Teklif && Sor && Yayılım - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bununla birlikte, böyle bir kavram var. Ve verdiğiniz linkte mevcut. Böylece unutamayacaksınız.
...
Farklı olacaklar. Bunun nedeni, bu strateji için yalnızca iki fiyatın çok önemli olmasıdır - Yüksek Teklif ve Düşük Satış . Test kullanıcısının Yüksek Teklif hakkındaki verileri geçmişten doğru olacaktır. Ama Low Ask hakkında - hayır, çünkü. simüle edilecek = Düşük Teklif + Fark .
Bu konu hakkında bazı testler yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
Sence tüccarların yüzde kaçı dar bir marjın ticaret koşullarının karlılığının bir göstergesi olmadığını anlıyor (ceteris paribus)?
Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Ama bu yüzde bu alanda yeterince araştırma yapmış tüccarların sayısından oluştuğunu biliyorum. )))
Kendim için veya daha doğrusu belirli bir zamanda stratejilerim için, dar bir marjın bir ticaret stratejisinin karlılığının bir göstergesi olmadığına inanma eğilimindeyim. Ticaret koşullarının karlılığı ve aynı zamanda yayılmanın boyutuna bağlı olarak ticaret stratejisinin karlılığı , TF ne kadar küçük olursa kendini o kadar fazla göstermeye başlar. Ancak ticaret stratejisi (algoritma) aynı zamanda karlı olmalıdır. ))) H1'den daha kısa zaman dilimleri için henüz stratejiler geliştirmedim. Ama ilgileniyorum.
Ve diğer terminallerde şu anda fikrinizi uygulayamıyor musunuz?
Ve diğer terminallerde şu anda fikrinizi uygulayamıyor musunuz?
Ne fikri?
Daha doğrusu, stratejilerinizden herhangi birini diğer terminallerde daha doğru bir şekilde test edebilir misiniz? Sorunun gerçekten kendini küçük zaman dilimlerine ayarlanmış stratejilerde gösterdiğini doğru anlıyor muyum? Basitçe, Satış / Teklif fiyatlarının konumuna böyle bir bağımlılık varsa, bence bu tür stratejilerden vazgeçmek gerekir. Muhtemelen, bu tür bağımlılık nedeniyle gerçek koşullarda çalışmayan birçok ticaret stratejisi vardır. Burada, büyük olasılıkla olmayacak olan uzun bir süre için bir kene geçmişine ihtiyacımız var. Örneğin, kısa bir süre için bir tick geçmişi verirlerse, Expert Advisor'ı ticarete soktuğumuz anda Ask ve Bid arasındaki farkın ne kadar değişeceğini bilemeyiz. Koşullar lehimize değişmeyebilir. Yani, zaten aynı şarkı olacak: Dalgalı bir yayılma durumunda "piyasa değişti", ancak zaten Satış / Teklif farkı düzeyinde. Yayılma boyutu az çok sabitse, testlerinizde neden böyle bir fark var? Bekleyen siparişleri daha yakına yerleştirmek sonucu büyük ölçüde değiştirirse, böyle bir TS kullanmaya değip değmediğini tekrar düşünmelisiniz.
Aslında, şu anda göremediğim birçok seçenek olabilir. Ben sadece senin gördüklerini görmüyorum. :)
Uzun vadede kafa derisi ile ilgileniyorum, ancak bir strateji portföyündeki başka bir strateji türü olarak, henüz ciddi testler yapmadığım için o zaman bile şüpheli. İyi şanlar.
Kendi kafiyesine (test cihazı) sahiptir ve diğer terminaller (Metatrader dahil) yalnızca bir ticaret API'si olarak kullanılır. Tekerlemelerinizi yazarken inceliklerin doğru anlaşılması için ayrı bir dal vardır.
"Gürültüye" dayalı stratejilerin toplam likiditesi hakkında çok az bilginiz var. FOREX'te, kaba tahminlere göre ayda bir FI'dan "gürültü" ile 1 milyon dolardan fazla kâr elde edebilirsiniz. Ve bu teori değil, pratik.
Aynı zamanda birçok gürültü stratejisi için tick geçmişine gerek yoktur, M1 OHLC Bid + OHLC Ask yeterli olacaktır. Yine, uygulamadan aynı.
Genel olarak, TS'nin riskliliğinin değerlendirilmesi, büyük ölçüde işlemlerin miktarına ve kalitesine bağlıdır. İş ne kadar "küçük" olursa, kullanılan düzenlilik o kadar istikrarlı olur - piyasa verimsizliği.
Riski artırarak, TS (şartlı ve kabaca) aşağıdaki kategorilere ayrılabilir (FOREX):
Arbitrajcılar ve gürültü araçlarıyla ilgili PS Post :
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Yani kendi uygulamalarınızla test edebilirsiniz. O zaman sorun nedir? İşe yarayan birçok seçeneğiniz varsa, işe yarayanları kullanın. Belki de senin özlediklerini özledim...
"Gürültüye" dayalı stratejilerin toplam likiditesi hakkında çok az bilginiz var.
Daha doğrusu hiç yoklar. "Gürültü" konusunu inceleyene kadar.
FOREX'te, "gürültü" ile ilgili kaba tahminlere göre, ayda bir FI'dan ayda 1 milyon dolardan fazla kâr elde edebilirsiniz. Ve bu teori değil, pratik.
Ve uygulamadan elde edilen sonuçları nereden okuyabilirim? Bu kimin pratiği? Bu milyon hangi riskleri beraberinde getiriyor? 100 binden 1 mio? 1 mio'dan 1 mio? 10 mio'dan 1 mio? Rakamların yıllık yüzde olarak verilmesi genel olarak kabul edilmektedir.
Riski artırarak, TS (koşullu ve kabaca) aşağıdaki kategorilere ayrılabilir (FOREX):
Hâlâ üçüncü kategorideyim, bu da sıkışıp kaldığım anlamına geliyor. )))
Yani kendi uygulamalarınızla test edebilirsiniz. O zaman sorun nedir? İşe yarayan birçok seçeneğiniz varsa, işe yarayanları kullanın. Belki de senin özlediklerini özledim...
Kullanıyorum ve hiçbir sorunum yok, ayrıca Metaquotes ile ilgili şikayetlerim var. Mevcut MT5 test cihazını geliştirme konusu ve genel olarak, bir ticaret sistemi oluşturmanın birçok aşaması hakkında eski fikirlerden bazı sapmalar gündeme getirildi. Tüccarlardan, komisyonculardan ticaret platformlarının geliştiricilerine kadar tüm piyasa katılımcılarının okuryazarlığını geliştirmek için ayağa kalkıyorum. Şimdi böyle bir fırsat var.
Ve uygulamadan elde edilen sonuçları nereden okuyabilirim? Bu kimin pratiği? Bu milyon hangi riskleri beraberinde getiriyor? 100 binden 1 mio? 1 mio'dan 1 mio? 10 mio'dan 1 mio? Rakamların yıllık yüzde olarak verilmesi genel olarak kabul edilmektedir.
Sömürülen piyasa verimsizliğinin tavanı diye bir kavram var. Kâr katlanarak büyüyemez, belirli bir aşamadan itibaren doğrusal olarak büyür ve stratejinin karlılığı ilgili tavanın mutlak değerleriyle ölçülür.
Böyle bir uygulama sadece kişisel olabilir.
...... Aslında, maksimum yayılma yüksek bir soru verecektir ve ortalama genellikle anlaşılmaz bir göstergedir. Seviyelerle nasıl çalışılır? Sonuçta, satış yaparken, stoplar talep tarafından tetiklenecek. Ve sorunun geçmişte nerede olduğunu anlamak için maksimum yayılmaya ihtiyacınız var .
Maksimum yayılma, çubuğun herhangi bir yerinde olabilir. Ve her neyse, tekrar düşünün.
Beş dakikalık çubuklar için maksimum dakikayı belirtmeniz gerekir ?
Ve saatler için? Tımarhane böyle bir mantıktan çıkmayacak mı?
Maksimum yayılma, çubuğun herhangi bir yerinde olabilir. Ve her neyse, tekrar düşünün.
Beş dakikalık çubuklar için maksimum dakikayı belirtmeniz gerekir ?
Ve saatler için? Tımarhane böyle bir mantıktan çıkmayacak mı?