Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 63

[Serqey Nikitin]

Georgiy Merts :

Ve benim görevim "bir araç seçme değerlendirmesini ve prosedürünü geliştirmek".

İnşa stratejilerinde farklı bir anlayışımız var...

Benim düşünceme göre, TS'nin hata ayıklaması, doğru kâr TEORİSİ'ni belirledikten sonra, stratejiyi uzun bir süre test etme sürecinde başlar...

Yaklaşımınız farklı ... Siz "rastgele"siniz, yani. seçenekleri sıralayarak, bir demo hesabında karlı seçenekler belirlemeye çalışırsınız ve işe yaramazsa, bunları başkalarıyla değiştirin ... Bu yaklaşım oldukça mümkündür, ancak daha fazla zaman alıcı ve öngörülemez çünkü strateji teorisi yok: "Sadece sonuca bakıyorum. TS kabul edilemez davranış gösterdi - hemen açık artırmadan çekildi ... "

Metodik olarak, yaklaşımınız doğru değil... ama bu sizin yolunuz! Yeni Yılda BAŞARI ve REFAH!

[Andrey Khatimlianskii]

Georgiy Merts :

Şimdi, bu görev dışında neredeyse her şeye otomatik olarak sahibim - en iyinin seçimi!

Seçim olmadan - her şey zaten otomatik, sadece sistemlerin yeniden optimizasyon sürecini gözlemliyorum ve en iyileri hakkında raporlar gönderiyorum.

Ve seçim olmadan - prensipte tüm sistemlerin birlikte bir kar sağlayamayacağı açıktır - aynı sembole güçlü bir şekilde trend olan ve güçlü bir şekilde düz bir sistem üzerine bahse girersek - o zaman basitçe birlikte bir yayılmanın varlığından hiçbir şekilde karlı olamazlar. Ve enstrüman "ne bu ne de bu" ise, her iki sistemin de ciddi bir eksi içinde olacağı netleştiğinde!

"Gerçekle yüzleşme isteksizliği" nerede... Nasıl bir "gerçek"ten bahsediyoruz? Tüm sistemlerin bir arada kâr sağlayamayacağını mı? Bunu önceden biliyordum ve CU Ligi'ni yaratma hedefi hiç de bunda değil. Amaç, "sistemin kazanmasını sağlamak için ne yapılmalı" sorusundan "halihazırda kazananlardan en istikrarlı olanı nasıl seçilir" sorusuna geçmekti. Bence gayet iyi çözüldü. Sırada bu en önemli ve son soru var.

Birlikte olmanıza gerek yok.

Ama seçimde ve problemde.

Daha da basitleştireyim: 2 basit sistem var - biri her gün açılıyor, diğeri kısaca. Her biri belirli dönemler için kazanır. Birini açıp diğerini durdurmak için periyotları nasıl seçeceğinizi öğrenmeniz gerekir.
Fikir şimdi açık mı? )

Ve benim şaşkınlığım, elleri doğru yerden olan makul bir kişinin tek bir test yapmak yerine aylarca alım satım sonuçlarını izlemesinden kaynaklanıyor.

Yeni Yılın Kutlu Olsun!

[[Silindi]]

Andrey Khatimlianskii :

Birlikte olmanıza gerek yok.

Ama seçimde ve problemde.

Daha da basitleştireyim: 2 basit sistem var - biri her gün açılıyor, diğeri kısaca. Her biri belirli dönemler için kazanır. Birini açıp diğerini durdurmak için periyotları nasıl seçeceğinizi öğrenmeniz gerekir.
Fikir şimdi açık mı? )

Ve benim şaşkınlığım, elleri doğru yerden olan makul bir kişinin tek bir test yapmak yerine aylarca alım satım sonuçlarını izlemesinden kaynaklanıyor.

Yeni Yılın Kutlu Olsun!

George'u destekleyin! Bence Ligi sonunda ateş edecek!

[Georgiy Merts]

Vladimir Baskakov :
George'u destekleyin! Bence Ligi sonunda ateş edecek!

Sayesinde.

"Vur" doğru terim değil. Ligin özü "şutlar" anlamına gelmez - Seçimle ilgili son sorun çözüldükten sonra "düzgün bir yükseliş" olmasını umuyorum.

Ben genellikle bir futbol kulübünü benzetme olarak kullanırım. Ancak başka bir canlı benzetme daha var - Arkadaşlık Sitesi (merhaba, Volchansky).

Mamba'da tanışmaya çalışanlar pek çok çekici olmayan katılımcı olduğunu bilirler ve en azından kendilerinden bir şeyler olanlar neredeyse her zaman fiyatlarını ekleyemezler ve başvuranlardan bir şeyler beklerler. Ayrıca, dikkati kendinize çekecek kadar şanslı olsanız bile, muhatabın bir konuşmada bir şeyden hoşlanmayabileceği ve sizi hemen görmezden geleceği bir gerçek değildir. Ve onu bir toplantıya çıkarsanız bile, yine, tanıdıkların samimi aşamaya ulaşacağı bir gerçek değil. Tek yönde ve sonunda çok fazla çaba - sadece maliyet.

Yani, karlı araç arayışıyla neredeyse aynı - çok fazla saçmalık var, değerli olanlar nadirdir, onları kurmak kolay değildir, ancak bunu hesaba katarsak bile, bu bir gerçek değil. onlardan kar elde edebilirsiniz ve her an sistem çalışmayı durdurabilir.

Dolayısıyla, Mamba'da kadınlara yönelik olağan yaklaşım, bir sistem bulmaya yönelik olağan yaklaşıma benzer. Yakın sonuçlarla. Bazı insanların şanslı olması nadirdir. Ancak insanların çoğu "Mamba'da yakalanacak hiçbir şey olmadığından" emindir. Bununla birlikte, aynı zamanda, Mamba kullanarak oldukça düzenli seks yapan katılımcılar var. Nasıl yapıyorlar? Ama sadece "Lig yöntemini" kullanarak. Bir istek soruyorlar ve katılımcılara bile bakmıyorlar - hepsine aynı standart mesajları gönderiyorlar ve hatta bir şeye cevap verenlere bile bakmadan standart olarak cevap veriyorlar. Sadece bir yatak ihtimalinin hemen görülebildiği yerde - "gelişiyorlar". Sonuç olarak - evet, en çekici kadınlara sahip değiller, ancak düzenli olarak sıradan olmayan kadınları sevebilirler, anahtar kelime "düzenli olarak".

Burada, TS League ile - her şey aynı. En basit araçların bir tür rekor göstermesini beklemek aptallıktır. Şans eseri, elbette, bu olabilir, ama bence bu rekorların tam olarak aynı sayıda keskin başarısız olacağını düşünüyorum (bir kereden fazla söylediğim gibi, tek bir League TS depozitoyu boşaltamaz, ancak gitmesi kolay kazanmak yerine bir düşüşe dönüşür). Ve asıl kâr, yavaş yavaş sonuç getirecek olan göze çarpmayan, gri araçların işinde olacak.

[Maxim Dmitrievsky]

Tanrım, bu senin jöleli balığın ne saçmalık ve ne pislik

Miktar, bir araya toplanmadıkça asla nitelik olmaz

[Georgiy Merts]

Maxim Dmitrievsky :

Tanrım, bu senin jöleli balığın ne saçmalık ve ne iğrenç

Miktar, bir araya toplanmadıkça asla niteliğe dönüşmez.

İstatistikler sizinle aynı fikirde değil.

Toplamın beklentisi, bireysel değerlerin toplamının beklentisine eşittir ve toplamın varyansı, varyansların toplamına eşittir. Yani, toplamın standart sapması, normal toplamdan daha küçük olan kareler toplamının kareköküne eşittir. Yani miktar - kaliteye oldukça yumuşak bir geçiş.

[Georgiy Merts]

Andrey Khatimlianskii :

Ama seçimde ve problemde.

Daha da basitleştireyim: 2 basit sistem var - biri her gün açılıyor, diğeri kısaca. Her biri belirli dönemler için kazanır. Birini açıp diğerini durdurmak için periyotları nasıl seçeceğinizi öğrenmeniz gerekir.
Fikir şimdi açık mı? )

Ve benim şaşkınlığım, elleri doğru yerden olan makul bir kişinin tek bir test yapmak yerine aylarca alım satım sonuçlarını izlemesinden kaynaklanıyor.

Yeni Yılın Kutlu Olsun!

Bu yüzden asıl sorunun seçimde olduğunu gizlemiyor gibiyim ve Ligi bunun için yarattım!

Daha önce, sistemin çalışması için ne yapacağımı çözemiyordum. Alırım, kodlarım ama test cihazında bile kar göstermiyor! Test cihazında bile !!! Gerçek hakkında ne söyleyebiliriz... Ve beş denemeden sadece biri bana bir test sonucu verdi. Ama bu sistemleri ticarete koymaya çalıştığımda, değişmez bir şekilde birleşmeye başladılar. Ve her şey yeniden başladı. Sistemin çalışması için ne yapacağımı anlamadım. "Gerçekten koymak mı" sorusundan önce - ulaşmadı bile!

Lig fikri bu konudan uzaklaşmamı sağladı. Şimdi HER ZAMAN bir süredir Demo üzerinde çalışan bir dizi hata ayıklanmış sistemim var. Ve şimdi seçim sorusu üzerinde çalışıyorum. Bu soru en azından böyle, en azından böyle olacak ama eğer karmaşık bir sistem kurmaya çalışırsam ona ulaşacağım bir gerçek değil. Lig ile - benimle yalnız kaldı. Ve bu bana çok yakışıyor.

[Georgiy Merts]

Serqey Nikitin :

İnşa stratejilerinde farklı bir anlayışımız var...

Benim düşünceme göre, TS'nin hata ayıklaması, doğru kâr TEORİSİ'ni belirledikten sonra, stratejiyi uzun bir süre test etme sürecinde başlar...

Yaklaşımınız farklı ... Siz "rastgele"siniz, yani. seçenekleri sıralayarak, bir demo hesabında karlı seçenekler belirlemeye çalışırsınız ve işe yaramazsa, bunları başkalarıyla değiştirin ... Bu yaklaşım oldukça mümkündür, ancak daha fazla zaman alıcı ve öngörülemez çünkü strateji teorisi yok: "Yalnızca sonuca bakıyorum. TC kabul edilemez davranış gösterdi - hemen açık artırmadan çekildi ... "

Metodik olarak, yaklaşımınız doğru değil... ama bu sizin yolunuz! Yeni Yılda BAŞARI ve REFAH!

Peki HAYIR.

Başka ne "dürtme yöntemi"??? Sadece sizsiniz (bana "açmamayı" isteyebileceğiniz kadar) "dürtme yöntemi" - bu "kar teorisini" yapıyorsunuz ve TS'nin kendisini nereden alıyorsunuz? Sadece rastgele, yani hoşunuza gidiyor - geliştiriyorsunuz - neden "dürtme yöntemi" olmasın? Bu yönde kâr olabileceğinin garantisi nerede?

TS Ligi "geniş bir saçmalık yöntemidir". Tüm araç seçeneklerini kullanır. Ve bu, TS Ligi'nin kâr alanını kesinlikle “kapsayacağını” garanti eden şeydir.

Yönteminizde zorluk, TS'de hiçbir iyileştirmenin karlılığa yol açmamasının mümkün olmasıdır. Ve Lig deneyimi bana tamamen uyumsuz semboller ve sistemler olduğunu gösteriyor - test cihazında bile son derece düşük bir ticaret kalitesi gösteriyorlar, bir Demo'ya yüklendiklerinde - hızla kabul edilemez davranışlar gösteriyorlar ve sürekli olarak yeniden optimizasyon gerektiriyorlar. Yani bu sistemi kullanmaya çalışırsam ne kadar geliştirirsem geliştireyim her zaman kârsız olacaktır. Ama öte yandan "akışa girerseniz" sisteminiz çok kazanır.

Benim yöntemimde, karmaşıklık sadece seçimde. Tüm sistemler aynı anda ağa girer - hem karlı hem de kârsız olanlar. Yani, garantili bir kâr var, ancak sorun şu ki, bunun "kayıplardan arındırılmış" olması gerekiyor. Ancak aynı zamanda, sistemlerin basit olduğu göz önüne alındığında - Lig'in büyük bir gelir sağlaması pek olası değildir, ancak istikrarı daha büyük olacaktır.

[Georgiy Merts]

Söz verdiğim gibi, bir sistem örneğini kullanarak yeniden optimizasyon sürecini anlatacağım. Gerçekte, her gün, bazen iki düzine kadar olmak üzere, bu tür 3-5 yeniden optimizasyon vardır. Ancak, her şey otomatiktir, beklenmeyen hatalar olmaması için süreci kontrol ediyorum ve LoL'ün yeni, yeniden derlenmiş sürümlerini VPS'ye yüklüyorum.

Komut dosyasını çalıştırıyoruz, kabul edilemez davranış gösteren sistemlerin bir listesini veriyor.

Diyelim ki birincisi NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).

Bu, fiyat ve MA'nın sabit TP-SL ile kesişmesiyle gösterilen, karşı trend momentumu üzerine bir TS girişidir. TS, arka arkaya kabul edilemez sayıda SL gösterdi (tarihte hiç olmamış 2 adet).

Yeniden optimizasyon için gönderildi, bunun sonucunda dosyaya yeni bir başlatma işlevi yazıldı. "Aktif çekirdeği" şöyle görünür:

   _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_NZDJPY);
   m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1 ;
   m_bMustExitOnWorkEnd = false ;
   m_bMustExitOnWeekEnd = true ;
   m_dtBuildMoment = D'2019.01.02' ;
   m_iH6WorkIdx = - 1 ;
   m_uiEMAPeriod = 7 ;
   m_dFilterDATRLevel = 0.10 ;
   m_dTPvsSL = 0.64 ;
   m_dSLvsDATR = 1.85 ;
   m_esEnterSignal = ES_LONGSHIFT_BAR_5;
   m_bInverseSignal = true ;
   m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.70 ;
   m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.07 ;
   m_uiMaxDirectTPC = 0 ;
   m_cfpControlParams.m_dStability = 0.145 ;
   m_lcEALeagueClass = LC_MEDIUM;

Ek olarak, kontrol parametrelerinin bir fonksiyonu oluşturulur, "aktif çekirdeği" aşağıdaki gibidir:

   // NZDJPY
   // FlatSP & EMA
   _NOT_TESTED_IF(GetMagic() != 443740 );
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability <= 0 );           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability >= 1 );           // должна быть заполнена в конструкторе
   _NOT_TESTED_IF(m_cfpControlParams.m_dStability == EMPTY_VALUE ); // должна быть заполнена в конструкторе
   m_cfpControlParams.m_dtTradeStartMoment = D'2017.01.02' ;
   m_cfpControlParams.m_dtTradeEndMoment = D'2018.12.31' ;
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfTrades = 222 ;
   m_cfpControlParams.m_uiNumOfProfitTrades = 137 ;
   m_cfpControlParams.m_dClearPriceProfit = 19.12300000 ;
   m_cfpControlParams.m_dMaxPriceDrawdown = 5.18400000 ;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxLoseQueue = 6 ;
   m_cfpControlParams.m_uiMaxTrades2PriceMax = 39 ;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2PriceMax = 10942096 ;
   m_cfpControlParams.m_ulMaxSec2NewTPC = 1228040 ;
   m_cfpControlParams.m_dPriceProfitFactor = 1.37144300 ;
   m_cfpControlParams.m_dPriceRecoveryFactor = 3.68885031 ;
   m_cfpControlParams.m_dGrailRatio = 0.64046145 ;
   // dGrail.RecoveryPerYearComponent = 0.154
   // dGrail.m_dSharpeComponent = 0.934
   // dGrail.m_dProfitFactorComponent = 0.686
   // dGrail.m_dTradesPerYearComponent = 0.702
   // dGrail.m_dAvrMoneylotPerTradeComponent = 1.556
   // Trades per week =  2.13
   // Wait for renew price maximum (days) =  116
   // Max wait for new TPC (hours) =  311

TS'nin %64'lük düşük kalite (Kase Oranı) ile Ligin "orta" (LC_MEDIUM) bölümüne düştüğü görülebilir (favorilerin ticaretinin kalitesini karşılaştırın, %50'nin altında bir kalite ile, TS "alt" bölüme girer).

Aynı zamanda, iki yıllık geçmiş için, maksimum fiyat düşüşü 5.18 bin üç basamaklı puan, üst üste maksimum SL sayısı - 6. Ortalama yıllık fiyat geri kazanımı sadece 3.689'dur (bunun ana nedeni budur). ticaret kalitesinin düşük değerlendirmesi), kar faktörü 1.37. Fonksiyonun sonunda, kalite değerlendirmesinin özünü, yani bu değerlendirmeye dahil olan bileşenleri biraz ortaya çıkaran yorumlar bırakıyorum. Diyelim ki, aynı düşük toparlanma sadece %15 olarak tahmin ediliyor - son derece düşük bir seviye. Ek olarak, alım satım işlemlerinin dinamiklerinin yaklaşık göstergeleri de burada belirtilmiştir - haftalık ortalama 2.13 işlem gerçekleşir, maksimum fiyat 116 günden fazla güncellenmemeli, bir işlemin maksimum 311 saat beklemesi gerekiyordu.

Bu arada, geçen sefer bu aracın arka arkaya sadece 1 SL'ye izin verdiğini not ediyorum. Şimdi - 6'ya kadar. Bu, bu sembol üzerindeki piyasanın gerçekten gözle görülür şekilde değiştiğini gösteriyor ve bu da bu sistemi yeniden optimize etme ihtiyacını kanıtlıyor.

Güncellenmiş işlevlere sahip TS, Lig'e döndürülür, yürütülebilir modül yeniden derlenir ve demo ticareti için tekrar gönderilir. Bakalım kendini nasıl gösterecek.

Bu sistemdeki test cihazından bir rapor ekliyorum.

[[Silindi]]

Georgiy Merts :

Söz verdiğim gibi, yeniden optimizasyon sürecini bir sistem örneğini kullanarak anlatacağım. Gerçekte, her gün, bazen iki düzine kadar olmak üzere, bu tür 3-5 yeniden optimizasyon vardır. Ancak, her şey otomatiktir, beklenmeyen hatalar olmaması için süreci kontrol ediyorum ve LoL'ün yeni, yeniden derlenmiş sürümlerini VPS'ye yüklüyorum.

Komut dosyasını çalıştırıyoruz, kabul edilemez davranış gösteren sistemlerin bir listesini veriyor.

Diyelim ki birincisi NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, Many SL (2).

Bu, fiyat ve MA'nın sabit TP-SL ile kesişmesiyle gösterilen, karşı trend momentumu üzerine bir TS girişidir. TS, arka arkaya kabul edilemez sayıda SL gösterdi (tarihte hiç olmamış 2 adet).

Yeniden optimizasyon için gönderildi, bunun sonucunda dosyaya yeni bir başlatma işlevi yazıldı. "Aktif çekirdeği" şöyle görünür:

Ek olarak, kontrol parametrelerinin bir fonksiyonu oluşturulur, "aktif çekirdeği" aşağıdaki gibidir:

TS'nin, %64'lük düşük kalite (Kase Oranı) ile Ligin "orta" (LC_MEDIUM) bölümüne girdiği görülüyor (favorilerin takas kalitesine kıyasla).

Aynı zamanda, iki yıllık geçmiş için, maksimum fiyat düşüşü 5.18 bin üç basamaklı puan, üst üste maksimum SL sayısı - 6. Ortalama yıllık fiyat geri kazanımı sadece 3.689'dur (bunun ana nedeni budur). ticaret kalitesinin düşük değerlendirmesi), kar faktörü 1.37. Fonksiyonun sonunda, kalite değerlendirmesinin özünü, yani bu değerlendirmeye dahil olan bileşenleri biraz ortaya çıkaran yorumlar bırakıyorum. Diyelim ki, aynı düşük toparlanma sadece %15 olarak tahmin ediliyor - son derece düşük bir seviye. Ek olarak, alım satım işlemlerinin dinamiklerinin yaklaşık göstergeleri de burada belirtilmiştir - haftalık ortalama 2.13 işlem gerçekleşir, maksimum fiyat 116 günden fazla güncellenmemeli, bir işlemin maksimum 311 saat beklemesi gerekiyordu.

Bu arada, geçen sefer bu aracın arka arkaya sadece 1 SL'ye izin verdiğini not ediyorum. Şimdi - 6'ya kadar. Bu, bu sembol üzerindeki piyasanın gerçekten gözle görülür şekilde değiştiğini gösteriyor ve bu da bu sistemi yeniden optimize etme ihtiyacını kanıtlıyor.

Güncellenmiş işlevlere sahip TS, Lig'e döndürülür, yürütülebilir modül yeniden derlenir ve demo ticareti için tekrar gönderilir. Bakalım kendini nasıl gösterecek.

Bu sistemdeki test cihazından bir rapor ekliyorum.

Yani her şey yolunda, yeterli anlaşma yok mu?