FR H-uçuculuk - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, prensipte uzun vadede para kazanmanın imkansız olduğu bir süreç var. Normal olarak dağıtılmış bir SW'yi sıfır MO ile entegre ederek elde edilen Venüs sürecinden bahsediyorum. Bu nedenle, hangi TS'yi ortaya çıkarırsanız çıkarın, bu durumda başarısızlığa mahkumdur. Teorik olarak bile böyle bir araç oluşturulamaz! Böyle bir VR ETKİLİ diyelim. Gördüğünüz gibi, verimlilik belirli bir araç değil, belirli bir VR'nin özelliğidir. Bence çizilen analoji şeffaf ve sezgisel mi?
Teşekkürler, sonunda dans edebileceğiniz bir ocak var. Sadece buradan "prensipte imkansız" sözlerini kestim. Süreci parçalara ayırmaya başlıyoruz :-). 1 Wiener süreci, bağımsız artışlara sahip bir süreçtir. Bu eğri her zaman bu özelliğe sahip midir? Bence değil ve siz de kabul edeceksiniz, artışların bağımlı olduğu alanlar var - görev bu gerçeği mümkün olduğunca çabuk keşfetmek ve korelasyon süresi boyunca artışlar yönünde ticaret yapmak. İkinci yol ise "Bağımsız artışlarla herhangi bir işlem Markovyen, oraya gidiyoruz. Geçiş olasılığı matrisini belirlemek gerekiyor, çünkü fiyat değerleri kümesi ayrık ve sayılabilir olduğundan, bu teorik olarak mümkündür.
Özel'e
Bu benim ifadem olduğu için biraz daha ekleyeceğim. Vardığım sonuç, "martingale" ve "verimlilik" kavramlarına değil, yalnızca sağduyuya dayanmaktadır. Üstelik bu kavramların ne anlama geldiğini bile bilmiyorum ve dahası bilmek de istemiyorum. Ama bu cehalet beni hiç rahatsız etmiyor, sadece farklı bir yaklaşım, farklı bir bakış... :o)
Ben de bu terimleri araştırmamda kullanmıyorum çünkü onları anlamıyorum. Ve matematiği uygulamalı olarak görüyorum, sadece hangi matematiğin ve nerede uygulanacağını anlamak gerekiyor :-).
Bununla ilgili olarak “sistemin kararlı duruma geçme isteği, tahmin için herhangi bir avantaj sağlamaz”, bu özelliğin iyi kullanılabileceğini veya kullanılamayacağını doğru bir şekilde anladım ve resimlerde size gösterdim, ikna edemedim. Değilse, bu fikri biraz daha ayrıntılı açıklayın, ben de her zaman sağduyu çerçevesinde kalmaya çalışıyorum.
Böylece birinci soruda tam bir oybirliği sağlandı. :-)) İyi.
2. Bahsettiğiniz şeyi genel anlamda anlıyorum, ancak bunun matematiksel yeteneklerimin ve hatta belki daha spesifik anlayışımın ötesinde olduğunu da anlıyorum. :-(
3. Evet, böyle bir TS fikri gerçekten önemsizdir, bunun için FR'yi bilmenize gerek yoktur, bir mo'ya sahip olmanız yeterlidir. Bunu baştan anladım. Böylece, soru başka bir şekilde formüle edilebilir: DF'yi bilmek, mo, sko'yu bilmenin temel durumuna göre açıkça herhangi bir avantaj sağlar mı? Peki, eğer öyleyse, bir şekilde kullanmak mümkün mü?
Misal. PV'nin asimetrisi vardır (simetrik olan Gauss'un aksine), yine de mo = 0'dır. Eğrinin şeklinden bir şey çıkarılabilir mi yoksa mantıklı değil mi?
Ancak bu ilginç: "Para yönetiminde matematik , doğru ve net eylem algoritmaları olduğu açısından çok daha yeterlidir". Bu algoritmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün mü? Yani, kastedilen ve erişilebilir bir biçimde nerede bulunabileceği.
4. Niteliksel bir karşılaştırma ile ilgilenmiyorum, niceliksel bir karşılaştırma. Bu, TS'nin mantıksal bir koşulu değildir. :-) Kesin olmak gerekirse, örnek aralığını bu örneğin boyutuna bağlı olmayacak şekilde normalleştirmek istiyorum.
Hesaplama algoritması anlaşıldı ama lütfen açıklayın,
a) "her rastgele değişken", CV serisinin her örneğinin kendi dağılımına sahip ayrı bir değer olduğu anlamına mı geliyor? Tüm bu niceliklerin aynı F(x) ? dağılımına sahip olduğu varsayılır. Değilse, "her rastgele değer" ne anlama geliyor?
b) G(x) nedir? F(x)'i n'nin gücüne yükseltmek neden gereklidir ve bunun maksimum örnekle ne ilgisi var? Affedersiniz, bir fizikçi olarak ne yaptığımı anlamam gerekiyor.
Para yönetiminin matematiği ve daha doğrusu risk yönetimi hakkında çok sayıda eser yazılmış ve birçok sonuç kanıtlanmıştır. Bazı sonuçlar herkes tarafından bilinir (Sharpe / Sortino oranı veya örneğin V@R), diğerleri daha genel ticaret bilgisi ile ilgilidir (Kelly kuralı gibi), diğerleri öngörülebilir gelecekte pratik kullanımın ötesindedir (tutarlı ve dışbükey risk). miktar). Tüm bu sonuçlar yapıcıdır, her biri "riskleri şu ve bu şekilde sınırlamak için şunu ve bunu yap" der. Pratik bir bakış açısından, Vince'in "The Mathematics of Money Management" ya da buna benzer bir kitabı var gibi görünüyor. Yanılmıyorsam - sadece para yönetimi hakkında. Kendim pek okumadım, sadece baktım ama hezeyan ve şamanizm yok gibi.
4. Bu arada, muhtemelen maksimumu örnekleyerek değil, bağımsız artışlarla bir süreç uygulayarak aramak istediğinizi şimdi fark ettim. Bu biraz farklı bir maydanozdur (daha karmaşık). İstediğim gibi cevaplayayım, sadece örnekleme için, başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana tekrar sorabilirsiniz.
a) bu sürüm, serilerin değerlerinin bağımsız olarak aynı şekilde dağıtılmış ( F dağıtım fonksiyonu ile) rastgele değişkenler olduğunu ima eder. Yazı tura (1-0) falan filan. Miktarların kendileri, toplamları değil.
b) G(x) aslında maksimum dağılım fonksiyonudur. Kanıt basit: maksimumun x'ten küçük olma olasılığı, her r.v. bir iddiadan daha az (taftoloji) ve bu, "nth değeri x'ten küçük" türündeki olayların olasılıklarının çarpımına eşittir. Tüm bu tür olayların olasılıkları eşit ve F(x) 'e eşit olduğundan, G(x) = F^n(x) elde ederiz.
1 Wiener süreci, bağımsız artışlara sahip bir süreçtir. Bu eğri her zaman bu özelliğe sahip midir? Bence değil ve siz de kabul edeceksiniz, artışların bağımlı olduğu alanlar var - görev bu gerçeği mümkün olduğunca çabuk keşfetmek ve korelasyon süresi boyunca artışlar yönünde ticaret yapmak. İkinci yol ise "Bağımsız artışlarla herhangi bir işlem Markovyen, oraya gidiyoruz. Geçiş olasılığı matrisini belirlemek gerekiyor, çünkü fiyat değerleri kümesi ayrık ve sayılabilir olduğundan, bu teorik olarak mümkündür.
Aynı fikirde olmamak! koşula göre - artışlar BAĞIMSIZDIR. Herhangi bir yerel bağımlılık rastgeledir (stokastik), bu nedenle başladığı gibi beklenmedik bir şekilde sona erecektir, bu da bu özellikten yararlanılamayacağı anlamına gelir. İkinci seçeneği anlamadım. Ancak genel olarak, rastgele bir süreç (yukarıda tanımlandığı gibi) üzerinde karlı bir TS oluşturma girişimi saçmadır! Sergey, "uzun vadede bunun imkansız olduğunu" vurguladım ve yerel olarak kazanma olasılığını dışlamıyorum. Bu hiçbir şeyle çelişmez. Ortalama olarak, BÜYÜK tarihte, TS'nin karlılığının (toplam kârın n işlem sayısına oranı) 1/SQRT(n) olarak sıfıra yönelmesi önemlidir.
Kemal'e
Borsadaki pratik deneyiminize dayanarak, şu anda "al (sat) ve beklet" dışında bir strateji kullanmak mümkün mü?
3. Bağımsız artışlar durumunda - hayır, olmaz, çünkü bağımsız artışlar ve mo = 0 durumunda hiçbir şey avantaj sağlayamaz - piyasa etkindir (yukarıda verdiğim martingale kriterine göre). Aksi takdirde, al ve tut kuralından daha iyi bir şey olamaz. Bütün bunlar, bağımsız artışlar için vurguluyorum.
Para yönetiminin matematiği ve daha doğrusu risk yönetimi hakkında çok sayıda eser yazılmış ve birçok sonuç kanıtlanmıştır. Bazı sonuçlar herkes tarafından bilinir (Sharpe / Sortino oranı veya örneğin V@R), diğerleri daha genel ticaret bilgisi ile ilgilidir (Kelly kuralı gibi), diğerleri öngörülebilir gelecekte pratik kullanımın ötesindedir (tutarlı ve dışbükey risk). miktar). Bütün bu sonuçlar yapıcıdır, her biri "riskleri şu ve bu şekilde sınırlamak için şunu ve bunu yap" der. Pratik bir bakış açısından, Vince'in "The Mathematics of Money Management" ya da buna benzer bir kitabı var gibi görünüyor. Yanılmıyorsam - sadece para yönetimi hakkında. Kendim pek okumadım, sadece baktım ama hezeyan ve şamanizm yok gibi.
4. Bu arada, muhtemelen maksimumu örnekleyerek değil, bağımsız artışlarla bir süreç uygulayarak aramak istediğinizi şimdi fark ettim. Bu biraz farklı bir maydanozdur (daha karmaşık). İstediğim gibi cevaplayayım, sadece örnekleme için, başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana tekrar sorabilirsiniz.
a) bu sürüm, serilerin değerlerinin bağımsız olarak aynı şekilde dağıtılmış ( F dağıtım fonksiyonu ile) rastgele değişkenler olduğunu ima eder. Yazı tura (1-0) falan filan. Miktarların kendileri, toplamları değil.
b) G(x) aslında maksimum dağılım fonksiyonudur. Kanıt basittir: maksimumun x'ten küçük olma olasılığı, her r.v. bir iddiadan daha az (taftoloji) ve bu, "nth değeri x'ten küçük" türündeki olayların olasılıklarının çarpımına eşittir. Tüm bu tür olayların olasılıkları eşit ve F(x) 'e eşit olduğundan, G(x) = F^n(x) elde ederiz.
Böylece ikinci soruyu da çözdük, teşekkürler. Vince'e özel teşekkürler, kesinlikle bulacağım. Son soru kaldı.
a) Eğer doğru anladıysam, CV ile, her biri bu CV'nin sonsuz serisinin özel bir durumu olan CV serisinin tüm sonsuz gerçekleşmelerini kastediyorsunuz. Bu durumda, bireysel bir eleman için dağıtım fonksiyonundan bahsetmek mümkün hale gelir. Yanlışsa düzeltin.
Ve CB ile, son kısmı bilgisayarımda alıntılar tarihinin bir parçası biçiminde olan diziyi (belki de sonsuz) kastettim. Ve doğrudan hesaplamalarda kullandığım bu tarihin örnek kısmını aradım. Sorunun formülasyonunda bir şey değiştirir mi? Evet ise, o zaman ne? Ve o zaman örnekleme nedir?
b) Maksimum ve dereceyi anladım, teşekkür ederim. Bu farklı, daha ilginç bir görünüm. Hesaplamalarımda diğer varsayımlardan yola çıktım. Anladığım kadarıyla, sonuç maksimum için bir dağılımdır. Ve bu tam olarak FR'dir, PV değil. Pekala, o zaman açık.
Bu eğitim programından sıkıldıysanız bir soru daha sormak istiyorum. Artımların bağımsızlığını, teoriyi pratikten çok fazla ayıran önemli bir sınırlama olarak birkaç kez vurguladınız. Teorinin daha da ileriye gidebileceğinden de bahsedildi. Bu teoriyi biraz daha detaylandırabilir misiniz? Eh, en azından bu adımlar hakkında ilk fikir edinebileceğiniz ve aynı zamanda matematikten çok uzak olmayan bir kişinin (örneğin benim gibi :-), ancak uzman olmayan bir kişinin nasıl olduğunu anlayabileceğiniz ölçüde. bu alanda, kendisi için yararlı olan bir şey çıkarabilir.
Bu cümle ile size, bir sonraki liderliğin alan 3'ten (arka arkaya 4 kafa) 2. alana düşeceği gerçeğine bahse girmenin daha olası olduğu fikrini vermek istedim, ayrıca alan 1'e de bahis oynayabilirsiniz ( 4 kuyruk), resme bakın.
Bu tamamen yanlış.
Bu, oyuncuların spor loto, rulet vb.'de yaptıkları tipik bir hatanın açık bir göstergesidir. oyunlar. Fişlerini oyun alanına az çok eşit bir şekilde yerleştirmenin (veya hangi sistem olduğunu kendiniz bulmanın) gerektiğine içtenlikle inanıyorlar, ancak onların bakış açısından, bazı özel kombinasyonlar (örneğin, tamamen kırmızı). onlara pek olası görünmüyor. Ve asla 17 fişlerinin tamamına tüm kırmızılara (veya tüm siyahlara) bahse girmeyecekler.
Resimli örneğiniz de kolayca yanıltıcı olabilir. Sebebi şudur: Zaten arka arkaya 357 kartalınız varsa (vay!), o zaman kesinlikle kuyruklara bahse girersiniz, kaybetmezsiniz. Bu doğru değil.
Şüpheli kullanıcılar için seçenekleri göz önünde bulundurmanızı öneririm (madeni paranın doğru şekilde olduğu, rüzgar olmadığı, madeni paranın manyetik olmadığı ve genel olarak teknik açıdan bakıldığında, deneyin kesinlikle temiz olduğu varsayılır) ):
1. Tek bir atış olmadı. Bir sonraki atışta yazı gelme olasılığı nedir? Doğru cevap: %50.
2. 100 atış yapıldı. 95 kez gelir. Kuyruk olasılığı nedir? Doğru cevap: %50.
3. 100 atış yapıldı. Kuyruk kaybının tarihi bilinmiyor (uzun bacaklı sekreter içine bir ringa balığı sardı). Kuyruk olasılığı nedir? Doğru cevap: %50.
Açıkçası, bu örnekte, olayların tarihi önemli değil.
Pratikte bu, bir madeni para kartal olarak 4 kez arka arkaya düşerse, bunun kesinlikle hiçbir anlamı olmadığı anlamına gelir. Bu aynı zamanda, grafiğin (gerçek finansal piyasa değil, bu aptal madalyonun grafiği) dik bir eğilimle yükseldiği anlamına gelir:
- bu, grafiğin geri alınma olasılığının büyük ölçüde arttığı anlamına gelmez;
- bu sadece son hikayede bu eğilimin olduğu anlamına gelir.
Rastgele bir süreci tahmin etmek imkansızdır.
Normal bir dağılım eğrisi çizebilirsiniz. Bazı kelimeler yazabilirsiniz. Sonucun çok uzak olmadığını düşünebilirsiniz.
Ancak rastgele bir süreci tahmin etmek imkansızdır, çünkü onun öyle bir özü var - o rastgele, o rastgele.
Sadece belirli bir düzenliliğin tezahür ettiği bu tür süreçleri tahmin etmek mümkündür. Örneğin, finansal piyasanın tamamen rastgele olmadığına inanmak için nedenler var.
Ancak dışa doğru rastgele ve rastgele olmayan grafikler çok benzer.
Bir kafa-kafes grafiği oluşturursanız (ilgileniyorsanız, bir yazı tura atabilir, sonuçları kaydedebilir ve ardından bunları tırnaklar halinde bir PC'ye girebilirsiniz), onu bir yazı turasından ayırt etmenin zor olduğu ortaya çıkacaktır. piyasa fiyatları tablosu. Kafa karıştıran da bu. Aslında, kartalın kuyruklarını tahmin etmek temelde imkansızdır, oysa pazardaki bir dereceye kadar mümkündür.
Araştırmacı-programcı-oluşturucu-TS'nin görevi, bir tahmin yapmanın mümkün olduğu kalıpları belirlemek, yani. bir grafiği diğerinden ayıran farkı belirlemek - faydalı bir sinyali vurgulamak.
Son olarak, en azından birileri, piyasayı çökertmenin ve madeni para ile örneği kullanmanın ve çeşitli martingalleri bu örneklerle de açıklamanın en azından doğru olmadığını gördü. SK, elbette, bir madeni para değil, rastgele bir değişkendir. Analogun ağda 220 volt gerilime sahip olmasına izin verilir, bu durumda 0 değil 220 (önemli değil) olabilir. Ama o zaman, başka bir hipoteze karşı voltajın 220 V + 3 sigma içinde olacağına bahse girersem kimse bu oyunu benimle oynamak istemez.
Verimlilik taraftarlarına bununla ne demek istediklerini sormaktan zaten bıktım, bunu göreceklerini ve oynamak isteyeceklerini umdum, çünkü onların görüşüne göre piyasa her zaman eşit durumu için çabalamak için verimlidir ve bu nedenle kazanamazsın.
Yukarıda açıklanan kurallara göre herkesi oyuna çağırırım.
SK Bunu gördüğünüz için tekrar teşekkür ederiz.
Düzenleme: Yukarıda yazdığınız her şeye kesinlikle katılıyorum, burada rastgele bir değişkenle çalışmama rağmen, 2 deseni var ve varyans = const. Bu, herkese karşı kazanacağımı açıklıyor. Maalesef piyasa bizim istediğimiz kadar basit değil.
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Bir göz atın: Şek. aşağıda, kırmızı renkte, puan olarak ifade edilen ve apsis ekseni boyunca çizilen değerler aralığına düşen EUR/USD BP kenelerinin ilk farkının sayım sayısı gösterilmektedir.
Peki, " ağır kuyruklar " şeklindeki eksik etkiler nerede? Ayrıca bana " birçok şeyin nasıl kaybedileceğini" "görmek" için doğru tanımını söylerseniz " oynaklık oynaklığı " grafiğini oluşturabilirsiniz.
Tiki nereden geldi?
Oynaklık oynaklığı ile ilgili olarak - fiyat oynaklığı (volatilite) doğrudan işlemlerin aktivitesiyle (tik sayısı) ilişkili olduğundan ve büyük ölçüde söylediğim şey tuftolojidir ve grafiği devre dışı bıraktığınız tickframe dikkate alındığında sözde gidin. Operasyon zamanı. İşlem gören oynaklık hakkındaki veriler bizim için kapalı olduğundan (yani, kısa bir süre sonu için seçenekler bulan biri var - lütfen, ancak üzerlerindeki dakikalar bile artık ücretsiz olarak kullanılamıyor gibi görünüyor), kontrol etmek zor "alnındaki" ifadem, yukarıda sadece spekülatif kurgu.
Pek değil, Nötron . İçlerinde eşit kene hacmine (eş hacim) sahip çubuklar oluşturmak gerekir. Ve zaten pdf'lerine bakın (f-th olasılık yoğunluk dağılımı). Bu fikir uzun zaman önce, neredeyse bir buçuk yıl önce Amir tarafından 'Gün İçi Ticarette Zaman Değiştirme Prensibi'nde dile getirildi.
Bir zamanlar bir makale fark ettim ama henüz pdf'ye takılmadım ve bu fikirler için bir ticaret uygulaması görmedim. Şimdi bile, ticaretin faydalarını gerçekten görmüyorum, ancak diğer yandan, makalenin yazarının en başta ne yazdığını açıkça anlıyorum (benimki vurgulayın): bazı "deneyimli" insanlar, en basit hareketin bile olduğunu düşünüyor. ortalama göstergeler, zamanla ilgili olup, aslında günün farklı saatlerinde farklı bir toplamı temsil eder. Tabii bir de zaman açısından değil, fiyat üzerinden formüle edilen sistemler de var. Tipik bir örnek, Renko ve kagi yöntemlerine dayalı sistemlerdir, ancak bunlar azınlıktadır. Tekrar ediyorum, çoğunluk zamana "bağlıdır", çoğu zaman dolaylı olarak göstergeler aracılığıyla. Bu noktaya kadar: Klasik sürekli göstergelerin biçimi, böyle bir dönüşümden sonra önemli ölçüde değişir. Bu TS üzerine inşa etmeye çalışanlar, sadece zorlamalı ve böyle bir grafikte üst üste bindirilmiş zarfların ve Bollinger Bantlarının nasıl görüneceğini görmeliler. Yağ kuyruklarının ortadan kalkması (veya önemli ölçüde incelmesi) ve dağılımın (volatilite) stabil hale gelmesi ile birlikte bu göstergelerin çok daha makul girişler/çıkışlar göstereceğinden şüpheleniyorum. Kase çalışmayacak, ancak daha basit süreçlerle çalışmak da daha kolay olacak.
Şahsen, bu grafik dönüşümü benim için ilginç çünkü potansiyel olarak grafiğin kendisi Wiener sürecine çok daha yakın hale gelebilir - pdf artışları Bachelier'inkine çok yakın (geçmişten bağımsız olarak herhangi bir zamanda +-1 işaret). Bundan sonra ne yapmalı ikinci soru.
SK. , Forex'teki tik hacimlerinin veri sağlayıcıya ve filtrelerine çok bağımlı olduğunu çok iyi anlıyorum. Ama deneyebilirsin, değil mi?
Büyük alıntı için beni bağışlayın, ancak bu, tartışılan konunun gidişatını düzeltecektir.
Bkz. fiyat artışlarının 1 tik, 10, 20, 40, 80 tik olarak çubuklar halinde dağılımını gösterir.
Onlar. gerekli olan "içlerinde eşit kene hacmine sahip çubuklar (eş hacim)" dir. Veriler, EUR/JPY Alpari 2007 keneleri için verilmiştir. Görüldüğü gibi, TF=80 için bile sadece büyük çekincelerle dağılım normalizasyonundan bahsetmek mümkündür (dolu kırmızı çizgiyi ve kırmızı olanı dairelerle karşılaştırın).
Belki siz, Kamal ve Mathemat, bu durum hakkında yorum yapabilirsiniz.