FR H-uçuculuk - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve sonuç kendini daha sıradan gösteriyor, bana öyle geliyor ki, sürekli olarak yaklaşıyoruz ("biz" - "sürüldük!" anlamında :-) - kenelerde çubuklardan daha fazla bilgi yoktur veya pek fazla değil. Lütfen düzeltilemez şüpheciliğimi bağışlayın.
Mavi eğrinin oluşturulduğu formülü kullanabilirsiniz. Yorumlarla, her bileşen, nasıl ve ne oluşturuldu. Teşekkür ederim. Ya da sadece bir dosya, kendim çözeceğim, Matkad biliyor gibi görünüyor
1. Seçilen TF üzerinde orijinal TS'nin bir dizi birinci farkını (RDD) oluşturuyoruz (5 dakika olsun);
2. RPR'nin oynaklığını bulun - m olsun;
3. RPR'deki tüm artışları, artışların işaretini dikkate alarak m ile değiştiririz, bir dizi eşit artışların (RP) ilk farkını elde ederiz;
4. RP'nin birinci farkını entegre ediyoruz ve çıktıda sentetik bir serimiz var - RP.
TÜMÜ.
Ancak son varsayıma katılmıyorum - asılsız bir hipotez, başka bir şey değil. Kalabalığın hareketi, RP'nizi ihlal eden bir "yutturmaca" (kuantum kolektiflerinin davranışına benzer) yaratıyor gibi görünüyor, bu nedenle burada komplo teorisinin onayını doğrulamanız pek olası değil :). Ve sonuç kendini daha sıradan gösteriyor, bana öyle geliyor ki, sürekli olarak yaklaşıyoruz ("biz" - "sürüldük!" anlamında :-) - kenelerde çubuklardan daha fazla bilgi yoktur veya pek fazla değil.
Peki, nasıl!
Kalabalık çoğunlukta olanlardır. Fiyat artışlarının dağılımını oluşturursak, ana hacim küçük artışlarla - mutlak çoğunluğu - yani bu bir kalabalık anlamına gelir. Orijinal fiyat serisinden bazılarından daha büyük artışları kaldıralım, yalnızca "küçük", yani. - "kalabalıktan" ve RP serisine yakın bir dizi elde edeceğiz. Sınırda, orijinal VR'deki tüm artışları aynı olanlarla değiştirerek, gördüğünüz gibi bazen kursa dik giden "kalabalığın ruh halinin" belirli bir göstergesini alacağız...
Nerede daha fazla bilgi var sorusunun cevabı belli: Bir kene geçmişine sahip olmak, akla gelebilecek tüm zaman dilimlerini kesinlikle geri getireceğim. Ve belirli bir TF'ye sahip olduğum için, özellikle keneler olmak üzere daha küçük TF'leri geri yükleyemiyorum. Yani kenelerde çubuklardan daha fazla bilgi var! Prival haklı - "... yaklaşık 30 yıldır büyük bir çubukta neredeyse kenelerdeki kadar bilgi var. Bir şeyler doğru değil. Bence daha doğru olur - ne kadar çok çubuk o kadar az bilgi içerir. "
İfadeye gelince: "tiklerde çubuklardan daha fazla bilgi yoktur" - Forex'te bu bilgilerin asla gereksiz olmadığını düşünüyorum! Altın olarak ağırlığına değer :-)
Kalabalık çoğunlukta olanlardır. Fiyat artışlarının dağılımını oluşturursak, ana hacim küçük artışlarla - mutlak çoğunluğu - yani bu bir kalabalık anlamına gelir. Orijinal fiyat serisinden bazılarından daha büyük artışları kaldıralım, yalnızca "küçük", yani. - "kalabalıktan" ve RP serisine yakın bir seri elde edeceğiz. Sınırda, orijinal VR'deki tüm artışları aynı olanlarla değiştirerek, gördüğünüz gibi bazen kursa dik giden "kalabalığın ruh halinin" belirli bir göstergesini alacağız...
K katsayısı, MT4'teki Point'in tersi olan değerin bir analogudur. Otomatik olarak belirlenir ve örneğin EURUSD 10^4'e eşittir ve EURJPY - 10^2 için. Sıralama sürecinde yer almıyor.
Dosya formatı standarttır: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,< OPEN >,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. Programda, ikinci sütun yapılar için kullanılır - <AÇIK>.
rsi , sana katılıyorum, ayrıca ben de benzer bir görüşe sahibim. Örneğin, bir fiyat tablosu için en uygun tahmin operatörü Zig-Zag olduğuna ikna oldum. Bu bölme yöntemiyle, fiyat ölçeğinde H-puanlarında bölme adımı içindeki tüm bilgiler ilgi çekici değildir. Bu, gelen bilgi miktarını önemli ölçüde sıkıştırmanıza ve aynı zamanda bebeği suyla birlikte atmamanıza olanak tanır.
Tartışılan fenomen söz konusu olduğunda, buradaki durum biraz farklıdır. Bir fiyat tablosunu bazı temellere ayırmaya çalışıyorum. Bu durumda, fiyat artışlarının olası değerlerinin uzayda tanımlanan temele göre. İşin püf noktası, BİRÇOK küçük, ilgi çekmeyen hareket var, ancak KÜÇÜK büyük ve güçlü hareketler var! Bu durumda, bir önemsemeyi atmaya cesaret edemem, miktarla ezilir.
Örneğin:
Burada kırmızı - kotir 1dk. 1 ila 12 noktadan eşit artışlardan oluşan 12 vektöre ayrıştırılır. Prensip olarak:
orijinal seride, yalnızca modülü n-noktaya eşit olan artışları bırakıyoruz (örneğin, n=5 puan). Bu koşulun sağlanmadığı noktalarda serinin değerinin soldaki değer olduğu varsayılır ve bu böyle devam eder. n - gerçekleşmelerden bir dizi vektör elde ederiz. Şek. 2.5 ve 8 puanlık RP vektörleri gösterilir ve 1'den 12'ye kadar olan tüm vektörlerin toplamı siyah çizgidir. Orijinal VR'nin daha fazla sayıda genişletme kullanılarak herhangi bir doğrulukla geri yüklenebileceği görülebilir.
Vektörlerin kendileri ilgi çekicidir. Her şeyden önce, teklifin dinamiklerini analiz etmek. Belki de bu uygulamaları tahmin etmek orijinal seriden daha kolaydır. Ya da dinamikleri, piyasadaki trendde beklenen değişiklik hakkında bizi önceden bilgilendiriyor... Tekrar hatırlatayım - eğer birinci fark serisinden sıfır eleman atılırsa (bilgilendirme zarar görmez), o zaman bu olumlu sonucun tüm sonuçlarıyla birlikte durağan serilerle uğraşıyoruz. Matematik, beni duyabiliyor musun?
Elbette, Neutron'u duyuyorum. "Ayrışma", "vektör" kelimelerini gördüm ve burada ortonormalliği başka nereye yapıştıracağımı düşünüyorum. Şaka. Genel olarak, ilginç bir deney, bir şekilde henüz düşünmedim. Ve durağanlık hakkında: elbette, kesinlikle gerekçelendirilmelidir. Mekhmatians'a yapılan çağrı zaten burada duyuldu.
PS Ve ne, Matkad'da durağanlığı kontrol etmek için hiçbir araç yok mu?
Grafiklerin ilginç olduğunu söylediğimde bunu kastetmiştim. İstatistikleri nereden alacağınız burada!
PS Gençliğimden bile böyle bir cihaz olduğunu hatırladım - eşik istatistikleri ...
Genliği, seçilen TF'deki enstrümanın oynaklığına eşit olan, eşit artışlarla bir fiyat grafiği çizen küçük bir göstergeyi kestim.
Şimdi onu nasıl kullanabileceğinizi düşünmenin zamanı geldi.
"Kolay" bir çözüm beklemeye hakkımız olduğunu düşünmüyorum.
Bak, hangi deseni fark ettim. Bazen fiyat tablosunun sabit kombinasyonlarını ve eşit artış çizgisini (RP) ayırt edebilirsiniz:
Şekillerde kotir yeşil, RP çizgisi kırmızı ile gösterilmiştir. Genellikle, fiyat tablosu ve RP sanki birbiriyle rekabet ediyormuş gibi yan yana durur, ancak bazen fiyat tablosu keskin bir yön hareketi yaparak RP'yi çok geride bırakır. Öyle görünüyor ki, piyasanın böyle bir durumu rastgele (verimli) değildir ve sıfırdan farklı bir olasılıkla, bozulmamış duruma dönme eğilimindedir (şekil solda). Bunun aksine, şekilde sağda, fiyat ve RP'nin keskin bozulmalar olmadan neredeyse uyum içinde hareket ettiği bir durum gösterilmektedir. Bu durumda, piyasa verimlidir ve daha fazla gelişme keyfi bir yol alabilir.