Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1249

[Igor Makanu]

Alexey Vyazmikin :

Bu yüzden konunun her yerde aynı olduğu gerçeğinden yola çıkıyorum - bir tüccar ve neden enstrümana bağlı olarak davranışını değiştirecek?

Sonuçlarınızda, sonunda atın arabanın önünde olması veya tam tersi olması arasında bir fark olmadığına karar verdiniz - araba atın önünde! ))))

tüccar piyasaya uyum sağlar, çünkü. fiyatın yarın nerede olacağını söyleyebilecek tek bir piyasa katılımcısı yok, tüm piyasa katılımcıları hakkında tüm bilgilere sahip tek bir piyasa katılımcısı yok

Alexey Vyazmikin :
Piyasaların hepsinin aynı olduğunu, fiyat davranışının benzer kalıplara sahip olduğunu varsayarsak, neden bir düzine enstrümanı tek bir örnekte birleştirip tüm piyasalar için ortak "işaretler" aramayalım?

varsayalım, o zaman optimize edicide mükemmel çözümler bulmak için her zaman TS'niz olacak (umarım fazla kayıp ve riskleri aşarak alım satım yapmayı düşünmüyoruz), ancak genellikle her şey üzücü, bir grafikte işe yarayan diğerinde çalışmıyor

burada, genel olarak, sorun nedir: varsayımınıza dayanarak modeli (piyasa) X ve Y Kartezyen koordinatlarına basitleştiririz, tüm pazarlar aynıdır, o zaman bir dönüşüm katsayısı (doğrusal veya doğrusal olmayan) vardır. bir veriyi diğerine dönüştürmenize izin verir - eğer öyleyse , o zaman bu NN için bir görevdir, girdi verilerinin çıktıdaki bağımlılıklarını bulma problemini mükemmel bir şekilde çözer, burada çarpım tablosu sadece tembel NN'yi beslemedi ;)

[Wizard2018]

Igor Makanu :

varsayalım, o zaman optimize edicide mükemmel çözümler bulmak için her zaman TS'niz olacak (umarım fazla kayıp ve riskleri aşarak alım satım yapmayı düşünmüyoruz), ancak genellikle her şey üzücü, bir grafikte işe yarayan diğerinde çalışmıyor

Sadece sinir ağının veya orada kullandığınız şeyin başka bir saçmalık bulduğunu söylüyor. Milyonlarca uygulama seçeneğinden biri olan yerel alana uyarlanmış forma sarıldım, ancak küresel yapıyı "anlayamadım". Belki de "hedef" işe yaramazdı. Her şey üzerinde çalışan yöntemler var Doğru, MO yardımı ile bulunamadılar. Ama asıl mesele gitmek yani para kazanmak değil mi?

Zaten MO ile karşılaştıysanız, sorumluluğu kendi kafanızdan ve gözlerinizden ruhsuz bir demir parçasına kaydırmak istiyorsanız, işte son değerlendirme için "kriter". Zaten poundun 15 dakikasında "bir şey" bulduysanız, altın dakikalarında ve yerli "tohumların" günleri-haftaları üzerinde yaklaşık olarak aynı şekilde çalışmalıdır. Ve genel olarak, Larry Williams döneminden şeker ve soya dahil her şeyde.

Kabalık ettiğim için kusura bakmayın (Igor Makanu : bu sizin için değil, genel olarak), gözlerinizi açın, "Uzun Vadeli Sırlar" kitabındaki çizelgeleri açın ... veya Linda Raschke'nin resimleri var, anlıyorsunuz. 15 dakikalık bir pounddan veya bitcoin saatlerinden çok fazla fark var :)

Kârlı işlemlerin yüzdesi, kâr faktörü ile bile değerlendirirseniz, tüm bunlar araca bağlı değil, gerçekten değerli bir yöntemde zaman dilimi, marj artı veya eksi yüzde 3-4, artık yok. Zaman çerçevesinin büyümesiyle, kalıpların kararlılığı azalır. En açık şekilde "keneler" üzerinde, onlar üzerinde hiçbir şey test etmeyin, sistem parametreleri yerinde sabitlenir. Sonra zamanla hata birikir ve desenler bulanıklaşır. Bir desen oluşturmak ne kadar uzun sürerse, resim o kadar titriyor. Ama kalıbın yapısı MN'de bile "dağılmıyor".Hala aynı kalıp, fark yüzdeler.

--

tüm piyasa çizelgelerinin "aynılığı" için betonarme zeminler vardır, fiziksel olarak farklı olamazlar. Ayrıca, bir "milimetre" ile bile zamanla değişemezler, örneğin, örneğin ışık hızı veya PI sayısı değişirse.

Defalarca kitabın linkini verdim, her şey orada yazıyor. Ve neden aynılar ve neden zamanla değişemiyorlar?

[Forester]

Alexey Vyazmikin :

2016-2017 için eğitim aldım ve ardından 2014-2018 tablolarını kontrol ettim ve her yıl kar edenleri seçtim ve bir dizi başka kriteri karşıladım (genel büyüme / büyük bir düşüş değil). Burada da böyle bir modeli iş hayatında başlatmanın mümkün olup olmadığını düşünüyorum.

Farklı enstrümanların kombinasyonu ile ilgili olarak, burada birçoğunun bir tahmincisi var - farklı zaman aralıkları için puanlarda bir artış ve daha sonra farklı enstrümanlarda çalışmayacak...

Ve çalışmalarıyla ilgili bireysel sayfaları ve istatistikleri görüntüleyebileceğiniz ne tür bir paket veya program?

Orada 1 ağaç mı yoksa orman mı eğittin?

[Igor Makanu]

sihirbaz2018 :

Sadece sinir ağının veya orada kullandığınız şeyin başka bir saçmalık bulduğunu söylüyor. Milyonlarca uygulama seçeneğinden biri olan yerel alana uyarlanmış forma sarıldım, ancak küresel yapıyı "anlayamadım". Her şey üzerinde çalışan yöntemler var Doğru, MO yardımı ile bulunamadılar. Ama asıl mesele gitmek yani para kazanmak değil mi?

Zaten MO ile karşılaştıysanız, sorumluluğu kendi kafanızdan ve gözlerinizden ruhsuz bir demir parçasına kaydırmak istiyorsanız, işte son değerlendirme için "kriter". Zaten poundun 15 dakikasında "bir şey" bulduysanız, altın dakikalarında ve yerli "tohumların" günleri-haftaları üzerinde yaklaşık olarak aynı şekilde çalışmalıdır. Ve genel olarak, Larry Williams döneminden şeker ve soya dahil her şeyde.

Kabalık ettiğim için kusura bakmayın (Igor Makanu : bu sizin için değil, genel olarak), gözlerinizi açın, "Uzun Vadeli Sırlar" kitabındaki çizelgeleri açın ... veya Linda Raschke'nin resimleri var, anlıyorsunuz. 15 dakikalık bir pounddan veya bitcoin saatlerinden çok fazla fark var :)

Kârlı işlemlerin yüzdesi, kâr faktörü ile bile değerlendirirseniz, tüm bunlar araca bağlı değil, gerçekten değerli bir yöntemde zaman dilimi, marj artı veya eksi yüzde 3-4, artık yok. Zaman çerçevesinin büyümesiyle, kalıpların kararlılığı azalır. En açık şekilde "keneler" üzerinde, onlar üzerinde hiçbir şey test etmeyin, sistem parametreleri yerinde sabitlenir. Sonra zamanla hata birikir ve desenler bulanıklaşır. Bir desen oluşturmak ne kadar uzun sürerse, resim o kadar titriyor.

--

tüm piyasa çizelgelerinin "aynılığı" için betonarme zeminler vardır, fiziksel olarak farklı olamazlar. Ayrıca, örneğin ışık hızı veya pi sayısı değişse bile, bir "milmetre" ile bile zamanla değişemezler.

Defalarca kitabın linkini verdim, her şey orada yazıyor. Ve neden aynılar ve neden zamanla değişmiyorlar.

tamam, bunun nesi var? kitabın linkini göster ne yazık ki her zaman bu konudaki tüm tartışmaları okuyacak vaktim olmuyor okuyacağım şimdi zaten okuyacak bir şey yok

[СанСаныч Фоменко]

R veya Python ? Neden ikisi de olmasın? {reticulate} ile R içinde Anaconda Python'u kullanma

[СанСаныч Фоменко]

Sihirbaz_ :

Fa, Dzhurikovskaya JMA gibi normal bir filtreye ihtiyacınız var, ancak 71 g'a kadar. serbest bırakmak.
Güçlü bir şekilde zamorochenny değil ve R'de arzu edilir. Bir şey var mı?

Numara.

Uzun bir süre boyunca µl4 üzerinde modifiye edilmiş JMA'yı dönem adaptasyonu açısından gerçek hayatta kullandım, ancak çok az faydası var: her şey gibi çürüyor. Periyodik olarak kalemlere müdahale etmek zorunda kaldı.

Göstergeleri öngörücü olarak kullanıyorum, ancak hedef değişkenlerim için öngörücü olabilecek herhangi bir yumuşatmanın farkında değilim.

Filtreler hakkında ise, o zaman ilginç bir pürüzsüz paket var. İç yumuşatma, Kalman'a bir durum alanı ile oturur. Çok yüksek kaliteli arabalar verir ve birkaç adım önde tahmin (tahmin) ile.

Ama yine de benim için asıl mesele şu: hedef için tahmin yeteneği ve bu paketteki her şeyin aynı sorunu var: tahmin yeteneği yok.

Bu nedenle, tüm filtrelerde, kenar yumuşatma vb.

[Aleksey Vyazmikin]

Igor Makanu :

Sonuçlarınızda, sonunda atın arabanın önünde olması veya tam tersi olması arasında bir fark olmadığına karar verdiniz - araba atın önünde! ))))

tüccar piyasaya göre ayarlanır, çünkü. fiyatın yarın nerede olacağını söyleyebilecek tek bir piyasa katılımcısı yok, tüm piyasa katılımcıları hakkında tüm bilgilere sahip tek bir piyasa katılımcısı yok

Buradaki tüccar toplu bir imajdır, bu, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için becerilerini uygulayarak piyasayı etkileyen bir kişiden (doğal veya yasal) para arzusunu ifade eden bir kişidir. Bu nedenle, toplu olarak benzer becerilerin, bilgi veya becerilerin kendileri nedeniyle değil, kullanılan paydaş varlıklarının hacimleri nedeniyle tüm araçlarda kazandığını söylüyorum. Buna, çoğu piyasa katılımcısı tarafından uygulanamaz bir şekilde kullanılan küresel teknik analiz dinini ekleyin (çünkü Menkul kıymetler piyasasında profesyonel bir katılımcı için Merkez Bankası'nın bu varsayımları bilme gereksinimine ilişkin bir bağlantı attım) ... fiyatın nerede olacağını söyleyin, görevimiz seçilen hareket vektörüne bağlı olarak fiyatın nasıl hareket edeceğini anlamak ve bir ticarete girme maliyetini, risk maliyetini en aza indirmektir.

Igor Makanu :

varsayalım, o zaman optimize edicide mükemmel çözümler bulmak için her zaman TS'niz olacak (umarım fazla kayıp ve riskleri aşarak alım satım yapmayı düşünmüyoruz), ancak genellikle her şey üzücü, bir grafikte işe yarayan diğerinde çalışmıyor

burada, genel olarak, sorun nedir: varsayımınıza dayanarak modeli (piyasa) X ve Y Kartezyen koordinatlarına basitleştiririz, tüm pazarlar aynıdır, o zaman bir dönüşüm katsayısı (doğrusal veya doğrusal olmayan) vardır. bir veriyi diğerine dönüştürmenize izin verir - eğer öyleyse , o zaman bu NN için bir görevdir, girdi verilerinin çıktıdaki bağımlılıklarını bulma problemini mükemmel bir şekilde çözer, burada çarpım tablosu sadece tembel NN'yi beslemedi ;)

Ben daha çok pazarı tanımlayan tahmin edicilerle çalışıyorum ve zaten bu tür 300'den fazla tahmincim var ve NN için 300 giriş çok ağır ... Bu nedenle ağaç modelleri kullanıyorum. Her durumda, buradaki görev, tahmin edicilerin cihaza bağlı olmaması için noktaları göreceli ölçüm birimlerine dönüştürmektir - bunu günlük ATR aracılığıyla yapıyorum, ama belki daha iyi bir yöntem vardır - bilmiyorum. Her durumda, eğitim için örneklemeyi başaramadığım için, veri dönüşümü için farklı yöntemler denemeniz gerekir - tüm varyasyonlar hesaba katılmaz veya tanımlamaya müdahale eden küçük bir nicel formda bulunur. kural (sayfanın oluşumu).

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius :

Ve çalışmalarıyla ilgili bireysel sayfaları ve istatistikleri görüntüleyebileceğiniz ne tür bir paket veya program?

Orada 1 ağaç mı yoksa orman mı eğittin?

Evet, Deductor Studio'da bir seçimle çalışmak çok bilgilendiricidir - orada dalları yeniden oluşturabilir veya sıfırdan bir ağaç oluşturabilirsiniz - bir ağacın nasıl çalıştığını anlamak ve hipotezlerinizi test etmek için çok iyi bir araçtır. Dezavantajı ise paketin ücretli olması ve sadece kuralları (yaprakları) boşaltamazsınız ...

Genetiği kullanarak bir ağaç oluşturmak için R'de bir komut dosyası kullanıyorum, ardından her yinelemede ağaç verilerini yüklemek için bir komut dosyası ve ardından ayrı ayrı yazılmış bir ayrıştırıcı programı ağaçları şu biçimde yapraklara dönüştürüyor:

             if (Test_P!= 1245 ) if (DonProc>= 5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419)
             if (Test_P!= 2030 ) if (Povtor_Low_M1>= 0 && TimeH>= 10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=- 2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535)
             if (Test_P!= 2537 ) if (Povtor_High_M1>= 0 && rLevl_Down_iD_RSI< - 6.5 && TimeH< 14.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904)
             if (Test_P!= 3243 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
             if (Test_P!= 3314 ) if (Levl_Close_H1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
             if (Test_P!= 3583 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< - 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429)
             if (Test_P!= 3857 ) if (Povtor_Type_M1>= 0 && TimeH< 10.5 && Levl_Support_W1<- 3.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000)
             if (Test_P!= 6546 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>= 2.5 && DonProc_M15>= 5.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404)
             if (Test_P!= 6676 ) if (Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Down_DC_M15>=- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655)
             if (Test_P!= 8673 ) if (Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && Part_H4>= 2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>= 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286)
             if (Test_P!= 8840 ) if (TimeHG>= 1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=- 0.5 && Levl_Support_W1s1>=- 4.5 && Povtor_Low_H1>= 0 && Levl_Support_H4>= 0 && RegressorSpeed< 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705)
             if (Test_P!= 10002 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341)
             if (Test_P!= 10395 ) if (rOpen_WormsDown>= 0 && Povtor_Type_M15>= 0 && Levl_Low_H1< - 4.5 && Levl_Close_H1s1N>= 0 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370)
             if (Test_P!= 14244 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455)
             if (Test_P!= 14462 ) if (rPeresek_Up< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && DonProc_M15< 9.5 && Levl_Support_H4s1< 4.5 && Povtor_High_H1<- 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887)
             if (Test_P!= 17944 ) if (Levl_Low_H1s1N< - 1.5 && Levl_Close_H4>= 0 && Levl_Close_H1s1N>= 0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113)
             if (Test_P!= 18382 ) if (Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && BB_iD_Down_M1>=- 5.5 && DonProcVisota>= 3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=- 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817)
             if (Test_P!= 19123 ) if (rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>= 0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>= 3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=- 1.5 && Levl_first_W1s1>=- 0.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784)
             if (Test_P!= 26038 ) if (Levl_Support_H1s1>=- 3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>= 0.5 && Part_H1>= 1.5 ) CalcBuy=CalcBuy+ 1 ; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426)

Daha sonra, dosyadan ve finansal sonuçtan tahmin edicileri okuyan ve "Matematiksel hesaplamalar" optimizasyon modunda yapraklara uygulayan bir EA kullanıyorum ve bunun içinde zaten finansal göstergeler ve çerçeveler tarafından iletilen diğer istatistikler üzerinde hesaplama yaparak istatistikleri topluyor aracılardan EA'ya ve toplanan sonuç tek bir dosyada toplanıyor.

Ardından, her raporlama dönemi için sayfanın nasıl davrandığına bakarım.

[Farkhat Guzairov]

Alexey Vyazmikin :

Evet, Deductor Studio'da bir seçimle çalışmak çok bilgilendiricidir - orada dalları yeniden oluşturabilir veya sıfırdan bir ağaç oluşturabilirsiniz - bir ağacın nasıl çalıştığını anlamak ve hipotezlerinizi test etmek için çok iyi bir araçtır. Dezavantajı ise paketin ücretli olması ve sadece kuralları (yaprakları) boşaltamazsınız ...

Genetiği kullanarak bir ağaç oluşturmak için R'de bir komut dosyası kullanıyorum, ardından her yinelemede ağaç verilerini yüklemek için bir komut dosyası ve ardından ayrı ayrı yazılmış bir ayrıştırıcı programı ağaçları şu biçimde yapraklara dönüştürüyor:

Daha sonra, dosyadan ve finansal sonuçtan tahmin edicileri okuyan ve "Matematiksel hesaplamalar" optimizasyon modunda yapraklara uygulayan bir EA kullanıyorum ve bunun içinde zaten finansal göstergeler ve çerçeveler tarafından iletilen diğer istatistikler üzerinde hesaplama yaparak istatistikleri topluyor aracılardan EA'ya ve toplanan sonuç tek bir dosyada toplanıyor.

Ardından, her raporlama dönemi için sayfanın nasıl davrandığına bakarım.

Tin, manuel olarak yaptığın her şey bir sinir ağı tarafından yapılmalı, aksi takdirde .... Zaman kaybı ve ondan sonra, sonuç olumsuzsa, o zaman hayal kırıklığı ve başka yöntemler arayışına atma denizi.

[Aleksey Vyazmikin]

Sihirbaz_ :

Bir çekiç. Kolaylık sağlamak için vurgulamaya çalışın (ısı haritaları)

Evet, vurgulama ile bu tür uygulamaları gördüm ama ayrı bir algoritma yazıp bir tuval çizmek gerekiyor ki hiç anlamadım. Bu nedenle, şimdilik formülleri çiziyorum. Ve evet, bir harita ilginç olurdu, ama yine de, çok boyutlu bir harita kullanmak daha iyidir ...

Şimdi bir model hakkında yaprak toplarken ne için uğraştığımı düşünüyorum, her şeyden önce sabit yaprakları seçtim - zaten yazdım, sonra filtre madde bırakır (-1/0/1 sınıflandırmam var - satış / girmeyin / satın almayın), filtre sırasıyla "girmeyin" grubundan ve satılık "satın al" grubundan yapraklar olarak hareket edebilir, ancak aslında "sat" grubundan da düşer - çünkü ya desen yanlıştı veya pazara girmek için yaprakların uygulanmasının örtülü haritası bu yüzeyi girdi üzerinde bir sinyalle kaplamıyor, ancak girdiyi yok saymak açısından iyi filtreliyor. Şimdiye kadar, filtrenin böyle bir kriteri var - karı artırmak, düşüşü azaltmak, arka arkaya kârsız girişlerin sayısını azaltmak, böylece 3x/4x yılda tüm bu göstergeleri bir kerede iyileştirecek 4-6 yaprak çıkarabilirsiniz, ve genel olarak göstergeler - kar ve düşüş. Ve sonra ya seçimi karlılığa ve doğru girişlerin yüzdesine odaklayın ya da her giriş sayfası için daha pahalı olan, ancak teoride daha etkili olması gereken ayrı bir filtre (1-2) seçmeyi düşünüyorum.