Yazarın diyalogu. Alexander Smirnov. - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte CSSA-Döngüleri. Bu, varsayılan ayarlarla. Ve böylece - parametreler elbette seçilmelidir .......
N noktasında, eksi MT4 çizelgelerindeki bozulma ile çakışmaktadır.
[100][21] dizisini ve bir haftalık el işi çalışmasını çoktan attım.)))
Matematiğe ve Matematiğe saygı gösterin.
N noktasında, eksi MT4 çizelgelerindeki bozulma ile çakışmaktadır.
[100][21] dizisini ve bir haftalık el işi çalışmasını çoktan attım.)))
Matematiğe ve Matematiğe saygı gösterin.
Ne kazmasan da. İşte S. Bulashev'den bir parça " Tüccarlar için istatistikler " s.156
Alexey (Matematikçi), bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir şeylerin yanlış olması beni rahatsız ediyor.
Düşünecek bir şey olacak.
Evet, haklısınız, deneysel olarak 4. periyot => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==а
Ama [100] [21] dizisini attım ve ardından üç düzine hindi daha uçacak. Saygı duymak.
Alexey (Matematikçi), bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir şeylerin yanlış olması beni rahatsız ediyor.
Ben Mathemat değilim, ama söyleyeceğim. Ortalama aralıkta hesaplanır ve tüm aralığa uygulanmalıdır. Aralığın belirli bir noktasına atıfta bulunmak, bir anlamda keyfilik ve yanlışlıktır. Bulashev'in, fonksiyonun ortalamasının argümanın ortalamasına tekabül ettiği yorumu, diğer herhangi bir yorumdan daha fazla haklı değildir. Aralığın orta noktasının en doğru olduğu söylenebilir, çünkü gelecek ve geçmiş onda eşittir. Ve nedensellik değerlendirmelerine dayanarak, belirli bir zaman anında fiyatın yalnızca geçmişe bağlı olduğunu ve geleceğe bağlı olmadığını söylemek ve ortalama değerini aralığın son noktasıyla ilişkilendirmek mümkün olacaktır. Fiziksel (ama matematiksel değil) bir bakış açısından, bu daha mantıklı, ancak faz gecikmesi bu şekilde gerçekleşir.
İşte LRMA + sinir ağının sonuçları (sabit lot stratejisi):
Yura lütfen, ayrı bir konuya geçelim. Bu konuda biraz daha yayınlayın. İlginç. Sadece sözleşmeye dikkat et, en azından bana botanikçi diyebilirsin, en azından bana saksı diyebilirsin (sadece sobaya koyma :-)). Ama ipi bırakmayın. Doğru bir tartışma ile bazen gerçek doğar. Samimi olarak. Dur.
<Bulashevo'dan Tarama>
Alexey (Matematikçi), bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir şeylerin yanlış olması beni rahatsız ediyor.
Bu arada, LWMA için gecikme daha küçüktür: Gecikme = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3.42. Bunun nedeni, to-tov ağırlığının sağ tarafa, yani. cari fiyata .
EMA için: burada değerlendirmek için entegre etmek zaten gereklidir. Döngü daha da fazla.
Son olarak, LRMA için: ağırlık işlevi, pencerenin sol tarafında negatif sayılar bulunan düz bir çizgidir. Bu nedenle, LWMA'dan bile daha az gecikmeye sahiptir, ancak büyük pencerelerde EMA gecikmesinde hala kaybeder.
İlgileniyorsanız, EMA ve LRMA için gecikmeleri hesaplayıp yayınlayacağım.
Gecikme farklıdır, ancak N noktasında birleşir. Bana rahatsızlık verse de bir şeye yetişemiyorum. Bu muhtemelen Mech ile tartıştığım alandan. Sonuçta çözümler farklı (model aynı olmasına rağmen basit bir model üzerinde dosyada her iki çözüm de var) ama hangisi doğru bilmiyorum :-( .
ZY Yurixx ve Matematik
Yazılarınızı okuduktan sonra fikir ortaya çıktı, unutmamak için yazıyorum. Yeniden çizmeyen FFT'ye dayalı uyarlanabilir bir gösterge yapın + t=0 noktasında tepe noktası olan üçgen bir pencere, ADC gürültüsünü ortadan kaldıran bir eşik ile uyarlama. Pencerenin genişliğinde bir değişiklik düşünmek gerekir.
Son olarak, LRMA için: ağırlık işlevi, pencerenin sol tarafında negatif sayılar bulunan düz bir çizgidir. Bu nedenle, LWMA'dan bile daha az gecikmeye sahiptir, ancak büyük pencerelerde EMA gecikmesinde hala kaybeder.
İlgileniyorsanız, EMA ve LRMA için gecikmeleri hesaplayıp yayınlayacağım.
Yine de söyleyin lütfen, EMA hangi pencereden LRMA'ya karşı gecikme açısından kazanmaya başlıyor?