Test ve optimizasyon üzerine harika bir kitap - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu forumda veya Pardo'nun kitabında verilen diğer argümanların hiçbiri beni bu "sürdürülebilirliğin" faydasına ikna etmedi. VelesFX , "Karlılıkta kazanırsın, istikrarda kaybedersin" konusunda sana katılıyorum. Pek çok düşünce var; azar azar onları bir makale halinde düzenliyoruz ...
Hiçbir şey engellemezse, "ileriye dönük analiz"i tam olarak uygulamama izin verecek bir kitaplığı yakında bitireceğim.
Kütüphane nasıl çalışacak lütfen söyle bana?
FT aracılığıyla istikrar bulmak için şöyle bir fikrim var:
Onlar. her birinde üç test penceresi (TO) alırız, optimizasyonu çalıştırırız, her TO'da optimizasyon sonuçlarını kaydederiz ve ardından azalan karlılık sırasına göre TO'lardan birinde çalıştırmaları seçeriz. Koşu sayısını alıyoruz, iki bitişik TO'da aynı sayıda koşuları buluyoruz ve bu iki koşunun karlılığı bizi tatmin ediyorsa
o zaman bu FT numaralı koşunun geçtiğini düşünüyoruz.
Görünüşe göre, şöyle bir kalıp var: "Karlılıkta kazanırsınız, istikrarda kaybedersiniz" ve bunun tersi de geçerlidir. Ne düşünüyorsun?
Kütüphane, iki ana modda test ve optimizasyona izin veren bir araç olarak tasarlanmıştır:
1) Otomatik mod:
Önceden tanımlanmış makro programlarına göre test ve/veya optimizasyon yapılması.
2) Manuel mod
Kullanıcı tarafından yazılan makro programlarının test edilmesi ve/veya optimizasyonu. Böylece kendi test algoritmanızı kolayca uygulayabilirsiniz.
Kütüphane ile çalışma süreci mümkün olduğunca basitleştirilmiştir, örneğin, otomatik modda, test / optimizasyon parametrelerini test cihazında her zamanki gibi ayarlamanız gerekir, ancak başlat düğmesi yerine komut dosyasını çalıştırın ve uygun makro programı ve bu kadar. (otomatik optimize edicinin aksine)
kısaca burada.
Kütüphane, iki ana modda test ve optimizasyona izin veren bir araç olarak tasarlanmıştır:
1) Otomatik mod:
Önceden tanımlanmış makro programlarına göre test ve/veya optimizasyon yapılması.
2) Manuel mod
Kullanıcı tarafından yazılan makro programlarının test edilmesi ve/veya optimizasyonu. Böylece kendi test algoritmanızı kolayca uygulayabilirsiniz.
Kütüphane ile çalışma süreci mümkün olduğunca basitleştirilmiştir, örneğin, otomatik modda, test / optimizasyon parametrelerini test cihazında her zamanki gibi ayarlamanız gerekir, ancak başlat düğmesi yerine komut dosyasını çalıştırın ve uygun makro programı ve bu kadar. (otomatik optimize edicinin aksine)
kısaca burada.
Evet, geleceği tahmin edemeyiz. Ama belki de hedefimiz bu değildir? Amacımız, mümkün olduğunca çok çeşitli veriler üzerinde kârlı bir şekilde çalışan bir strateji oluşturmaktır. Bunu kontrol etmek, tam testin görevidir. Kabaca söylemek gerekirse, giriş / çıkış noktaları vererek piyasa verilerine belirli bir "çerçeve" atabilmeniz yeterlidir. Ve bu çerçevenin gelecekte ne yapacağı artık bizi ilgilendirmiyor...
Valmarlar , bir fikrim var. Onu alacağım ve özellikle eğlence olsun diye burada, bu başlıkta Pardo'nun sunduklarının tam bir listesini yazacağım. Çok etkileyici olacak (bu kitabın ön okumasını bugün bitirdim). Bu liste, kâse yapımcılarına bu alandaki mevcut anlayış düzeyini ne kadar hafife aldıklarını hatırlatsın. Bununla birlikte, kitabın yazarının tasarladığı şekliyle bu liste, stratejinin makul bir var olma hakkına sahip olduğuna dair %100 değil, en azından bir miktar göreceli garantidir. Liste yakında burada olacak.
Evet, geleceği tahmin edemeyiz. Ama belki de hedefimiz bu değildir? Amacımız, mümkün olduğunca çok çeşitli veriler üzerinde kârlı bir şekilde çalışan bir strateji oluşturmaktır. Bunu kontrol etmek, tam testin görevidir. Kabaca söylemek gerekirse, giriş / çıkış noktaları vererek piyasa verilerine belirli bir "çerçeve" atabilmeniz yeterlidir. Ve bu çerçevenin gelecekte ne yapacağı artık bizi ilgilendirmiyor...
İleriye dönük testlere dahil olmamanız gerektiğini düşünmüyor musunuz?????!!! :((çünkü sistemi bir kez daha çalıştırıyoruz, sadece N'yi artırıyoruz - işlem sayısını artırıyoruz, standart hatayı azaltıyoruz.
FT, fazla takmayı önlemenin bir yoludur.
Yukarıda FT 6 mesajlarını yürütmeyi önerdiğim yol, bu büyük TO'da üç TO'yu tek bir büyük ve aptal optimizasyonda birleştirmeye benzer? :)) tabii ki tam olarak öyle olmasa da, neredeyse.
Ancak, gerçek ticaret koşullarında özelleştirilmiş bir ticaret taktiğinin çalışmasını, örneğin aynı madeni parayı veya zarı atmak gibi rastgele bir olay olarak düşünürsek. Onlar. sistemin i. aydaki karı rastgele bir değişkendir ve bu rastgelelikten kurtulmanın bir yolu yoktur, muhtemelen sadece parametrelerini değiştirebilirsiniz (ayarlayarak, optimize ederek).
Yanlışsam düzelt!!!
Aptalca tüm optimizasyon bölümlerini bir araya getirmek, ileriye dönük bir etki yaratmaz.
Evet, geleceği tahmin edemeyiz. Ama belki de hedefimiz bu değildir? Amacımız, mümkün olduğunca çok çeşitli veriler üzerinde kârlı bir şekilde çalışan bir strateji oluşturmaktır. Bunu kontrol etmek, tam testin görevidir. Kabaca söylemek gerekirse, giriş / çıkış noktaları vererek piyasa verilerine belirli bir "çerçeve" atabilmeniz yeterlidir. Ve bu çerçevenin gelecekte ne yapacağı artık bizi ilgilendirmiyor...
Ancak hedefimizin farklı olduğunu düşünüyorum: pratik bir bakış açısından, stratejimin bir veya iki veya beş yıl önce ne kadar kâr (veya zarar) verdiği benim için önemli değil. Şimdi, gelecekte iki veya altı ay daha somut bir kâr sağlaması ve sonra birleşmeye başlaması benim için önemli. Onu reddedeceğim, eğer yapabilirsem, şimdi boşalan başka bir tane bulacağım ve altı ay içinde çalışmaya başlayacak. Tabii ki, stratejinin işe yaramadığını (kar elde etmeyi veya başka bir deyişle piyasanın değiştiğini) belirlemeden önce kaybedeceğim, ama umarım her şey değildir.
Muhtemelen 7 yıl boyunca karlı olacak bir strateji bulabilirsiniz, ancak şu an için optimal olmayacak, mevcut (geçmişte - boşaltma) stratejimden daha kötü sonuçlar verecek. Bence burada küresel pazardaki değişikliklerin ( dünya ekonomisinin temel göstergeleri) durumuna ve zamanına odaklanmak gerekiyor ve bu tür değişiklikler ~ 2 yıl içinde gerçekleşiyor, bence bu bir "yaşam süresi". karlı strateji.
Yani, pratik yaklaşım, bir "evrensel strateji"nin teorik olarak oluşturulmasından farklıdır. Ayrıca, örneğin bir döviz çifti için böyle bir strateji oluşturmanın imkansız olduğuna inanıyorum. Piyasanın durumunu analiz edecek, iş için umut vaat eden enstrümanları seçecek, olayların olasılıklarını dikkate alarak işlemlerin risklerini hesaplayacak, en iyisini (riskler açısından optimum) bulabilecek bir "uzman sistemi" oluşturmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. enstrümana ilişkin karar verildiğinde bir pozisyona giriş noktaları, pozisyonların diğer enstrümanlarla riskten korunması, çok para birimli para yönetimi yapılması, yani. bir insan uzmanın, hatta tüm bir yatırım kampanyasının (fonunun) veya bankanın çalışmasını simüle edin. Ve bu tür sistemlerin, sınırsız finansal olanaklarıyla uluslararası finans sistemi çerçevesinde oluşturulduğunu ve var olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, MQL'nin ve bizim yeteneklerimizin ötesindedir.
Açıkcası koyu renkle vurguladığınız şeyi anlamadım. Lütfen VelesFX'i açıklayın . WFA'nın değerini tam olarak farklı pazar davranışları için optimize edilmiş bir sistemin "çeşitlendirilmesinde" görüyorum ve tam olarak optimizasyonun gerçekleştirilmediği verilerde. Ayrıca, ilginç bir şekilde, WFA, bu sistemle çıktığı zaman tüccarın eylemlerini gerçek olarak tekrarlıyor. Neden bu kadar kötü?
Aptalca tüm optimizasyon bölümlerini bir araya getirmek, ileriye dönük bir etki yaratmaz.
Ancak şu ifadeyi tam olarak anlayamıyorum: “ WFA'nın değerini tam olarak farklı pazar davranışları için optimize edilmiş bir sistemin“ çeşitlendirilmesinde ” görüyorum ve tam olarak optimizasyonun gerçekleştirilmediği verilerde .
FT'nin özünü kendi yöntemimle açıklıyorum:
1. Üç TO'muz varsa, ortalama (zaman olarak) 2 numaralı pencereyi optimize ederiz, TO No. 1, sırasıyla "K No. 2'ye göre geçmişte", TO No. 3'te bulunan bir penceredir. gelecek.
Yani, sistemin belirli parametrelerine ulaşmamız gerekiyorsa (verim, kar faktörü, maksimum düşüş ...). Sonra. ..
o zaman bu FT numaralı koşunun geçtiğini düşünüyoruz.
Böyle bir arama sonucunda "tarihsel olarak istikrarlı" bir sistem bulacağız, yani. her MOT'ta buna benzer bir şey çizecek bir sistem:
Ve buna göre, TO (TO # 1 + TO # 2 + TO # 3) için test ederken aynı eğime sahip bir çizgi çizecektir - bu, mümkün olduğunca "kararlı" olacak sistemdir, şunu da varsayabiliriz: mümkün olduğunca kararlı olacaktır. çeşitli pazar bağlamlarında test edilmiştir ve her TO'da istikrarlı bir depo büyümesi göstermiştir. Pekala, bu artık FT değil, bir tür karmaşık (sapkın) optimizasyon yöntemi :))) ve FT, optimize edilmiş bir sistemi farklı piyasa davranışlarına göre "çeşitlendirme" girişimi olarak bu yöntemin özel bir durumudur.
Bu nedenle WFA, fazla takmayı önlemenin bir yoludur!!!!
Belki de sadece N = Hayır + Nf - örneklem büyüklüğündeki bir artış, tahminin güvenilirliğinde bir artış. N ne kadar fazlaysa, bir sonraki test penceresindeki sistemin önceki TO'daki getiriye yakın bir getiri gösterme olasılığı P o kadar yüksek olur.