MT5'te Yüksek Frekanslı Ticaret Tartışması - sayfa 83
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Bu MetaTrader 4 için varsayılmalıdır, geliştiriciler buna nasıl yorum yapacak?
Ayrıca MetaTrader 5 mimarisinin sınırlamaları hakkında da bilgi almak istiyorum.
Kene akışının hızında herhangi bir kısıtlama yoktur ve her şey veri kaynaklarının hızına bağlıdır.
Ancak, komisyoncular genellikle fiyat akışlarını bağımsız olarak filtreler ve hızlı bir akış nedeniyle yeniden fiyat tekliflerinde sorun yaratmamak için saniye başına teklif akışını sınırlayarak stabilizasyon / niceleme yapar.
Böyle bir şeyi anlamak istiyorum
Likidite sağlayıcıları var, bu sağlayıcılara kanalları olan bir ECN komisyoncusu var. Yakın veya uzak olabilirler (ms cinsinden)
Bu komisyoncuya MT4 aracılığıyla bağlanıyorum ve onun aracılığıyla gerçek likiditeye erişebiliyorum. (İdeal olarak)
Ancak likidite sağlayıcıları diğer ECN'lere bağlıdır.
Örneğin istatistiklere göre 30-40p hareketi olan haberler üzerine pazara iyi girmek istiyorum.
Ne oluyor. Piyasa için bir emir gönderiyorum, o da şu anda en iyi fiyata sahip olan ancak ona olan mesafeyi ve mevcut hacmi hesaba katmadan (en kötü durumda, şu anda en iyi fiyata sahip olan likidite sağlayıcısına) 100 ms civarında bir ping ile dünyanın diğer tarafında).
Emir oraya uçtu, ancak o likit sağlayıcı zaten onu seçti (bu 100 ms için) ve fiyat çok düştü, ancak emir iptal edilemez ve icra önemli bir kayma ile gerçekleşir.
Sonuç olarak, haberlerde ticaret yaparken, büyük bir kullanılabilir hacme sahip bir EA seçmemelisiniz (genellikle 5 DOM seviyesi veya 20 seviye ve üzeri FIX bölgesinde görülür), ancak doğrudan bir likidite sağlayıcısına bağlanın. minimum mesafe ve kabul edilebilir bir hacim.
Düşünceler doğru mu?
Bilinen daha kötü bir fiyatla ayarlanabilen, ancak aynı zamanda kaymayı kontrol eden Forex için neden limit emirleri vermeyeceklerini anlamıyorum. Siteye gönderildiklerinde, anında bir piyasaya dönüşürler, ancak uygulama fiyatı üzerinde kontrol sahibi olurlar. Yayılımı 0'a daraltacak şekilde maksimum limit sınırlayıcıyı yapıştırabilirsiniz.
Futures'larda bu var.
Kaymanın doğası hakkında biraz:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MT5'te Yüksek Frekanslı Ticaret Tartışması
hrenfx , 2013.02.20 00:04
FOREX'te günlük ciro 400 trilyon olsa bile, bin dolarlık işlemleriniz kayar. Bazı nedenlerden dolayı, lag (gecikme) kavramı bazıları tarafından yanlış anlaşılmaktadır.
Fiyatı gördüğünüzü, 5 saniye önce gözlerinizi kapattığınızı ve ardından 5 saniye önce gördüğünüz fiyattan satın alma arzusuyla SATIN AL düğmesine bastığınızı hayal edin. kayma olur mu?
Şimdi sıfır pingde robotunuzun MQL4 aracılığıyla komisyoncuya fiyatı görür görmez hemen bir SATIN AL talebi gönderdiğini hayal edin. kayma olur mu? Burada kendime cevap vereceğim - olacak. Çünkü yazılarımda kenelerin ömrü ve kenenin doğumundan isteğinizin oraya ulaşmasına kadar olan tüm döngünün yavaşlığı hakkında yazdım. Aynı zamanda bu zincirde en çok MT4 yavaşlayacaktır - yüzlerce ms.
Ve ticaret yaptığım bir komisyoncu aracılığıyla ticaret yapsanız bile, daha önce MT4 ile bağlantısı olmayan limitler koyarak, pozitif kayma (toplayıcı başarılı olursa) veya ret - başarısızlık (toplayıcı başarısız olursa veya başvuru başka nedenlerle reddedilirse) olacaktır. doğum tarafında teak).
Diyelim ki brokerimin bir çapraz bağlantısı var - toplayıcının, tüm spot-FOREX'in ana teknik bölümünün bulunduğu New York'taki belirli bir veri merkezindeki konumu. Burada performans en iyisi olacak - daha sık zamanında olacaksınız. Ama sonra, örneğin, fiyatları bir noktada diğerlerinden daha iyi olan LMAX ortaya çıkıyor. Toplayıcı, isteğinizi LMAX'e gönderir. Ve bu yüz ms'nin altında, çünkü LMAX'in sunucuları Avrupa'dadır. Bu, toplayıcıda daha önce belirlediğiniz limit seti için bile bir gecikme ve reddedilme olasılığı olduğu anlamına gelir.
Şimdi tüm toplayıcının LP'lerini bir çapraz bağlantıda alalım. LP'lerden en az birinin list_LP'sinde fren LP'si varsa (New-York'tan ticaret yaparken LMAX gibi), o zaman yukarıda yazdığım gibi durum kendini tekrar edecektir. Ancak genel olarak, tüm zincirde herkesin bir çapraz bağlantıda olduğunu varsayalım. Önceden belirlenmiş limit siparişinizi reddetmek mümkün mü? Cevap veriyorum - bu mümkün. Ve burada soru artık bir gecikme değil (zincirdeki her toplayıcı bir veya iki ms yavaşlasa da), ancak bin dolar için bile temel bir likidite eksikliğinden kaynaklanıyor, çünkü limit kartınızla birlikte başka birinin limiti olabilir. tüm likiditeyi sizden bir an önce gelen fiyattan yiyen kartlar. LP'lerden ve lastlook'tan sahte fiyatlar öncesi - bazı LP'lerin siparişi iptal etme hakkı - fiyatlarında gerçekleştirileceğini garanti etmez.
Borsadaki ve hatta karanlık havuzdaki fiyatların (FOREX toplayıcı borsadan çok daha karmaşıktır) gösterge niteliğinde olduğu anlaşılmalıdır. Belki birileri borsalarda her şeyin süper olduğunu bağırır. Bu nedenle, emirleri spread içine yerleştiren ve hemen kaldıran en basit HFT algoritmaları bile, borsanın sıradan bir müşterisi için ticaret yapması neredeyse imkansız olan harika fiyatların görünümünü yaratır - zaman yoktur. Sonuç olarak, harika fiyatlar göreceksiniz, ancak bunları ticaret yapamayacaksınız.
Eğitim programını tekrar dikkatlice okumanızı tavsiye edebilirsiniz. Ne yazık ki, bazı bilgilerin parçalanması gerekiyordu (gerisi yeterlidir), ancak gerçek şu ki, ticaret platformlarının geliştiricileri (hepsi değil) GERÇEK ticaret koşullarının en iyi olması için çok fazla iş yapıyor - TS'niz maksimum getiri.
FOREX'e limit koyma konusunda hiçbir zaman kısıtlama olmadı ve olmadı.
hrenfx :
FOREX'e limit koyma konusunda hiçbir zaman kısıtlama olmadı ve olmadı.
Yetkili bir algoritmik tüccar başka bir şey kullanır:
OrderSend(OP_BUYLIMIT, ASK+SlipPage) demek istedim
CTrader'da STP kullanılarak uygulanan bir slip var (MarketRange denir) ve 5 saniye içinde uygun bir fiyat bulunamazsa, emir icra edilmeden iade edilir.
Kesinlikle, işarette bir hata var - işaret ettiğiniz için teşekkürler.
Bir platformun sınırlı olması, pazarın yapamayacağı anlamına gelmez.
STP versiyonundaki aynı GKFX'te, MT4 pazarları için bir slip ayarlayabilirsiniz. Onlar. aslında mevcut fiyattan daha kötü bir fiyata bir limit emri gönderin.
Kesinlikle, işarette bir hata var - işaret ettiğiniz için teşekkürler.
Bir platformun sınırlı olması, pazarın yapamayacağı anlamına gelmez.
STP versiyonundaki aynı GKFX'te, MT4 pazarları için bir slip ayarlayabilirsiniz. Onlar. aslında mevcut fiyattan daha kötü bir fiyata bir limit emri gönderin.
Evet, bunu AB hesapları için gördüm, ancak LC üzerinden düzenlemek sakıncalı. Normal SlipPage'i kullanmak daha kolay olurdu.
Görünen o ki düzenli ve uygulanıyor ama sadece STP hesaplarında. Pratik olarak onaylayamam - ticaret yapmadım.
Genel olarak, platform geliştiricileri, çok uzun bir süredir mevcut olandan daha düşük bir fiyata limitli kartlardan bahsediyorlar.
ESN brokerinin yalnızca bir likidite sağlayıcısı vardır - SAMA ESN.
evet, ancak o zaman diğer tedarikçiler AB'ye bağlanır ve bazı algoritmalara göre (aptalca en iyi fiyatlarla) likidite sağlayıcısına yönlendirilir
likiditenin zaten mevcut olduğu borsadan farklı olarak.
örneğin, integralin (ortalama 40 ms) ve lmax'ın (3,5 msn) yürütülmesi
farkı Hisset...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms .
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Örneğin, iyi bilinen Integral gibi, genellikle 700-900 milisaniye sürer , buna şirket köprüleri vb. dahil değildir. Ve bu onun en popülerlerden biri olmasını engellemez.
Bizimle, ECN ortalama olarak 10 milisaniyeden daha kısa sürede yürütülür, geri kalan her şey sağlayıcılar tarafından sağlanır.
Yavaş yavaş, ivmeyi hızlı işleyenlere kaydırmaya çalışacağız, ancak tedarikçi eklemenin birkaç hafta sürdüğü (testler, geliştirme, hesap açma) göz önüne alındığında bu zaman alacaktır.
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-questions-on-performance/page-2#entry4697
2013.04.23 10:27:55:140 tarihinde etkinleştirildi ve
2013.04.23 10:27:55:655 döndü
yürütme süresi 515 milisaniye
2013.04.23 10:27:55:203 tarihinde etkinleştirildi ve
2013.04.23'e döndü 10:27:55:733
yürütme süresi 530 milisaniye
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-questions-on-performance/page-1#entry3585
Daha önce yaklaşık 500 mikrosaniye görmüş olmama rağmen , yayılma 600 mikrosaniyeden 1 milisaniyeye kadar görünüyor. Elbette hiçbir garantisi yok, hayır, ama genel olarak buna değer görünüyor.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
Ve sen, Chicago saatiyle 7:34'te işsizlik haberinde altın üzerinde durdun, bu yüzden bekleniyor ... emrin kendisi 0.014 saniyede dolduruldu . Diğer brokerlere de bakın, büyük olasılıkla aktif zaman.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
ah, stopları borsada değil ... o zaman anlaşılır.
(Yanıt) (Üst konu) (Tartışma dizisi)
(Anonim olarak)
2011-06-15 20:04 (UTC)
Ve komisyoncu orada istediği ve durduğu yerde olabilir mi? ))
Rusya'da aracılık sunucularında durmak standarttır. Burada teknik yeteneğe sahip olanlar borsaya girerler, ancak yürütme kendi sunucularından çok daha hızlıdır. Dürüst olmak gerekirse, onları tuttuklarına şaşırdım, çok fazla sorumluluk ve potansiyel nit toplama ("broker tüm durakları görür" gibi) var. Dahası, Batı'dan bunu yapan başka kimseyi tanımıyorum bile ... gerçi bilmiyorum.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
400 tik kayması 1 tik = 15.63 $
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - yazar, hft için potansiyel olarak yararlı bir model önermektedir. C++/Perl'de bir örnek var.
Ne düşünüyorsun?