Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MathCad buradan bağlanabilir, çalışan sürüm, onunla çalıştığım gibi, herhangi bir aksaklık görmedim http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Bağlantı için teşekkürler Prival . Evde indiriyorum, çünkü işte 700 meg için kesinlikle ağızlarını yırtacaklar ...
Size muhtemelen önemsiz gelen bir fikri bir örnekle açıklamak istiyorum.
f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi olasılık yoğunluk yasasına göre dağıtılan değerlerle durağan bir rastgele süreç alalım. Zaten bire normalleştirildi. Böyle bir süreç hayal edilebilir mi?
Beklenen değer nedir? Pekala, burada her şey basit - x * f (x)'den sonsuz sınırlara sahip bir integral. Sorun şu ki, sadece simetrik sınırlar altında (sıfıra) yakınsar, yani. temel değer anlamında, çünkü sonsuzda integral 1/x gibi davranır. Zaten bu rastgele değişkenin beklentisi belirsiz bir istatistik! Bunun kalın kuyruklu bir dağılım olduğu doğal ve açıktır, yani. merkezden çok uzakta keskin değer sıçramalarıyla. Belki de Peters'in sonsuz m.o.'dan bahsettiğinde ima ettiği tam da bu belirsizliktir?
Entegrasyon yönteminden bağımsız olarak basitçe sonsuza eşit olan varyans (x^2*f(x)'in integrali) hakkında ne söylenebilir?
Tüm bunları, sıçramaların (şişman kuyruklar) kendi başlarına hala durağan olmama hakkında hiçbir şey söylemediği gerçeğine yönlendiriyorum.
PS Şiddet sevenler için: hayır m.o. sürecin durağan olmadığını göstermektedir. Tamam, o zaman derecenin 2'ye değil, 2.5'e eşit olmasına izin verin ve modül, bir güce yükseltilmeden önce değerin kendisinden alınır. Tek tek normalleşmeyeceğim, tembellik. M.o. şimdi sonlu ve sıfır, ancak varyans hala sonsuz!
Evet, tamamen kafamız karıştı. İncelenen sürecin durağan olmadığı sonucuna varmayı öneriyorum, yani. m.o. ve ACF, hem analiz için seçilen zaman aralığına hem de argümanların farklılığına bağlıdır. Seçilen analiz zaman aralığı ile m.d. arasındaki ilişki. ve ACF büyük olasılıkla bulunmayacaktır. Ancak akışın muhtemelen durağan olduğu, görsel olarak bir trend veya düz olduğu (farketmez), bu bölümler dönüşümlü olduğu ve geçiş anlarında durağanlık ihlal edildiği küçük zaman bölümleri vardır.
Bu bölümlerin uzunluğunu ve durağanlığın ihlal edildiği noktayı belirlemek için ACF analizinin yardımcı olacağını düşünüyorum. Ana şey, zaman içinde nasıl göründüğünü ve değiştiğini görmektir. Görsel bir analize ihtiyacımız var. AU çalışanları yardım ediyor, bunu Mathcad'de 30 dakikada, MQL4'te en fazla bir ayda yapabilirim :(
Kalman izleme filtresi örneğini kullanarak bununla ne yapacağımı daha fazla göstermeye çalışacağım. İnşası için sadece ACF parametrelerinin istatistiksel çalışmaları önemlidir. Yaptığım zaman bir örnek yayınlayacağım.
İşte hızlı bir şekilde ortaya çıkan şey. Simüle edilen süreç böyle görünüyor.
İlk izlenim çok benzer. Daha doğru modelleme için sürecin ACF parametrelerine ihtiyaç vardır. Dosyayı ekliyorum. Kalman filtresini kullanarak gürültü koşulunda bu işlemi nasıl filtreleyebilirim (çıktısı için en küçük kareler yöntemi kullanıldığından minimum hata standart sapmasına sahiptir), biraz sonra yayınlayacağım.
İşte bu modelin inşasının altında yatan matematik. Bir Word ekliyorum, çünkü formülleri çizmek uzun zaman alıyor.
İlginç konu. Ama MathCAD dosyaları okunamıyor muhtemelen 14.0 versiyonu kullanılıyor.Eğer zorlaştırmıyorsa 13.0 / 13.1 formatında kaydedip tekrar upload edebilirsiniz (eğer herhangi bir zorluk yoksa upload edin) gelecekte belirtilen sürümlerde). Veya 13.0/13'te eksik olan bazı özellikleri kullanıyorsunuz. 1? Ve sonra sürüm 14'ü hiç koymak istemiyorum.
Not : Bu tür deneyler konusunda şüphelerim olsa da yine de merak ediyorum :o)
Burada, ilk birkaç aptal soruyu sormayı unuttum:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Nesnelerin gözlenen parametreleri … ve gözlemlenen ölçümlerin parametreleri arasında belirli bir yazışma vardır …: parametre değerlerinin alanı … y parametresinin değerlerinin S alanına karşılık gelir.
Nesne, dünyadaki bazı olaylardır. Olay parametreleri nelerdir? Örneğin, bunun bir faiz oranı mı yoksa bunun gibi başka bir şey mi demek istiyorsunuz? Bu soruyu sormam tesadüf değil çünkü bu parametrelerin önerilen modeli büyük ölçüde belirlediğini görüyorum.
Bir olay akışı ve buna karşılık gelen bir ölçüm akışı vardır. Teorinin olay akışları ve ölçümler arasında ilişkilendirilmesi gerekiyor mu?
Ölçüm cihazının (MT terminali) çıkışında, nesnelerden () gelen sinyaller tarafından üretilen ölçümlerin yanı sıra, dalgalanma gürültüsü ve çeşitli parazitlerden oluşan ölçümler, yani yanlış ölçümler vardır.
DSP alanında çok iyi bir uzman değilim ama ne hakkında olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Bu bağlamda, gürültü de dahil olmak üzere neyin ölçüldüğüne katılmıyorum. Belki hiç gürültü yoktur? Sonuçta, eğer bir çubuk “sanki sinyalin” açıkça ötesine geçtiyse, o zaman neden bunu gürültü olarak kabul edelim? Bu çubuğun "çerçevesi" içinde güvenle bir anlaşma yapabilir, satın alabilir veya satabilirsiniz. Ancak, filtre spesifikasyonuna bağlı olarak, çubukların akışından çok daha düşük veya daha yükseğe gidebilen bir sinyalde, “gerçek sinyal” genellikle başka bir yerde olduğu için, bir anlaşma yapmaktan kibarca reddedilirsiniz. Ama bu böyledir, bir sorudan ziyade felsefe , komşu daldaki pratikle desteklenen "stokastik rezonans": o)
tahıl
Parantez içinde belirttim, naçizane kanaatimce bu şekilde yorumlamak mümkündür. Bilmiyorum ve tüm cevaplar bende yok. Sadece bu eğriyi neyin yönlendirdiğini hayal etmeye çalıştım, aynı temel olaylar (oranın yüzdesi ve başka neler var), onları bir şekilde ve hatta tek bir ölçekte yansıtmak büyük olasılıkla imkansız. Şimdi, mevcut fiyatın her şeyi yansıttığı varsayımı hakkında. Ama tasavvuf ne olacak, Usta ve Margarita'da "Annushka dökülen petrol ..." unutmayın, bu fiyat tablosuna yansıyacaktır. Büyük olasılıkla hayır, yani daha sonra önemli bir rol oynayabilecek bir olayı kaçırmak mümkündür.
Sadece akış teorisi çok uygun görünüyor, bir olaylar akışı var ve biz sadece ilk akışla bir şekilde bağlantılı ölçüm akışını gözlemleyebiliriz. Gürültü ile ilgili olarak, genellikle ölçümler varsa, hatalar vardır ve bunlar gürültü ile ilişkilidir. O (gürültü) olmasaydı hayat ne kadar kolay olurdu. Metrologlar gerçekten işsiz olurdu :-).
Gürültünün bir tezahürü var, tabii ki o değilse. İşte tablo. Bu, para biriminin hareket etmesine neden olan enerjidir. Ayrıca hepsi bir varsayım, ama acı bir şekilde her şey güzel bir şekilde bağlantılı. Grafiğe bakarsak her zaman hareket eder, her hareket gibi hız ve ivme parametreleri (birinci, ikinci türev vb.) vardır ve bu harekete neden olan enerji vardır.
girintili, zarf pürüzsüz değil, belki de bu bir gürültü tezahürüdür. Ancak bu göstergenin tek özelliği var - enerjiyle ilgili hipotezi doğrulayan lider!
Sadece akış teorisi çok uygun görünüyor, bir olaylar akışı var ve biz sadece ilk akışla bir şekilde bağlantılı ölçüm akışını gözlemleyebiliriz. Gürültü ile ilgili olarak, genellikle ölçümler varsa, hatalar vardır ve bunlar gürültü ile ilişkilidir. O (gürültü) olmasaydı hayat ne kadar kolay olurdu. Metrologlar gerçekten işsiz olurdu :-).
Gürültünün bir tezahürü var, tabii ki o değilse. İşte tablo. Bu, para biriminin hareket etmesine neden olan enerjidir. Hepsi bir varsayım, ama her şeyi güzelce birbirine bağlamak çok acı verici. Grafiğe bakarsak her zaman hareket eder, her hareket gibi hız ve ivme parametreleri (birinci, ikinci türev vb.) vardır ve bu harekete neden olan enerji vardır.
girintili, zarf düzgün değil, belki de bu bir gürültü tezahürüdür. Ancak bu göstergenin tek özelliği var - enerjiyle ilgili hipotezi doğrulayan lider!
IMHO, akış teorisi oldukça açık ve mantıklı bir model sunar. Aklı başında hiç kimsenin forex'in dünya ekonomisindeki , siyasetteki vb. olayların akışıyla bağlantılı olmadığını iddia etmeyeceği anlamında haklı. Veya teklif feed'inin bir ölçüm feed'i olmadığını. Ancak, bu artıların yanı sıra, birçok amaca da var. Forex'i etkileyen tüm olayların nicel bir değerlendirme sistemi olsaydı bile, bu, akış teorisinin forex'e uygulanmasına izin vermezdi. Forex, gelen sinyallerin doğrusal bir dönüştürücüsü değildir. Üstelik lineer olmayan bir dönüştürücü bile değildir. Ve bu nedenle, "parametre değerleri aralığı ile ölçüm değerleri aralığı arasında belirli bir yazışma vardır" teorisinin ana mesajı gerçeğe uygun değildir.
Niye ya ? Çünkü forex kendi durumuna sahip bir sistemdir. Sonuç olarak, mevcut duruma bağlı olarak aynı girdiler tamamen farklı sonuçlara yol açabilir. Burada sistem belleği ve beklentiler vb. Örnek olarak tarım dışı ürünlere verilen tepkiyi alın. Beklenenden çok daha iyi olduğu ortaya çıkan son yayın, doların güçlenmesine değil, keskin bir düşüşe neden oldu.
Bu nedenle forex'i modelleyeceksek, gelen akışa ek olarak iç yapısını da modellemek gerekir. Benim bakış açımdan, içinde tamamen farklı iki alt sistem ayırt edilebilir: (bilinen sınırlamalarla) olumlu geri bildirime sahip spekülatif ve olumsuz geri bildirimli finansal ve ekonomik. Diğer parametrelerde de birbirlerinden büyük ölçüde farklıdırlar: olaylara tepkinin hızı ve gücü, gevşeme süresi, vb. Tüm bunlardan en azından bir şekilde tahmin edebilecek bir teori oluşturmam teklif edilseydi, kendimi vururdum. uzak. :-))
Bu arada, enerji hakkında. Bu kavramın forex hareketlerinin analizi için kullanılmasını da seviyorum. Ama sanırım Forex'in açık bir sistem olduğunu ve enerjisinin hiçbir koşulda sabit kabul edilemeyeceğini unutuyorsunuz. Bu varsayıma güvenmeyip de enerji değişimlerinin dinamiklerini incelersek, bu görünüşe göre ilginç sonuçlar verebilir. Örneğin - trendin devamı veya sonu, gücü hakkında sonuçlar. Sonuçta, eğer enerji Forex'e akıyorsa, trend kesinlikle devam edecek. Ancak tüm bunlar, gerçeklerden sonra veya en iyi ihtimalle şu anda. Bu nedenle, göstergenin önde olduğuna dair ifadeniz bence çok iyimser.
Sıradan bir MACD almaya çalışın, histogramı (sinyalsiz) göstergenize çok benzer. Bunların farklı şeyler olduğunu anlıyorum, ancak yakından nitel bir resim veriyorlar. Ve hiç kimse MACD'nin daha iyi performans gösterdiğini düşünmüyor. Genel olarak MACD, birinci türevi ifade eder. Bu nedenle, (ve muhtemelen göstergeniz) aynıdır, bu da çeşitli MA'ların gecikmesine kıyasla zaten iyidir. Ama bu da kullanımı o kadar kolay değil. :-(