Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 426
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Haklısınız, gösterge tahmini ekstra bir bağlantıdır. Ancak fiyat tahmini, aslında, aynı zamanda ekstra bir bağlantıdır, çünkü. Bir ticaret stratejisinin amacı fiyat değil, kârdır.
Bu mantığı takip ederek, göstergeleri ve fiyat çizelgelerini değil, bir tüccarın davranışını simüle etmek gerekirken, en iyi amaç fonksiyonu olabilir. karlı ticaretinin göstergeleri.
Ancak pratikte, işlem geçmişini alıyoruz veya test cihazında Expert Advisor'ı çalıştırıyoruz ve model - fiyat kalıplarını girişte ve işlemin çıkışında işlem raporundan eğitiyoruz.
Yani "kâr" getiridir (getiri, getiri), yani mutlak değeriyle normalleştirilen fiyat artışıdır ve bu kötü şöhretli "momentum" göstergesidir, gelecekteki momentumu bilerek, evrenin efendisi sizsiniz.
Ve şimdi burada tartışılan şey, bir tür anaokulunun zikzak kullanıp kullanmayacağı, tahmin yaklaşımının kendisi başlangıçta doğru değilse (yani başarıya yol açmayacaksa) ne fark eder ki :)
Doğru, soru ayrıntıda, hemen omzunuzu kesmenize gerek yok. Ve bu "anaokulu" sadece zikzakla ilgili değil, hala o tuzak ...
Bunu yapmaya cesaret edemiyorum, ne seninle ne de bir başkasıyla ilgili olarak. Kafa karışıklığında yalnız değilsin
Yazdıklarının anlamı çok, yazı muhteşem , bunu kesinlikle içtenlikle, kısaca ve öz olarak söylüyorum. Ama küçük bir kusur var ki ben de uzun zamandır aynı şekilde yanıldığım için belirttiğim gibi.
Konumumu netleştirmek için tekrar deneyeyim.
Bahsettiğiniz makale, makine öğrenimi için bir tanıtım malzemesidir: Makine öğrenimi kavramının, modellere ek olarak, model için veri hazırlamayı ve modeli değerlendirmeyi de içerdiği gösterilmiştir. Ayrıca makine öğrenimi ile ilgilenen herkesin tüm bunları minimum maliyetle deneyebileceği gösterilmiştir.
Düşüncelerim AT TÜM makalesinde değil. Bu reklamdır.
Bu konu ve forumun diğer konuları hakkındaki düşüncem, makine yazılımındaki ana, temelin model DEĞİLDİR, " öngörücülerin hedef değişkenle ilgili olduğu" mantığıdır.
"İlgili" ve hedefin kendisi değil ve belirli bir tahmin ediciler grubu değil. Bunu yaparken, "öngörücülerin önemi" ile belirlenenden farklı olarak, "ilgili" kelimelerinin anlamına kendi anlamımı koydum.
33'ün kullanımını asla ve asla reklam etmedim ve asla haklı çıkarmadım: Örneklerimde onu tahmin edicilerin en ünlüsü olarak kullandım. Ek olarak, kişisel olarak benim için, sahip olduğum bir dizi tahminci için %30'dan daha az bir tahmin hatası aldığımı belirtti - çok iyi bir sonuç, not ediyorum.
Ancak bir kez daha: bu sonuç elde edildi çünkü tahmin edicileri filtreleyebilir ve hedef değişkenle "ilişkili" olanları tutabilirim. Benim örneğimde ZZ. Ancak benim yöntemim için hedef önemli değil, tüm "hedef öngörücüler" önemli.
Ek olarak, kişisel olarak benim için, sahip olduğum bir dizi tahminci için %30'dan daha az bir tahmin hatası aldığımı belirtti - çok iyi bir sonuç, not ediyorum.
Ancak bir kez daha: bu sonuç elde edildi çünkü tahmin edicileri filtreleyebilir ve hedef değişkenle "ilişkili" olanları tutabilirim. Benim örneğimde ZZ. Ancak benim yöntemim için hedef önemli değil, tüm "hedef öngörücüler" önemli.
Bu kötü bir sonuç değil, sadece harika bir sonuç, eminim Rönesans'ta bile günde terabaytlarca veri ile böyle bir şey ve yakın bir şey yoktur. Sayıdaki canlı skora bakın. ben ve neden en az %45 hataya sahip olduklarını ( loggloss ~ 0.69) ve sizde %30 hata olduğunu düşünün.
Ama dediğin doğru İşlevsel olarak özelliklerle ilgili kurnazca (görünüşe göre sizin için açık değil) kendi sentetik hedef işlevinizi yarattınız ve öğrenici ve testte harika bir hıza sahipsiniz ve her şey yolunda, sanki ... Ancak, bir nedenden dolayı henüz milyarder değilsiniz, ancak bir sonraki mumun rengini tahmin etmede %30'luk bir hata yapsalardı, yaklaşık bir yıl içinde olabilirlerdi ve bunun nedeni, geleceği tahmin etmiyorsunuz, ancak gösterge aracılığıyla gelecekle karıştırılan geçmiş. Gelecekteki temiz bir dönüşü tahmin etmeye çalışın ve her şey yerine oturacaktır.
Bu kötü bir sonuç değil, sadece harika bir sonuç, eminim Rönesans'ta bile günde terabaytlarca veri ile böyle bir şey ve yakın bir şey yoktur. Sayıdaki canlı skora bakın. ben ve neden en az %45 hataya sahip olduklarını ( loggloss ~ 0.69) ve sizde %30 hata olduğunu düşünün.
Ama dediğin doğru İşlevsel olarak özelliklerle ilgili kurnazca (görünüşe göre sizin için açık değil) kendi sentetik hedef işlevinizi yarattınız ve öğrenici ve testte harika bir hıza sahipsiniz ve her şey yolunda, sanki ... Ancak, bir nedenden dolayı henüz milyarder değilsiniz, ancak bir sonraki mumun rengini tahmin etmede %30'luk bir hata yapsalardı, yaklaşık bir yıl içinde olabilirlerdi ve bunun nedeni, geleceği tahmin etmiyorsunuz, ancak gösterge aracılığıyla gelecekle karıştırılan geçmiş. Gelecekteki temiz bir dönüşü tahmin etmeye çalışın ve her şey yerine oturacaktır.
33 kötü bir hedef değişkendir, çünkü omzunda omzunun başı ve sonu aynı ağırlığa sahiptir. Hedef değişkeni tersine çevirmeden ÖNCE ve ZZ'nin tersine çevrilmesinden SONRA alırsak, o zaman böyle bir hedef için öngörücüler bulamadım - böyle bir hedef değişken için benim bildiğim tüm öngörücüler sadece noise . Bu konuda forum üyelerinden biriyle işbirliği yaptım, kendi tahmincileri var ve sonuç ikimiz için de aynı.
Çok basit bir nedenden dolayı milyarder değil: Hedefi 33 olan modelim için makine öğrenimi modeli puanı (bu %30), test cihazındaki sonuçlarla alakasız, çünkü bu hata 33'ün kolu boyunca rastgele dağıtılıyor, yani yanlış sinyaller gerçek olanlarla karıştırılır. Trend ticareti yapıyorum, öyle görünüyor, ama bir sonraki mumu tahmin ediyorum. Bu çelişkinin üstesinden gelmek için, bir yıldan fazla bir süredir başarılı bir şekilde işlem gören ve ardından 7 Ekim'de maksimum risk seviyesini sabitleyen bir durma noktasına atlayan bir Uzman Danışmanım var.
Ama bu trend ticareti.
Trendleri değil, her zaman DEVIATIONS ticaretini teklif ediyorsunuz. Bu farklı bir ticaret ve bunun için daha özel modeller var - GARCH. Son derece iyi tasarlanmış, hazır araçlarla dolu, forex dahil finansal piyasalarda alım satım yapmak için birçok örnek. şimdi onları yapıyorum. Katılmak.
not.
ZZ'ye bakma pahasına.
Dikkatli yazmalısın. Öğrenirken, tarihte her zaman en son, en sağdaki çubuğa kadar bir değere sahipsiniz. Expert Advisor'da durum kesinlikle böyle değil: sağda, 3Z'de her zaman biçimlendirilmemiş bir omuz bulunur, ayrıca önceki omuz da yeniden çizilebilir. Bu nedenle tarihten ders almalıyız. Ardından yeni bir dosyaya geçin ve program boyunca ilerlerken, yalnızca TP'nin önceden oluşturulmuş değerlerini dikkate alarak orada yeniden eğitin. Ve bu 100 bar veya daha fazla geride. Ve "gözetleme" yok, daha çok geride kalıyor.
Pek çokları için açıklığa kavuşturmak için özetleyeyim ....
Gerçekten de karmaşık amaç fonksiyonları vardır ya da daha doğrusu araştırmacı sorunun çıktı değişkeninde olduğuna karar verir ve onu karmaşıklaştırmaya başlar. Daha önce oldu ve ben yaptım. Ancak zamanla, bunun gerekli olmadığını, fiyat değişikliklerini tahmin etmenin yeterli olduğunu anladım ve bu uygun kalite seviyesiyle yapılamazsa, o zaman daha karmaşık bir çıkış yolu durumu kurtaramaz.
Denge eğrisine gelince, bu eğitimin kalitesinin bir sonucudur. Modelin ne kadar iyi öğrendiği bu eğrinin formuyla belirlenir. İki koşul.
45 derecelik bir açıyla denge eğrisinin düzgün büyümesi
Güçlü atlamaların ve düşmelerin olmaması.
Bunun gibi bir şey...
33 kötü bir hedef değişkendir, çünkü omzunda omzunun başı ve sonu aynı ağırlığa sahiptir. Hedef değişkeni tersine çevirmeden ÖNCE ve ZZ'nin tersine çevrilmesinden SONRA alırsak, o zaman böyle bir hedef için öngörücüler bulamadım - böyle bir hedef değişken için benim bildiğim tüm öngörücüler sadece noise . Bu konuda forum üyelerinden biriyle işbirliği yaptım, kendi tahmincileri var ve sonuç ikimiz için de aynı.
Çok basit bir nedenden dolayı milyarder değil: Hedefi 33 olan modelim için makine öğrenimi modeli puanı (bu %30), test cihazındaki sonuçlarla alakasız, çünkü bu hata 33'ün kolu boyunca rastgele dağıtılıyor, yani yanlış sinyaller gerçek olanlarla karıştırılır. Trend ticareti yapıyorum, öyle görünüyor, ama bir sonraki mumu tahmin ediyorum. Bu çelişkinin üstesinden gelmek için, bir yıldan fazla bir süredir başarılı bir şekilde işlem gören ve ardından 7 Ekim'de maksimum risk seviyesini sabitleyen bir durma noktasına atlayan bir Uzman Danışmanım var.
Ama bu trend ticareti.
Trendleri değil, her zaman FARKLILIK ticareti teklif edersiniz. Bu farklı bir ticaret ve bunun için daha özel modeller var - GARCH. Son derece iyi tasarlanmış, hazır araçlarla dolu, forex dahil finansal piyasalarda alım satım yapmak için birçok örnek. şimdi onları yapıyorum. Katılmak.
not.
ZZ'ye bakma pahasına.
Dikkatli yazmalısın. Tarih öğrenirken, her zaman en sağdaki son çubuğa kadar bir değere sahipsiniz. Expert Advisor'da durum kesinlikle böyle değil: sağda, 3Z'de her zaman biçimlendirilmemiş bir omuz bulunur, ayrıca önceki omuz da yeniden çizilebilir. Bu nedenle tarihten ders almalıyız. Ardından yeni bir dosyaya geçin ve program boyunca ilerlerken, yalnızca TP'nin önceden oluşturulmuş değerlerini dikkate alarak orada yeniden eğitin. Ve bu 100 bar veya daha fazla geride. Ve "gözetleme" yok, daha çok bir gecikme.
“Test” sonuçları ile tahmin arasındaki uyumsuzlukla ilgili olarak, bunun neden böyle olduğunu yukarıda yazdım, eğer geri dönüşleri tahmin ederseniz, o zaman her şey mükemmel bir şekilde birleşir, bir düşünce uzun süredir olgunlaşıyor, tüm eller ulaşmayacak, matematiksel olarak resmileştirmeyecek. tahmin ML'sinin bağımlılık işlevi içinde Sharpe oranı, ampirik ilişki oldukça açık olduğundan, kesin bir haritalama olduğundan eminim. Teknik olarak, “test cihazının” sonucu, sırasıyla gerçekleşen getiriler (bağışlayın, HFT çalışanları) için bir dizi tahminin bir evrişiminden (skaler ürün) çok farklı değildir, tahminler getirilerle ne kadar dik ilişkilendirilirse, o kadar dik Test cihazının sonuçları, gerçek işlem maliyetlerine göre farklılık gösterir. Tabii ki, böyle bir işlev (predict2Sharp) doğruluktan değil, muhtemelen mantıktan olacaktır, çünkü kendi başına tahmin sayısı, tahmin edilen getirilerle çarpılmaktan daha az önemlidir.
GARCH hakkında Bildiğim kadarıyla bu, oynaklığı tahmin etmek için doğrusal bir model, piyasanın yönünü tahmin etmiyor yoksa yanılıyor muyum?
“Test” sonuçları ile tahmin arasındaki uyumsuzlukla ilgili olarak, bunun neden böyle olduğunu yukarıda yazdım, eğer geri dönüşleri tahmin ederseniz, o zaman her şey mükemmel bir şekilde birleşir, bir düşünce uzun süredir olgunlaşıyor, tüm eller ulaşmayacak, matematiksel olarak resmileştirmeyecek. tahmin ML'sinin bağımlılık işlevi içinde Sharpe oranı, ampirik ilişki oldukça açık olduğundan, kesin bir haritalama olduğundan eminim. Teknik olarak, “test cihazının” sonucu, sırasıyla gerçekleşen getiriler (bağışlayın, HFT çalışanları) için bir dizi tahminin bir evrişiminden (skaler ürün) çok farklı değildir, tahminler getirilerle ne kadar dik ilişkilendirilirse, o kadar dik test sonuçları, gerçek ticaret maliyetlerine göre farklılık gösterir. Tabii ki, böyle bir işlev (predict2Sharp) doğruluktan değil, muhtemelen mantıktan olacaktır, çünkü kendi başına tahmin sayısı, tahmin edilen getirilerle çarpılmaktan daha az önemlidir.
GARCH hakkında Bildiğim kadarıyla bu, oynaklığı tahmin etmek için doğrusal bir model, piyasanın yönünü tahmin etmiyor yoksa yanılıyor muyum?
Sharpe katsayısı, Sortino vb. kullanmaya çalıştığımı itiraf ediyorum. temel stratejiden gelen sinyali sınıflandırmak ve tüm bu katsayıların temel stratejinin çalışmasının bir sonucu olduğu sonucuna vardık. Yani, Sharpe'ın sonucu tamamen aynı çıktı, çünkü sinyal böyle bir kârla kapatıldı ve yüze değil ..... Doğru, ben hala bir programcıyım, bu yüzden bu katsayıları bir ile hesaplayabilirdim. hata. Ama Sharpe'ım -2 ile 2 arasındaydı. Bu yüzden doğru olduğunu düşünüyorum ....
Sharpe katsayısı, Sortino vb. kullanmaya çalıştığımı itiraf ediyorum. temel stratejiden gelen sinyali sınıflandırmak ve tüm bu katsayıların temel stratejinin çalışmasının bir sonucu olduğu sonucuna vardık. Yani Sharpe'ın sonucu tamamen aynı çıktı, çünkü sinyal böyle bir kârla kapatıldı ve yüze değil ..... Doğru, programcı hala benden biri, bu yüzden bu katsayıları ile hesaplayabilirdim. bir hata. Ama Sharpe'ım -2 ile 2 arasındaydı. Bu yüzden bence doğru ....
Pek çok genel SR vardır, ancak klasik SR, bir stratejinin/tüccarın/fonun performansını değerlendirmek için en basit ve en yaygın ölçümdür. SR'nin <1.5 - aptal, >=2 - harika olduğuna inanılıyor!
SR, nicel biçimde kabaca ödülün riske oranıdır.Pek çok genel SR vardır, ancak klasik SR, bir stratejinin/tüccarın/fonun performansını değerlendirmek için en basit ve en yaygın ölçümdür. SR'nin <1.5 - aptal, >=2 - harika olduğuna inanılıyor!
SR, nicel biçimde kabaca ödülün riske oranıdır.Temelde önemli değil. Sıfır tahmin yeteneği.