Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ayrıca, herhangi bir zaman serisinin yeterliliği ile ilgili olarak, bir ACF oluşturabilirsiniz, çoğu zaman analizin altında yatan şeydir ve bu nedenle forumun bu başlığında daha önce modelde elde edilen ACF rakamlarından ve gerçek ACF'den bahsettim. alıntılar, dışarıdan bakın, tedavi edilemezler.
Durağanlık sorusunun resmi. Bunlar, +'dan -'ye ilk ACF işareti değişiminin zaman grafikleridir. Bu özellik tekil noktalardan biri olarak seçilmiştir. ACF, Y - mu için hesaplanır, alt eğri için lineer regresyon haftalık bir aralıkta, yukarıdaki için - yaklaşık olarak aylık bir aralıkta hesaplanır.
Lütfen bu noktayı ACF grafiğinde gösterin, ilk bükülme noktasının - ile + arasında bir değişiklik olduğu görülüyor (yani, önce eğri aşağı (-) sonra yukarı (+) bu nokta bir şekilde salınım frekansını belirliyor). Rakamlar saat mi? veya daha önce ACF, X ekseni boyunca örnekleme derinliğine normalleştirildi. Ve eğer sonuçlarınız zor değilse. Şimdilik bana öyle geliyor ki, salınımların her zaman var olduğuna dair bir sonuç var, çünkü bir bükülme noktası var, bu salınımların sıklığı değişiyor, örnek ne kadar küçükse, salınım frekansındaki değişim oranı o kadar hızlı. Doğru, bu grafikleri doğru anlarsam
Sana bir resim veriyorum:
Yani, bu "yanlış" bir tekil noktadır, ancak daha yakındır :) ve teoride, koordinatı "doğru" olanın koordinatıyla monoton olarak ilişkilidir. Ayrıca ACF'nin daha dik bir bölümünde bulunur, yani muhtemelen gürültüye daha az bağlıdır - yani, durağanlığın ilk kaba (yani hızlı) kriteri IMHO olarak daha uygundur.
Rakamlar saat cinsinden zamandır. Normalleştirmek zor değil, ancak ilginç çünkü tam olarak ne kadar süreyle sabit bir modeli piyasaya "çekebiliriz".
Aslında, şimdiye kadar sadece bir sonuç var - Kalman filtresini kodlamadan önce, yeterince sık ve yeterince uzun durağanlık bölümleriyle ilk verileri nasıl elde edeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. İşte daha fazla düşünce. Durağanlık durumunun örneğin uzunluğuna bağlı olması, seçiminin temel bir şey olduğu ve başarının buna bağlı olduğu anlamına gelebilir. Veya daha genel bir formülasyonla - verilerin hazırlanma şekliyle ilgili.
Kesinlik için, model olarak bir lineer diferansiyeller sistemi seçersek. denklemler (DE), daha sonra ACF'nin yapısı ile, az çok yeterli bir açıklama için gerekli DE'lerin sayısını yargılayabiliyor gibiyiz. Katsayıları seçmek (ayrıca sapmalarını tanımlamaya çalışmak) bir teknoloji meselesidir. Ancak, ACF'nin zaman içindeki davranışını (görselleştiricide) bir süre düşündükten sonra, modeldeki PS sayısının değişken olması gerektiğini anlamaya başlıyoruz. Veya aynı olan, hareket halindeyken modellerin değiştirilmesi gerekecek.
Bu arada, resim için bu özel parça, hem iyi tanımlanmış bir durağanlık alanı (ki bu oldukça nadirdir) hem de (görünüşe göre) bir felaket (çubuk) içerdiği için seçilmiştir.
PS Daha doğrusu, görünüşe göre iki felaket - sonuçta iki sıçrama var.
Teşekkürler, her şeyi anladım ve tüm düşünceler (fikirler) birleşiyor gibi görünüyor.
Analizime ve ACF resminize dayanarak, bu ifadeyle yaklaşık olarak tahmin edilebilir (s. 184-185. Tikhonov V.I. dosyayı ekliyorum)
ACF'nin parametreleri (omega, alfa ve N) ondan çıkarmasını sağlayarak sorunu çözmeyi başardım.
Dosyayı sadece matkad olarak ekliyorum, sizde var mı hatırlamıyorum. Olmazsa formülleri gerekli açıklamalarla birlikte buraya yazarım.
Araştırma hakkındaki düşüncelerim.
Saatlik çubuklarda durağanlık aramak bir şekilde yanlıştır, çünkü bu girdi akışından doğrusal olmayan bir dönüşümdür (tık akışını girdi olarak kabul ediyorum). Çubuklar alırsak (analiz edilen bilgi miktarını azaltmak için), giriş akışı zamana göre değil, çubuktaki onay sayısına göre çubuklara bölünmelidir (Hacim=const) IHMO. Ben kötülüklerin daha azı olarak bir dakika durdum. Daha yüksek zaman dilimlerini dikkate almıyorum, çünkü zaman çerçevesi ne kadar büyükse, doğrusal olmama da o kadar büyük olur. Bir haftaya ihtiyacınız varsa, o zaman sadece analiz edilen örneğin uzunluğunu ayarlıyorum, 7200'ü seçiyorum.
Araştırmanın aynı şemaya göre yapılması zorunludur, Y hız (Kapat[i]-Kapat[i+1])/(zaman[i]-zaman[i+1]) ise bölme yapılmayabilir. dakikalar için. Mathemat ' uk, bu arama isimlerini döndürür ama ben buna hız demeyi seviyorum.
Doğal olarak da, ama hızlanma için (ikinci türev).
İşte o zaman, haklı olarak söylediğiniz gibi, uzaktan kumanda sayısına karar verebiliriz. “Modelin hareket halindeyken değiştirilmesi gerekecek” konusuna gelince, kesinlikle değişecek. Sadece bu modellerde de parametreler vardır ve eğer lineer (Kalman filtreleme) içinde kalırsanız, o zaman her parametre değeri için (meme diyelim) kendi filtrenize ihtiyacınız vardır. Daha önce bu sorunu çözmek için (“tüm durumlar için” en uygun çözümü aramak için) 10-20 - sınırsız sayıda filtreye ihtiyacınız olduğunu yazmıştım. Bundan kurtulmak için gelecekte uzaktan kumanda sistemine bilinmeyen parametreleri (omega, alpha) sokmayı düşünüyorum, yani. doğrusal olmayan filtrelemeye geçin (ilk bakışta, alttaki grafiğinize bakın, bu parametrelerin doğrusal bir yasaya uyduğu bölümler vardır, bu hoş olur). Stratonovich bunu yapmayı önerir ve bu teknik genellikle bu tür sorunları pratik için kabul edilebilir bir doğrulukla çözmeye yardımcı olur.
"Uygulama için kabul edilebilir doğruluk" terimini anladığım kadarıyla, haftada 2 gün çalışacak 2-3 doğrusal olmayan filtreyi sentezleyebilirsem, bu benim için yeterli. Model çalışıyor - ticaret yapıyorum, değilse, model çalışmıyor (tahmin edemiyorum) o zaman ticaret yapmıyorum. Oturuyorum, daha fazla çalışıyorum, toplamda ilki ile 2 günü değil 2,5 günü kapsayan başka bir model tanıtıyorum.
Candid, felaket noktasını biraz daha ayrıntılı olarak talep et. Afet veya operasyon öncesi zaman ile ilgilenen "yanlış" nokta "felaket noktası :-)".
ACF'nin parametreleri (omega, alfa ve N) ondan çıkarmasını sağlayarak sorunu çözmeyi başardım.
Dosyalar için teşekkürler, bakacağım. Yine de hala bir matkad'ım yok. Ve örneğin daha kurnaz AKF ile nasıl savaşacak?
Genel olarak, itiraf etmekten utanıyorum ama görünüşe göre forumda sadece bir filonum :). Ne yazık ki kendi çalışma planım var, yaz sonundan beri neredeyse hiç dokunulmadı :). Prensip olarak, bu planın, sırasıyla en uygun örnek uzunluğunu belirleme görevi ile ortak bir yanı vardır, başarı durumunda, Kalman filtresinin sırası olabilir. Yani ne yazık ki bu çok ilginç konunun meyveleri hala depolamak için kutularda :)
Saatlik çubuklarda durağanlık aramak bir şekilde yanlıştır. ..
Araştırmanın aynı şemaya göre yapılması zorunludur, Y hız (Kapat[i]-Kapat[i+1])/(zaman[i]-zaman[i+1]) ise bölme yapılmayabilir. dakikalar için. Mathemat ' uk, bu arama isimlerini döndürür ama ben buna hız demeyi seviyorum.
Doğal olarak da, ama hızlanma için (ikinci türev).
İşte o zaman, haklı olarak söylediğiniz gibi, uzaktan kumanda sayısına karar verebiliriz. “Modelin hareket halindeyken değiştirilmesi gerekecek” konusuna gelince, kesinlikle değişecek. Sadece bu modellerde de parametreler vardır ve eğer lineer (Kalman filtreleme) içinde kalırsanız, o zaman her parametre değeri için (meme diyelim) kendi filtrenize ihtiyacınız vardır. Daha önce bu sorunu çözmek için (“tüm durumlar için” en uygun çözümü aramak için) 10-20 - sınırsız sayıda filtreye ihtiyacınız olduğunu yazmıştım. Bundan kurtulmak için gelecekte uzaktan kumanda sistemine bilinmeyen parametreleri (omega, alpha) sokmayı düşünüyorum, yani. doğrusal olmayan filtrelemeye geçin (ilk bakışta, alttaki grafiğinize bakın, bu parametrelerin doğrusal bir yasaya uyduğu bölümler vardır, bu hoş olur). Stratonovich bunu yapmayı önerir ve bu teknik genellikle bu tür sorunları pratik için kabul edilebilir bir doğrulukla çözmeye yardımcı olur.
"Uygulama için kabul edilebilir doğruluk" terimini anladığım kadarıyla, haftada 2 gün çalışacak 2-3 doğrusal olmayan filtreyi sentezleyebilirsem, bu benim için yeterli. Model çalışıyor - ticaret yapıyorum, değilse, model çalışmıyor (tahmin edemiyorum) o zaman ticaret yapmıyorum. Oturuyorum, daha fazla çalışıyorum, toplamda ilki ile 2 günü değil 2,5 günü kapsayan başka bir model tanıtıyorum.
Candid, felaket noktasını biraz daha ayrıntılı olarak talep et. Afet veya operasyon öncesi zaman ile ilgilenen "yanlış" nokta "felaket noktası :-)".
Korkarım bu bir piyasa felaketi değil, dahası, doğrudan regresyon için örneğin sabit uzunluğuyla ilgili bir model felaketi. Kayan regresyon parametrelerindeki sıçrama benzeri değişikliklerin etkisi, Paralel Forumun Büyük Temasını (VTPF) geliştirme sürecinde bile fark edildi :). Sonuçta, elbette, piyasadaki süreçlerle bağlantılı olmasına rağmen. Ama yine de resmini koyuyorum. Size bir gösterge gönderebilirim.
kandida
Tüm bu felaketlerin olduğu oklarla biraz daha detay. Sadece çok önemli olduğunu düşünüyorum, eğer parametre daha erken çalışırsa, fiyat felaketinin başlangıcını tahmin etmek için bir fırsattır. Daha önce evet ise, uzun bir örneklemle ilgilenebilirsiniz. Bu, bir tür paralel foruma ikinci kez atıfta bulunuyorsunuz, mümkünse bir bağlantı verin. (belki bir yerde bir şeyi kaçırdım). her şeyi okumuyorsun
kandida
Tüm bu felaketlerin olduğu oklarla biraz daha detay. Sadece çok önemli olduğunu düşünüyorum, eğer parametre daha erken çalışırsa, fiyat felaketinin başlangıcını tahmin etmek için bir fırsattır. Daha önce evet ise, o zaman uzun bir örnekle ilgilenebilirsiniz. Bu, bir tür paralel foruma ikinci kez atıfta bulunuyorsunuz, mümkünse bir bağlantı verin. (belki bir yerde bir şeyi kaçırdım). her şeyi okuma
Bir önceki gönderideki resmi değiştirdim. VTPF'ye (Paralel Forumun Büyük Konusu) gelince :) , hem uzunluğu hem de aşırı çöp olması nedeniyle tekrar okumak oldukça zor.
Belki tahmin hakkında ekleyeceğim. Ayrıca çifte "felaketin" fiyat artışından önce geldiğini fark ettim. Ve birkaç tane daha baktı. Bunlar oldukça nadir olaylardır ve ne yazık ki, onlardan sonraki fiyat artışı her zaman gerçekleşmez.
Belki tahmin hakkında ekleyeceğim. Ayrıca çifte "felaketin" fiyat artışından önce geldiğini fark ettim. Ve birkaç tane daha baktı. Bunlar oldukça nadir olaylardır ve ne yazık ki, onlardan sonraki fiyat artışı her zaman gerçekleşmez.
Ama orada ilginç bir şey var, AKF öylece zıplayamaz. Daha küçük zaman dilimlerine (genel olarak, daha ayrıntılı olarak) bakmak gerekir, noktalar acı verici bir şekilde ilginçtir. Ve mutlaka bir çift atlama "ACF'nin kurnaz noktası" değil. Nedense tek bir (ani) değişikliğin bile süreçte bir değişikliğe işaret ettiğini düşünüyorum.