Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1494
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi ldhmm paketini deniyorum. Neredeyse hiç ayar parametresi olmayan depmixS4'ün aksine, burada, dağılımın türüne (normal ve lamda dağılımına) bağlı olarak, başlangıçta birkaç parametre çifti mu, sigma ve lamda ayarlanır . Bu parametreler, karıştırma dağılımını P(x; mu, sigma, lamda) ve geçiş olasılığı matrisini hesaplamak için gereklidir. Model, bu değerlerin AIC, BIC , MLLK kriterlerine göre optimize edilmesi (MLE) ile oluşturulmuştur . 2018.08.20'den 2019.05.21'e kadar USDJPY-H1'de test cihazındaki strateji çalıştırmasının (AL/SAT) ilk sonucu burada. Bu, viterbi kullanarak durumların kodunu çözmeden bir tahmin elde etmenin bir çeşididir . Bir sonraki koşuyu viterbi ile yapacağım.
Şimdi ldhmm paketini deniyorum. Neredeyse hiç ayar parametresi olmayan depmixS4'ün aksine, burada dağılım tipine (normal ve lamda dağılımı) bağlı olarak, mu, sigma ve lamda parametreleri başlangıçta ayarlanır . Bu parametreler, karıştırma dağılımını P(x; mu, sigma, lamda) ve geçiş olasılığı matrisini hesaplamak için gereklidir. Model, bu değerlerin AIC, BIC , MLLK kriterlerine göre optimize edilmesi (MLE) ile oluşturulmuştur . 2018.08.20'den 2019.05.21'e kadar USDJPY-H1'de test cihazındaki strateji çalıştırmasının (AL/SAT) ilk sonucu burada. Bu, viterbi kullanarak durumların kodunu çözmeden bir tahmin elde etmenin bir çeşididir . Bir sonraki koşuyu viterbi ile yapacağım.
ne tür bir grafik elde edilir? onlar. 2 gizli durum n-gözlemlenebilir? nasıl görselleştirebilirim?
ne tür bir grafik elde edilir? onlar. 2 gizli durum n-gözlenebilirlerin sayısı? nasıl görselleştirebilirim?
11000 barlık bir zaman dizisi uzunluğuna sahip 2 gizli durum kullanıyorum. Gözlemlerin zaman serisi olarak logaritmik bir dönüş kullanıyorum: series[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)).
Günlükte geri dönmesi ve zaten bazı sonuçların olması garip, çünkü çok az bilgiye sahipler
kesirli türev almayı deneyin (dereceyi 0,1 ile 0,9 arasında ayarlayabilirsiniz), o zaman daha da iyi olmalıdır (gösterge). 1.0'a ayarlarsanız tek gecikme ile aynı getiriler olur, 0.1'e düşürürseniz dönüşlerde daha fazla bilgi olur ama bunlar durağan kalır.
Eğitimde, herhangi bir arabayı bir kase yapabilirsiniz. Genel olarak, sınıflandırma / regresyon yönteminin seçimine çok az bağlı olduğu gerçeği hakkında çok şey söylediler, bu arada, "göstergeler" ile diğer konularda olduğu gibi, bu arada, bir streç ile ML olarak da adlandırılabilir (eğer optimizasyon ile).
test cihazındaki göstergelerin optimizasyonu bir tür MO olabilir, ancak TS'nin birçok "serbestlik derecesine" sahip olması gerekir - sonuç olarak, NN eğitiminde olduğu gibi tarihe uyum sağlayacağız - Ben zaten bundan geçti
Alglib'de logit - regresyon örneği olan var mı? - Birkaç fikrim var, test etmek istiyorum
test cihazındaki göstergelerin optimizasyonu bir tür MO olabilir, ancak TS'nin birçok "serbestlik derecesine" sahip olması gerekir - sonuç olarak, NN eğitiminde olduğu gibi tarihe uyum sağlayacağız - Ben zaten bundan geçti
Alglib'de logit-regresyon örneği olan var mı? - Birkaç fikrim var, test etmek istiyorum
Sana bir haydut attım, LAN'a bak
ya da yakında makaleyi logit ile yazacağım, bugün bitirmeye karar verdim)Sana bir haydut attım, PM'ye bak
ya da yakında makaleyi logit ile yazacağım, bugün bitirmeye karar verdim)Evet teşekkürler! Senden sadece birkaç yıl gerideyim, çok okurum ve YouTube izlerim ama arabanın anasıydım
burada, genel olarak, yapmak ve kontrol etmek istediğim şey - sadece MO'yu Merkez Bölgede sürün - başarı geleneksel bir aracınki gibi olacak, ne yazık ki, böyle bir pazar
ancak "piyasa bağlamını" bir logit regresyon biçiminde belirli bir sağlam TS'ye bağlamayı deneyebilirsiniz - yani. test ettikten sonra, tüm işlemleri bir olasılık olarak değerlendirin
genel olarak, şimdi yapılacak bir şey var
Evet teşekkürler! Senden sadece birkaç yıl gerideyim, çok okurum ve YouTube izlerim ama arabanın anasıydım
burada, genel olarak, yapmak ve kontrol etmek istediğim şey - sadece MO'yu Merkez Bölge çevresinde sürün - başarı geleneksel bir aracınki gibi olacak, ne yazık ki, böyle bir pazar
ancak "piyasa bağlamını" bir logit regresyon biçiminde belirli bir sağlam TS'ye bağlamayı deneyebilirsiniz - yani. test ettikten sonra, tüm işlemleri bir olasılık olarak değerlendirin
genel olarak, şimdi yapılacak bir şey var
evet, yapabilirsin. Optimize edicideki optimize ediciye daha çok bakıyorum. Onlar. hiperparametreler, test cihazındaki genetik tarafından optimize edilir (örneğin, pencere boyutu ve dahili optimize edicinin parametreleri) ve dahili optimize edici her zaman botun içinde çalışır. Logit ilkel de olsa hızlı olduğu için uygundur.
tamamen mql'nin altına gizlenmiş bu kokuşmuş kenar zincirleri bir yerde bulunabilir :) havalı küçük şeyLogit ilkel de olsa hızlı olduğu için uygundur.
evet, doğruluk her zaman TS'yi kötüleştirir - belirli bir logit regresyon grafiği vardır ve bu, olasılığı tahmin etmek için yeterlidir
Yine de okuyacağım, ancak belki de görevin genel olarak basit olduğunu düşünüyorum - regresyon günlüğünün çıktısını 50/50 olarak sunun ve 0,5'in altında olan tüm kayıplardır, 0,5'in üzerindeki her şey alınır ve daha olasıdır öyle, almak o kadar büyük
Genel olarak kontrol etmem gerekiyor, muhtemelen yarın daha yakından bakarım, görselleştirmek isterim, muhtemelen kanal göstergesini böyle renklendirmeye çalışacağım, ama ya olursa! )))