Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 188

[Forex Trader]

Rosh , yukarıdaki formülü kullanarak EURCHF 2004 için Hurst üssünün değerini hesapladım.
Bir resim gösterirdim ama nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum ... Kalemle dolduracağım:
М1=0.076
М2=0.138
...
М10=0.374
М11=0.377
...
М100=0.439
М101=0.439
...
М1000=0,5

[Forex Trader]

"Bu foruma nasıl resim eklenir (açıklandı)"

Neutron ve Hurst üssünü (yöntem) nasıl hesapladınız? Peters tarafından tanımlandığı gibi (ortalama alma ve yaklaşıklık) veya farklı şekilde mi?
Ve (varsa) EURUSD için hesaplamalar yapmak daha iyidir, bunun için değerler zaten açıklandı gibi görünüyor.

[Forex Trader]

Açıklamalar için teşekkürler. Yani bu, hızı hesaplamak için standart ifadedir. Tek fark, (n+1) çubukları, , içeren bir kayan pencerenin verileri kullanılarak her bir i çubuğu için hesaplanmasıdır. Aynı zamanda barların numaralandırılmasının da MT4'te olduğu gibi mevcuttan (sıfırdan) tarihin derinliklerine indiği tahmin edilmektedir.

Sizin tarafınızdan verilen Hurst üssünü hesaplama algoritmasına gelince, bana öyle geliyor ki Open kullanmanın daha doğru göründüğü hiç de açık değil.
Ayrıca formülde t1 ve t2 f/f'den farklı olmalıdır. Gerçekten bir kayan pencereden bahsediyorsak, o zaman t[i+1] ve t[i] aynı t/f'ye atıfta bulunur. Bu nedenle, t[i+1]/t[i]=1 ve M[i] formülünün paydası 0'dır.

Yurixx , parantezlerin ücretsiz kullanımıyla ilgili yanlışlık için tekrar özür dilerim. Bu düzenleyicide alt dizine nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Bu durumda, t[1] demek istedim - bu bir dakikaya eşit bir zaman aralığı, t[n] - n dakika.
Çubuk numaralandırmasına gelince, i adımlarında uygun bir - 0-akım, i-gelecek kullandım. Bu an temel değildir, istenirse her şey MQL standardına kolayca yeniden yazılabilir.

[Forex Trader]

Neutron ve Hurst üssünü (yöntem) nasıl hesapladınız? Peters tarafından tanımlandığı gibi (ortalama alma ve yaklaşıklık) veya farklı şekilde mi?
Ve (varsa) EURUSD için hesaplamalar yapmak daha iyidir, bunun için değerler zaten açıklandı gibi görünüyor.

1 dakika - 1000 dakika aralığında 2004 EURUSD çifti için Hurst üssünün değeri hesaplandı ve şimdi verilerle bir resim göndermeye çalışacağım... Hesaplama algoritması doğrudan resimde gösteriliyor.

[Forex Trader]

Neutron , spektral yoğunluğun tahmin değeriyle ilgili küçük bir sorum var. Diyelim ki, analiz sonucunda, zaman serisinin incelenen bölümünde gizli periyodiklik yakalandı ve harmonikleri belirlendi. Bu periyodiklik “ne kadar” devam edecek? Bence spektral yoğunluk zirvelerinin büyüklüğü çok öznel bir göstergedir. "Şimdi güçlü" değerlendirmesinden "güçlü yarın" çıkmaz. Aklıma gelen tek şey, farklı kanallar için elde edilen güç spektrumlarının bir karşılaştırması. En kararlı kanal, en güçlü bağlantılara sahip olandır.

Not1: Çalışma henüz başlamadı, bir kez daha bir iş gezisinde 1.5 haftayı boşa harcıyorum.

PS2: Soruyu unuttum: tahmin için spektral gücü nasıl kullanıyorsunuz?

[Forex Trader]

Grasn , Forex döviz piyasası için spektral analizin değerinin neredeyse sıfır olduğunu zaten yazmıştım. Bir zamanlar, Alpari DC tarafından temsil edilen tüm döviz çiftleri için spektral yoğunluğu tahmin ederek bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldım. Çalışmamda bir veya iki yıl boyunca dakika alıntıları kullandım. Spektrum, Fourier yöntemiyle, dar bantlı bir filtreyle dijital filtreleme yöntemiyle ve otoregresif bir model kullanılarak restorasyonla oluşturulmuştur. Sonuçlar tatmin edici bir uyum içindeydi. Bir yöntemin veya diğerinin çözünürlüğünde gözle görülür bir fark gözlendi. En yüksek çözünürlük, orijinal zaman serisi, en kötüsü - Fourier analizi olan dar bantlı bir dijital filtre operatörüne tabi tutulduğunda elde edildi. Elde etmeyi başardığımız ana sonuç, seçilen frekansların frekans boyunca rastgele yürümesidir, yani. orijinal seri kesişmeyen eşit parçalara bölünürse ve her biri için birkaç ana frekans seçilirse, tüm veya birkaç örnekte tekrarlanan frekansları güvenilir bir şekilde seçmek imkansızdır!
Sonuç: Şu veya bu şekilde tanımlanan döviz piyasasındaki periyodik fiyat dalgalanmalarının pratik bir değeri yoktur, çünkü güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur. Bu da, harmonik fiyat dalgalanmalarının stokastik yapısını gösterir. Tüccar için bundan çıkan tüm sonuçlarla.
Grasn , senden ve Yurixx'ten büyük bir ricam var: Hurst üssünü döviz piyasasında kullanmanın uygunluğunu haklı çıkarabilir misin? Gerçek şu ki, daha önceki yazılarınızdan da anladığım gibi, bunun temelinde bir tahmin modeli oluşturmaya çalışıyorsunuz, ancak böyle bir formülasyonda sorunun çözülebilir olduğu varsayımında size rehberlik eden nedir?

[Forex Trader]

Grasn , Forex döviz piyasası için spektral analizin değerinin neredeyse sıfır olduğunu zaten yazmıştım. Bir zamanlar, Alpari DC tarafından temsil edilen tüm döviz çiftleri için spektral yoğunluğu tahmin ederek bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldım. Çalışmamda bir veya iki yıl boyunca dakika alıntıları kullandım. Spektrum, Fourier yöntemiyle, dar bantlı bir filtreyle dijital filtreleme yöntemiyle ve otoregresif bir model kullanılarak restorasyonla oluşturulmuştur. Sonuçlar tatmin edici bir uyum içindeydi. Bir yöntemin veya diğerinin çözünürlüğünde gözle görülür bir fark gözlendi. En yüksek çözünürlük, orijinal zaman serisi, en kötüsü - Fourier analizi olan dar bantlı bir dijital filtre operatörüne tabi tutulduğunda elde edildi. Elde etmeyi başardığımız ana sonuç, seçilen frekansların frekans boyunca rastgele yürümesidir, yani. orijinal seri birbiriyle kesişmeyen eşit parçalara bölünürse ve her biri için birkaç ana frekans seçilirse, tüm veya birkaç örnekte tekrarlanan frekansları güvenilir bir şekilde seçmek imkansızdır!
Sonuç: Şu veya bu şekilde tanımlanan döviz piyasasındaki periyodik fiyat dalgalanmalarının pratik bir değeri yoktur, çünkü güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur. Bu da, harmonik fiyat dalgalanmalarının stokastik yapısını gösterir. Tüccar için bundan çıkan tüm sonuçlarla.

Bravo Neutron , harika bir yazı!!!! MTS'nin geliştirilmesine adanmış her sitede büyük harflerle yerleştirilmelidir! Çünkü bu kısa yazı, geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların birçok başarısızlığını açıklamaya odaklanıyor. Özellikle inatçı birçok insan, ancak çeşitli osilatörleri optimize etmek ve "doğru" teklifleri aramak için yıllarını harcadıktan sonra aynı sonuca varıyor, ancak burada her şey basit ve yetkin bir şekilde açıklanıyor - döviz piyasasında şu veya bu şekilde izole edilen periyodik fiyat dalgalanmalarının hiçbir anlamı yok. pratik değer, çünkü . güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur ! Deneysel verilerin işlenmesine aşina olanlar bu yazıyı çok iyi anlayacak ve not alacaklardır.

[Forex Trader]

Sonuç: Döviz piyasasında şu veya bu şekilde izole edilen periyodik fiyat dalgalanmalarının pratik bir değeri yoktur, çünkü güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur. Bu da, harmonik fiyat dalgalanmalarının stokastik yapısını gösterir. Tüccar için bundan çıkan tüm sonuçlarla.

Hata! Bu sonuç benim için sezgisel olarak açık, çünkü açıkça durağan olmayan rastgele (veya kaotik?) bir süreç olarak piyasa hakkındaki fikirlerimle oldukça tutarlı. Ancak bunu kesin olarak söyleyemezdim. Yaptığınız bir araştırmadan yola çıkarak bu sonuca varıldığında ise durum tamamen farklı bir konudur. Teşekkürler, şimdi bu dikkate değer bir gerçektir.
Ama şimdi başka bir an anlaşılmaz hale geliyor. Belki de 93. sayfada özetlediğiniz yaklaşımı yanlış anladım? Yoksa bu yaklaşımı sadece borsada çalışma fırsatına mı yönlendiriyorsunuz? Ancak, en yakın fiyat davranışını tahmin etme açısından spektral analize güvendiğinizi düşündüm.

Grasn, senden ve Yurixx'ten büyük bir ricam var: Hurst üssünü döviz piyasasında kullanmanın uygunluğunu haklı çıkarabilir misin? Gerçek şu ki, daha önceki yazılarınızdan da anladığım gibi, bunun temelinde bir tahmin modeli oluşturmaya çalışıyorsunuz, ancak böyle bir formülasyonda sorunun çözülebilir olduğu varsayımında size rehberlik eden nedir?

Bende olmadığı için bir sebep gösteremiyorum. Bu şu anlama gelir.
Uygulamaya çalıştığım yaklaşım aslında Hurst üssünü stratejinin bileşenlerinden biri olarak kullanıyor. Bana öyle geliyor ki (! :-)), bu bazı niteliksel avantajlar sağlıyor. Ancak yine de bunları nicel sonuçlara çeviremedim. Ve bu, inanıyorum ki, tek reddedilemez gerekçe.

Sorunun çözülebilirliği hakkındaki varsayıma gelince, bu bir hipotezden çok mizaha daha yakındır.
Geçenlerde burada Poincaré varsayımını kanıtlayan matematikçi Perelman hakkında yazmıştım. Yaklaşık 100 yıldır kanıtlanamadı. Ama çoğu denedi. Öyle görünüyor ki, 100 yıl boyunca birçok kişi başarısız olduysa, o zaman çözüm olmadığı sonucuna varılabilir. Yine de ...

Forex'te de öyle. Kalabalıklar oynuyor, kalıp arıyor ve birçoğunu resmileştirmeye çalışıyor ama kimse bulamadı. Belki imkansız? İyi olabilir! Ancak benim özel ilgi alanlarım var. Çözülemeyen sorunları tercih ederim. Belki de gençliğinizde Strugatsky'leri okudunuz? :-)))

[Forex Trader]

Grasn , я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Bravo Neutron , harika bir yazı!!!! MTS'nin geliştirilmesine adanmış her sitede büyük harflerle yerleştirilmelidir! Çünkü bu kısa yazı, geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların birçok başarısızlığını açıklamaya odaklanıyor. Özellikle inatçı birçok insan, ancak çeşitli osilatörleri optimize etmek ve "doğru" teklifleri aramak için yıllarını harcadıktan sonra aynı sonuca varıyor, ancak burada her şey basit ve yetkin bir şekilde açıklanıyor - döviz piyasasında şu veya bu şekilde izole edilen periyodik fiyat dalgalanmalarının hiçbir anlamı yok. pratik değer, çünkü . güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur ! Deneysel verilerin işlenmesine aşina olanlar bu yazıyı çok iyi anlayacak ve not alacaklardır.

Merhemdeki küçük sinek - Larry Williams'ın "Kısa Vadeli Ticaretin Uzun Vadeli Sırları" kitabı aynı şeyi söylüyor. Deneyiminiz elbette daha değerli olsa da, okumak çok zaman kazandırabilir.

[Forex Trader]

Grasn , Forex döviz piyasası için spektral analizin değerinin neredeyse sıfır olduğunu zaten yazmıştım. Bir zamanlar, Alpari DC tarafından temsil edilen tüm döviz çiftleri için spektral yoğunluğu tahmin ederek bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldım. Çalışmamda bir veya iki yıl boyunca dakika alıntıları kullandım. Spektrum, Fourier yöntemiyle, dar bantlı bir filtreyle dijital filtreleme yöntemiyle ve otoregresif bir model kullanılarak restorasyonla oluşturulmuştur. Sonuçlar tatmin edici bir uyum içindeydi. Bir yöntemin veya diğerinin çözünürlüğünde gözle görülür bir fark gözlendi. En yüksek çözünürlük, orijinal zaman serisi, en kötüsü - Fourier analizi olan dar bantlı bir dijital filtre operatörüne tabi tutulduğunda elde edildi. Elde etmeyi başardığımız ana sonuç, seçilen frekansların frekans boyunca rastgele yürümesidir, yani. orijinal seri kesişmeyen eşit parçalara bölünürse ve her biri için birkaç ana frekans seçilirse, tüm veya birkaç örnekte tekrarlanan frekansları güvenilir bir şekilde seçmek imkansızdır!
Sonuç: Şu veya bu şekilde tanımlanan döviz piyasasındaki periyodik fiyat dalgalanmalarının pratik bir değeri yoktur, çünkü güvenilir algılamaları için gereken süre, özelliklerin kendi karakteristik ömründen daha uzundur. Bu da, harmonik fiyat dalgalanmalarının stokastik yapısını gösterir. Tüccar için bundan çıkan tüm sonuçlarla.

Nötron , nasıl olduğu hakkında, bakış açınızı anlamıyorum. Ondan önce, şunları kalın harflerle vurguladınız:

… Elde edilen sonuçlar , döviz piyasasında döngülerin var olduğunu , ancak doğaları gereği stokastik olduklarını göstermektedir, yani. durağan veya neredeyse durağan periyodu olan döngüler yoktur...

Bununla ilgili nereye yazdın? Peki o zaman trendleri nasıl arayacaksınız? Bunun yaklaşımınızın önemli bir parçası olduğunu anlıyorum. Peki, tamam, genel olarak, önemli değil.

Not: Pencereli Fourier dönüşümleri, dalgacık analizi var (şu anda çalışıyorum)

solandr
Bravo Neutron, harika bir yazı!!!! MTS'nin geliştirilmesine adanmış her sitede büyük harflerle yerleştirilmelidir! Çünkü bu kısa yazı, geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların birçok başarısızlığını açıklamaya odaklanıyor.

solandr , sizce gerçek profesyoneller tüm çalışma ekranını parabollerle mi kaplıyorlar yoksa "spekülatif sermaye"nin bittiği yerde "yakınsayan gradyanlar yöntemini" mi arıyorlar? (04.10.06 10:11 tarihli yazı)

Neyin uygulanabileceği ve neyin uygulanamayacağı konusunda sonuçlara acele etmeyin. Bilmiyorsun! Zaten benzer bir deneyiminiz var (13.11.06 06:52).

Ve gerçek yeni başlayanları yola koyacaksanız, o zaman sitelere dürüstçe yazın "hepinizin sadece %1-5'i başarılı olacak ve bu büyük olasılıkla kötü ve her zaman iyi değil".