sistemidir. ve yeni başlayan geri dönüş hakkında bir sinyal vermek için önemli gecikmeler olmadan sıfır çubuğunda. Hatalı kararları, müdahalenin etkisini ortadan kaldırmak için, 15 NS'den oluşan bir komite oluşturarak ve biraz farklı girdi vektörlerini analiz etmek için eğitilmiş üç komite oluşturarak bu modülü gereksiz hale getirdim (bu iyi bir yaşamdan yapılmamış olsa da, memnuniyetle yapardım). sadece bir komite kullanın, ancak NS'yi 100 girdi ile eğitmek bilgisayarım için yeterli değil). Buna göre, giriş dizisini yukarıda anlattığım gibi üç parçaya bölmek ve NN'yi 50 girişle eğitmek zorunda kaldım, bunlar işlemciyi ve belleği gözbebeklerine yüklemelerine rağmen hala çalışıyor. Dolayısıyla NN girişlerinin sayısı seçimi bununla belirlenir. Bu blok, geçmişin derin bir analizi olmadan piyasadaki kısa vadeli değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmıştır ve ampirik bulgularıma göre, eğitim örneğinin uzunluğu, tahmin veya tanıma ufkunun en az 10 katı olmalıdır. sinir ağı yeniden eğitim olmadan çalışır. Ayrıca bu modülü, bir komite için toplam yeniden eğitim süresinin 15-17 dakika olduğu ve NN'yi yeniden eğitmeden tahminin doğruluğunun 20 barda oldukça yüksek olduğu M1 zaman çerçevesi üzerinde çalışmak için kullandım. 20 dakika ileride. Ve buradan eğitim için giriş dizisinin uzunluğunu seçmeye geldim - 200 bar, numunenin uzunluğunu 100 bara düşürmeye çalıştım, test numunesindeki hata önemli ölçüde arttı, 200'den 1000'e kadar bir artış çubuklar, doğrulukta önemli bir artışa yol açmadı, ancak eğitim süresini ve ilgili belleği artırdı. Ağırlıkların içeride otomatik olarak oluşturulduğu Ulusal Meclis'in standart Matlab işlevlerini kullanıyorum.
Forex piyasasının öngörülebilirliğine gelince, en başından beri, onunla çalışmaya başladığımda, tahmin etme olasılığına güveniyordum ve uzun yıllar süren çalışma ve deneyler sonucunda bu güveni sadece güçlendirdim. Hatta bu vesileyle 'Forex piyasasını tahmin etmek mümkün mü? Kendi ticaret stratejinizi nasıl oluşturabilirsiniz?' ,
bu arada, bu sistemde uyguladığım yaklaşıma kısaca değindim, maalesef çoğunluk bu yazıyı ciddiye almadı ve alaycı yorumlar bıraktı.
Sağladığınız son grafikte bir başka soru, kırmızı ve mavi çizgilerin yerel minimum ve maksimumlarının birbirine zıt fazda olması garip, bunu nasıl açıklarsınız?
Forex piyasasının öngörülebilirliğine gelince, en başından beri, onunla çalışmaya başladığımda, tahmin etme olasılığına güveniyordum ve uzun yıllar süren çalışma ve deneyler sonucunda bu güveni sadece güçlendirdim. Hatta bu vesileyle 'Forex piyasasını tahmin etmek mümkün mü? Kendi ticaret stratejinizi nasıl oluşturabilirsiniz?' ,
bu arada, bu sistemde uyguladığım yaklaşıma kısaca değindim, maalesef çoğunluk bu yazıyı ciddiye almadı ve alaycı yorumlar bıraktı.
Sağladığınız son grafikte bir başka soru, kırmızı ve mavi çizgilerin yerel minimum ve maksimumlarının birbirine zıt fazda olması garip, bunu nasıl açıklarsınız?
Eh, genel anlamda, açıktır.
İnceleme için sunduğunuz formda bir araya getirdiğiniz gösterge olan Piligrimm, istatistiksel olarak H4'te piyasayı geçmenize olanak tanır. Ve bu, minimum riskle. Forex'i hala bozmamanızın sebepleri nelerdir?
Tarafımdan sunulan verilerdeki tutarsızlıklara gelince, bunlar karlılığı değerlendirme metodolojisinin özünden kaynaklanmaktadır. Mesele şu ki, bazı durağan süreçleri (bu durumda, özsermaye artışlarının dağılımı) belirleyen integral özellikleri bilmek, sonsuz uygulama setlerinden birini her elimize aldığımızda. Genel olarak, bu gerçekleşmeler benzerdir (büyüme hızı, büyüme hızı dalgalanmaları), ancak ayrıntılarda bireysel ve benzersizdir. Bu, görünen çelişkiyi açıklar. HER ZAMAN antifaz olarak not ettiğiniz şey sadece bir kazadır. Aşamada ve herhangi bir şey olabilir.
Eh, genel anlamda, açıktır.
İnceleme için sunduğunuz formda bir araya getirdiğiniz gösterge olan Piligrimm, istatistiksel olarak H4'te piyasayı geçmenize olanak tanır. Ve bu, minimum riskle. Forex'i hala bozmamanızın sebepleri nelerdir?
Henüz bir şey söylemeyeceğim, ancak bana öyle geliyor ki, bu durumda göstergenin sıfır çubuğunda yeniden çizilmesi nedeniyle sonuçların yanlış elde edildiği görülüyor. 1 bar'lık bir ufuk için, bu açıktır - sunulan verilere göre esnaf taklit edilirken, tam oluşumu sırasında fiilen alınan verilere göre çubuğun başında karar verilir. 2 barlık bir ufuk için daha detaylı analiz etmek gerekir.
Henüz bir şey söylemeyeceğim, ancak bana öyle geliyor ki, bu durumda göstergenin sıfır çubuğunda yeniden çizilmesi nedeniyle sonuçların yanlış elde edildiği görülüyor. 1 bar'lık bir ufuk için, bu açıktır - sunulan verilere göre esnaf taklit edilirken, tam oluşumu sırasında fiilen alınan verilere göre çubuğun başında karar verilir. 2 çubukluk bir ufuk için daha ayrıntılı analiz etmek gerekir.
Piligrim yazdı >>
taş - Sarı için tahmin ve kırmızı çizgi, sırasıyla mavi olanın 1 ve 2 bar önündedir. Sıfır çubuk üzerinde hesaplama yapılıyor ve resimlerde gördükleriniz bu formda sıfır çubuk üzerinde geleceğe bakmadan, geçmişi yeniden çizmeden, bunu bir demo hesabında kontrol ettim (ilk yıl değil Foresk için kocam, bunu ciddiye alıyorum).
Ancak bu çok önemli bir noktadır.
Piligrimm'den sunulan verilerin doğruluğunu bir kez daha teyit etmesini isteyelim. Bir sonraki H4 çubuğunun (kırmızı veya sarı çizgiler) tahmininin , çubuk açılmadan ÖNCE ve oluşum sürecinde değil alındığında ve sabitlendiğinden emin olmak gerekir.
Hammadde. Bir makale yazmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
Bence dağıtım varyansını izlemek de önemli
noktalardan bir nokta bulutundan oluşturulan düz bir çizgiye olan mesafeler. sıfırda
tahmin hatası, açı tam olarak 45 derece ve varyans
sıfır. Gerçek ihtiyaçlar için en uygun setleri seçebilirsiniz
daha küçük sigma değerleri ve daha büyük eğim açısı.
Merhaba!
Konu kişisel olarak benim için oldukça ilginç, bu yüzden bu konuyla ilgili katılımcılara birkaç soru sormaya cüret ediyorum.
Bir şeyi yanlış anladıysam özür dilerim...
1. Neyi tahmin etmeye çalışıyoruz? (muhtemelen, belirli bir TF'de belirli bir süre için oluşması gereken fiyatın gelecekteki değeri).
Basitlik için, tr=sl. Amaç, fiyatın tr'ye sl'den daha hızlı ulaşmasıdır. Yayılma dikkate alınarak p/l oranının 0,5'ten fazla olması gerekirdi. 0.7'den fazlası daha iyidir.
2. Belirli bir seviyenin (tr) fiyatını belirlemek için tahminimiz için geçmişten hangi parametreleri kullanacağız? Bu konudaki bazı sayfalarda bu soru gündeme geldi, ancak bir şey anlamadım ...
3. Bence piyasayı tahmin etmek zor, faydasız olabilir (yani fiyatın değişimini (eğimini) gecikmeli gösteren bina regresyonları vb. MA'dan çok farklı değildir). Yine de bence esas olan hareket, bazı kişilerin varlıkta artış/azalma beklentisiyle koydukları para miktarına ve bu fiyat seviyesine ulaşma beklentisindeki açgözlülük ve korkuya bağlı olmasıdır. Bu gerçek, bence, tahminde göz ardı edilemez.
1. Neyi tahmin etmeye çalışıyoruz?
2. Tahminimiz için geçmişten hangi parametreleri kullanacağız... 3. Bence piyasayı tahmin etmek zor bir iştir, belki faydasız...1. Sonraki çubukta fiyat artışı.
2. Mevcut ve önceki çubuklardaki fiyat artışlarının değeri.
3. MTS için başka bir şey önerebilir misiniz?
Bence, dağıtım varyansını izlemek de önemlidir
noktalardan bir nokta bulutundan oluşturulan düz bir çizgiye olan mesafeler. sıfırda
tahmin hatası, açı tam olarak 45 derece ve varyans
sıfır. Gerçek ihtiyaçlar için en uygun setleri seçebilirsiniz
daha küçük sigma değerleri ve daha büyük eğim açısı.
Elbette haklısın.
Önerilen yöntemin değeri hakkında konuşursak, iki parametre ile çalıştığımız vurgulanmalıdır - doğrusal regresyonun eğiminin tanjantı ve nokta dağılımının varyansı (denge artışlarının normal dağılımını varsayarak) göreli. inşa edilen çizgi. İlk parametre, TS'nin karlılığını, ikincisi - riskleri karakterize eder. Bu miktarların her ikisine de sahip olarak, yeniden yatırım fonlarının optimal yüzdesini (belirli bir süre için geliri maksimize etme anlamında) bulabilirsiniz. Başka bir deyişle, bulut 45 dereceye ne kadar yakın ve inceyse o kadar iyidir.