Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 260
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yapıcı yorumlar için teşekkürler. Yanlış düzeltildi!
Takipte:
Çizgide
1/(2*K) yerine 1.0/(2*K) yazmaya değer.
Bu, sonuçları değiştirir (FLFPeriod parametresine duyarlılığı arttırır), ancak muhtemelen herhangi bir pozitif K için sıfır güce yükseltmek planlanmamıştır.
MA dizisinin ilk iki öğesinin başlangıç değerlerini birbirine eşit olarak ayarlarsanız Gibbs fenomeni ile de savaşabilirsiniz.
Fiyat serisini mekanik açıdan ele alır ve elastik tek boyutlu bir ortamla tanımlamaya çalışırsak, esneklik özelliği zaman serisine atfedilebilir. Bu, birçok enstrüman için küçük zaman dilimlerinde negatif otokorelasyonla çelişmez. Gerçekten de, herhangi bir bozulma büyük olasılıkla fiyatın ters hareketiyle telafi edilecektir, ancak bozulma zaman içinde uzunsa, piyasa bunu görmezden gelir, yani. bir akışkanlık analoğundan (esneklik) bahsedebiliriz.
Kagi yapılarında, yerel ekstremumdan sabit sayıda nokta saparız ve bir pozisyon açarız veya örneğin, fiyat değişim oranı (oran yerel ekstremumun yakınında hesaplanır) daha yüksek olduğunda bir pozisyon açabiliriz . bir miktar. Bu, Kagi yapılarının bir tür analogudur, ancak fiyat serisinin zamana göre birinci türevine göre. Elastikiyet özelliğini olabildiğince tam olarak kullanmak ve akışkanlığın başlamasını önlemek için hıza veya diğer bir deyişle zamana referansa ihtiyaç vardır.
Sen ne diyorsun. Bu yönde kazabilir miyiz? Benim için, bu kanonun karlılığı, tahminlere göre, Kagi oluşumlarından belirgin şekilde daha yüksek çıkıyor ve marjları bir marjla kapsıyor.
Fiyat serisini mekanik açıdan ele alır ve elastik tek boyutlu bir ortamla tanımlamaya çalışırsak, esneklik özelliği zaman serisine atfedilebilir. Bu, birçok enstrüman için küçük zaman dilimlerinde negatif otokorelasyonla çelişmez. Gerçekten de, herhangi bir bozulma büyük olasılıkla fiyatın ters hareketiyle telafi edilecektir, ancak bozulma zaman içinde uzunsa, piyasa bunu görmezden gelir, yani. bir akışkanlık analoğundan (esneklik) bahsedebiliriz.
Kagi yapılarında, yerel ekstremumdan sabit sayıda nokta saparız ve bir pozisyon açarız veya örneğin, fiyat değişim oranı (oran yerel ekstremumun yakınında hesaplanır) daha yüksek olduğunda bir pozisyon açabiliriz. bir miktar. Bu, Kagi yapılarının bir tür analogudur, ancak fiyat serisinin zamana göre birinci türevine göre. Elastikiyet özelliğini olabildiğince tam olarak kullanmak ve akışkanlığın başlamasını önlemek için hıza veya diğer bir deyişle zamana referansa ihtiyaç vardır.
Bu fikri seviyorum! Bazı açıklamalarla.
Benim açımdan, piyasanın esnek mi kalacağı yoksa likidite eşiğini mi aşıp fiyatın yeni bir denge düzeyine çıkacağını belirleyen en iyi ölçü enerjidir. Örneğin, kinetik enerji hakkında konuşursak, o zaman iki parametre ile karakterize edilir - kütle ve hız. Bu nedenle, burada momentum sadece hızdan daha önemlidir. Pazarın özellikleri açısından, onun için dürtü kavramını tanımlamak doğruysa, ortamın elastik özelliklerinin yetersiz olduğu, yapısının bozulduğu değerini deneysel olarak bulmak zaten mümkündür. aşağı ve akışkanlık devreye girer. Ve sonra ortam, bu geçişe neden olan enerji-momentumun tamamen dağılması gerçekleşene kadar akmaya devam edecektir.
Renko ve kaga oluşumları için, H-stratejisi durumunda, pazarın daha ileri gitmekten daha sık tersine döndüğüne ulaştığında, H fiyat hareketinin belirli bir değerine sahibiz. H+ stratejilerinde ise bunun tersi doğrudur. Daha sık olarak - tamamen istatistiksel anlamda, bu nedenle bu stratejilerden herhangi biri, en iyi ihtimalle, çok sayıda toplam işlemle, kaybedenlere göre karlı işlemlerde küçük bir avantaj sağlar.
Fiyat darbesini nasıl ölçeceğinizi biliyorsanız, kritik değerini belirledikten sonra, uygun noktalarda, darbenin değerini kritik olanla karşılaştırarak, pozisyonu tersine çevirmeye veya tutmaya karar verebilirsiniz. Aslında bu, Pastukhov'un stratejisini çok şüpheli bir girişimden bir matbaaya dönüştürecek "trend-olmayan" göstergesidir. Ve böyle bir şemaya göre momentumu ölçmek için, tüm zaman periyodu, fiyat H aralığını geçerken tahsis edilir - bir dürtünün ne olduğunu biliyorsanız, o zaman bu yeterlidir. Eğer biliyorsan. :-))
Ama bana öyle geliyor ki hız yeterli olmayacak. Piyasada genellikle çok hızlı ani yükselmeler olur, bunlar fiyatı hemen yerine getirir ve hatta ters yönde bir trend başlatır.
Şahsen, süreklilik mekaniği ile bu benzetmeyi elektrik devrelerinden daha çok seviyorum.
Bir termodinamik sistem ile ilginç bir seçenek olabilir, ancak kapasitanslar ve endüktanslar çok iyi değil. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Bir termodinamik sistem ile ilginç bir seçenek olabilir, ancak kapasitanslar ve endüktanslar çok iyi değil. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Uzaktan başlayacağım. Son zamanlarda, deterministik bir piyasa modeline hala ihtiyaç duyulduğu fikrine meylettim. Piyasayı şartlı olarak ralli, daire ve düzeltme gibi aşamalara bölerek, ikinci ve üçüncü durumlarda iyi çalışmasını ve birincinin dedektörü olarak hizmet etmesini umabiliriz. Model bir denklemler sistemidir, bu anlamda analoji seçimi sadece bir prototip seçimidir. Örneğin, bir kapasite analoğunun aranması, yalnızca I = C*dU/dt gibi bir ilişki yoluyla ilgili miktarların aranmasını içerir. U = R*I oranı aynı miktarlar için geçerliyse, bu denklemlerin alındığı alanda düşünmek için ek yiyecek aramak için her türlü neden vardır.
Ohm yasasını daha doğru yazalım :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Artık istenirse plastisite ve elastikiyet ile ilgili etkiler elde edebiliriz. Şimdi daha da doğru yazalım :) R = R(I,T,t), burada T sıcaklıktır. Böylece termodinamik üzerine bir miktar çıktı aldık. Termodinamiğe bir başka köprü de gürültüdür.
Kapasite analoglarına gelince, elbette bankalar düşüncesi hemen ortaya çıkıyor. Karşılık gelen denklem biraz farklı görünse de.
Aslında, kafamda bir takım analojiler birikmiştir (bozulma, enjeksiyon, gevşeme, üretim, ... ve hepsi :), ancak şekere kristalleşme için henüz kritik bir konsantrasyon yok.
İfademi olumsuz bir eleştiri olarak aldıysanız özür dilerim. Bu sadece benim algım - burada herhangi bir benzetme hissetmiyorum. Belki işaretli olmadığı içindir. Ohm yasası, yani doğrudan orantılılık, piyasa için çok basit bir bağlantıdır. Ve detaylandırmadın.
Elektromanyetizmanın son derece zengin bir alan olduğundan şüphem yok ve burada da analojiler bulunabilir.
Ve metin yazarının nesi var? Bu, canım, 18. yüzyılda senden önce bile söylendi. Bence Lenin. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Kabul ediyorum.
Yayılma kuvvetlerinin varlığında sistemin salınımlarını tanımlayan diferansiyel denklemler, mekanik ve elektrik mühendisliğinde aynıdır, bu nedenle bu işlemler için denklem sistemleri de benzerdir. Bu nedenle, hangi analojinin daha iyi olduğu hakkında konuşmak anlamsızdır. Burada incelenen olgunun tabi olduğu yasaları ortaya çıkarmak daha önemlidir ve bu yasaları bir difurs sistemi ile açıklamak bir teknoloji ve zaman meselesidir.