Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 33
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece genel bir soru.
Yuri, pratik uygulama veya daha doğrusu onun altında yatan yöntemlerle ilgili olarak, her şey oldukça basittir: ikinci dereceden bir fonksiyonda, en iyi şekilde seçmeniz gereken katsayılar vardır - regresyon, yapısı için doğrusal veya daha doğrusu bir tahmin verir. Ve buna göre, bu katsayının Taylor açılımında (ikinci dereceden bir formun oluşturulması) ne ölçüde (genlik aralığı) kullanılabileceğini tahmin edebileceksiniz. Ayrıca, k-tov'un geri kalanı hakkında kendiniz düşünün. Minimum potansiyel enerjiyi bulmak için fiyat yörüngesini bilmeniz gerekmez, ancak bilmek daha önemli olan potansiyel gradyandır;). Yani, sıfır işaretinin dinamik durumu - bir şeyi sıfır potansiyel olarak düşünmelisiniz. Ve tüm bunlar değerlendirmek için yeterlidir - doğrudan farklılaşma gerekli değildir.
Geometrik görüntüleri kullanarak mecazi olarak "parmaklarda" ise:
sadece yüzeyde (bazı engebeli arazilere benzer şekilde) bir topun yuvarlandığını hayal edin (bu fiyattır). Topun yörüngesinin çekim bölgelerini belirlemek için, üretiminin inceliklerini bilmek gerekli değildir. Bu "engebeli arazi"nin özelliklerini bilmek çok daha faydalıdır.
Bence hepsi bu kadar - yorumlar bitti.
Yukarıdakiler, tam olarak tekrarlamasa bile, benzer bir strateji oluşturmak için yeterlidir ve solandr'ın yorumları bunu tamamen doğrular :).
İyi şanslar ve geçen trendler.
Tehdit son yazınızı okuyun. Yine - sadece bir ipucu - fiyat yörüngesi için spreadler aramaya/tanımlamaya çalışmayın. Yörüngeyi etkileyen birçok faktöre sahip yaklaşım hataları ve bu faktörlerin etkisi yaklaşık olarak aynı ise, artan serbestlik dereceleriyle (yaklaşım sırası, örneklem boyutu) yakınsarlarsa, normal dağılıma yakınsarlar ve bu kanıtlanmış bir gerçektir, kullanın;). Ve bu, onlar için (hatalar) güven aralıklarının yörüngenin kendisinden daha makul bir şekilde tahmin edilebileceği anlamına gelir. (Bir cümlede çok var, ama daha kolay formüle etmek imkansız ...) Aksi takdirde, ağaçlar için ormanı görmeme riskiniz vardır.
Seçilen tipteki bir fonksiyona göre alt örneklerin yaklaşımlarından bir çubuk büyüklüğündeki "kuyrukların" dizisi hakkında mı söylemek istediniz? Ancak, bu biraz farklı bir yaklaşımdır. ;-) Ve bu "kuyruk" dizisinin orijinal işlevine değil de itici güce nasıl benzediği sorusuna bir cevap alacağız.
doğru mu anladım
Tavsiyeleriniz ve tavsiyeleriniz için teşekkürler.
Ne yazık ki, bilinmeyen bir nedenle birbirimizi anlayamıyoruz.
Bu gönderide yazdığınız her şey, aslında bir kereden fazla söylediklerinizin tekrarıdır. Ancak tekrar etme gereği duymadım. En başından beri (anladığım anda :-) yaklaşımınızın gücünü ve uyumunu takdir ettim ve bu konunun 5. sayfasında size olan hayranlığımı dile getirdim.
Ama yaklaşımını tekrar etmeye çalışmıyorum, dağıtım aramıyorum ve hiçbir şeyi ayırt etmiyorum.
Ne yaptığımı bilmeden hiçbir şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu başlıktaki tartışma daha önce hiç düşünmediğim bazı noktalara (örneğin olasılıkların tahmini) dikkatimi çekti. Ve bu benim kendi sistemim için çok faydalı. Bu yüzden bazı teknik detayları anlamaya ve tartışmaya katılmaya çalışıyorum.
SCO kullanarak güven aralıkları mı oluşturuyorsunuz? Ve SCO birimlerindeki genişlikleri, dağıtım tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Bu yüzden, tam olarak nasıl olduğunu sordum çünkü onu aramayacağım ve burada (kendimin eksikliğinden dolayı) başka birinin deneyiminden memnunum.
Hurst üssünün hesaplanmasına gelince, bu konuda konuşmaktaki isteksizliğinizi tamamen anlamıyorum. En basit teknik an. Stratejinin incelikleriyle veya tekniğinizin sırlarıyla ilgisi yok. Anlamlı bir sonuç elde etmek için hesaplama algoritmasının anlamlı olması gerekir. Ve bana okulda elmaları ve armutları nasıl dizeceğimi öğrettiler :-)
Ve yaklaşıklık hataları hakkında yazdıklarınızı, bunu anlıyor ve kullanıyorum. Teşekkür ederim.
doğru mu anladım
Prensipte, doğrudur, ancak yalnızca kanalın güven sınırlarını oluştururken, bu çok itici yaklaşıklık fonksiyonunun eylemi veya yönü, fiyatı hareket ettiren gerçekten bu fonksiyon ise, açıkça 1 bar'dan fazla uzayacaktır. şu anda ve tesadüfen seçilen işlev değil. Kanalı hesaplarken, önceden getirme kanallarının kendilerinin belirli sınırlar içinde "yürüyeceği" sorusu oldukça anlaşılabilir. Ne de olsa, sonraki her işlemin bir öncekinden karşılıklı bağımlılığını anlamaya mı çalışıyoruz?! (Aynı kitaba bakınız.) Ve zamanın tam olarak o anını etkileyen faktörleri (o anda ana örneğin hangi kanalı veya ön kanalının mevcut olduğunu) hesaba katarak, birbirine bağlı işlemlerin nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. önceki veriler biliniyordu ve kalabalığın bir sonraki bar için ortalama bir karar verdiğine dayanıyordu.
Bir sonraki çubuğun kanalı kırabileceğinden korkuyorsanız, o zaman aslında, olağanüstü bir olay olmadıysa, ancak kalabalığın nereye gitmek için beklediği ve fiyatın gitmesi gerektiğine dair bazı standart haberler varsa, o zaman birkaçı sonraki çubuklar, bu tip bir fonksiyon tarafından yaklaşık olarak aynı kanalda kalacaktır. Haberin yanlış olduğu ortaya çıkarsa, piyasa tepkisi genellikle çok yavaş olur. Bu durumlarda haberlerde " Faiz oranlarındaki artışa piyasa kötü tepki verdi" şeklinde mesajlar çıkıyor. Bu gibi durumlarda, kimsenin beklemediği bir haber olduğunda, kalabalık fiyat için yanlış yere koşabilir (mevcut kanaldan değil), ancak çok kısa bir süre sonra tam bir sakinlik olur çünkü kalabalık bunu bilmiyor. Sonra ne yapacağız. Ve ancak bir süre sonra yeni kanallar oluşmaya başlayınca kalabalık daha anlamlı davranmaya başlar. Ve çoğu zaman fiyat, beklenmedik haberlerin etkisi altında kazara kaybın meydana geldiği kanala tam olarak geri dönmeye çalışır.
Ben de nasıl yaptığımı yazdım - güven aralığına göre. Daha detaylı açıklamama izin verin: eğer regresyon kanalı hareketi doğru bir şekilde tanımlıyorsa, ideal olarak tüm fiyatların regresyon çizgisine düşmesi gerekir. Güven aralığının genişliği ne anlama geliyor? belirli bir olasılıkla yörünge içeride olacak. Kanal doğruysa ve sınırlardan birine basarsak, geri dönme olasılığımızı yeniden hesaplamak kolaydır.
SCO kullanarak güven aralıkları mı oluşturuyorsunuz? Ve SCO birimlerindeki genişlikleri, dağıtım tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Bu yüzden, tam olarak nasıl olduğunu sordum çünkü onu aramayacağım ve burada (kendimin eksikliğinden dolayı) başka birinin deneyiminden memnunum.
Evet. Basitçe yapıyorum: Hala yakınsayan "en kötü" dağılımla karşılaştırıyorum.
Hurst üssünün hesaplanmasına gelince, bu konuda konuşmaktaki isteksizliğinizi tamamen anlamıyorum.
Bu nedenle, bir kereden fazla, örneği belirledikten sonra, onun (kanalın) tahmine katılma şekli hakkında bir sonuç çıkarmak için seçilen kanal için Hurst üssünü hesapladığımı söyledim.
İyi şanslar ve geçen trendler.
4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ve pdumal 4 için mozet vam prigoditsia ve moja narabotka kokda probuju opoznat' ods4iot voln na YUKARI veya AŞAĞI veya düz. Skinu fragmanı iz svojevo indikatora (u menia priviazka'nın Fibonacci altın oranı):
extern int HighLowPeriod=350; extern int PriceShift=0; extern double TrendFactor=0.38197; int start() { int MaxPriceBar=0; int MinPriceBar=0; double MaxPrice=0; double MinPrice=0; int WaveAngle=0; MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1); MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1); MaxPrice = High[MaxPriceBar]; MinPrice = Low[MinPriceBar]; //additional conditions for WaveAngle goes here if (MinPriceBar < MaxPriceBar) // Counting UP { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end } } else { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor)); } } Comment("WaveAngle:",WaveAngle); }Eto davolno prastoj metod, no.. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle bütçesi imet zna4enije 1 veya 2 :) nyj.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Bu nedenle, bir kereden fazla, örneği belirledikten sonra, onun (kanalın) tahmine katılma şekli hakkında bir sonuç çıkarmak için seçilen kanal için Hurst üssünü hesapladığımı söyledim.
Vladislav ,
Muhtemelen, söylediklerinizi bir kereden fazla tekrarlayarak kendinizi böyle mi kandırıyorsunuz?
Ama değilse ve yanılmışsam, o zaman, aslında tartışmanın sürdüğü soruyu üçüncü kez tekrarlayacağım.
solandr , Hurst üssünü hesaplarken, yaklaşıklık hatalarının sco'sunu kullanır ve aralık, Yüksek - Düşük fiyatlar (hata değil) olarak hesaplanır. Doğru mu ?
zamanını kurtarırım. Sadece "evet" mi "hayır" mı?
İyi şanlar.