Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlaşmazlık iki türdür - gerçeğe yol açan bir anlaşmazlık ve bir anlaşmazlık (bahis) - maddi kazanç için.
İkinci durumda, uyuşmazlığın konusunu her iki taraf için de aynı olacak şekilde belirlemek önemlidir. En yaygın hata, her birinin kendi "tartışmasız" gerçeğini ima ederek tartıştıkları ve (gerçeklerin) örtüşmediği zamandır. Gerçek bir ise ve tanımlanmışsa, o zaman "hakikat" kriterleri üzerinde anlaşmak gerekir. Yani, bu aşama anlaşmazlıktaki en önemli aşamadır, çünkü. böyle bir hazırlık saldırısından sonra, anlaşmazlığın konusu ortadan kalkar (bu açıktır - taraflar bir fikir birliğine varır). Anlaşmazlık hala devam ederse, bu, bundan kaynaklanan tüm hoş olmayan sonuçlarla birlikte taraflardan birinin açık bir demansını gösterir.
Buna dayanarak, asla "para için" tartışmam.
Dosyada önerilen getiri serisinin ve diyelim ki aynı eurusd serisinin karşılaştırmalı bir analizini kim yapacak ???
Analizden hemen sonra, sentetik serinin nasıl elde edildiğini yayınlıyorum (çekme adına değil, nesnellik adına).
Ekli dosya 20000 veri uzunluğundadır
Parkta doldurmayı unuttum. :hakkında)
PS serisi noktalarda yerleşiktir, yani. tam sayılarda
Ve yine de, birileri bu serinin ve gerçek ilk farkın karşılaştırmalı bir analizini yapacak mı?
yüklü bir .csv var
Bu iki süreç arasındaki fark, sentetikte beyaz gürültü gibi sabit bir oynaklığa sahipken, euronun otokorelasyonlu oynaklığa sahip olmasıdır. sorun burada.
Bu iki süreç arasındaki fark, sentetikte beyaz gürültü gibi sabit bir oynaklığa sahipken, euro otokorelasyonlu bir oynaklığa sahip olmasıdır. sorun burada.
Görünüşe göre sabit değil, ondan çok az farklı mı yoksa hala sabit mi?
Tamam, söz verdiğim gibi kartları açıyorum:
RNG iki sayı verir, çift tek olup olmadığını kontrol edin ve buna göre 0 çift, 1 tek atayın
ayrıca her iki sayı da 11 ise toplam 0
______________ 10 ise 1
______________ 01 ise -1 ve
______________ 00 ise önceki numara*2
bu nedenle, ilk olarak, keskin bir aykırı değer yönünde, dolayısıyla uzun kuyruklar ve sıfıra doğru bir önyargı oluşur, çünkü toplamda üç sonuç sıfır verir.
bu örnek bir piyasa yapıcının işini uzaktan şematik olarak açıklar, eğer 11 ise insanlar bu fiyattan işlem yapmayı kabul ederler, eğer 10 emire doğru hareket eder, eğer 01 emre doğru hareket ederse ve 00 emri yoksa bir öncekine doğru iki adım ilerleriz 1.
En küçük kareler yöntemiyle çizilen düz çizginin eğiminin tanjantını, fiyat serisi artışlarının (RPR) eksenler boyunca çizildiği veri bulutu üzerinden oluşturalım. Artışlar arasında bağımlılık yoksa, çizgi yataydır ve eğim tanjantı (yakın) 0'dır. Bağımlılık %100 ise, 1 (veya 45 derece eğim). Bağımlılık ters yönlü ise katsayının işareti negatiftir.
Dakikalar için RPR oluşturalım ve korelasyon katsayısını (CC) bulalım. EURCHF serisi için -0.4'tür. Bağımlılık (bazı). Aynı şeyi iki dakikalık çubuklar için de yapalım. Sonra 3 dakika, vb. Aşağıdaki bağımlılığı elde ederiz:
TF=500 dk'ya kadar tüm TF'lerde komşu okumalar arasında bağımlılıklar olduğu hemen görülebilir. ve bu bağımlılık artan TF ile azalır.
Şimdi sonucun istatistiksel önemi hakkında ayrı bir konuşma. İstatistiksel anlamlılığın ne olduğuburada bulunabilir.
Her şey - karısı yatağa giderken!
(düşünceli bir şekilde) "Banyoya gitme zamanı" düğmesi nerede?
Arkadaşlar, sadece tepki vermeyin - geride kalacaklar. Kontrol.
(düşünceli bir şekilde) "Banyoya gitme zamanı" düğmesi nerede?
Arkadaşlar, sadece tepki vermeyin - geride kalacaklar. Kontrol.
Ve düğmeler eksik. Kabul ediyorum.
Neutron писал(а) >>
...
-0.4. Bağımlılık (bazı).
...Ultima oran kuralı
:hakkında)Ve düğmeler eksik. Kabul ediyorum.
Evet, bir düğme yap ve herkese ver.
hisse senedi endekslerinin oynaklığını modellemek için GARCH konusuna göre