Test ve optimizasyon üzerine harika bir kitap - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Forum kullanıcılarının en az %5'i sadece bu kitabı indirmekle kalmayıp aynı zamanda okuması da güzel olurdu... Bu, şu anda gördüklerimize kıyasla test/optimizasyon kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ve sonra bu sonsuz karton kaselerden ve gerçek hayattaki sonuçlara kırılan yazarlarının şaşkınlığından bıkmışlar ...
Bağlantı için teşekkürler! Kesinlikle okuyacağım!
Mark Conway, Aaron Behle: Profesyonel Hisse Senedi Ticareti: Sistem Tasarımı ve Otomasyon. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Elektronik formda bir kitap arıyorum, biri bana söyleyebilir mi?
Mark Conway, Aaron Behle: Profesyonel Hisse Senedi Ticareti: Sistem Tasarımı ve Otomasyonu. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Conway ve Behle'nin kitabı çok - hatta belki de çok fazla! - birkaç özel sistemi açıklayan teknik ayrıntılarla dolu. Tüm kodlar EasyLanguage'dir, ancak biraz ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Enstrümanlar hisse senetleridir ve TA'ları hala döviz çiftlerinin TA'sından farklıdır. Pardo'nun kitabında belirtilenlerle genel olarak karşılaştırılabilir test ve optimizasyon hakkında herhangi bir öneri bulamadım. Kitap, yaklaşık 100.000 $'lık bir başlangıç sermayesi ile borsada ayda %5-10'a güvenen bir profesyonel için ilginç olabilir.
Link çalışmıyor, kitabı nasıl indirebilirim?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
Yazılımı yükleme ve indirme işleminin tamamı 20-30 dakika sürdü.
chv , verdiğim direkt bağlantının nesi var? Şu anda çalışıyor. Her zamanki gibi kaydedilir: sağ tıklayıp kaydetme dizinini seçersiniz. Ancak bu, ancak, başlangıçta tartışılan kitap değil ...
2 Matematik:
Lütfen, ileri testin her derde devasını anlamak için yardım edin. Burada okudum:
Sayfa 26 (in déjà vu 22) son paragraf: "Zayıf veya hileli bir stratejinin ileriye dönük analizde kâr etmeyeceğini söylemek güvenlidir." - Böyle bir sonuç nereden geliyor? Tüm popülasyon için ayar parametrelerine ulaşma fırsatını aniden nasıl kaybederiz? Şanstan başka bir şey var mı?
Sayfa 133 (in déjà vu 75) 3. paragraf: "İleriye dönük testin ana amacı, optimize edilen ticaret modelinin etkinliğinin gerçek olup olmadığını veya bunun bir ayarlama sonucu olup olmadığını belirlemektir." - İleri testi böyle mi yapıyor? Bakın, aynı sayfa 26'daki yazar pratik olarak şunu şart koşuyor: "Elbette, ileriye dönük bir test gerçek ticaret değildir, ancak çok daha gerçekçi bir taklittir." Neyin taklidi? Ticaret mi? Bu şüphelidir, çünkü ileri testin amacı yukarıda belirtilmiştir ve daha az gerçekçi ticaret, ileri testin çözdüğü sorun değildir. Tahmin gücüne sahip bulma parametrelerini simüle etmeye ne dersiniz? - Evet bencede. Kesinlikle ikna olduğum şey budur - ileri test, parametrelerin tahmin yeteneği konusunda bir küfürdür. Bir dizi ileriye dönük testte (geçmişin) iyi performans gösteren parametreleri bulduğumuzdan daha ikna edici bir argümanla lütfen beni konumumdan uzaklaştırın; bu, benzetme yoluyla, gelecekte iyi performans göstermeleri gerektiği anlamına gelir. Yoksa tüm argüman bu mu?
Metodolojiye göre, "tahmin değeri" vb. olan aziz doğru parametreleri bulduğumuzu varsayalım. Bununla birlikte, aynı zamanda, deneyimsiz bir optimize edici, ileriye dönük bir test yapmadan, bizim yaptığımızla aynı verileri kullanarak, ancak toplu olarak aynı şeyi yaptı. Elbette yanlış, ayar parametreleri aldı. Ve şimdi size bir sorum var, parametrelerimizin deneyimsiz bir optimize edicininkilerle aynı olmadığını bize garanti eden nedir?
Mathemat, düşüncelerinizi paylaşın, ileri testte güveni ne sağlar? Eğer öyleyse, elbette.
PS Touches, sayfa 34'teki (deja vu 26'da) sistemlerin başarısızlığının nedenleri hakkında "3. İstisnai olarak elverişsiz ve denenmemiş piyasa koşulları ortaya çıktı." Bu, bir tüccar ticarete her başladığında olmaz mı? ;)
Vita , haklısın. Stratejinin istikrarı konusunda sonuca varmak için ileri testin yeterliliği konusunda kendim ve kendim büyük şüphelerim var. Bu sadece gerekli bir testtir ve esasen şunu söyler: "Strateji sürdürülebilir ise, o zaman ileriye dönük test iyi olacaktır." Eşdeğer ifade: "İleri kötüyse, strateji kötüdür."
Anlamsızlık yasası: Bu, sürdürülemez stratejileri ayıklamanıza izin veren ancak sürdürülebilir olanların kalitesini garanti etmenize izin vermeyen olumsuz bir ifadedir. Bu da hala kötü değil çünkü açıkçası kötü stratejilerin %90-95'i eleniyor...
Bununla ilgili uzun zamandır kafamda düşünceler vardı, hala bir makale şeklinde düzenleyemiyorum. Dürüst olmak gerekirse, her zaman yeni ve yeni sorunlar ortaya çıktığından yazmaktan zaten bıktım. Ancak benim kendi yaklaşımımın Pardo'nun yaklaşımından önemli ölçüde farklı olduğunu söyleyebilirim.
Burada (Pardo'ya göre) böylesine kapsamlı bir kontrolün sonucunun istatistiksel olduğunu açıkça anlamalıyız. Stratejinin kalitesini %95 oranında garanti etse bile, tüm testleri geçen dikkatlice test edilmiş bir stratejinin kullanılamaz olma olasılığı %5'tir. Belki de en azından biraz emin olmak için burada stratejilere göre çeşitlendirmeye ihtiyaç vardır?!
Genel olarak, Vita , yeterli koşullar ("Belirli bir test grubu iyiyse, strateji iyidir") - bu ulaşılamaz bir hedeftir, anlıyorsunuz. Hangi olumlu garantiler olabilir? Hiçbiri yok ve asla olmayacak... Ama daha fazla olumsuz kriter (gerekli) ekleyerek istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz, bu da kötü stratejileri bir garanti ile kesmenize izin verir...
Yine de, bu kitabın, sorunun olağanüstü karmaşıklığına çok iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. Yazar bunu gerçekten çözmez, yalnızca ona mevcut yaklaşımların durumunu gösterir, ancak bu, sonuçları burada kâse yaratıcıları tarafından yayınlanan tek bir optimizasyondan çok daha iyidir.