Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 189
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grasn , senden ve Yurixx'ten büyük bir ricam var: Hurst üssünü döviz piyasasında kullanmanın uygunluğunu haklı çıkarabilir misin? Gerçek şu ki, daha önceki yazılarınızdan da anladığım gibi, bunun temelinde bir tahmin modeli oluşturmaya çalışıyorsunuz, ancak böyle bir formülasyonda sorunun çözülebilir olduğu varsayımında size rehberlik eden nedir?
Şahsen, kurallara uyması beni yönlendiriyor. {0:0.5}'den itibaren ise, büyük olasılıkla fiyat tersine dönecektir, vb. (kullanım kurallarını daha önce tanımlamıştınız).
tahıl
Nötron, senin bakış açını anlamıyorum. Ondan önce, şunları kalın harflerle vurguladınız:
… Elde edilen sonuçlar, döviz piyasasında döngülerin var olduğunu, ancak doğaları gereği stokastik olduklarını, yani. durağan veya neredeyse durağan periyodu olan döngüler yoktur...
Çim , yalan söylemiyorum. Aynı gönderide, periyodik süreçlerin ve eğilimlerin durağan olmaması nedeniyle pratik bir değeri olmadığı yazıyor! Herhangi bir TS'nin yardımıyla, durağan bir seriyi sıfır matematiksel beklentiyle entegre ederek oluşturulan bir zaman serisini uzun vadede yenmenin imkansız olduğu kesinlikle matematiksel olarak kanıtlanmıştır (bu, bazı çekincelerle, fiyatın bir analogudur). bir dizi para birimi enstrümanı ve bir parçacığın Brownian hareketini andırıyor), ancak bu seri hem trendleri hem de periyodik dalgalanmaları içerecek, ancak bunlar DURAĞAN değil. Borsada durağan eğilimler ve mevsimsel dalgalanmalar var ve bu onun avantajı, ancak yine de finansal piyasa , tüm öngörülemezliğine rağmen kendi zevkine sahip ve bu beni ona çekiyor.
Trendleri ve döngüleri aramayı reddeden stratejimde, mevcut fiyat davranışını yeterince tanımlayan P düzeninin otoregresif modelinin katsayılarını belirlemeye güveniyorum. Bu model, sonraki birkaç çubuğu az çok güvenilir bir şekilde tahmin eder. Bununla birlikte, bugün var olan yayılmalar genellikle büyüklük olarak tahminin büyüklüğü ile karşılaştırılabilir ve bu nedenle çalışmanın amacı, belirli bir enstrüman seçme beklentilerini ve yeterliliğini değerlendirmenin mümkün olduğu bir kriter bulmaktır. kullanılan tahmin modelidir.
tahıl
Şahsen, kurallara uyması beni yönlendiriyor. {0:0.5}'den itibaren ise, büyük olasılıkla fiyat tersine dönecektir, vb. (kullanım kurallarını daha önce tanımlamıştınız).
Bu, gerekçelendirmeden daha fazlasını gerektirir. ben tam tersine...
Rastgele bir zaman serisi alalım (yukarıdaki bu gönderide açıklanan gibi) ve Hurst operatörü ile hareket edelim. Tabii ki, 1/2'ye eşit olmayacak, ancak kayan pencerenin boyutuna bağlı bir genlikle bu değerin etrafında asılı kalacaktır (pencere ne kadar büyükse, gösterge gürültüsü o kadar az olur, ancak faz gecikmesi o kadar büyük olur). ürettiği sinyaller). Sonuç olarak, tanıdık bir tırmıkla adım atacağız, sinyal göründüğünde RANDOM zaman serimiz değişecek ve en iyi ihtimalle hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bu, rastgele bir değişken üzerinde tutarlı bir şekilde kazanmanın imkansızlığı hakkındaki varsayımdan kaynaklanmaktadır.
Gelelim gerçek piyasaya... Grasn, seçtiğiniz zaman dilimindeki fiyat davranışının rastgele olmadığını ve bunun sonucunda Hurst göstergesinin doğru çalışmasını haklı çıkarabilir misiniz?
Çim, yalan söylemiyorum. Aynı gönderide, periyodik süreçlerin ve eğilimlerin durağan olmaması nedeniyle pratik bir değeri olmadığı yazıyor! Herhangi bir TS'nin yardımıyla, durağan bir seriyi sıfır matematiksel beklentiyle entegre ederek oluşturulan bir zaman serisini uzun vadede yenmenin imkansız olduğu kesinlikle matematiksel olarak kanıtlanmıştır (bu, bazı çekincelerle, fiyatın bir analogudur). bir dizi para birimi enstrümanı ve bir parçacığın Brownian hareketini andırıyor), ancak bu seri hem trendleri hem de periyodik dalgalanmaları içerecek, ancak bunlar DURAĞAN değil. Borsada durağan eğilimler ve mevsimsel dalgalanmalar vardır ve bu onun avantajıdır, ancak yine de finansal piyasa, tüm öngörülemezliğine rağmen kendi zevkine sahiptir ve bu beni ona çekiyor.
Trendleri ve döngüleri aramayı reddeden stratejimde, mevcut fiyat davranışını yeterince tanımlayan P düzeninin otoregresif modelinin katsayılarını belirlemeye güveniyorum. Bu model, sonraki birkaç çubuğu az çok güvenilir bir şekilde tahmin eder. Bununla birlikte, bugün var olan yayılmalar genellikle büyüklük olarak tahminin büyüklüğü ile karşılaştırılabilir ve bu nedenle çalışmanın amacı, belirli bir enstrüman seçme beklentilerini ve yeterliliğini değerlendirmenin mümkün olduğu bir kriter bulmaktır. kullanılan tahmin modelidir.
Trendlerin, süreli yayınların durağan olmadığını biliyorum. Üzücü, elbette, ama hiç de korkutucu değil. Gerçek şu ki, spektral analiz kullanarak bir trendin / kanalın (dalgacıklara dayalı olarak) tamamlandığını belirlemenin nasıl mümkün olduğunu "el yordamıyla" araştırdım. Sistemin diğer bileşenleri ile birlikte iyi sonuçlar verir.
Bu, gerekçelendirmeden daha fazlasını gerektirir. ben tam tersine...
Rastgele bir zaman serisi alalım (yukarıdaki bu gönderide açıklanan gibi) ve Hurst operatörü ile hareket edelim. Tabii ki, 1/2'ye eşit olmayacak, ancak kayan pencerenin boyutuna bağlı bir genlikle bu değerin etrafında asılı kalacaktır (pencere ne kadar büyükse, gösterge gürültüsü o kadar az olur, ancak faz gecikmesi o kadar büyük olur). ürettiği sinyaller). Sonuç olarak, tanıdık bir tırmıkla adım atacağız, sinyal göründüğünde RANDOM zaman serimiz değişecek ve en iyi ihtimalle hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bu, rastgele bir değişken üzerinde tutarlı bir şekilde kazanmanın imkansızlığı hakkındaki varsayımdan kaynaklanmaktadır.
Gelelim gerçek piyasaya... Grasn, seçtiğiniz zaman dilimindeki fiyat davranışının rastgele olmadığını ve bunun sonucunda Hurst göstergesinin doğru çalışmasını haklı çıkarabilir misiniz?
Tabii ki, gerekçelendirmenin yanı sıra tahmine yaklaşımınızı da gerektirir. Bana biraz Berg'in yöntemiyle doğrusal tahmin yapmayı hatırlatıyor. Son derece kötü çalışıyor (moderatör beni affedebilir).
Herhangi bir sürgülü pencere kullanmıyorum. Göstergeyi sizden tamamen farklı bir şekilde hesaplıyorum. Fiyatın değişmesi, tartışamayacağınız bir gerçektir. 90-91. sayfalardaki yazılarımda hesaplama örnekleri ve kullanımına ilişkin görüşlerimi verdim: o)
Diyalogların giderek daha bilimsel hale geldiğini görüyorum. Bu iyi, çünkü bizi temel sorulara dönmeye ve iddialardan kaçınmaya zorluyor. Ancak, buradakilerin hepsi DSP, spektral analiz, mat konusunda uzman olmadığı için. Konuyla ilgili istatistikler ve diğer hileler, soruların formülasyonu ile birlikte, cevaplarken güvenilebilecek kriterleri formüle etmeyi öneriyorum.
Özellikle, Neutron , hangi fiyat davranışını rastgele ve hangi rastgele olmayan olarak adlandırdığınızı formüle edebilir misiniz? Ve eğer bu tanımlar niteliksel nitelikteyse, sayı serilerinin rastgele olmayan davranışı için niceliksel bir kriter de formüle edebilir misiniz?
Neyin uygulanabileceği ve neyin uygulanamayacağı konusunda sonuçlara acele etmeyin. Bilmiyorsun! Zaten benzer bir deneyiminiz var (13.11.06 06:52).
Ve gerçek yeni başlayanları yola koyacaksanız, o zaman sitelere dürüstçe yazın "hepinizin sadece %1-5'i başarılı olacak ve bu büyük olasılıkla kötü ve her zaman iyi değil".
%1-5'e gelince, elbette kesinlikle haklısın! Sadece bir kişinin herhangi bir açıklama yapmadan buna inanması son derece zor - bu sadece onun psikolojisi. Açıklamalar her zaman yardımcı olmasa da - mql4.com web sitesinde her gün şubeden şubeye aynı şey hakkında milyonlarca kez ayrıntılı olarak cevaplanmış sorular soran okuyun, ancak insanlar hala kendilerini öncekilerden daha akıllı olarak görüyorlar;o ))). Saf su psikolojisi.
Peki, paraboller hakkında şunları söyleyebiliriz. Paraboller, Forex'te ortaya çıkan periyodik kalıpların durağan olmamasından uzaklaşma girişimidir. Parabolik regresyon, örneğin hangi frekansları içerdiğiyle ilgilenmez. Sadece fiyatın kendisine göre aşırı pozisyonlarda olduğu alanları gösteriyor. Tabii ki, her zaman parabolik regresyon açısından her şey tam olarak olması gerektiği gibi olur, ancak burada, Forex piyasasının kendisinin üstesinden gelinemeyen, ancak bir şekilde ona bir şekilde uyum sağlamak için mümkün olan stokastik doğası vardır. bir strateji.
Altı aydan fazla bir süre önce, görevi piyasanın bazı periyodik modellerini göstermek olan osilatörlerin, yukarıda belirtildiği gibi, piyasanın döngüsel özelliklerinin durağan olmaması nedeniyle ana görevleriyle baş edemeyecekleri sonucuna vardım. . Osilatörler için bulabildiğim tek uygulama, örneğin 1-2 saat içinde fiyatın daha düşük veya daha yüksek olmayacağını çok yüksek bir olasılıkla iddia etmenin mümkün olduğu piyasadaki dönüm noktalarını belirlemektir. böyle ve böyle bir seviyeden. O zamanlar bu prensip üzerine, şu anda MTS Şampiyonasında yer alan basit bir Uzman Danışman yaptım https://championship.mql5.com/2012/en . Şampiyonada, uzmanın riski çok yüksek yapılır ki bir şeyler gösterebilsin. Ancak pratikte, küçük bir riskle, kazançlar banka faiziyle karşılaştırılabilir. Ancak, oldukça fazla birleşebilir. Sabit ayarlarla (geçmiş verilere uyarlanmış) osilatörleri az çok başarılı bir şekilde uygulayabildiğim tek şey bu. Kazanma/kaybetme pozisyonlarının maksimum yüzde oranını elde etmek için, optimizasyon sırasında "bahşiş seviyesi" çok yüksek seçildiğinden, EA'nın çalışmasının sonuçlarına göre çok az sayıda işlem görüyoruz. Tarihe göre ayarlanmış parametreler açısından şampiyona sırasında kaç tane "dönüm noktası" var. Çalışmayı bir test demo hesabında izliyorum - her şey +/-2 pip'e kadar eşleşiyor.
Yurixx
Özellikle, Neutron, ne tür fiyat davranışına rastgele ve neye rastgele olmayan dediğinizi formüle edebilir misiniz? Ve eğer bu tanımlar niteliksel nitelikteyse, sayı serilerinin rastgele olmayan davranışı için niceliksel bir kriter de formüle edebilir misiniz?
Tesadüf kadar akla ve doğanın değişmezliğine aykırı hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın kendisi tesadüfen ne olacağını bilemez. Çünkü biliyorsa mutlaka olur, kesin olursa tesadüfi değildir.
Çiçero. Sapma hakkında.
Korelasyon momentleri, Хi ve Хj rastgele değişkenlerinin istatistiksel bağlantı derecesinin (karşılıklı bağımlılık veya korelasyon) nicel bir ölçüsüdür. Korelasyon katsayıları kavramı, rastgele değişkenlerin korelasyon derecesinin boyutsuz normalleştirilmiş bir özelliği olarak da kullanılır. Korelasyon katsayılarının değerleri r -1 ile +1 arasında değişir. r = 0 için rastgele değişkenler birbirinden bağımsız olarak kabul edilir, |r| için = 1 - tamamen ilişkili (örneğin, b katsayısının keyfi bir değeri olan Х = b*Y değerleri), diğer tüm durumlarda, |r| değeri o kadar yakın olur. 1'e, hem doğrudan hem de ters olabilen rasgele değişkenler arasındaki korelasyon o kadar büyük olur (r<0 için). Geçerken, istatistiksel olarak bağımsız rasgele değişkenlerin korelasyon katsayıları her zaman sıfırsa, o zaman rasgele değişkenlerin istatistiksel bağımsızlığı hakkındaki ters ifade, eğer korelasyon katsayıları sıfırsa, yalnızca Gauss dağılımları için ve genel durumda doğrudur. Yetersiz.
Korelasyon fonksiyonunun özel bir durumu, sinyal analizinde yaygın olarak kullanılan otokorelasyon fonksiyonudur (ACF). ti ve tj zamanlarında ortalanmış (durağan) bir rastgele fonksiyonun değerlerinin istatistiksel olarak ortalama bir ürünüdür ve sürecin dalgalanma bileşenini karakterize eder.
Otokorelasyon ve otokovaryans fonksiyonlarının özellikleri.
1. Fonksiyonların maksimumu t=0'da gözlenir. Bu açıktır, çünkü t = 0'da, farklı örneklerin bağlantısından daha az olamayacak olan örneklerin kendileriyle bağlantı derecesi hesaplanır. Kovaryans fonksiyonunun maksimumunun değeri, ortalama sinyal gücüne eşittir.
2. Otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları çifttir: r(t) = r(-t). Başka bir deyişle, iki rastgele değişken X(t1) ve X(t2)'nin karışık momentleri, bu değişkenlerin dikkate alındığı sıraya bağlı değildir ve buna göre argümanlarına göre simetriktir.
3. t sonsuzluğa yöneldiğinde , enerjide sonlu sinyaller için FAC değerleri, doğrudan FAC'nin fiziksel anlamından kaynaklanan sıfıra eğilim gösterir. Bu, FAC'nin uzunluğunu belirli bir maksimum değer tmax ile sınırlamanıza izin verir - bunun ötesinde okumaların bağımsız olarak kabul edilebileceği korelasyon yarıçapı.
4. Rastgele olmayan bir f(t) fonksiyonu X(t) rastgele fonksiyonuna eklenirse, korelasyon fonksiyonu değişmez.
FAC hesaplaması
i'nin 0 ile n arasında değiştiği, x(i) terimlerinden oluşan durağan bir zaman serisi olsun.
Daha sonra, birbirinden t mesafesinde ayrılan serinin elemanları arasındaki bağlantı derecesi şu formülle belirlenir: FAK=TOPLA{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i) ^2}), burada 0'dan nk'ye geçiyorum.
Sonuç olarak, -1 ile 1 aralığında tek bir değer elde edeceğiz. Rastgelelik kriteri, sonucun sıfıra yakınlık derecesidir. "Ne kadar yakın?" sorusunun cevabı. aynı uzunlukta bir RANDOM zaman serisi işlenerek ve yeterli istatistik toplanarak elde edilebilir. Kendi deneyimlerime göre, mutlak değeri 0.1 olan büyük bir değerin pratik açıdan ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim.
Özellikle ilgi çekici olan, 1 dakika, 2 dakika vb. bir zaman diliminde bir para birimi enstrümanının FAK analizidir. örneğin 100 dakikaya kadar. Korelogramı ekliyorum. Üzerinde, mavi noktalı kırmızı çizgi, EURUSD 2004'ün FAC'sini, mavi ile kırmızı - EURCHF'yi, turkuaz mavisi - EURGBP'yi, siyah çarpılar, dağılım fonksiyonu ve standart sapması olan durağan bir RANDOM değişkeninin entegre edilmesiyle oluşturulan zaman serisinin FAC'sini gösterir. EURUSD çifti ile aynıdır. Apsis, zaman dilimini dakika olarak gösterir.
Kendi sonuçlarınızı çizin.
Çok ilginç sonuçlar için teşekkürler! Böyle bir araştırma görülmedi!
Resme bakarak, anladığım kadarıyla, bir tür tahminin yalnızca kısa bir süre için, örneğin 100 dakikaya kadar mümkün olduğu sonucuna varabiliriz? Ve farklı döviz çiftlerinin farklı "tahmin" potansiyeli var mı? Yani, resme bakılırsa EURUSD, tahmin yapmak için çok yetersiz mi? Çok ilginç bir sonuç, çünkü tüccarların büyük çoğunluğunun tam olarak EURUSD oynadığını düşünüyorum. Öte yandan, bu tablodan EURCHF ve EURGBP çiftlerinin onlar için tahmin oluşturmada daha umut verici olduğu sonucunu çıkarmak çok ilginç. Genellikle, neredeyse hiç kimse bu çiftleri oynamaz. Tüccarlar sadece "düşük uçucu" olduklarını düşünüyorlar. Nitekim, günlük dönemde Yüksek-Düşük ve ortalama fiyat arasındaki farkla ilgili olarak ölçülen ortalama oynaklık yaklaşık olarak aşağıdaki değerlerdir:
EURUSD %0.8
EURCHF 0.3%
EURGBP 0,5%
Sizce bu değerler para biriminin "öngörülebilirliğini" nasıl etkileyebilir? Yukarıdaki resme bakılırsa, daha fazla oynaklığın, en azından 100 dakikaya kadar belirtilen zaman aralığında, para biriminin daha fazla öngörülemezliğine yol açabileceği varsayılabilir mi?
Ya da belki bir şeyi yanlış anladım, lütfen beni düzeltin.
Not: Bu arada, Forex'te bulunan diğer para birimleri için benzer resimler sağlayabilir misiniz? Yukarıdaki prensibe göre para birimleri için benzer sonuçlar elde etmek çok ilginç olurdu. Ben de tahminde kullanmak için geçen ay korelasyonların hesaplanmasıyla "oynadım". Bu fikri test ediyorum. Belirli bir uzunlukta bir örnek alıyoruz ve tarihte aynı uzunluktaki örneklerle karşılaştırıyoruz. Korelasyon katsayısını dikkate alıyoruz. Geçmişte maksimum korelasyon katsayısına sahip bir örnek seçiyoruz. Ve sonra, en uygun seçimin daha da gerisine giden o tarihi parçayı, tabii ki cari fiyata göre yeniden hesaplayarak geleceğe boyarız. Tabii ki, tahmin için, "vurma olasılığını artırmak" için birkaç uzunluk boyunca ortalama bir tahmin örneği oluşturuyorum; o). İlkenin kendisi, muhtemelen çok uzakta, sinir ağlarına benziyor. Bir şey bir şeyle karşılaştırılır ve bu temelde bir şey varsayılır. Sadece bu ilke imkansız olacak kadar basitleştirilmiştir - sadece korelasyon katsayısı karşılaştırılır ve başka bir şey değil! İlginç çıkıyor. Şimdiye kadar, bir kuruş real üzerinden bu prensibe göre ticaret yaparak istatistik topluyorum. Belki sonunda bir şeyler yoluna girer?
Kısaca: rastgele süreçlerin determinizmi hakkında. O zamanlar çok hoşuma gitmişti.
İlki de dahil olmak üzere tüm parçalar gibi görünüyor ( Foundation ) - http://www.izb.su/azimo/..%5Caut76a12.html
Ayrıntılar için teşekkürler. Şimdi neden bahsettiğimi daha iyi anlıyorum. :-)
Birkaç açıklayıcı sorum daha var. İzninizle.
Anladığım kadarıyla merkezleme tüm seriden ortalama (matematiksel beklenti) çıkarılarak yapılıyor. Böyle ? Rastgele fonksiyonun ti ve tj anlarındaki değerleri iki sayıdır. Ürünlerinin istatistiksel olarak ortalaması nasıldır? FAK'ın bir argümanın fonksiyonu olduğuna ve bu argümanın xi ile xj arasındaki aralık olduğuna, yani aslında (ti - tj) olduğuna inanıyordum. Peki ya gerçekten?
Burada çok fazla mektup var. :-)) t mesafesi formülün hiçbir yerinde kullanılmaz. Eğer t ve k aynıysa, anlıyorum. Bu da benim FAK hakkındaki fikirlerime tekabül ediyor. Değilse, lütfen ne olduğunu açıklayın.
Bu rastgele değişkeni nasıl oluşturdunuz? Tarihin bir noktasında EURUSD'yi nasıl hesaplayacağımı hayal edebiliyorum, ancak euro dağıtım fonksiyonunu nereden alacağımı bile hayal edemiyorum. Lütfen nereden aldığınızı paylaşın.
Bir soru daha. Zaman çerçevesi kelimesini kullanımınızla ilgilidir. Genel olarak, MT4'te bu kelime, grafikteki "zaman bölümünün fiyatı", yani bir çubuğun hangi zaman dilimine karşılık geldiği anlamına gelir. Bununla birlikte, gönderinizin bağlamından, bununla korelasyon katsayısının hesaplandığı t zaman aralığını belirlediğinizi anlıyorum. Ve tüm t için bu değerlerin toplamı FAC'dir. Durum böyle değilse, beni düzeltin.
Ve sonuncusu. 2004 tarihi üzerine hesaplamalar yaptınız. Hangi verileri kullandınız: M1, M5 vb. ?
Titizliğimin kesin bir açıklaması var. Çok uzun zaman önce, bilimsel dürtme yönteminden bıktım, belirli bir TA aracının bir miktar (örneğin, öngörücü) değere sahip olup olmadığını değerlendirmek için bazı nesnel yöntemler olması gerektiğini düşündüm. Genel olarak, böyle bir değerlendirmenin enstrümanın fiyatla ilişkisinin bir fonksiyonu olabileceği sonucuna vardım. Kriter ise bu fonksiyonun FAK'tan büyük (modulo) olması şartıdır. Prensipte bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?
İlgi alanı, gelecekte korelasyon fonksiyonunun maksimum olduğu göstergeler olabilir. Ve karşılık gelen aralık, optimal tahmin aralığıdır. Hangi maksimum değerin daha büyük olduğu açık değildir: FK'nin maksimumu veya farkın maksimumu (FK - FAK).
Kısacası kendime bir araştırma programı belirledim ama henüz uygulamaya başlamadım. Birincisi, daha önce başladığım işi bitirmedim. İkincisi, eğitimdeki boşlukları henüz ortadan kaldırmış değil. Bu yüzden seni forumda gördüğüme çok sevindim. Umarım sorularımla sizi fazla sıkmamışımdır. :-)
not. Alıntıya bakılırsa, Cicero ateşli bir ateistti. Her halükarda, diyalektik hakkında hiçbir fikrim yoktu.
Ve muhtemelen Tanrı'nın ne olduğu fikri de derinlikle parlamadı. Tabii içtenlikle söylemediyse. :-))
Resme bakarak, anladığım kadarıyla, bir tür tahminin yalnızca kısa bir süre için, örneğin 100 dakikaya kadar mümkün olduğu sonucuna varabiliriz? Ve farklı döviz çiftlerinin farklı "tahmin" potansiyeli var mı? Yani, resme bakılırsa EURUSD, tahmin yapmak için çok yetersiz mi? Çok ilginç bir sonuç, çünkü tüccarların büyük çoğunluğunun tam olarak EURUSD oynadığını düşünüyorum. Öte yandan, bu tablodan EURCHF ve EURGBP çiftlerinin onlar için tahmin oluşturmada daha umut verici olduğu sonucunu çıkarmak çok ilginç. Genellikle, neredeyse hiç kimse bu çiftleri oynamaz. Tüccarlar sadece "düşük uçucu" olduklarını düşünüyorlar. Nitekim, günlük dönemde Yüksek-Düşük ve ortalama fiyat arasındaki farkla ilgili olarak ölçülen ortalama oynaklık yaklaşık olarak aşağıdaki değerlerdir:
EURUSD %0.8
EURCHF 0.3%
EURGBP 0,5%
Sizce bu değerler para biriminin "öngörülebilirliğini" nasıl etkileyebilir? Yukarıdaki resme bakılırsa, daha fazla oynaklığın, en azından 100 dakikaya kadar belirtilen zaman aralığında, para biriminin daha fazla öngörülemezliğine yol açabileceği varsayılabilir mi?
Ya da bir şeyi yanlış anladım, lütfen beni düzeltin.
Not: Bu arada, Forex'te bulunan diğer para birimleri için benzer resimler sağlayabilir misiniz? Yukarıdaki prensibe göre para birimleri için benzer sonuçlar elde etmek çok ilginç olurdu. Ben de tahminde kullanmak için geçen ay korelasyonların hesaplanmasıyla "oynadım". Bu fikri test ediyorum. Belirli bir uzunlukta bir örnek alıyoruz ve tarihte aynı uzunluktaki örneklerle karşılaştırıyoruz. Korelasyon katsayısını dikkate alıyoruz. Geçmişte maksimum korelasyon katsayısına sahip bir örnek seçiyoruz. Ve sonra, en uygun seçimin daha da gerisine giden o tarihi parçayı, tabii ki cari fiyata göre yeniden hesaplayarak geleceğe boyarız. Tabii ki, tahmin için, "vurma olasılığını artırmak" için birkaç uzunluk boyunca ortalama bir tahmin örneği oluşturuyorum; o). İlkenin kendisi muhtemelen çok uzaklardaki sinir ağlarına benziyor. Bir şey bir şeyle karşılaştırılır ve bu temelde bir şey varsayılır. Sadece bu ilke imkansız olacak kadar basitleştirilmiştir - sadece korelasyon katsayısı karşılaştırılır ve başka bir şey değil! İlginç çıkıyor. Şimdiye kadar, bir kuruş real üzerinden bu prensibe göre ticaret yaparak istatistik topluyorum. Belki sonunda bir şeyler yoluna girer?
solandr , doğru anladın! Elde edilen sonuçlar analiz edilerek bu tür sonuçlar çıkarılabilir. Gerçekten de, belirli bir enstrümanı tahmin etmenin güvenilirliği, tahmin ufkunun büyümesiyle katlanarak hızla düşer. Kasıtlı olarak 100 dakikadan daha uzun bir zaman dilimi ile veri sağlamadım ve biraz ilgimi gizlediğim için değil, korelogramın bu bölümünde istatistiksel bir sıfır olduğu için. Bu sonuçların, geniş yatırım ufukları kullanmanın uygun olduğu iddiasına dayanan yaygın TS yöntemlerine aykırı olduğunu belirtmek isterim. Bu tür ifadelerin bacaklarının nereden büyüdüğü varsayılabilir. Gerçek şu ki, her işlemde DC spread'den daha büyük bir gelire sahip olmanın önemini anlayan bir kişi, enstrümanın volatilitesinin mevcut spread'den çok daha büyük olduğu zamanlarda sezgisel olarak çalışma eğilimindedir ve aynı zamanda tamamen kaybeder. karlılığın istatistiksel doğasının görülmesi. Evet, her bir bireysel işlemde, piyasaya yayılmadan çok daha fazla kazanıyor veya kaybediyor, ancak tüm kazançları ve kayıpları bir araya getirerek ve ortaya çıkan değeri işlem sayısına göre normalleştirerek, ortalama karlılığın çok fazla olduğunu dehşetle görüyoruz. yetersiz yayılmadan daha az! Çünkü ortalama getiri, enstrümanın oynaklığına göre değil, FAC tarafından ürününe göre belirlenir. Bu an tamamen dikkate alınmaz ... kimse tarafından.
Solandr , günlük dönemdeki Yüksek-Düşük ve ortalama fiyat arasındaki farkla ilgili olarak ölçülen, aldığınız ortalama oynaklık, para biriminin "öngörülebilirliğini" etkilemez. Aksine, negatif bir FAC ile öngörülebilirliğin bir sonucudur.
FAC'de çalıştığım hemen hemen tüm çiftler, Şekil 2'de gösterilene uyuyor. Aralık. İlginç bir şekilde, eurodolar en öngörülemeyen çifttir! Diğer enstrümanlar için korelogram oluşturma arzusu varsa, verdiğim ifadeleri kullanabilirsiniz.