Çoklu para birimi göstergeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bir gösterge değil, bu bir toplu mezar.
Şu anda korelasyon bağımlılıkları yapıyorum ve doğrulanmış birkaç sonuca vardım:
1. Korelasyon, nispeten uzun vadeli bir karar verirken bağımsız bir faktör olduğunu iddia edemez. Görünüşe göre, piyasada para birimlerinin gerçek uzun vadeli "niyetlerini" bulanıklaştıran çok sayıda arbitraj makinesi var, ancak kısa segmentlerde bir filtre olarak korelasyon iyi çalışıyor.
2. Korelasyon zirvesine ulaşmak, genel bir trendin başladığını teyit eden bir sinyal değil, aksine, işlem gören enstrümanın mikro trendinin yakında değişeceğinin kesin bir işaretidir. Onlar. Korelasyonu sadece bir geri dönüş (bir pozisyon açma) koşulu olarak ve bir pozisyonu kapatmak için bir koşul olarak korelasyonu kullanıyorum. Neden daha iyi sonuç veriyor, belki aynı çift ticaretinin baskınlığı nedeniyle, belki de fiyatın aynı seviyelerde birkaç kez “ticaret” yapma özelliğinden dolayı yargılamaya cüret etmiyorum, ancak gerçek şu ki, korelasyon ribaund üzerinde daha iyi çalışır, yani. Bir pozisyonu açmak ve kapatmak için sıçrama göstergelerinin ve korelasyon göstergelerinin gerçek bir sinerjik etkisini gözlemliyorum.
3. İlişkili enstrümanlar yaklaşık olarak aynı volatiliteye sahip olmalıdır. Daha az (daha fazla) değişken bir enstrümanla (EURUSD gibi) karşılaştırma sadece konuyu karıştırır, ancak daha hareketli bir enstrüman tarafından oynaklığın aşılması (geride kalınması) gerçeği, ana enstrümanda ticareti kısıtlamak (teşvik etmek) için kullanılabilir. Başka bir deyişle, "ağabey" endişeliyse - kararlara acele etmeyin - bu heyecan enstrümanınıza aktarılana kadar bekleyin.
4. Günün farklı saatlerinde ! korelasyonlar farklı araçlarla daha iyi çalışır ve bu araçların doğası ne kadar farklı olursa o kadar iyidir. Genellikle dönüm noktası Amerika seansının ortasında gelir, ancak Asya seansı "eşit" değildir. Daha doğrusu, Asyalı olan bence “belirsiz”, bunun için henüz net bir korelasyon bulamadım (belki de iyi aramadım), bu yüzden baykuşları basitçe konumlandıracak şekilde oluşturmaya çalışıyorum. buna ayak uydurmayın ve oturumun kendisini atlarım.
5. Sözde ile korelasyon. döviz endeksleri daha iyi çalışmaz, ancak iki bağımsız çifti karşılaştırmaktan daha kötü, hatta sıradan hisse senedi endeksleriyle karşılaştırmaktan daha kötü, yani. çok sayıda enstrümanın özelliklerinin ortalamasını almak fayda sağlamaz, zarar verir ve çiftler ne kadar çok dikkate alınırsa, gösterge o kadar anlamsız hale gelir. Çalışmak için korelasyon mümkün olduğunca spesifik ve işlevsel olmalıdır ve bu anlamda döviz endeksleri hiçbir şeyin göstergesi değildir. Tüm hataların ortalamasının alınacağı ve ortadan kalkacağı ve genel eğilimin mucizevi bir şekilde kendini göstereceği umuduyla ortak bir gösterge üzerinde aynı anda bir grup farklı döviz çifti ticareti yapmak çılgınlıktır, gerçekte her şey tam tersi olur.
6. Çalışan korelasyonlar bile nispeten hızlı bir şekilde eski hale gelir. Kesin ölçümlerim yok, ancak testlerden gelen duyumlara göre - bir buçuk yıl. Bu nedenle, otomatik optimize edici sırayla farklı korelasyon kombinasyonları çalıştırdığında ve gelecek vaat edenleri otomatik olarak seçtiğinde, şimdi bir "tarama" makinesi yapıyorum. Aylık analizin "yeni ortaya çıkan" korelasyonları yakalamamıza izin vereceğini umuyorum.
Birkaç fikir daha var, ancak hala test ediliyorlar.
Onlar. Genel sonuç, korelasyonu kullanmak için, yalnızca hareket yönlerinin çakışmasını (zıt) aramakla kalmamalı, ortak bir salınım ritmi aramalı , sonra iki aletin sesleri söndürülmeli ve dönüş noktaları enstrümanın gerçek ilgili-genel özgüllüğü ortaya çıktığı için daha belirgin hale gelir. Herhangi bir şekilde ona bağlı olmadığı için korelasyon kullanarak uzun vadeli bir eğilimi tahmin etmek pratik olarak imkansızdır. Onlar. pazar, stadyumdaki bir atletizm yarışı değil, koreografik çiftlerin ve tüm grupların dans pistinde bir performansıdır. Ve korelasyon basitçe şu anda kimin kiminle dans ettiğini gösteriyor.
Ve ana çoklu para birimi göstergesi şöyle olabilir: https://www.mql5.com/ru/code/897
Buna katılıyorum., bunlar uzun vadeli korelasyonlar, orta vadeli - bir ay içinde bir yerde
ortak bir salınım ritmi aramanız gerekir , o zaman iki enstrümanın gürültüsü söner ve geri dönüş noktaları daha belirgin hale gelir
kesinlikle
ancak sadece IMHO artık böyle bir korelasyon yok, ancak regresyon veya başka bir algoritma alakalı
bu durağanlık vermese de, yani pirinçsiz kase yok
Ve regresyon bağımlılığı ile ne demek istiyorsunuz ve örneğin Pearson korelasyonunun bazen çağrıldığı gibi "doğrusal bir ilişkinin sıkılığından" ne farkı var? Ve pratikte kullanımı nasıl görünür?
Pekala, fazla övünmek istemem (ya da belki tam tersi, bu benim gizli arzum mu?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
regresyon - korelasyona benzer, ancak sorunu daha doğrudan çözer - lotlar seçer, böylece iki enstrümanın (veya sepetin) sapmaları minimum olur
yani, regresyon denklemi iki grafiğin noktalarını mümkün olduğunca yakın çekiyor, korelasyon nasıl olduğunu bilmiyor
2. Korelasyon zirvesine ulaşmak, genel bir trendin başladığını teyit eden bir sinyal değil, aksine, işlem gören enstrümanın mikro trendinin yakında değişeceğinin kesin bir işaretidir.
Burada bir zorluk var. Bir trend sadece bir şekilde devam edebilir, ancak N farklı şekilde sona erebilir (tıpkı bir çift için alım mı yoksa satış mı açacağımıza karar vermemiz gibi, yani 2 farklı yön ve "korelasyon" ticareti için N çiftimiz olacak , her biri kendi yönteminizle "kırılabilir"). Dolayısıyla böyle bir strateji için hangi yöne pozisyon açılacağı belli değil.
kesinlikle! ve bunun anlamı, kırılma eğiliminin birkaç kez yanıltıcı olabileceğidir - birkaç kez yukarı ve sonra aşağı inin
Sentetikler üzerinde bir tersine çevirme stratejisi denedim - ve çok fazla rahatsızlık duydum (tarihte harika görünse de)
darbe için "kutu" boyutunu seçmek mümkün değildir, genellikle ileri geri dokunur
bu nedenle, klasiklere göre ticaret yapmak daha da kolaydır - aptalca bir şekilde trendin devamında veya bir geri dönüş veya yayılmada (ortalamaya dönüş)
Burada bir zorluk var. Bir trend sadece bir şekilde devam edebilir, ancak N farklı şekilde sona erebilir (tıpkı bir çift için alım mı yoksa satış mı açacağımıza karar vermemiz gibi, yani 2 farklı yön ve "korelasyon" ticareti için N çiftimiz olacak , her biri kendi yönteminizle "kırılabilir"). Dolayısıyla böyle bir strateji kullanarak hangi yöne pozisyon açılacağı belli değil.
kesinlikle! ve bunun anlamı, bir kırılma eğiliminin birkaç kez yanıltıcı olabileceğidir - birkaç kez yukarı ve sonra aşağı inin
Sentetikler üzerinde bir tersine çevirme stratejisi denedim - ve çok fazla rahatsızlık duydum (tarihte harika görünse de)
darbe için "kutu" boyutunu seçmek mümkün değildir, genellikle ileri geri dokunur
bu nedenle, klasiklere göre ticaret yapmak daha da kolaydır - aptalca bir şekilde trendin devamında veya bir geri dönüş veya yayılmada (ortalamaya dönüş)
Regresyon ticaret stratejisi açık görünüyor:
- Her çubukta, enstrümanların yeni optimal paylarını hesaplıyoruz.
- Alınan hisselere göre portföyü yeniden dengeler ve bir sonraki bara kadar işlem yaparız.
İdeal olarak, hesabımızın hisse senedi trendi şeklinde doğrusal bir regresyon trendi elde ederiz. Uygulamada, portföyümüz her zaman geçmişe göre hesaplanan optimal portföy fonksiyonundan farklı olacaktır. Ancak, sadece portföyümüzün zamanla çok fazla çökmemesine ve bir sonraki bara kadar yeterli olmasına ihtiyacımız var, çünkü yeni barda hisseleri yeniden hesaplayacağız.Ve ana çoklu para birimi göstergesi şöyle olabilir: https://www.mql5.com/ru/code/897
kesinlikle! ve bunun anlamı, bir kırılma eğiliminin birkaç kez yanıltıcı olabileceğidir - birkaç kez yukarı ve sonra aşağı inin
Bu, bir toparlanma üzerinde çalışmanın avantajıdır - istatistiksel olarak, fiyat, seviyeleri kırdığından çok daha fazla kez zıplar.
Ve kanal bozulduğunda, tam tersine, korelasyonun etkisini azaltıyorum, böylece önceden girmeyi engellemez. Burada, genel olarak, bir tür psikolojik fenomen görüyorum - insanlar bir kalabalığa veya bir sürüye benzeterek korelasyon algılıyorlar - diyorlar ki, herkes nereye gidiyorsa oraya gidiyoruz. Gerçekte sürü tek yönde hareket etse bile farklı hayvan türlerinden oluştuğu için kendi içinde oldukça kaotiktir. Bu nedenle, morfolojik olarak benzer hayvanlara odaklanmak ve aşırı bir duruma ulaşmışlarsa, tüm canlıların ortak ortalama çizgisine dayanarak hareketlerini tahmin etmemek için sürünün vücuduna dönmelerini beklemek daha mantıklıdır.
Benim için çoklu para birimi, birçok para biriminin davranışını hesaba katmak ve aynı anda birçok enstrüman üzerinde işlem yapmamakla ilgilidir. Her enstrüman için benzersiz bir korelasyon kombinasyonu oluşturuyorum, yani. bir çift - bir danışman. Korelasyonları prensipte "rehberlerin" davranışıyla çelişiyorsa, bir enstrümanın portföydeki payını azaltmanın veya artırmanın bir anlamı yoktur. Onlar. Payı korelasyona göre değil, karlılığa göre değiştiririm.
Ne yazık ki, bu gösterge kullanılamaz.
Cool enkoderler ile senkronizasyon yaptım. İkinci kez çalıştı. -) Ve klasik fiyat aralığı da işe yarıyor.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
evet, ribaundların meydana gelme olasılığı daha yüksektir
ancak arızalar strok uzunluğu boyunca daha uzundur