MT5'te Yüksek Frekanslı Ticaret Tartışması - sayfa 54

zaten incinmiş

Cehennem başka bir 30 sayfa tarafından havaya uçuruldu. ne balık ne de kuş.

evet bilgi kaptım evet beynim çoğundan daha büyük bir şeye ulaştı.

şimdi sadece manipülatif olmaya çalışıyor. Ama sonuç olarak, onun bildiği iddia edilen şeylerin tüm yönlerindeki gerçek amatörlük görünür.

Toplama negatif yayılımını kullanmak için en ilkel stratejiden bahsediyorsunuz - neredeyse klasik arbitraj.

Bu tür soruların cevapları yazılarımda ( kaynaklardan biri ) bulunabilir, ancak burada biraz yazacağım.

Böyle bir TS, en klasik toksik akıştır ve eğer asal şema toplayıcı tarafından kullanılıyorsa, en azından asalın kendisi tarafından temel olarak hesaplanır.

Yani, en azından toplayıcı, asaldan bağımsız bir şemaya göre hareket etmelidir. Bir tür kendini asal olmak. Aracımın toplayıcısı ve bazı bankaların ve ileri teknoloji hedge fonlarının evrensel olmayan özel toplayıcıları tam da bu. Algoritmik bölümler, özellikle klasik tahkim ile ilgilenen bu tür oluşumlarda kurulur. Bu TS için, ticareti yapılan likiditenin büyük piyasa yapıcılarından değil, diğer piyasa katılımcılarından olması oldukça arzu edilir. Onlar. böylece tahkim, en güçlü piyasa katılımcılarının değil, ceplerinden para akıtır.

Geniş toplama ile sıfır gecikme bir peri masalı. Onlar. pratikte klasik arbitraj risksiz bir strateji değildir. Ancak, HFT keskinleştirme (en hızlı yürütme) ile bu strateji aynı zamanda pozitif MO'ya da indirgenir.

Tüm HFT stratejilerinin ortak bir yanı vardır, çalışmak için tavizsiz bir şekilde düşük gecikme süreleri gerektirirler. Sanırım hrenfx'in bahsettiği şey tam olarak bu. Tartışmadan, bazılarının bunu anlamadığı izlenimi var ... Doğru, eğer bir stratejinin düşük gecikme süresine ihtiyacı varsa, o zaman bu HFT'den geldiğine katılmıyorum.

Dedicated Server'larda sorun çözüldü :)?

Bunu susturmadılar . Her şey zararsız bir şekilde tanımlandı, geliştiricilerin görevi belirli bir şekilde tepki vermek ya da vermemektir. Renat bildiği şekilde tepki verdi. Kimsenin şaşırdığını sanmıyorum.

Örneğin, şu anda planlanan MT4 güncellemesinde :

Forumlarda ve hatta servis masasında birkaç kez yazdım (neredeyse bir yıl önce):

Hatanın %100 yeniden üretilmesi için bir yöntem yazdı ve sağladı (isteğim üzerine birkaç makinede ve bazı tüccarlarda test ettim - herkes başardı). Ancak bana inatla hatayı yeniden üretemeyeceklerini söylediler. Ve bu hatayla ilgili sorularım için uzun sessiz duraklamalardan sonra, yeni bir derlemenin her sürümünden sonra, uygulamayı alıp servicedes'de kapattılar. Ve yukarıdaki 8. maddeyi okuduğumda hoş bir şekilde şaşırdım. Yani "karanlık" ve "bir yalan daha" böyle örtülüyor.

Vaaah! Etit-bash, ne viral bir tema elde edildi!

Bu arada, forum konularının popülerliğinin epidemiyolojisi, piyasalardaki otokorelasyon / trend oluşumuna oldukça benzer, bir trend bir trend yaratır ve bir daire bir dairedir ... Tıpkı YouTube videolarının kendileri ve birçok sosyal olarak dağıtılmış bilgi doldurma gibi , insanların sürü içgüdülerine yansıyan, bir takım görüş ve beğeniler şeklinde. Herkes çığ benzeri bir sürece dahil olmak, büyük bir gücün parçası olmak ister, bu güvenlik yanılsaması verir. Ana şey, aynı anda, otoritelerini artırmak için (bilinçsizce) yavaş yavaş tüküren katılımcılardan çalkalanan bilgilerin, konu yankılandığında, bu tür bilgilerden daha fazla sıkıştırılabileceğidir. Konuya ilgi olmadığında. Şey, bu çok ... şarkı sözleri Khdemagogy.

Ya Rab, bana doğru yolda rehberlik et, çünkü ben bir günahkarım. HFT teriminin şu anda ne anlama geldiğini tamamen kafam karıştı, özellikle FX- HFT ???

Bu kategori için seçenekler nelerdir? Saygın bir üye profesyonel olan HFT'nin saatlik işlemlerle ilgili iddiası beni tamamen şaşırttı.

Ondan önce, yalnızca zaman birimi başına işlem sıklığı parametresini bu kategoriye bağladım. Örneğin, 1000-10000000 siparişli bir stok HFT için saniyede 100-1000 işlem. Diyelim ki FX- HFT daha tutucu ama bir kategoriye ait olmanın kriterleri nelerdir? Saniyede 10 işlem ve 100 siparişten mi? Yoksa günde 10.000 işlemden mi? Yoksa kriter aracın tipi mi? Hakemler vs? Veya FX- HFT , ECN\STP'de belirli bir yürütme hızıyla herhangi bir ticaret türü olarak kabul edilebilir mi? Ya da Seviye2'nin kullanımı, TS'yi ve ticaretin kendisini bu fahri kategoriye bağlamanıza izin veriyor olabilir mi? Bunu çözmemiz gerek.

Bir çeşit salata sosu farklı şekilde elde edilir.

Bunu kısa bir tanımla resmileştirmek ve diğer beylerle aynı fikirde olmak istiyorum.

Böyle:

1. Dönem:

2. Dönem:

Özetlemek gerekirse, işte birkaç seçenek:

1) FX-HFT Bu, temel ayırt edici özelliği alım satım emirlerinin yürütülmesinin kalitesine duyarlılık olan FOREX piyasasında alım satım yapmak için bir alım satım stratejileri sınıfıdır .

2) ............, MO kârının ticari emirlerin uygulanma hızı ile korelasyonu ~1.

Herkes buna katılıyor mu?

"Ateş hızı" faktörünün hariç tutulmasını kastediyorum. Yoksa hala mantıklı bir VE'ye mi ihtiyacınız var ?

Tanım açıkça eksik, sanırım birçok I. tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

En azından, işlem yoğunluğunun yaklaşık aralığını ve TS'nin özelliklerini belirleyin.

Kesin ifadelerin olamayacağı yere getirmeye çalışıyorsunuz. Bu, scalping, piping formüle etmekle aynıdır. Ve sonra aptalca her şeyi "anlayış ruhuna" indirgeyin.

FX-HFT - FOREX'te HFT. Mesele terimde değil, performans kalitesinin öneminin net bir şekilde anlaşılmasındadır.

Algoritmik tüccarın tüm görevi aşağıdakilere indirgenir: tarihsel testçinin sonucu gerçek hayatta mümkün olduğunca yakın bir şekilde yeniden üretmesi.

Onlar. görev, test cihazını gerçek şeyden neredeyse ayırt edilemez hale getirmektir. Ve ne kadar az fark olursa, algoritmik yöntemlerle pazarı keşfetmek için o kadar çok fırsatınız olur.

Açıkçası, gerçek dünya ne kadar az kısıtlama getirirse, böyle bir testçi o kadar çok fırsat açar.

HFT altyapısı ile test cihazı, içinde en fazla sayıda model bulunan pazarı keşfetmeyi mümkün kılar.

Gerçeğin kabalaşmasıyla (yürütme ile ilgili sorunlar), kalıp sayısı azalır. Test cihazı tamamen pürüzlüyse (OHLCV çubuklarına dayalı yapay işaretler), bu, neredeyse en az sayıda piyasa modeli için piyasayı keşfetmenize olanak tanır. Onlar. soru, yalnızca, tespit edilecek potansiyel pazar kalıplarının sayısının sınırlayıcısının bir göstergesi olarak, gerçeğin temsilinin kabul edilebilir bir pürüzlülük düzeyini kendi başına belirlemesidir.

Bazı insanlar H1 zaman diliminde işlem yapmayı sever. M1 zaman çerçevesi ile, H1'de bulunabilecek tüm olası kalıplar da M1'e dahil edilmiştir. Ayrıca, birçok başka desen var. Soru, kendinizi nerede ve neden sınırlamanız gerektiğidir. Ve mümkünse, kendinizi sınırlamaya değer mi?

Doğruluk hakkında ve "anlayış ruhu" hakkında konuşmadım. Beni başkasıyla karıştırdın. Sınıfa ait olmanın temel özelliklerini belirlemek gerekir. Bunu "uygulama kalitesi önemlidir" olarak nitelendirmek yeterli değildir, çünkü o zaman tüm stratejiler HFT kategorisine girecektir. Ve bu "önem"in nicel, en azından yaklaşık olarak ölçüsünü belirleyerek, diğer özelliklerle ilgili önemli sonuçlara varmak mümkün olacaktır.

Örneğin, MO kâr max \ min, 0.001-1 sn aralığındaki yürütme gecikmesine bağlıysa, o zaman mantıksal olarak güvenle söyleyebiliriz ki, bazıları bir şekilde bir saat uzarsa, o zaman işlemlerin ortalama yaklaşık 1 saniye olduğunu söyleyebiliriz. bu istatistiksel olarak önemsizdir. 0.1 saniye sınırındaki bir gecikme MO kârını sıfır yaparsa, çoğu ortalama olarak 0.1 saniyeden daha az olan işlemler yaşar.

Bir işlemin ortalama ömrünü bilerek, yoğunluk sırasını tahmin edebilirsiniz. Bu, en azından bir şekilde durumu somutlaştırıyor.

Scalping, piping, örneğin, ortalama ticaret ~ 5 dakikadır, yani günde yüzlerce ticaret. Anlaşma bir saat içinde kapandı diyerek scalping kategorisinden çıkarıyoruz.

FX-HFT bu damarda günde binlerce işlem yapıyor, yoksa yanılıyor muyum? Örneğin bir anlaşma orta vadelidir, diyelim ki haftalık bir anlaşma da HFT olabilir mi?