Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
lna01
“... Özellikle, zaten bu aşamada, doğrusal bir regresyonun uzunluğunu seçmedeki keyfilik bir soruyu gündeme getiriyor ...”
Kabul ediyorum. Ama bu sorunun cevaplanabileceğini düşünüyorum. "Modellerin ömrünü" araştırmak gerekir. Bana öyle geliyor ki (zaman) lineer regresyonun derinliğini belirlemeli. Sanatın başlayacağı yer burasıdır, çünkü modelin farklılığı ve modelin kendisi ve parametreleri için kriter, herkes uygun gördüğü şekilde yatırım yapabilir + tarihi gözden geçirebilir + istatistik toplayabilir. Ancak o zaman sonuçlar çıkarılabilir. Çok isabetli bir şekilde not alan Yurixx'in şu açıklamasını alıntılamak istiyorum: “ Aslında modellerin yaşam beklentisi hakkında istatistik verecek bir çalışma yok. Ayrıca, model tanıma için gereken bilgi miktarı (=gecikme süresi) hakkında veri yoktur. Bu modelleri tanıtan ve kullananlar dahi bu tür çalışmaları yapmamayı ve yayınlamamayı tercih etmektedirler. Açıktır ki, eğer strateji pozitif bir mo'ya sahipse, o zaman modelin olasılıklar eşitlenmeden önce hala tanındığına inanılmaktadır.
Modelin kullanım ömrü ve tanınması için gereken süre hakkında bir cevap aldıktan sonra, bir araç yaratmaya bir adım kalmış olacaksınız.
matematik
“... Şimdi a * x + b'yi daha anlamlı bir şeyle değiştirmemiz gerekiyor, gerçekten trendi ortadan kaldırıyoruz ... "
Tabii ki yapabilirsiniz, tek soru polinomun hangi derecede durması gerektiğidir. Ayrıca spline'larla daha doğru bir şekilde yaklaşmak da mümkündür.
Yine de, bana öyle geliyor ki, aşağıdaki hususlardan düz bir çizgide durmak gerekiyor. 1. CAN=sıfır. 2. Birçoğu, fiyatın, olduğu gibi, belirli bir seviyeye göre dalgalandığını sık sık belirtti. Düz bir çizginin bir seviye için bir parabolden daha uygun olduğu görülüyor. Akışı analiz etmek için gerekli tüm araçları yapabildiğimizde, bu konuya geri dönebilir ve daha iyi olup olmayacağından emin olabiliriz. Sadece en baştan düz bir çizgi ile çözelim ki karşılaştırılacak bir şey olsun.
Sürecin trendini kırmak ve kalıntılarını analiz etmek istiyorum. CANDID tarafından söylendiği gibi!!!. Düz çizgi (trend) denklemi her zaman oradadır. Sadece hangi derinlikte inşa edileceği sorusuna cevap vermek gerekir.
Bugün teklif akışını modelliyordum, 11/23/2007 için GBPUSD M1 aldım. İşte grafik (şekil 1)
Şekil 1
İncir. 2
RMS, korelasyon süresi ve doğal frekans ACF'den alınmıştır.
Ve denklemlere takılı
Sonuçlar grafikte gösterilmiştir. Kırmızı çizgi modeldir. Trendi çıkardıktan sonra mavi tırnak.
Şekil 3
Çeşitli modellerin açıklamaları burada bulunabilir. Sayfa 279. Tikhonov V.I. "Rastgele süreçlerin doğrusal olmayan dönüşümleri." -M.; "Radyo ve İletişim" 1986
İlgilenenlerin ve piyasayı keşfetmek isteyenlerin bu kitabı bulmasını tavsiye ederim. İşte ondan bir cümle.
Sayfa 21. “Zarf, faz ve anlık frekans kavramları, herhangi bir rastgele sürece resmi olarak uygulanabilir. …. Bu kavramlar, belirli radyo mühendisliği problemlerinin yaklaşık çözümü için kullanılır ve bu nedenle rastgele süreçlerle ilgili matematiksel çalışmalarda neredeyse hiçbir zaman bulunmaz.
Özellikle kullandığım model, bir salınım devresinin rastgele bir sürece maruz kaldıktan sonraki davranışını tanımlayan bir modeldir. İşte bu sürecin ACF'si
Şekil 4
Ve şimdi tatlı :-). Fig.4 ve Fig.2 arasındaki 10 farkı bulun.
Not Her zaman bir eğilim vardır, herhangi bir alıntıda herhangi bir gizli çerçeve üzerinde düz bir çizgi oluşturabilirim. Tek soru ne kadar yaşadığı !!!
PPS Ve her zaman düz vardır, tek soru frekans, genlik ve zayıflama katsayılarıdır
rsi "...olasılıksal .." sorusuna cevap vermeye çalışın. sinir ağı neyi daha iyi ayarlıyor?
...Böylece (soruyu yanıtlayarak), ağ (çıktılarının her biri), girdi vektörünün karara (çıktıya) en olası karşılık gelme olasılığına ayarlanmıştır.
Her turda hassasiyetle inşa ederdim. İlk önce çıkışa (ağın ne için yapılandırıldığına) karar verirdim ve sonra zaten girişi düşünürdüm.
Ve bana öyle geliyor ki Batter bir ipucu vermiş: "Kurun ters yönde hareket etme olasılığı arttığında pozisyonlar kapanır." Sanki bir sinir ağı kuruyormuşum gibi Batter bu yoldan gitmiş olabilir. 1. Harika bir ZigZag göstergesi var. Onun yardımıyla, alıntılarda kritik noktalar, kursun yönünde bir değişikliğin olduğu noktalar buluyorum. 2. Ulusal Meclis'in girişinde, belirli bir olasılıkla bu noktalara (daha ziyade bölgeler, tercihen 1 :- olasılıkla) girmesine izin veren bir dizi gösterge ve parametre arıyorum.
Ben bu yoldan gidiyorum, ancak bu noktalara ulaşmak (bunları tanımak için) Ulusal Meclis'in girişindeki tüm olası göstergeleri ve parametrelerini sıralamak istemiyorum. Ve Kalman filtresine gömülü "piyasa davranışı" girdi modellerine sunmak. Daha önce bu modelleri yeterlilik, kullanım ömrü ve tespit edilmeleri için gereken süre açısından incelemiş olmak. Ömür boyu sınıflandırıldığında büyük olasılıkla 3 tip model olacaktır. Küçük, orta ve büyük. O zaman 1'de 3'ü alırsın.
Ama klasik anlamda Millet Meclisi'ni uyandırıp uyandırmadığını sanmıyorum.
İşte girdilerden biri. Bu, bu başlıkta sıklıkla tartışılan göstergenin bir modifikasyonudur.
Bölünmesi zamana değil kenelere dayanan bir çubuk grafiği oluşturun !! Harika bir fikir Mathemat 'a başka bir başlıkta ifade edilmiş.
Ben sadece açıklamalarla buraya yansıtmak istiyorum. Kaynak akışı bir onay akışıdır. Çubuk şeklindeki dönüşümlerinden herhangi biri doğrusal olmayan bir dönüşümdür, ancak geçmişini yalnızca birkaç dakikalığına güvenilir bir şekilde geri yükleyebildiğimiz için onlarla çalışmak zorunda kalıyoruz.
Önerilen yapı, analiz etmeye çalıştığımız durağan olmayan akışı, yoğunluğu const'a eşit olan bir akışa indirger. İlk sayfada IP hakkında söylendi - birinci derecenin moment işlevi en önemli özelliklerinden biridir. Farklı özelliklere sahip farklı bir fiyat aralığı olacak, ancak sonuç gerçekten ilginç olabilir. Örneğin, ATR'nin bu seride ve diğer standart göstergelerde nasıl davranacağı çok ilginç. AKF ve bu serinin spektrumu ne olacak.
ZY Herhangi biri varsa, o zaman bir kene arşivi vardır. En az bir hafta paylaşalım. Lütfen bu arşivi komposter'a verin . O, başa çıkabileceği bir sihirbazdır. Veya hangi para birimi ve zaman aralığının açıklamalarıyla birlikte burada yayınlayın. Grafikler mutlaka oluşturulacak ve düzenlenecektir
PPS Belki piyasa kendi zaman boyutunda yaşıyor ve 1 saniye 1 kene.
2000 yılından bu yana yıllara ve aylara göre kene arşivi: http://ratedata.gaincapital.com/
Onay çerçeveleri fikri (zaman çerçevelerinin aksine) burada birçok kez ve uzun süredir tartışılmaktadır. Yazarlığı açıkça popüler, çünkü KGB bile konuyu ilk kez gündeme getirenin kimliğini belirleyemeyecek. İstek, MT5'in fiyat çizelgelerini görüntülemek için standart araç setinde tickframe'lere izin vermesi dile getirildi. Belki geliştiriciler yapar. Kuzey Rüzgarı fxclub forumunda, diğer şeylerin yanı sıra araştırma ve kene dağılımlarını içeren çok ilginç bazı materyaller yayınladı: http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 ve http://forum.fxclub.org /showthread.php?t=32942
Ve hiç şüphe yok ki piyasanın kendi zamanı var.
Evet, fikir uzun zamandır tartışılıyor ve Kuzey Rüzgarı ile ilgili bu çalışmalara aşinayım. Sadece ticaret bağlamında değil, dağıtım işlevi bağlamında ve genel olarak sürecin tamamen farklı bir doğası bağlamında dikkat çektim.
Köpek, tam olarak kene gecikmelerinin vahşi durağanlığına gömülür (bu, şişman kuyrukların ve diğer iğrençliklerin gerçek nedenidir) ve tiklerin kendileri, genlikte çok net bir ayrı FD'ye sahiptir (aslında, iki keskin tepe noktası). + -1, amplitüdleri güçlü bir trendle bile hemen hemen eşittir; daha büyük amplitüdlü diğer kenelerin katkısı önemsizdir). Piyasanın fiyat bileşeni hakkında konuşmayı seviyoruz, ancak zaman bileşenini nadiren düşünüyoruz.
Kene arşivine gelince, burada daha dikkatli olmanız gerekiyor çünkü. kene akış yoğunluğu bayiden bayiye büyük ölçüde değişebilir. Ve bu arşiv gösterge için gerekli mi? Kene hacimleri hakkında oldukça yeterli veri var.
PS Elbette, kene hacimlerine ilişkin veriler yeterli değildir. Ancak, tik dakikalarınız varsa, bu "neredeyse eşit hacimli" çubuklar oluşturmak için oldukça yeterlidir.
Prival sordu - cevapladım.
Ve dağıtım hakkında - Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Eşit hacimli çubuklar oluşturmak - 10 satır kod, onlar için bir dağıtım işlevi oluşturmak - aynı miktarda çaba. Tüm olay çok kompakt bir komut dosyasına konabilir. Seni ne durduruyor?
Ve kene akış yoğunluğunun bununla ne ilgisi var? Eğer varsayıldığı gibi tüm resmi bozan buysa, neden zamanı buraya tekrar getirelim? Ayrıca, sabit hacimli çubuklar için daha yüksek yoğunluk, aynı zaman diliminde yalnızca daha fazlasının oluşmasına neden olur. Ne olmuş ? Eğer fikir zamana bağlı olmaktan kurtulmaksa, zaman aralığının bununla ne ilgisi var? Ve son olarak, farklı bayilerin bununla ne ilgisi var? İşte tam olarak farklı oldukları şey bu! Teknik bazı satıcılar için işe yarıyor ama diğerleri için çalışmıyorsa, bu çöp.
Kısacası, izlemesi ilginçse, izlemeniz ve bahaneler üretmemeniz gerekir. İlgi alanımda olsaydı, her şeyi uzun zaman önce yapardım.
Prival , göstergeyi buldu, işe yarayabilir. Yazarın adresi var.
Teşekkür ederim. Bak, bu güzel bir isim. Ama ne yazık ki bu bir Kalman filtresi değil, eğer kodu doğru anlarsam, bu dejenere bir durum, sözde alfa-betta filtresi. Yani bu göstergede Keskinlik ve K katsayıları sabit olan bir filtre + yeniden çizilmiş gibi görünüyor. Gerçek (doğru) filtre bu katsayıları kendi başına hesaplamalıdır, sanki giriş akışına uyum sağlamak + o (filtre) çok boyutludur.
İşte olası algoritmalardan biri, Kalman filtresinin sözde S modifikasyonu
p / s / bu satır iyi bir fikir olsa da işe yarayabilir. Tekrar teşekkürler.
Prival, Mathcad ortamında yazılmış bu filtrenin çalışabilir bir versiyonu var mı? Eğer öyleyse, lütfen Mathcad2001 Worksheet'ten daha yeni olmayan bir formatta gerekli açıklamalarla birlikte gönderin. Anladığım kadarıyla, kodun bir girişi, bir çıkışı ve birkaç yapılandırılabilir parametresi olmalıdır. Bakalım nasıl bir hayvanmış!
Prival, Mathcad ortamında yazılmış bu filtrenin uygulanabilir bir versiyonu var mı? Eğer öyleyse, lütfen Mathcad2001 Worksheet'ten daha yeni olmayan bir formatta gerekli açıklamalarla birlikte gönderin. Anladığım kadarıyla, kodun bir girişi, bir çıkışı ve birkaç yapılandırılabilir parametresi olmalıdır. Bakalım nasıl bir hayvanmış!
İşte yayıldım, bu benim çalışma seçeneklerimden biri. Sadece her şey elde etmek istediğim kadar pürüzsüz olana kadar. Özelleştirilebilir parametrelere göre, olağan anlamda orada değiller. Kalman filtresi, üç matris kullanılarak iç içe geçirilerek (ayarlanarak) ayarlanır. 1. programdaki filtrelenmiş işlemin modelini içeren matris Ф, bu akış hızı + ivmesi V(k)+a(k). 2. matris, Dx modelinin uyarma gürültüsüdür. Ve 3. matris, ölçüm gürültüsü varyansıdır, programda dejenere durum D_speed=const'tur.
Çalışma sırasında, filtrenin kendisi, ölçümlere veya modele daha fazla güvenmenin ne olduğuna göre ayarlanır.
Şimdi ölçüm gürültüsünden muzdaribim, belki de rsi onların gürültüsü olmadığı konusunda haklıydı. Ancak daha sonra filtre sapma kriteri ile ilgili sorular ortaya çıkıyor. Giriş akışının artık içinde yuvalanmış modelle eşleşmediğini belirleme.
arşivde iki dosya var, biri matkad 14 için, diğeri sürüm 11 için kaydetmeye çalıştı ama bir şeye küfretti