Test ve optimizasyon üzerine harika bir kitap - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Akış şeması şeklinde bir ticaret stratejisinin oluşturulması. ........
Akış Şeması Bu, kalan her şeyi ayıklamak için çok eski ve çok etkili bir tekniktir. 8" yumuşak disketlerde bir yerde, DEC bilgisayarlarında blok diyagramlar oluşturan programlar vardır.
Büyük gruplarda kullanılır.
Kendilerine düşen görevi yapmayanları tespit etmede çok iyidir.
Bir sorun, akış şemaları "kendileri için" çizilirse, blokları azaltmaya başlarlar ve akış şemasının çizilmesi amacını kaybeder,
onlar. bilgilendirici olmaktan çıkar.
Kâseyi ararken, akış şemaları çizmek, fikirlerin %98'inin olması gereken yerde olacağı konusunda kesinlikle yardımcı olacaktır.
- kavanozda. Ancak kim çekerse o olacak, piyasa gidiyor!, (yani Aralık gitti)
Tam da böyle bir araştırma için bir program geliştirildi - 'Test ve Optimizasyon Yönetimi Programı' .
Mathemat'ın izniyle belirlenen görevlere göre
Kitap (onun için özel teşekkürler), aynı ileri testi yapmanıza izin veren makro programlar oluşturdu. .
Yazık, "şüpheci Filozova" nın fikrini bilmek isterim :-)
"Hiçbir şey hakkında" devam ediyoruz, yani. sonuçların optimizasyonu ve değerlendirilmesi üzerine. Ondan önce, PROM parametresine ulaştım. Formülü burada göstermeyeceğim, 94. sayfadaki kitapta bulunabilir. Buna dayalı iki kriter daha var: "PROM eksi maksimum kazanan ticaret" ve "PROM eksi maksimum kayıp serisi". Yazar, ikinci göstergeyi en güvenilir değerlendirme parametresi olarak adlandırır, çünkü en özel karlı serinin etkisi ("en kötüsüne hazırlanın") ortadan kalkar ve sonuçları tam olarak buna göre sıralamayı önerir.
Ardından, tüm optimizasyon sonuçlarından ihtiyacımız olan en iyi çalıştırmayı nasıl bulacağımız hakkında akıl yürüttüğümüz bilinen standart gelir (stabil olması için optimumun yakın değerlerle çevrelenmesi gerekir). Bundan sonra, s. 98-101, yazar genel olarak genel optimizasyon sonuçlarını değerlendirmek için bir metodoloji belirler ve bu sonuçların hangi durumlarda başarılı kabul edilebileceğini ve hangi durumlarda olmadığını gösterir. Bundan sonra, optimizasyon üzerine ön bölümü, test uzayının bir tartışmasıyla bitirir (optimize edilmiş bir parametre ile, bu istenen düz ekstremumlu bir sonuç eğrisidir).
Bölüm Bölüm 6 tamamen, optimizasyona kadar (ama dahil değil) tüm aşamalardan tekrar geçtiğimiz pratik bir örneğe ayrılmıştır. Tekrar etmeyeceğim, ancak uygulayıcıları hemen bu özel bölüme yönlendirebilirim.
Bölüm 7 - yazarın çok dönemli/çoklu pazar testinden sonra yapılmasını önerdiği ileri analizle birlikte optimizasyon. Burada her şey ciddi.
1. Parametrelerin seçimi. TS'nin verimliliği üzerinde maksimum etkiye sahip olan parametrelerin ("önemli") seçilmesi gerektiği açıktır. Üzerinde çok az etkisi olanları düzeltmek daha iyidir.
2. Tarama aralığını seçin. Burada her şey açıktır: Sistemimiz kısa vadeli ve hareketlere dayalıysa, bu TF için oldukça uzun vadeli bir hareket olduğundan, bu aralıkta 1000 periyotlu hareketleri dahil etmek istenmez. Değişim adımı da açıktır: Adım sayısı arttıkça, tüm optimizasyon için daha fazla zaman gerekir. Ayrıca yazar, çok küçük bir adımın eğri uyumuna yol açabileceğini iddia ediyor.
3. Veri seçimi. İlk olarak, yeterli bir örneklem büyüklüğünün (istatistiksel geçerlilik) sağlanması ve ikinci olarak, verilere oldukça geniş bir piyasa koşulları yelpazesinin dahil edilmesi gereklidir. Eğri uyumuna girmemek için serbestlik derecelerinin sayısı (bundan daha önce bahsetmiştim) ilgili kriterleri de karşılamalıdır. Serbestlik dereceleri hakkında - resme bakın:
4. Tek bir çalışmayı değerlendiren bir test kriteri seçme. Bu da tartışıldı (örneğin, maksimum karlı seri olmayan PROM).
5. Optimizasyonun integral sonuçlarını tahmin etmek için bir yöntem seçimi. İlk - istatistiksel anlamlılığın değerlendirilmesi. Tekrar resim:
İkinci tahmin yöntemi test uzayına göredir. Resim:
Sistem volatilitenin kırılmasıyla işlem görüyorsa, yukarıda çok iyi bir performans eğrisi sunulmaktadır. Sabit maksimum ve karlılık. Böyle bir eğri oldukça umut vericidir.
Ayrıca yazar, çok pazarlı çok dönemli optimizasyondan bahsediyor. Yazarın mantığı, modelin daha yüksek istatistiksel geçerliliğidir. Dürüst olmak gerekirse, model başlangıçta tek bir pazarda çalışıyorsa, bu tür optimizasyonun çoklu pazar kısmı hakkında şüphelerim var. Ancak yazar bunda da ısrarcı değildir. Portföyün alım satımı yapılacaksa farklı piyasalarda test edilmesi zorunludur. Resim:
Tüm bu testleri nasıl birleştireceğim hala benim için belirsiz. Muhtemelen bunları bağımsız olarak yapın ve ortak bir optimum arayın.
Ardından, sistem verimliliği açısından optimizasyonun bütünsel değerlendirmesi hakkında düşünceler vardır. kendimi tekrar etmek istemiyorum çünkü Tüm bunları zaten kısaca tartıştık. Optimizasyon sonucunda, TS'nin ortalama verimliliği verilen karlılık kriterini karşılıyorsa, kabul edilebilir risklere sahipse ve diğer yatırım fırsatlarından (örneğin, T-tahvilleri) daha iyi performans gösteriyorsa, sistem harikadır ve son test - ileri analiz. Durmak. dinleniyoruz.
Bu kitabı djvu formatında ihtik.lib.ru'dan ekonomi bölümünde indirdim.
Bağlantı: http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
Bağlantı kırık.
Yenilmeyeni paylaşabilirim: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Forum kullanıcılarının en az %5'i sadece bu kitabı indirmekle kalmayıp aynı zamanda okuması da güzel olurdu... Bu, şu anda gördüklerimize kıyasla test/optimizasyon kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ve sonra bu sonsuz karton kaselerden ve gerçek hayattaki sonuçlara kırılan yazarlarının şaşkınlığından bıkmışlar ...
İndirdiklerinde ve AYRICA okuduklarında, daha da fazla soru ortaya çıkacak;) .... bazıları kahve ve altın saymaya başlayacak ......
Yuri , bağlantı için teşekkürler. Bir süredir bu başlığa bakmamıştım.
2 binici: "ne zaman" geleceği pek olası değildir.