Geleceğe bakmanın bir yolu olarak istatistikler! - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ama modelde neden zamana karşısınız anlamıyorum. zaman modelin dışına atılamaz. Cumadan Pazartesiye tahmin, cennet ve dünya gibi Perşembe ile Cuma arasındaki tahminden farklıdır, bunlar farklı tahmin ufuklarıdır (tahmin süreleri farklıdır). Ve borsaların açılıp kapanması da dikkate alınması gereken faktörlerdir, piyasanın bizim için normal zamandan dolayı değişmesine izin vermeyin, ancak (zaman) onunla doğrudan ilişkilidir. Ve hangi zaman aralığı için yanlış yapıldığını söylemeden tahminden bahsetmek yanlış olur.
Vb. Dakikada +10 puan ve yılda +10 puan :-)
Görüyorsunuz, bu teorinin fiyat tahmini için iyi olduğunu yanlışlıkla varsaydığınızı varsayalım. Ve bence uymuyor. açmak istiyorum. Bu nedenle, neden birdenbire bu teoriyi soruyorum? Önkoşullar varsa (görevin adı ve amacındaki benzerlikler hariç), o zaman yanılırım. Bu yüzden zaten tartışmanın içindeyim.
Haklısın, senden kesinlikle hoşlanıyorum! Prival'e her zaman böyle sorular sorar mıyım? Neden birdenbire fiyatın radar ekranında bir uçak gibi görünmesi ve bir itici gücün etkisi altında devasa bir vücut gibi hareket etmesi gerekiyor?! Yaklaşımı için bir gerekçe sunmasına izin verin ... Şimdiye kadar vermedi. Sadece fark etmemiş gibi yapıyor (anlamıyor) ve sadece güzel resimler getiriyor ve Matrix hakkında sorular soruyor.
Hmm. Bana gelince, geçen yüzyılın 50'lerinde Kolmogorov'un, n değişkenin herhangi bir işlevsel bağımlılığının, bir dizi temel ağırlıklı toplayıcı tarafından belirli bir doğrulukla tahmin edilebileceğine dair bir teoremi kanıtladığını biliyorum. Geriye bu toplayıcıların girdilerinin ağırlıklarını bulmak kalıyor. Anlıyor musun? Bu ortamda, işlevsel bağımlılığın türünü bilmeme ve hayal gücümde bir hiperdüzlem çizmeme gerek yok! Toplayıcıların ağırlıklarını bulmak için algoritmayı haklı çıkarmak yeterlidir ve her şeyi kendileri bitirip gümüş bir tepsiye getireceklerdir. Bu temel bir noktadır, bu, otoregresif modellerden vs. temel farktır. Bir modele ihtiyacım yok, varsa, durağan olmasa bile bulunur (NN'yi yeniden eğitmek yeterlidir).
Bu, seçimimi NS lehine ve araştırmanın yönünü belirledi.
Hayır, dışarıdaki havayı tahmin edelim. Ancak bu tahminlere dayalı olarak alım satım sinyallerini nasıl oluşturacaksınız?
+5
Örneğin, temel olarak fiyat dönüşümleri olan göstergeler üzerinde NA dahil olmak üzere karmaşık mekanizmaları eğitmekte pek bir anlam görmüyorum. Bunun anlamı ne? NN'ye, göstergeye verdiğiniz girdiyle aynı verileri verin; NN, göstergenin işlevselliğine mükemmel şekilde uyum sağlayacaktır. Öyleyse neden beynini gereksiz verilerle tozlasın?
bstone, sıradan bir poker hayal edin... belirli bir açıdan bakarsanız, düz bir çubuk görebilir ve gerçekte ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. NN'nin girişine sağlanan verilerin ön hazırlığı görevi, giriş verileri üzerinde yapması gereken işi mümkün olduğunca basitleştirmek ve bunun için en sindirilebilir biçimde sunmaktır. Ve bu çok önemli! Gogol'ün Viy'i gibi, göz kapaklarını kaldırıp nesneyi göstermesi gerekiyor. Ha, diyorsun! - Onun için her şeyi yaptılar, peki onun neye ihtiyacı var? Ve yanılacaksın. Restoran menüsünü beslemek için Nc gerekir. Bu matematikten bir aristokrat.
Ah ne azim. Anladığım kadarıyla Vita, dinamik sistemler teorisindeki bilgin son derece mütevazı. Aksi takdirde, dinamik sistemler teorisinin, kendi kendine organizasyon gibi kaotik sistemlerdeki bu kadar karmaşık ve doğal şeyleri bile ifade etmenize izin verdiğini bilirdiniz.
Pekala, önce temel bilgilere geri dönelim. Bahsedilen teorinin anlaşılmasında bir sistem nedir? Sistem, durumu belirli bir yasaya göre zaman içinde değişen herhangi bir doğa nesnesi olarak anlaşılır. Eğer piyasa böyle bir sistem değilse, zaten çok haklı olarak belirtildiği gibi, burada bizim için yapacak bir şey yok. Ama biz katı iyimserleriz, değil mi?
Dinamik sistem, durumu benzersiz bir şekilde başlangıç koşulları ve zaman tarafından belirlenen bir sistem olarak anlaşılır. Bu formda, onu piyasaya sürmek anlamsız ve umarım burada kimse bunu yapmıyor.
Bununla birlikte, ayrı dinamik sistem sınıfları, kendi kendini organize etme yeteneğine sahip kaotik sistemleri modellemek için mükemmeldir . Ve eğer biri uygun dinamik sistemlerin parametrelerini belirleme problemini ustaca çözerse , o zaman incelenen kaotik sistemin bir modelinin rolünü başarılı bir şekilde oynayabilirler.
Şimdi orijinal sistemin faz uzayından yardımcı sistemlerin faz uzaylarına geçiş yöntemleri olduğunu hayal edin, hangi mevcut yöntemlerle belirli sonuçlara ulaşabileceğinizi analiz edin.
Mütevazı bilgim , teorinin büyülü özellikleri hakkında vurguladığım cüretkar blah blah'ı görmeme izin veriyor, ancak fiyatın bu teori ile bir ilgisi olduğunu görmeme izin vermiyor.
Mendel'in yasaları da tahmin edebilir, ancak benim anlayışıma göre fiyat için geçerli değiller. Yazdığınız saçmalık fiyata nasıl yansıyor? Ne Mendel'in yasalarını ne de Dinamik Sistemler Teorisini dilenmiyorum, ama neden Mendel'in kanunlarını değil de Dinamik Sistemler Teorisini kullanmaya karar verdiniz?
Şahsen, kapsamlı ve her şeyi açıklayan bir " eğer ustaca " bir teorinin fiyata uygulanabilirliği sorusuyla başladığına inanıyorum. " Yöntemler var " büyüsü, teoriyi otomatik olarak fiyat tahmini için kullanılabilir kılıyor mu?
Benim beceriksizliğime işaret etmenin yanı sıra, fiyatın teorinin izin verdiği (burada özellikleri listelediğiniz) özelliklere sahip olması nedeniyle "belirli dinamik sistem sınıflarının fiyat modellemesi için harika olduğu" gerçeğinin lehine başka argümanlar var mı? ? Bu “ ayrı dinamik sistem sınıfları ” için teorinin girişinde hangi varsayımların yapılması gerektiğine işaret edebilir misiniz?
Hayır, dışarıdaki havayı tahmin edelim. Ancak bu tahminlere dayalı olarak alım satım sinyallerini nasıl oluşturacaksınız? - çarpıtıyorsun. Seni anlıyorum. Bencil ilgimi bırakmak istemiyorum - fiyat nedir ve bazı tahmin teorilerinin ortak bir zemini var. Bu nedenle, bu noktayı sonraya bırakıyoruz.
Örneğin, temel olarak fiyat dönüşümleri olan göstergeler üzerinde NA dahil olmak üzere karmaşık mekanizmaları eğitmekte pek bir anlam görmüyorum. Bunun anlamı ne? NN'ye, göstergeye verdiğiniz girdiyle aynı verileri verin; NN, göstergenin işlevselliğine mükemmel şekilde uyum sağlayacaktır. Öyleyse neden beynini gereksiz verilerle tozlasın? - Aynen, ben de göstergeleri kastetmedim.
Olasılık dağılımlarına sahip her türlü aşırıya kaçmaya gelince, saf istatistiklere dayalı modellerden piyasada işe yarayabilecek mantıklı bir şey henüz görmedim. Sizce neden bu kadar çok model var: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... Liste birkaç düzineye kadar uzatılabilir. Çok daha basit bir sorunu - oynaklığı tahmin etme - çözmelerine rağmen, basitçe çalışmıyorlar. - Harika! Karar verirler, ancak yalnızca portföyün getirisinin oynaklığını tahmin ederler. Karar veriyorlar çünkü bu portföyün getirilerinin normal dağılımını varsayıyorlar, ki bu sadece teorik olarak doğru, enstrümanların bağımsızlığına dair yeni çekincelerle. Ancak bu modellerle fiyatı tahmin etmek için, fiyatın normal dağılım yasasıyla veya daha kesin olarak parametrik istatistiklerle ortak bir yanı olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Bu nedenle, portföy oynaklığını modellemeye uygun bir yöntemin fiyat tahmini için uygun olduğundan şüpheliyim - çünkü fiyatın koyacağı uygulanamaz varsayım.
Haklısın, senden kesinlikle hoşlanıyorum! Prival'e her zaman böyle sorular sorar mıyım? Neden birdenbire fiyatın radar ekranında bir uçak gibi görünmesi ve bir itici gücün etkisi altında devasa bir vücut gibi hareket etmesi gerekiyor?! Yaklaşımı için bir gerekçe sunmasına izin verin ... Şimdiye kadar vermedi. Sadece fark etmemiş gibi yapıyor (anlamıyor) ve sadece güzel resimler getiriyor ve Matrix hakkında sorular soruyor. - Bu doğru ve burada herkes sessiz, sanki orada usta eller yakalarsa fiyatın herhangi bir teoriye atlamaya hazır olduğunu söylemeye gerek yokmuş gibi.
Hmm. Bana gelince, geçen yüzyılın 50'li yıllarında Kolmogorov'un , n değişkenin herhangi bir işlevsel bağımlılığının bir dizi temel ağırlıklı toplayıcı tarafından belirli bir doğrulukla tahmin edilebileceğine dair bir teoremi kanıtladığını biliyorum. - Ruhum, bizim için bilinmese bile, belirli parametrelerle herhangi bir işlevsel bağımlılıktan bahsettiğimizi hissediyor. Fiyatın böyle bir özelliği yoktur, parametrik istatistik kutusuna girmez, bu yüzden herhangi bir işlevsel bağımlılığın var olduğundan şüpheliyim. Ne yazık ki, parametrik istatistikler ancak sistemin belirli parametreleri olduğunda güçlüdür, ancak o zaman bize güzel sonuçlar verir.
bstone, sıradan bir poker hayal edin... belirli bir açıdan bakarsanız, düz bir çubuk görebilir ve gerçekte ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. NN'nin girişine sağlanan verilerin ön hazırlığı görevi, giriş verileri üzerinde yapması gereken işi mümkün olduğunca basitleştirmek ve bunun için en sindirilebilir biçimde sunmaktır. Ve bu çok önemli! Gogol'un Viy'i gibi, göz kapaklarını kaldırıp nesneyi göstermesi gerekiyor. Ha, diyorsun! - Onun için her şeyi yaptılar, peki onun neye ihtiyacı var? Ve yanılacaksın. Restoran menüsünü beslemek için Nc gerekir. Bu matematikten bir aristokrat.
Kabul edemediğim şey bu. Sinir ağlarının, uygulamalarını tamamen farklı alanlarda çok çekici kılan, iyi çalışılmış bir özelliği, çalışma ve ardından herhangi bir karmaşıklığın doğrusal olmayan bağımlılığına başarılı bir şekilde yaklaşma yetenekleridir.
Kabul edebileceğim şey, örneğin önceki açık fiyat farkını ve hesaplamalarında önceki 50 barın fiyatını kullanan iki göstergeyi girerek ağı eğitirsek, NN'nin öncekine kıyasla daha iyi bir sonuç göstereceğidir. Giriş fiyatındaki sadece önceki fark olan Ulusal Meclis tarafından elde edilen sonuç. Ama aslında, önceki 50 alıntıyı girdi olarak besleyerek böyle bir ağı eğitirseniz, teorik olarak, göstergeler kullanıldığında ortaya çıkan çıktının girdilere olan birleşik bağımlılığını öğrenmelidir.
Ancak 50 girdili bir ağı eğitmek, teknik olarak 3 girdili bir ağı eğitmekten çok daha zordur. Ancak bu, göstergelerin yararlılığı hakkında hiçbir şey söylemez. Bunlar sadece teknik zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olan koltuk değnekleri, ancak sonunda Ulusal Meclisin yeteneklerini önemli ölçüde daraltıyor. Öyle değil mi?
Mütevazı bilgim, teorinin büyülü özellikleri hakkında vurguladığım cüretkar blah blah'ı görmeme izin veriyor, ancak fiyatın bu teori ile bir ilgisi olduğunu görmeme izin vermiyor.
evet tamam! Peki, başka nasıl sorabilirsin? Piyasanın bir sistem olduğunu zaten söylemiştim. Piyasada işlem gören tüm enstrümanların fiyatlarının bu sistemin parametreleri olduğunu hayal edin. Ve hepsi bizim bilmediğimiz bir yasaya göre evrimleşiyor. Şimdi fiyatın sistem teorisiyle ne ilgisi olduğunu görebilirsiniz.
Mendel yasaları değil, dinamik sistemler teorisi mi?
Benim beceriksizliğime işaret etmenin yanı sıra, fiyatın teorinin izin verdiği (burada özellikleri listelediğiniz) özelliklere sahip olması nedeniyle "belirli dinamik sistem sınıflarının fiyat modellemesi için harika olduğu" gerçeğinin lehine başka argümanlar var mı? ? Bu "ayrı dinamik sistem sınıfları" için teorinin girişinde hangi varsayımların yapılması gerektiğini belirtebilir misiniz?
Peki, üçüncü kez tekrar ediyorum. Sistem teorisi piyasaya uygulanabilir, çünkü piyasa parametreleri (fiyatları) bazı yasalara göre gelişen bir sistemdir. Bu, size tüm soruların cevabını verdiği anlamına gelmez, ancak incelenen sisteme uyan tutarlı bir teori varsa, neden onu kullanmayasınız? Yoksa tekerleği yeniden icat etmek, parmağınızı gökyüzüne doğrultmak ve hava durumunu tahmin etmek daha mı iyi?
Vita писал(а) >>
Bencil ilgimi bırakmak istemiyorum - fiyat nedir ve bazı tahmin teorilerinin ortak bir zemini var. Bu nedenle, bu noktayı sonraya bırakıyoruz.
Harika! Karar verirler, ancak yalnızca portföyün getirisinin oynaklığını tahmin ederler. Karar veriyorlar çünkü bu portföyün getirilerinin normal dağılımını varsayıyorlar, ki bu sadece teorik olarak doğru, enstrümanların bağımsızlığına dair yeni çekincelerle. Ancak bu modellerle fiyatı tahmin etmek için, fiyatın normal dağılım yasasıyla veya daha kesin olarak parametrik istatistiklerle ortak bir yanı olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Bu nedenle, portföy oynaklığını modellemeye uygun bir yöntemin fiyat tahmini için uygun olduğundan şüpheliyim - çünkü fiyatın koyacağı uygulanamaz varsayım.
İyi. Ayrıca bu konunun özünü yeterince derinlemesine anlamamışsınız. Bu modellerin tümü "bir tür" işe yarıyor çünkü oynaklığın standart normal dağılıma uymadığı gerçeğini hesaba katıyorlar. Portföy getirilerine gelince, bu hiç uygun değil. Oynaklık tahmini, hiçbir şekilde portföyün getirilerine ve dağılımına bağlı değildir. Başka bir şey de, oynaklık tahmininin esas olarak portföyün riskini değerlendirmek için kullanılmasıdır, ancak bu tamamen farklı bir hikaye.
Hayır, hayır, herhangi birinden bahsediyoruz!
ancak işlevsel bağımlılık hakkında - yani. parametrik yasa hakkında. Ancak, mesele bu bile değil. Neden birdenbire fiyatın arkasında bir tür işlevsel bağımlılık olduğunu varsayabiliriz? Önkoşul yok. Sadece dünyanın mekanik doğasına olan inanç ve Nostrodamus'un defnelerinin kıskançlığı.